DayTrading: Operativa intradiariaDedicado al intradía, tipo scalping, con derivados, principalmente futuros sobre índices
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Isaac.sanchez1308@yahoo.es Tanto si eres ya un Trader experimentado, como si estás pensando en llegar a serlo, ésta es una buena oportunidad para tí. Unete a nosotros! Advertencia, DisclaimerLos informes publicados tienen intención meramente informativa, recogen opiniones y estimaciones en la fecha del informe y no toman en consideración las circunstancias personales y perfil de riesgo de los inversores y no constituyen una oferta de venta o suscripción de valores. Existen múltiples factores y variables de tipo económico, financiero, jurídico y político incontrolables e impredecibles que pueden ocasionar una evolución desfavorable de los valores e instrumentos financieros a que se refieren estos informes. Esta Web declina toda responsabilidad derivada de los mismos.Últimas entradas de los Blogs
Curso de Estrategias con futuros, 21 de Septiembre (presencial y gratuito)
21 de Septiembre de 2010
Estamos realizando cursos presenciales sobre la Utilización de Futuros Financieros en Madrid con carácter presencial y gratuitos. El próximo curso tendrá lugar en Madrid, el Martes 21 de Septiembre de 18:30 a 20:30 horas, y está está especialmente indicado para aquellos que quieran dar el salto de la operativa de contado a derivados. El programa del mismo es el siguiente: Re-Evaluación de la Situación de Mercado
08 de Febrero de 2010
El mercado se ha movido fuerte hacia abajo. A pesar de las expectativas bajistas que manteníamos en nuestra última estrategia planteada, para el vencimiento de febrero ( http://operativaintradia.spaces.live.com/blog/cns!26AF107B403AB2B8!370.entry ), la corrección a la que estamos asistiendo es significativamente de mayor calado que el previsto, por lo que deberíamos Re-Evaluar la situación... Este movimiento debe estar justificado por algo más que una simple corrección técnica de mercado, que vamos a intentar descubrir: si identificamos las causas del cambio tendencial, podremos identificar las posibles soluciones, y así apuntarnos para cuando el mercado vuelva a girarse. Los motivos que anotábamos en nuestra anterior Estrategia, para iniciar posiciones bajistas tras el vencimiento de Febrero, eran los siguientes: Leer más
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re evaluación · mercado
Trading Intradiario: Ventajas e Inconvenientes
26 de Enero de 2010
Por Operativa Intradía entendemos la toma de posiciones, con un plazo temporal máximo de la sesión en la que se iniciaron, frente a lo que sería la Operativa Tradicional, de tomar y mantener posiciones a lo largo de un periodo de tiempo mayor. Desde mi punto de vista, el principal objetivo la operativa intradiaria, en conta de lo que muchos pudieran pensar, es reducir el riesgo soportado por el Trader. A lo largo de mi carrera porfesional, primero como director de análisis, y luego como especialista en operativa intradía, he podido constatar que los Traders que obtenían mejores resultados de forma consistente en evaluaciones de periodos largos de tiempo, eran aquellos que utilizaban la operativa intradiaria, y los motivos que explicarían este hecho desde mi punto de vista, son sencillos: 1º) La mejor forma de reducir el riesgo, es acortando el tiempo de exposición al mercado, y el trader intradiario, queda exento del peligroso riesgo overnight, a la vez que su exposición real al mercado se limita a las operaciones que abre y cierra en el día. Una estrategia de comprar y mantener implica un compromiso con el riesgo del 100% del tiempo, dado que lo que ocurra aún con el mercado cerrado, tendrá implicaciones en los precios del día siguiente, sin que el trader tenga margen de maniobra en el hueco de apertura que se producirá. Una estrategia de daytrading, reduce sensiblemente el riesgo soportado, limitándolo al periodo de duración de los trades abiertos. Leer más Estrategia para el vencimiento de Febrero de 2010
19 de Enero de 2010
Estrategia Vencimiento Febrero 2.010 Resumiendo y evaluando la estrategia anterior, planteábamos para el pasado vencimiento de Enero 2.010, una estrategia mixta, ganadora en caso de que se produjera una ruptura fuerte de la zona de resistencia de los 3.100 puntos de EuroStoxx, o un cierre por debajo de la zona 3.000. La estrategia era perdedora si el cierre se situaba en la banda 3.000 - 3.100, esto es, en el supuesto de una ruptura débil de la zona de resistencia. Finalmente el vencimiento fue por debajo de 3.000, con lo que la Estrategia resultó ganadora. Para el siguiente vencimiento vamos a plantear una estrategia moderadamente Bajista por los siguientes motivos: 1º) Fallo en la ruputura del importante nivel de los 3.000 puntos de futuro de EuroStoxx 50. El fallo se ha producido además tras la primera semana alcista de comienzo de año, por lo que buena parte de los Gestores Indexados han podido caer en la posible "trampa alcista". Leer más Expectativas y Estrategia de Mercado Enero 2.010
22 de Diciembre de 2009
¿Pero Seguro que el Mercado tiene que Corregir?
