Sistemas automáticos de Trading

Ranking y Análisis sobre Sistemas Automáticos de Trading

Reflexión sobre el Momento de Activación de Sistemas

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Publicado por Gestrading el 22 de octubre de 2014

Ya estudiamos en el pasado el hecho de que, de entre la multitud de sistemas que existen, tan solo unos pocos pueden ser utilizados para la operativa real y para confeccionar carteras. Si en un portfolio, por muy bien diversificado que esté y bien realizado el asset allocation, si incluímos sistemas no aptos para la operativa (por decirlo suavemente) obtendremos resultados pobres o negativos. Tenemos que ser conscientes de que la calidad de lo que icluyamos en nuestro portfolio determinará en gran medida lo que obtendremos de resultado. Y esto no quiere decir que siempre vayamos a ganar haciendo esto, sino que lo que tengamos en la cartera, a pesar de que pueda sufrir DrawDowns, se estará comportando según lo previsto y sin salirse de su normalidad.

Para ello, el primer paso es determinar cuales son los sistemas que nos pueden ser útiles, y posteriormente, determinar cual es el momento correcto de activarlos y desactivarlos.   Leer más

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Repunte de Volatilidad, un Respiro para la Operativa Sistemática.

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Publicado por Gestrading el 02 de octubre de 2014

Un repunte de la volatilidad hacia el entorno de los VIX=16 ha dado un respiro a la operativa sistemática, coincidiendo con las caídas de las Bolsas. Sin duda algo que refuerza la idea de la descorrelación de este tipo de operativa (SAT, CTAs,...) con los mercados y la tradicional inversión long only. Siempre, por supuesto, sabiendo escoger los activos de trading sistemático entre ununiverso de ellos. Es en estos momentos cuando se aprecia qué sistemas han sabido cruzar el desierto de estos años sin volatilidad y, con la llegada del incremento de volatilidad, reaccionan positivamente. 

Entre estos sistemas, tenemos un grupo de ellos que vienen ganando desde hace años consistentemente en operativa REAL, habiendo pasado por este periodo de sequía, y demostrando ahora una muy buena respuesta. Este grupo de sistemas es el formado por:   Leer más

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ExeChiDax: Sistema Estacional Fiable

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Publicado por Gestrading el 14 de septiembre de 2014

Continuamente estamos escuchando que los sistemas automáticos no generan rentabilidad desde hace más de año y medio, y a la que se culpa de todo ello es a la baja volatilidad asentada en los mercados desde entonces. Es cierto que los sistemas automáticos se alimentan de volatilidad y que la mayoría de ellos se han comportado de forma errática o negativamente  durante este periodo, pero dentro de este gran maremágnum aún podemos encontrar estrategias que pasan desapercibidas y que van ofreciendo rentabilidades positivas constantes REALES desde antes de la bajada de volatilidad.

En muchos casos es la poca actividad de la estrategia, o la ausencia de resultados espectaculares en poco tiempo lo que hace que pasen desapercibidos para la mayoría de los inversores.

A continuación, muestro una de estas estrategias automatizadas, que lleva en real y siendo auditada desde julio del 2011. Me refiero al sistema automático (SAT) ExeChiDax, un sistema estacional continuo sobre el Dax, que opera poco pero con una gran regularidad. Es uno de esos sistemas basados en estrategias de las que van a “pescar” y esperan el tiempo necesario hasta que dicho patrón y circunstancias se dan y puede entrar.   Leer más

Etiquetas: sistemas de trading

Sistema PiDax 60'

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Publicado por Gestrading el 03 de septiembre de 2014

Desde hace dos años la baja volatilidad viene castigando el comportamiento de los sistemas automáticos, y es dificil encontrar sistemas que obtengan rendimientos estables en este tipo de escenario. Sin embargo, existen algunos que lo han hecho bien y muchas veces no son elegidos para entrar en la cartera por criterios como las garantías requeridas o el Máximo DrawDown (cuestiones totalmente lógicas y necesarias). Esto, por supuesto, es un filtro para las cuentas más pequeñas que tienen dichas limitaciones, pero no es así para las que son algo mayores y capitalizadas.

Os presento un sistema continuo sobre el Dax, creado hace más de dos años pero publicado en TradingMotion hace 1 mes. Su comportamiento desde su creación a principios del 2012 ha sido muy estable y ha tenido tiempo de demostrarnos que ante escenarios de baja volatilidad es capaz de obtener rendimientos positivos.     Leer más

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Creación de Portfolios con Sistemas Automáticos (SAT)

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Publicado por Gestrading el 09 de julio de 2014

La diversificación en cualquier tipo de activo, y por ende, en los sistemas automáticos de trading (SAT) es fundamental a la hora de minimizar riesgos. Eso debería de ser así realizando una buena diversificación y elección de los SAT adecuados, ya que si no, lo único que estaremos haciendo es añadir más activos (SAT) corruptos e inservibles a nuestra cartera, y por lo tanto incrementando el riesgo que queríamos reducir. De ahí la importancia de la selección de los activos (SAT) a la hora de realizar la cartera.

