Sistemas automáticos de Trading

Ranking y Análisis sobre Sistemas Automáticos de Trading

Sistemas Automáticos Trading AGORADAX 1M

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Publicado por Clicksistemas el 04 de diciembre de 2014

Hay que analizar el comportamiento de algunos sistemas a lo largo del año 2014, como es el caso del AGORADAX 1M, es un sistema que opera sobre el futuro del DAX, pero con un algoritmo programado de antitendencia, que ha conseguido un comportamiento estable y con unos beneficios nada despreciables para un año tan complicado.

Sus estadística nos arroja unos rendimientos en real muy semejantes a los de backtesting, con un log de operaciones muy selectivo, lo que le hacen muy idóneo para operarlo tanto de forma independiente como en un conjunto de cartera correctamente diversificada.

Este sistema en concreto el AGORADAX, tiene un profit factor asombroso de 5,15 liderando el ranking de entre todos los sistemas y con la consolidación de sus beneficios actualmente de entorno a 7500 € por unidad activa en el presente año.   Leer más

Etiquetas: sistemas de trading · sistemas de trading automaticos · trading automatico

Esperanza Matematica en el Trading

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Publicado por Clicksistemas el 02 de diciembre de 2014

La esperanza matemático afecta en gran medida a las operaciones de trading, siendo uno de los puntos más relevantes que hay que tener en  toda operativa, ya sea de forma manual y/o con la utilización de sistemas de trading automáticos.

Toda operativa requiere un capital, dicho capital es nuestro instrumento para operar que nos permite realizar la estrategia, la cuantía se basa a los parámetros de periodos de Draw Down multiplicados por el ratio de riesgo que se desea asumir, más las garantías del broker.

 

Cuantomás capital menos riesgo para una misma estrategia, un claro ejemplo si nuestra estrategia tiene un riesgo de un 10%, con el doble de capital el riesgo se reduce al 5%, con los mismos parámetros.

Las estrategias de ir arriesgando continuamente un %, que son más que repetidas entre un 2% y 5%, su cuantificación puede diferir mucho de la realizada dado que si se va batiendo el Drawn Down puede llegar un momento que no se tenga capital, y ya ni mencionar el ir efectuando martingalas o doblar riesgo a medida que se falla, el conocido en el casino doblar cada vez, si se efectúan apuestas de rojo y negro, para eso mejor no operar.   Leer más

Etiquetas: esperanza · Matemáticas · Trading · Drawdown · sistemas de trading · sistemas de trading automaticos

Los Patrones Existen

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Publicado por Gestrading el 02 de diciembre de 2014

¿Existen los patrones y son realmente aprovechables?. Que existen es cierto, pero que sean aprovechables es un tema a estudiar en cada caso, porque como en todo, los hay más o menos marcados y sólidos.

Realizando una analogía con el comportamiento humano, algo que por otra parte es totalmente lógico porque los mercados son creados y conformados por multitud de actores y comportamientos humanos, apreciamos que, si cada uno de nosotros nos fijásemos en detalle en cada uno de nuestros comportamientos diarios, detectaríamos patrones de comportamiento que repetimos cada día casi sin darnos cuenta de ello. Entra a formar parte del día a día y de nosotros mismos.La forma en que nos levantamos de la cama, qué pie metemos primero en las zapatillas, el orden en que nos cepillamos los dientes, la postura que adoptamos al desayunar y los pasos que seguimos para ello, etc. Así podríamos analizar desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y seguro que encontraríamos multitud de patrones de los que no somos conscientes y que repetimos una y otra vez.   Leer más

Etiquetas: patrones

Estrategias de inversión con carteras de sistemas: resumen del webinar

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Publicado por Oscar Merino el 27 de noviembre de 2014
La mañana del miércoles 26 de noviembre asistimos al webinar impartido por José Ramón Díaz Serrano Experto en Sistemas Automáticos de Trading de Interdin.com con título ”Estrategias de inversión con carteras de sistemas” donde vimos diferentes estrategias de inversión con sistemas automáticos de trading.
 