23 de Noviembre de 2009
En la primera parte del artículo "¿ Pero Seguro que el Mercado tiene que Corregir ? " (http://operativaintradia.spaces.live.com/blog/cns!26AF107B403AB2B8!323.entry ), ya argumentábamos en contra del consenso de opinión del Mercado existente el pasado 06 de Mayo, que apesar de la vertical subida de la Renta Variable, desde la zona de mínimos marcada a mediados de Marzo de 2.009, no existían motivos ni técnicos ni fundamentales (sino más bien todo lo contrario) para que se produjese un signifricativo retroceso del mercado, esperado por todos aquellos que se habían quedado fuera del rebote.
Volvemos a analizar el escenario, cuando nos encontramos un +20% más arriba de los niveles alcanzados en la fecha de publicación del primer artículo, para ver si la situación se ha modificado. En aquel primer artículo analizábamos la situación del mercado desde el punto de vista fundamental, siguiendo el modelo de la Inversa del PER ( que explicaría el comportamiento de los multiplicadores de PER de las bolsas en función del nivel de rentabilidad a largo plazo, de forma que la inversa del PER de una acción, se compara con el rendimiento obtenido en el activo con menos riesgo a largo plazo, de manera que una menor rentabilidad ofrecida por este tipo de activo, justificaría unos multiplicadores de PER más elevados y vicebersa. ) Leer más Control del Riesgo con Posición Variable
12 de Noviembre de 2009
El presente artículo trata sobre la modulación de la posición de los Trades, en función de la distancia al Stop y del Porcentaje arriesgado en cada Trade, en relación al capital disponible. El artículo se complementa con un excel que permite calcular el tamaño de la posición de forma automática en función de dichas variables. Hemos comentado ya algunas veces las Ventajas y Desventajas de la Operativa Intradiaria. El lado bueno de trabajar con instrumentos apalancados, es la posibilidad de aprovechar movimientos mínimos en el precio para conseguir rentabilidad, gracias al efecto apalancamiento y a unos menores constes de transacción. Ello posibilita un menor tiempo de exposición al mercado, lo que implica a su vez un menor riesgo soportado, en comparación con las estrategias fuera del Intradía. Ahora bien, lo anterior no sirve de nada sin una buena técnica de control del riesgo, y la mejor (y probablemente la única) técnica que hay en mi opinión, es la utilización de stops. Leer más Predicar y Dar Trigo: Federer vs. Rafa Nadal
29 de Septiembre de 2009
A la mayoría de los trades, les Resulta mucho más fácil identificar trades exitosos, que ejecutarlos..." Y de lo anterior puede dar fé un servidor, que me he pasado una buena parte de mi carrera profesional del lado del asesoramiento, y ahora veo las cosas desde el otro lado, con una perspectiva sensiblemente diferente.
En mi opinión son necesarios dos factores principales para desarrollar una operativa exitosa. El primero, lógicamente es contar con un método de Trading, que ofrezca cierta ventaja probabilística, esto es, que la combinación de sus variables de profit-loss y porcentaje de acierto, generen una esperanza positiva del sistema. La segunda, y no menos importante, es la capacidad de ejecutar de forma consistente y con la menor desviación posible, las señales generadas por ese sistema. El error de muchos traders, es concentrar el grueso de sus esfuerzos en el primer factor, descuidando el segundo. La ejecución de forma consistente de la señales de un sistema, se torna especialmente complicada, principalmente en contextos de Drawdowns, pero también a veces, tras una serie importante de aciertos consecutivos. PAPER TRADING: INCONVENIENTES Y SOLUCIONES
09 de Septiembre de 2009
Por PaperTrading, entendemos la simulación que un trader realiza con respecto de su operativa, esto es sigue sus señales de entrada, stop y objetivos, sin enrutar las órdenes al mercado real. En cierto modo es un testing, en un entorno seguro de su propio Sistema de Trading. Ahora bien, hay quien defiende la utilización de esta metodologia, como una herramienta muy importante en el proceso de formación de un Trader, y quien piensa que realmente es una pérdida de tiempo por sus importantes limitaciones e inconvenientes:
El mercado rara vez se equivoca y la recuperación en "V"
23 de Julio de 2009
Hoy 23 de Julio el Banco Asiático de Desarrollo, ha emitido un informe en el que cree posible que la recuperación económica de la zona se produzca siguiendo el modelo en forma de "V". Según este informe, las economías asiáticas incluyendo a China, Corea del Sur e Indonesia, crecerán este año probablemente por encima del +3% estimado en su anterior informe del mes de Marzo, antes de acelerar a tasas entorno al +6% en media para el año 2.010.
Hasta ahora eran pocos los que creían en esa forma de recuperáción, siendo la salida de la crisis en forma de "U" o "W", por la que estaba apostando la mayoría de los agentes del mercado. No obstante el comportamiento de los mercados financieros si parece haber estado descontando este escenario con casi 5 meses de antelación, por lo que la predicción del Banco Asiático de Desarrollo podría no ser tan descabellada: El desarrollo de la crisis ha sido excepcional, así como las medidas tomadas para tratarla, por lo que la salida de la misma también debería tener un forma excepcional. Leer más |
