Sistemas automáticos de Trading

Ranking y Análisis sobre Sistemas Automáticos de Trading

Optimatrix: paso a paso

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Publicado por Gestrading el 14 de abril de 2014

Son muchos los sistemas que me corroboran que algo en nuestra cabeza nos hace escoger los activos equivocadamente, teniendo al alcance de las manos activos que merecen la pena.

Voy a presentar un sistema que lleva más de 2 años en real generando beneficios de manera estable y con un riesgo bastante contenido, teniendo siempre en cuenta que la inversión en SATs es de riesgo.

Me refiero al sistema Optimatrix cuya curva de resultados histórica y real /auditado (con fondo de color) es la que muestro a continuación

Como ya he mencionado en otras ocasiones, para mí, los datos backtesting tienen muy poca relevancia y tan solo los utilizo para desarrollar el sistema y, posteriormente, para comparar con los datos reales y ver si se mantiene el comportamiento deseado y cuánta es la desviación (que siempre la hay, y suele ser negativa) con respecto a esos datos de backtesting. Por lo tanto,  voy a analizar exclusivamente los datos desde que está en real este sistema Optimatrix.   Leer más

Boletín Sistemas Automáticos ABRIL 2014

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Publicado por Clicksistemas el 03 de abril de 2014

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Plataforma Sistemas de Trading Automáticos - CLICKSISTEMAS.es

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Publicado por Clicksistemas el 27 de marzo de 2014
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Sistema Trading Automático Seta AEX 10´

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Publicado por Clicksistemas el 11 de marzo de 2014

Analizamos en este post el sistema de trading automático SETA AEX 10. Un sistema desarrollado por SistemasTrading, que opera sobre el futuro del Índice de Amsterdam, con gráficos de 10 minutos. Está clasificado dentro de los sistemas antitendenciales, operando en el mercado europeo lo que supone identificar sus señales a primeras horas de la sesión, desde su apertura a las 8:00 AM, hasta máximo de cierre a las 18:15 P.M.

Como se puede comprobar en su log de operaciones desprecia los primeros movimientos, hasta las 9:00 que suele entrar si el resto de variables que contempla son acorde a su entrada, con la búsqueda de unas mayores probabilidades de éxito, cerrando las mismas por objetivos alcanzados como ocurrió ayer que a las 10:09 ya estaba fuera, o de lo contrario, como muy tarde cumpliendo su requisito de intradiario, cierra a las 17:50, despreciando los movimientos brusco de cierre para evitar sorpresas.   Leer más

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¿Cómo evaluar la efectividad de un sistema de trading?

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Publicado por David Sánchez López el 06 de marzo de 2014

Hoy vamos a comparar tres Sistemas Automáticos de Trading que utilzan operativa intradia, veremos cuál es el mejor de ellos y cuál es el peor analizando principalmente sus rentabilidades y sus pérdidas durante los últimos 12 años. Para ello utilizaremos diferentes indicadores como son el DrawDown, el profit factor y el Ratio Sharpe, y de este modo podremos evaluar la efectividad o el ratio de aciertos de cada uno.

1. Sistema de trading AlfaID MiniDow 5'

Éste es un Sistema Automático de Trading que opera en el "mini" del Dow Jones pero puede servir perfectamente para otros mercados, nunca deja una posición abierta después del cierre de la sesión, es decir, es un sistema intradiario. Sus entradas están basadas en patrones de repetición estadística. Como curiosidad, este sistema nunca opera en el mes de agosto (mes en el que suele haber muy poca negociación bursátil), mes en el que el sistema decide cómo va a utilizar su capital. Dependiendo de la situación del mercado el sistema puede ser tendencial o antitendencial.   Leer más

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Boletín Sistemas Automáticos MARZO 2014

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Publicado por Clicksistemas el 06 de marzo de 2014

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Boletin sistemas de trading automáticos marzo 2014

 
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Gestión monetaria en Sistemas Automáticos de Trading

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Publicado por David Sánchez López el 24 de febrero de 2014
Algo primordial en el trading y, como dice Al Pacino en Un Domingo cualquiera, que va a
marcar la diferencia entre ganar o perder, entre vivir o morir
es la gestión monetaria. Para ello, obviamente, hemos de tener resultados medibles y cuantificables, y esto es una de las grandes ventajas de los Sistemas Automáticos de Trading. Para adentrarnos en el mundo de la gestión monetaria antes hay que tener claro algunos conceptos.
 

