Blog Sistemas automáticos de Trading

En las últimas sesiones del año 2012 no se están comportando mal los sistemas, destacamos en la sesión de hoy,  los sistemas que operan sobre el MiniRussell y sobre el Bund Alemán. Dejamos tabla de resultados.   Para más información de la clasificación de sistemas la puede encontrar en clicksistemas.

Los sistemas de trading son el conjunto de parámetros que determinan las entradas y salidas referenciadas a unas reglas prefijadas.

En la sesión de ayer destacar el comportamiento del Sistema SERSAN ARTEMISA que opera sobre el índice del Ibex y cogió toda la tendencia alcista con un beneficio de 1760 euros, es un sistema de los pocos que hay continuos sobre el ibex, con un ROI Anualizado del 20%, con un Profit Factor de 1,21. Referente al mercado del Dax el que mejor comportamiento tuvo en la sesión de ayer fuer el DAX

En este artículo me centraré en analizar a fondo una cartera idónea y bien diversificada formada por 9 sistemas totalmente automatizados.

Próximos al cierre del año 2012, destacamos el correcto funcionamiento de los sistemas automáticos de trading, a pesar de la dificultad que se han visto en los diferentes movimientos del mercado, sin rumbo fijo, y las trabas que se han producido en mercados como el Ibex, con las entradas a corto. Destacamos en la sesión del Viernes el  Sistema LAG_PETROLEO 3, que opera sobre el

Los traders que operan con operativas manuales pueden caer en errores comunes por la presión psicológica, que con operativa automática no se producen, destacar por muy sencillo que parezca mantener la orden, hasta alcanzar el precio fijado tanto de beneficio como de perdida, muchas veces es un mundo, y no se respeta la estrategia fijada.

Los Sistemas Automáticos en la sesión del viernes estuvieron con incertidumbre pero a pesar de ello arrojaron datos positivos, el Hercules 1222 un clásico en sistemas de trading sobre el dax, en cuentas reales desde el año 2009, y actualmente con Drawdown de cero, muestra su comportamiento estable y sobre el Ibex el ANNA11 también saco beneficios de 262 €. En relación al mes destacar

Es conocido por todos que diversificar en estrategias de inversión y mercados es la mejor forma de invertir, el dicho de “no poner todos los huevos en la misma cesta”, esto es una verdad absoluta, por conseguir curvas de beneficios más estables y duraderas en el tiempo

En la sesión de ayer destacar que no hubo grandes tendencias con un mercado bastante indeciso, pero a pesar de ello los sistemas de trading automáticos consiguieron beneficios, destacando en el DAX, el Sistema LAG_DAX2, y referente a los sistemas que operan sobre el IBEX con posiciones a largo el SERSAN-ARTEMISA. Referente a la clasificación del mes sigue en cabeza el Theta3Dax30, con

La optimización es un proceso controvertido dentro del Algorithmic Trading, tiene detractores y defensores por igual. La optimización consiste en la búsqueda de aquellos valores óptimos de determinadas variables o parámetros que satisfacen uno/s target/s prefijado/s (máximo beneficio, por ejemplo).

El comportamiento de los sistemas de trading automáticos en el mes de Noviembre, como se puede ver en la clasificación de los mismos, han destacado los sistemas del dax en mercado continuo liderando el ranking el Theta3Dax30, como ya nos indico en la conferencia del pasado 16 de noviembre en la Bolsa de Valencia su desarrollador, ponencia de Fernando Bodí, "GESTRADING", que sugería su

En Todobolsa consideramos fundamental la correcta diversificación de las carteras de sistemas automáticos, requiere tener en cuenta no solo el beneficio total y la máxima serie de pérdidas, sino además diversos factores de cierta complejidad. Se habla mucho sobre las ventajas de la diversificación, pero en este artículo y posteriores nos centraremos en analizar a fondo ejemplos concretos y tangibl

En los sistemas de trading , una vez se tiene la estrategia delimitada, hay que seguir evaluando continuamente sus rendimientos respecto al mercado, esto se debe a que los mercados a pesar de tener un histórico más o menos amplio, son cambiantes y dinámicos, por ello se hace necesaria la evolución del sistema con él.

Normalmente se interpreta volatilidad con riesgo. Un error que comienza con el mismo cálculo de la volatilidad y la consideración de ésta como una medida del riesgo. La volatilidad no debería de ser más que una variable de medición del riesgo, y de ninguna manera, algo determinante a la hora de elegir o seleccionar un activo o cartera.

Destacar en la sesión de ayer, que a pesar de estar la prohibición a corto en la operativa del IBEX, los sistemas que solamente entran a largo, pudieron arrojar unas ganancias bastante interesantes, destacando de los TOP10, cinco de ellos eran sobre este mercado