Llegados a este punto se nos plantea la duda de si a la hora de crear un portfolio de sistemas deberíamos hacerlo:

  1. en un solo acto (es decir, seleccionar todos los sistemas de la cartera desde el inicio),
  2. o ir conformando la cartera dinámicamente, a medida que los activos (SAT) se encuentren en el momento adecuado y vayan encajando con el resto del portfolio.

Soy de la idea de que todo necesita su tiempo y su momento en este mundo, y que como cualquier otra cosa, los activos (SAT) tienen un momento adecuado par activarse y desactivarse.  Esto me hace ser partidario de la creación del portfolio de sistemas de forma dinámica y de ninguna manera en un solo acto, con reequilibrios periodicos fijados por nosotros. Son los propios sistemas y nuestra cartera los que nos marcarán los momentos de reequilibrio y entrada/salida de sistemas.   Leer más

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¿Funcionan los Sistemas?

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Publicado por Gestrading el 05 de junio de 2014

Cada vez más, tanto institucionales como particulares por todo el mundo están mostrando un creciente interés por la operativa sistemática. De hecho, los volúmenes de negocio realizados por computadoras, en todas las plazas internacionales, está creciendo enormemente.   Tratando de ser lo más realista posible para no engañarnos a nosotros mismos he realizado un estudio sobre todos los sistemas auditados que hay en España para intentar responder a las siguientes preguntas:

  1. ¿Funcionan realmente los sistemas?.
  2. ¿Sirve la estrategia de mantener durante largo plazo un sistema?

Para ello tan solo he utilizado datos reales auditados. Soy de la idea de que los datos de backtesting no sirven más que para el developer a la hora de desarrollar el sistema y para, posteriormente, utilizarlos de comparativa con los datos reales y obtener desviaciones, que siempre existen, ya que considero que TODOS los sistemas sufren de overfitting en mayor o menor medida.   Leer más

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Boletín Sistemas Automáticos MAYO 2014

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Publicado por Clicksistemas el 12 de mayo de 2014

Si quiere recibir de forma gratuita el Boletín de Mayo 2014, especializado en Sistemas de Trading Automáticos,

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Sistema Trading Automático Poseidon 221 Dax 2´

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Publicado por Clicksistemas el 05 de mayo de 2014

En el siguiente post destacamos el comportamiento que está teniendo el sistema de trading automático Poseidon 221 que opera sobre el futuro del Dax, desarrollado por TodoBolsa, con una estrategia de inversión intradiaria.

El sistema lleva activo en cuenta de clientes desde el año pasado, en dicho ejercicio como se puede ver en su estadística logro conseguir un beneficio de 10.924 €, lo que supone un 24% sobre el capital sugerido. Ha evolucionado de forma correcta de su backtesting, eso demuestra su buena elaboración y optimización objetiva.

El comportamiento del presente año esta arrojando unos beneficios de 8288 €, lo que permite presuponer que las pautas del mercado actual le favorecen en su comportamiento de trading.

Actualmente se encuentra en un drawdown de 0, al estar en un proceso de consolidación de beneficios. Analizando su estadística se puede observar que tiene un promedio de sesiones ganadoras superior al de perdedoras claramente diferenciado, de 1233 respecto a -826, dejando correr los beneficios cortando las perdidas lo antes posible.   Leer más

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Optimatrix: paso a paso

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Publicado por Gestrading el 14 de abril de 2014

Son muchos los sistemas que me corroboran que algo en nuestra cabeza nos hace escoger los activos equivocadamente, teniendo al alcance de las manos activos que merecen la pena.

Voy a presentar un sistema que lleva más de 2 años en real generando beneficios de manera estable y con un riesgo bastante contenido, teniendo siempre en cuenta que la inversión en SATs es de riesgo.

Me refiero al sistema Optimatrix cuya curva de resultados histórica y real /auditado (con fondo de color) es la que muestro a continuación

Como ya he mencionado en otras ocasiones, para mí, los datos backtesting tienen muy poca relevancia y tan solo los utilizo para desarrollar el sistema y, posteriormente, para comparar con los datos reales y ver si se mantiene el comportamiento deseado y cuánta es la desviación (que siempre la hay, y suele ser negativa) con respecto a esos datos de backtesting. Por lo tanto,  voy a analizar exclusivamente los datos desde que está en real este sistema Optimatrix.   Leer más

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Boletín Sistemas Automáticos ABRIL 2014

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Publicado por Clicksistemas el 03 de abril de 2014

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