Expectativa del sistema de trading

La expectativa de un sistema es simplemente lo que esperamos ganar de media por operación (hay expectativas negativas, pero obviamente las descartamos porque en principio no queremos un sistema perdedor). Así que cuanto mayor sea la expectativa de un sistema automático mejor.¿Cómo se calcula? Muy fácil:
PW*GM-PL*PM
Dónde PW es la probabilidad de acierto del sistema, GM es la ganancia media del sistema, PL es la probabilidad de pérdida del sistema y PM la pérdida media del sistema,  datos que en cualquier backtest podemos obtener.
 
Ahora imaginemos que tenemos dos sistemas. El sistema A tiene una PW de 0.95, es decir, en el 95% de las operaciones que hace el sistema obtiene beneficios, una PL de 0.05, una GM de 100€ y una PM de 2000€. El sistema B por su parte tiene una PW del 0.4, una PL del 0.6, una GM de 185€ y una PM de 120€. El sistema A tiene una expectativa de -5€ por operación y el sistema B tiene una expectativa de 2€ por operación. Es decir, aunque el sistema B acierte mucho menos, a la larga nos va a dar dinero, mientras que el sistema A nos hará perder dinero. 
 

Media Geométrica

La media geométrica de un sistema automático nos indica en cuanto crece nuestro capital de media por cada operación que realizamos, un concepto similar a la expectativa. Lógicamente tendremos que buscar sistemas automáticos que tengan una media geométrica superior a 1.
La media geométrica es la raíz enésima de los productos de los incrementos y decrementos que han producido las n operaciones en nuestra cuenta. Es decir:
media geometrica
Siendo "ij" el incremento o decremento que ha producido la "operación j" en nuestra cuenta, por ejemplo, si tenemos una cuenta de 10.000€ y en la siguiente operación 1 hemos ganado 100€, i1=0.01, si por el contrario hubiésemos perdido 100€ i1=-0.01.
Para calcularla necesitaremos el listado de todas las operaciones que ha realizado el sistema y una hoja de Excel, nos solucionará mucho la vida. 
 
¿Cómo afecta la media geométrica a nuestra cuenta? Tiene más efecto del que os podéis imaginar. Por esto tendremos que buscar un sistema automático que haga un mayor número de operaciones, y obviamente que tenga una expectativa positiva y una media geométrica superior a 1. Es por este motivo que también tendremos que diversificar, utilizar varios sistemas, como dice Óscar G. Cagigas en su libro Trading con gestión de capital (libro del cual están sacados estos conceptos y que recomiendo a todo trader, utilice sistemas o no)
La mayor ventaja de la diversificación no es reducir el riesgo, sino aumentar el número de operaciones.
 

Fracción óptima

Ahora ya entramos en materia, la fracción óptima nos indica el porcentaje de capital óptimo que tenemos que arriesgar en la próxima operación, (no confundir con el porcentaje que tenemos que invertir) para obtener la máxima ganancia, es decir, cuánto tenemos que estar dispuestos a perder en la siguiente operación para maximizar el beneficio. Normalmente, este porcentaje suele ser muy elevado, así que lo que recomienda Óscar Cagigas es aplicar la fracción óptima al 10% de la cuenta. La fórmula de la fracción óptima es la siguiente:
 
fraccion optima
Dónde el Ratio G/P es el ratio Ganancias/Pérdidas, es decir el ratio de las ganancias medias entre las pérdidas medias.
Por ejemplo si tenemos un sistema con una expectativa de 1€, una ganancia media de 50€ y una pérdida media de 10€, la fracción óptima para este sistema sería la siguiente:
sistemas automaticos
Que nos daría un resultado de 0.2, es decir, para obtener el máximo beneficio en la siguiente operación tendríamos que arriesgar el 20% de nuestro capital, que aplicado al 10% del capital sería simplemente un 2% a arriesgar de nuestro capital total.
 
