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¿Qué pasó con el spread de Crude Oil NU5?

Hace unas semanas, expuse un planteamiento sobre el spread con futuros de Crude Oil julio-septiembre (CL NU5). Las alternativas eran dos: que siguiera su estacionalidad histórica bajista o que remontara desde los mínimos en contra de la estacionalidad.

El spread escogió la segunda alternativa. A pesar de las estadísticas de MRCI (100% a favor del movimiento bajista en los últimos 15 años), en este caso ha sido determinante la distancia que separaba al spread con respecto a los valores de los años pasados.

 

SI juntamos los spreads julio-septiembre de los últimos 30 años en el mismo gráfico, podemos observar cómo el spread correspondiente a 2015 ha buscado el centro de gravedad :

¿Cuál va a ser la evolución a partir de este momento? 

Ahora tenemos dos argumentos bajistas: la figura de vuelta técnica y (de nuevo) la testaruda estacionalidad.

Los gráficos estacionales son de Scarr Visual Trading

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  1. #1
    09/05/15 20:10

    Excelente blog.

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