Sistemas automáticos de Trading

Ranking y Análisis sobre Sistemas Automáticos de Trading

Creación de Portfolios con Sistemas Automáticos (SAT)

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Publicado por Gestrading el 09 de julio de 2014

La diversificación en cualquier tipo de activo, y por ende, en los sistemas automáticos de trading (SAT) es fundamental a la hora de minimizar riesgos. Eso debería de ser así realizando una buena diversificación y elección de los SAT adecuados, ya que si no, lo único que estaremos haciendo es añadir más activos (SAT) corruptos e inservibles a nuestra cartera, y por lo tanto incrementando el riesgo que queríamos reducir. De ahí la importancia de la selección de los activos (SAT) a la hora de realizar la cartera.

Llegados a este punto se nos plantea la duda de si a la hora de crear un portfolio de sistemas deberíamos hacerlo:

  1. en un solo acto (es decir, seleccionar todos los sistemas de la cartera desde el inicio),
  2. o ir conformando la cartera dinámicamente, a medida que los activos (SAT) se encuentren en el momento adecuado y vayan encajando con el resto del portfolio.

Soy de la idea de que todo necesita su tiempo y su momento en este mundo, y que como cualquier otra cosa, los activos (SAT) tienen un momento adecuado par activarse y desactivarse.  Esto me hace ser partidario de la creación del portfolio de sistemas de forma dinámica y de ninguna manera en un solo acto, con reequilibrios periodicos fijados por nosotros. Son los propios sistemas y nuestra cartera los que nos marcarán los momentos de reequilibrio y entrada/salida de sistemas.   Leer más

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¿Funcionan los Sistemas?

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Publicado por Gestrading el 05 de junio de 2014

Cada vez más, tanto institucionales como particulares por todo el mundo están mostrando un creciente interés por la operativa sistemática. De hecho, los volúmenes de negocio realizados por computadoras, en todas las plazas internacionales, está creciendo enormemente.   Tratando de ser lo más realista posible para no engañarnos a nosotros mismos he realizado un estudio sobre todos los sistemas auditados que hay en España para intentar responder a las siguientes preguntas:

  1. ¿Funcionan realmente los sistemas?.
  2. ¿Sirve la estrategia de mantener durante largo plazo un sistema?

Para ello tan solo he utilizado datos reales auditados. Soy de la idea de que los datos de backtesting no sirven más que para el developer a la hora de desarrollar el sistema y para, posteriormente, utilizarlos de comparativa con los datos reales y obtener desviaciones, que siempre existen, ya que considero que TODOS los sistemas sufren de overfitting en mayor o menor medida.   Leer más

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Boletín Sistemas Automáticos MAYO 2014

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Publicado por Clicksistemas el 12 de mayo de 2014

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Sistema Trading Automático Poseidon 221 Dax 2´

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Publicado por Clicksistemas el 05 de mayo de 2014

En el siguiente post destacamos el comportamiento que está teniendo el sistema de trading automático Poseidon 221 que opera sobre el futuro del Dax, desarrollado por TodoBolsa, con una estrategia de inversión intradiaria.

El sistema lleva activo en cuenta de clientes desde el año pasado, en dicho ejercicio como se puede ver en su estadística logro conseguir un beneficio de 10.924 €, lo que supone un 24% sobre el capital sugerido. Ha evolucionado de forma correcta de su backtesting, eso demuestra su buena elaboración y optimización objetiva.

El comportamiento del presente año esta arrojando unos beneficios de 8288 €, lo que permite presuponer que las pautas del mercado actual le favorecen en su comportamiento de trading.

Actualmente se encuentra en un drawdown de 0, al estar en un proceso de consolidación de beneficios. Analizando su estadística se puede observar que tiene un promedio de sesiones ganadoras superior al de perdedoras claramente diferenciado, de 1233 respecto a -826, dejando correr los beneficios cortando las perdidas lo antes posible.   Leer más

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Optimatrix: paso a paso

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Publicado por Gestrading el 14 de abril de 2014

Son muchos los sistemas que me corroboran que algo en nuestra cabeza nos hace escoger los activos equivocadamente, teniendo al alcance de las manos activos que merecen la pena.

Voy a presentar un sistema que lleva más de 2 años en real generando beneficios de manera estable y con un riesgo bastante contenido, teniendo siempre en cuenta que la inversión en SATs es de riesgo.

Me refiero al sistema Optimatrix cuya curva de resultados histórica y real /auditado (con fondo de color) es la que muestro a continuación

Como ya he mencionado en otras ocasiones, para mí, los datos backtesting tienen muy poca relevancia y tan solo los utilizo para desarrollar el sistema y, posteriormente, para comparar con los datos reales y ver si se mantiene el comportamiento deseado y cuánta es la desviación (que siempre la hay, y suele ser negativa) con respecto a esos datos de backtesting. Por lo tanto,  voy a analizar exclusivamente los datos desde que está en real este sistema Optimatrix.   Leer más

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Boletín Sistemas Automáticos ABRIL 2014

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Publicado por Clicksistemas el 03 de abril de 2014

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Plataforma Sistemas de Trading Automáticos - CLICKSISTEMAS.es

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Publicado por Clicksistemas el 27 de marzo de 2014
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Sistema Trading Automático Seta AEX 10´

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Publicado por Clicksistemas el 11 de marzo de 2014

Analizamos en este post el sistema de trading automático SETA AEX 10. Un sistema desarrollado por SistemasTrading, que opera sobre el futuro del Índice de Amsterdam, con gráficos de 10 minutos. Está clasificado dentro de los sistemas antitendenciales, operando en el mercado europeo lo que supone identificar sus señales a primeras horas de la sesión, desde su apertura a las 8:00 AM, hasta máximo de cierre a las 18:15 P.M.

Como se puede comprobar en su log de operaciones desprecia los primeros movimientos, hasta las 9:00 que suele entrar si el resto de variables que contempla son acorde a su entrada, con la búsqueda de unas mayores probabilidades de éxito, cerrando las mismas por objetivos alcanzados como ocurrió ayer que a las 10:09 ya estaba fuera, o de lo contrario, como muy tarde cumpliendo su requisito de intradiario, cierra a las 17:50, despreciando los movimientos brusco de cierre para evitar sorpresas.   Leer más

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¿Cómo evaluar la efectividad de un sistema de trading?

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Publicado por David Sánchez López el 06 de marzo de 2014

Hoy vamos a comparar tres Sistemas Automáticos de Trading que utilzan operativa intradia, veremos cuál es el mejor de ellos y cuál es el peor analizando principalmente sus rentabilidades y sus pérdidas durante los últimos 12 años. Para ello utilizaremos diferentes indicadores como son el DrawDown, el profit factor y el Ratio Sharpe, y de este modo podremos evaluar la efectividad o el ratio de aciertos de cada uno.

1. Sistema de trading AlfaID MiniDow 5'

Éste es un Sistema Automático de Trading que opera en el "mini" del Dow Jones pero puede servir perfectamente para otros mercados, nunca deja una posición abierta después del cierre de la sesión, es decir, es un sistema intradiario. Sus entradas están basadas en patrones de repetición estadística. Como curiosidad, este sistema nunca opera en el mes de agosto (mes en el que suele haber muy poca negociación bursátil), mes en el que el sistema decide cómo va a utilizar su capital. Dependiendo de la situación del mercado el sistema puede ser tendencial o antitendencial.   Leer más

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Boletín Sistemas Automáticos MARZO 2014

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Publicado por Clicksistemas el 06 de marzo de 2014

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Boletin sistemas de trading automáticos marzo 2014

 
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