Estos conceptos mencionados los podemos aplicar a la hora de operar con sistemas que hayamos creado o bien para controlar el resultado y el riesgo de los sistemas que tenemos operando. Con ClickSistemas tenemos un amplio abanico de sistemas con los que operar y poder hacer todo tipo de estrategias, además con los datos que nos ofrece la plataforma podemos calcular los conceptos mencionados para saber si el sistema está arriesgando la cantidad óptima.
 
 
Etiquetas: Sistemas automáticos de Trading · trading · money management · gestion monetaria · F optima

3 Años de Beneficios en Real

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Publicado por Gestrading el 21 de febrero de 2014

El sistema Theta3Dax cumple a finales de marzo 3 años desde que se comenzó a operar en cuenta propia y de clientes en real. Desde entonces ha habido momentos muy buenos y otros de gran sufrimiento y dudas. Estos últimos los ha sabido superar con fortaleza, demostrando la robustez de un sistema que nos ofrece confianza.

Tanto el año 2011 como 2012 el Theta3Dax se comportó formidablemente con altos rendimientos y una volatilidad bastante contenida. Los incrementos de volatilidad en resultados venían por el lado de los beneficios y no de las pérdidas. Desde nuestro punto de vista, un comportamiento sobresaliente durante estos dos años.

En el año 2013 le tocó sufrir y dio bastantes sustos, aunque consiguió terminar ligeramente en positivo, remontando situaciones verdaderamente adversas.  Las condiciones del entorno y de los mercados no eran nada favorables para el trading sistemático en su conjunto. Bajísima volatilidad en el mercado y sequía en el volumen negociado durante algunos meses del año.   Leer más

Etiquetas: beneficios · real

Gaps Overnight

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Publicado por Gestrading el 20 de febrero de 2014

Los gaps son los huecos entre precios de cierre y apertura de una sesión y la siguiente, es decir, lo que ocurre por la noche mientras están los mercados cerrados (aunque no todos). Podemos encontrarnos con alegrías si el mercado se ha movido a nuestro favor o  grandes “palos”, pero es realmente tan peligroso mantener una posición overnight… o es más arriesgado tenerlas durante la sesión?.

Berkman, Koch, Tuttle y Zhang (2012) – de la University of Auckland, New Zealand; University of Kansas; the American University of Sharjah, United Arab Emirates; and Missouri State University estudió el comportamiento de 3000 acciones de las más importantes empresas americanas cotizadas, y observó una fuerte tendencia a obtener beneficios durante el periodo overnight seguido de un movimiento reversal durante la sesión. Donde mayor intensidad se detectó fue en acciones de difícil valoración y con alto coste de arbitraje, donde el interés por parte del inversor retail había crecido.   Leer más

Etiquetas: bolsa · sistemas de trading · futuros · acciones · gap

Sistema Trading Automático Id 10236 - ABA3 10 Dax

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Publicado por Clicksistemas el 18 de febrero de 2014

En este artículo destacamos el comportamiento del sistema de trading automático ABA3 10 Dax, realizado por el desarrollador AutoTradingBot, sobre el futuro del DAX, con una operativa intradiaria. El sistema en cuestión dentro de sus patrones programados detecta la direccionalidad del mercado, junto con la volatilidad, incluyendo una de las estrategias más sencillas pero fiables que existen en trading que consiste en cruce de medias, con dos ventanas horarias de entrada. Toda la estrategia esta controlada con stop de operación y salida por objetivos. Solamente permite estar abierto en el mercado con un contrato. Con una operativa de frecuencia de operaciones media.

El sistema en cuestión está activo en cuentas de clientes desde principios del 2013, tiempo considerado suficiente para transmitir su confianza de buen funcionamiento, alcanzando unos beneficios el año pasado de 6172 €, por unidad, lo que supone un beneficio de casi el 25% sobre el capital sugerido, con un capital mínimo requerido para poder activar de 4.500 €, como se puede comprobar n la ficha.   Leer más

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