Una de las ventajas de los sistemas automáticos de trading es que podemos operar con diferentes estrategias, en diferentes mercados, en diferentes horas, etc… sin tener que estar operando en el momento. Al llevar diferentes estrategias podemos diversificar nuestro riesgo, que si lo hacemos correctamente podemos conseguir un efecto suma de la combinación de los diferentes sistemas que componen nuestra cartera.

¿Cómo podemos combinar sistemas?

En strategyrank podemos crear carteras de sistemas, en interdin.com podemos contratar sistemas, pero no carteras, a partir de estos sistemas podemos crear una cartera. También podemos ver el efecto conjunto de la combinación de los sistemas para ver los resultados que nos han dado.
 

Errores a evitar

Un error bastante común entre los traders es pensar que la mejor cartera es la resultante de combinar los mejores sistemas, lo único que garantiza eso es que es la combinación de sistemas que más ha ganado pero no me habla del riesgo general de esa cartera ya que la correlación suele ser muy alta entre ellas por lo que multiplico el riesgo en lugar de reducirlo. Lo principal es enfocarse en el riesgo, no la ganancia.   Leer más

Etiquetas: Interdin · sistemas automáticos · Sistemas automáticos de Trading · Estrategias de trading · Carteras diversificadas

Optimización de sistemas de trading mediante Machine Learning: Resumen del webinar

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Publicado por Oscar Merino el 25 de noviembre de 2014

La tarde del lunes 24 de noviembre asistimos al webinar impartido por Juan Manuel Almodóvar titulado "Optimización de sistemas de trading mediante Machine Learning". Juan Manuel Almodóvar es director de investigación y desarrollo en Sistemas Inversores, consultora especializada en trading algorítmico, desde donde ha colaborado con los departamentos de sistemas de varios fondos de inversión y diseñado software para trading como Alphadvisor.

Durante la realización del seminario vimos como se puede mejorar el trading utilizando nuevas tecnologías de inteligencia artificial, Machine Learning y Mineria de datos.

¿Qué es Machine Learning?

Es un paso más allá de los sistemas automáticos, ya que al añadirle Machine Learning aprenden a operar en el mercado según los datos que le hemos incorporado, es decir, que son sistemas automáticos que no sólo ejecutan las instrucciones con las que han sido programados, sino que además aprenden, ellos mismo, cómo deben actuar a partir de la información que les damos.

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Etiquetas: sistemas automáticos · Sistemas automáticos de Trading · minería de datos · Machine Learning

Trading Thanksgiving Day

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Publicado por Gestrading el 17 de noviembre de 2014

Próximamente viviremos la festividad del ThanksGiving Day en USA y Canadá. Al igual que otro tipo de festividades, en estas fechas, tanto antes como después, se suelen producir pautas y patrones que se repiten y mantienen en el tiempo, y que en algunas ocasiones pueden ser aprovechados para obtener beneficios en los mercados. Y si no nos son útiles para obtener beneficios directamente. sí pueden serlo para saber lo que puede ocurrir alrededor de esas fechas y servirnos como filtro para otras estrategias o toma de posiciones en el mercado.

A continuación vamos a realizar un estudio cuantitativo, que no pretende ser exhaustivo ni mucho menos, pero sí aportar luz, sobre las fechas próximas a la festividad próxima del ThanksGiving Day.

Esta festividad tiene lugar el cuarto jueves de Noviembre. La estrategia tradicional para operar en estas fechas consistía en abrir largos una semana antes y cerrar los largos en algún rally alcista en el miercoles antes de la festividad o incluso al día siguiente (viernes). Vamos a tratar de estudiar si esto tiene sentido o existe algún tipo de matices que pueden ser aprovechados.   Leer más

Etiquetas: Trading · Thanksgiving · day

Reflexión sobre el Momento de Activación de Sistemas

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Publicado por Gestrading el 22 de octubre de 2014

Ya estudiamos en el pasado el hecho de que, de entre la multitud de sistemas que existen, tan solo unos pocos pueden ser utilizados para la operativa real y para confeccionar carteras. Si en un portfolio, por muy bien diversificado que esté y bien realizado el asset allocation, si incluímos sistemas no aptos para la operativa (por decirlo suavemente) obtendremos resultados pobres o negativos. Tenemos que ser conscientes de que la calidad de lo que icluyamos en nuestro portfolio determinará en gran medida lo que obtendremos de resultado. Y esto no quiere decir que siempre vayamos a ganar haciendo esto, sino que lo que tengamos en la cartera, a pesar de que pueda sufrir DrawDowns, se estará comportando según lo previsto y sin salirse de su normalidad.

Para ello, el primer paso es determinar cuales son los sistemas que nos pueden ser útiles, y posteriormente, determinar cual es el momento correcto de activarlos y desactivarlos.   Leer más

Etiquetas: bolsa · Trading · trading acciones · sistemas automáticos · sistemas de trading

Repunte de Volatilidad, un Respiro para la Operativa Sistemática.

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Publicado por Gestrading el 02 de octubre de 2014

Un repunte de la volatilidad hacia el entorno de los VIX=16 ha dado un respiro a la operativa sistemática, coincidiendo con las caídas de las Bolsas. Sin duda algo que refuerza la idea de la descorrelación de este tipo de operativa (SAT, CTAs,...) con los mercados y la tradicional inversión long only. Siempre, por supuesto, sabiendo escoger los activos de trading sistemático entre ununiverso de ellos. Es en estos momentos cuando se aprecia qué sistemas han sabido cruzar el desierto de estos años sin volatilidad y, con la llegada del incremento de volatilidad, reaccionan positivamente. 

Entre estos sistemas, tenemos un grupo de ellos que vienen ganando desde hace años consistentemente en operativa REAL, habiendo pasado por este periodo de sequía, y demostrando ahora una muy buena respuesta. Este grupo de sistemas es el formado por:   Leer más

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ExeChiDax: Sistema Estacional Fiable

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Publicado por Gestrading el 14 de septiembre de 2014

Continuamente estamos escuchando que los sistemas automáticos no generan rentabilidad desde hace más de año y medio, y a la que se culpa de todo ello es a la baja volatilidad asentada en los mercados desde entonces. Es cierto que los sistemas automáticos se alimentan de volatilidad y que la mayoría de ellos se han comportado de forma errática o negativamente  durante este periodo, pero dentro de este gran maremágnum aún podemos encontrar estrategias que pasan desapercibidas y que van ofreciendo rentabilidades positivas constantes REALES desde antes de la bajada de volatilidad.

En muchos casos es la poca actividad de la estrategia, o la ausencia de resultados espectaculares en poco tiempo lo que hace que pasen desapercibidos para la mayoría de los inversores.

A continuación, muestro una de estas estrategias automatizadas, que lleva en real y siendo auditada desde julio del 2011. Me refiero al sistema automático (SAT) ExeChiDax, un sistema estacional continuo sobre el Dax, que opera poco pero con una gran regularidad. Es uno de esos sistemas basados en estrategias de las que van a “pescar” y esperan el tiempo necesario hasta que dicho patrón y circunstancias se dan y puede entrar.   Leer más

Etiquetas: sistemas de trading

Sistema PiDax 60'

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Publicado por Gestrading el 03 de septiembre de 2014

Desde hace dos años la baja volatilidad viene castigando el comportamiento de los sistemas automáticos, y es dificil encontrar sistemas que obtengan rendimientos estables en este tipo de escenario. Sin embargo, existen algunos que lo han hecho bien y muchas veces no son elegidos para entrar en la cartera por criterios como las garantías requeridas o el Máximo DrawDown (cuestiones totalmente lógicas y necesarias). Esto, por supuesto, es un filtro para las cuentas más pequeñas que tienen dichas limitaciones, pero no es así para las que son algo mayores y capitalizadas.

Os presento un sistema continuo sobre el Dax, creado hace más de dos años pero publicado en TradingMotion hace 1 mes. Su comportamiento desde su creación a principios del 2012 ha sido muy estable y ha tenido tiempo de demostrarnos que ante escenarios de baja volatilidad es capaz de obtener rendimientos positivos.     Leer más

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