Sistemas automáticos de Trading

Ranking y Análisis sobre Sistemas Automáticos de Trading

Optimización de sistemas de trading mediante Machine Learning: Resumen del webinar

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Publicado por Oscar Merino el 25 de noviembre de 2014

La tarde del lunes 24 de noviembre asistimos al webinar impartido por Juan Manuel Almodóvar titulado "Optimización de sistemas de trading mediante Machine Learning". Juan Manuel Almodóvar es director de investigación y desarrollo en Sistemas Inversores, consultora especializada en trading algorítmico, desde donde ha colaborado con los departamentos de sistemas de varios fondos de inversión y diseñado software para trading como Alphadvisor.

Durante la realización del seminario vimos como se puede mejorar el trading utilizando nuevas tecnologías de inteligencia artificial, Machine Learning y Mineria de datos.

¿Qué es Machine Learning?

Es un paso más allá de los sistemas automáticos, ya que al añadirle Machine Learning aprenden a operar en el mercado según los datos que le hemos incorporado, es decir, que son sistemas automáticos que no sólo ejecutan las instrucciones con las que han sido programados, sino que además aprenden, ellos mismo, cómo deben actuar a partir de la información que les damos.

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Etiquetas: sistemas automáticos · Sistemas automáticos de Trading · minería de datos · Machine Learning

Trading Thanksgiving Day

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Publicado por Gestrading el 17 de noviembre de 2014

Próximamente viviremos la festividad del ThanksGiving Day en USA y Canadá. Al igual que otro tipo de festividades, en estas fechas, tanto antes como después, se suelen producir pautas y patrones que se repiten y mantienen en el tiempo, y que en algunas ocasiones pueden ser aprovechados para obtener beneficios en los mercados. Y si no nos son útiles para obtener beneficios directamente. sí pueden serlo para saber lo que puede ocurrir alrededor de esas fechas y servirnos como filtro para otras estrategias o toma de posiciones en el mercado.

A continuación vamos a realizar un estudio cuantitativo, que no pretende ser exhaustivo ni mucho menos, pero sí aportar luz, sobre las fechas próximas a la festividad próxima del ThanksGiving Day.

Esta festividad tiene lugar el cuarto jueves de Noviembre. La estrategia tradicional para operar en estas fechas consistía en abrir largos una semana antes y cerrar los largos en algún rally alcista en el miercoles antes de la festividad o incluso al día siguiente (viernes). Vamos a tratar de estudiar si esto tiene sentido o existe algún tipo de matices que pueden ser aprovechados.   Leer más

Etiquetas: Trading · Thanksgiving · day

Reflexión sobre el Momento de Activación de Sistemas

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Publicado por Gestrading el 22 de octubre de 2014

Ya estudiamos en el pasado el hecho de que, de entre la multitud de sistemas que existen, tan solo unos pocos pueden ser utilizados para la operativa real y para confeccionar carteras. Si en un portfolio, por muy bien diversificado que esté y bien realizado el asset allocation, si incluímos sistemas no aptos para la operativa (por decirlo suavemente) obtendremos resultados pobres o negativos. Tenemos que ser conscientes de que la calidad de lo que icluyamos en nuestro portfolio determinará en gran medida lo que obtendremos de resultado. Y esto no quiere decir que siempre vayamos a ganar haciendo esto, sino que lo que tengamos en la cartera, a pesar de que pueda sufrir DrawDowns, se estará comportando según lo previsto y sin salirse de su normalidad.

Para ello, el primer paso es determinar cuales son los sistemas que nos pueden ser útiles, y posteriormente, determinar cual es el momento correcto de activarlos y desactivarlos.   Leer más

Etiquetas: bolsa · Trading · trading acciones · sistemas automáticos · sistemas de trading

Repunte de Volatilidad, un Respiro para la Operativa Sistemática.

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Publicado por Gestrading el 02 de octubre de 2014

Un repunte de la volatilidad hacia el entorno de los VIX=16 ha dado un respiro a la operativa sistemática, coincidiendo con las caídas de las Bolsas. Sin duda algo que refuerza la idea de la descorrelación de este tipo de operativa (SAT, CTAs,...) con los mercados y la tradicional inversión long only. Siempre, por supuesto, sabiendo escoger los activos de trading sistemático entre ununiverso de ellos. Es en estos momentos cuando se aprecia qué sistemas han sabido cruzar el desierto de estos años sin volatilidad y, con la llegada del incremento de volatilidad, reaccionan positivamente. 

Entre estos sistemas, tenemos un grupo de ellos que vienen ganando desde hace años consistentemente en operativa REAL, habiendo pasado por este periodo de sequía, y demostrando ahora una muy buena respuesta. Este grupo de sistemas es el formado por:   Leer más

Etiquetas: bolsa · Trading · sistemas · cta · acciones

ExeChiDax: Sistema Estacional Fiable

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Publicado por Gestrading el 14 de septiembre de 2014

Continuamente estamos escuchando que los sistemas automáticos no generan rentabilidad desde hace más de año y medio, y a la que se culpa de todo ello es a la baja volatilidad asentada en los mercados desde entonces. Es cierto que los sistemas automáticos se alimentan de volatilidad y que la mayoría de ellos se han comportado de forma errática o negativamente  durante este periodo, pero dentro de este gran maremágnum aún podemos encontrar estrategias que pasan desapercibidas y que van ofreciendo rentabilidades positivas constantes REALES desde antes de la bajada de volatilidad.

En muchos casos es la poca actividad de la estrategia, o la ausencia de resultados espectaculares en poco tiempo lo que hace que pasen desapercibidos para la mayoría de los inversores.

A continuación, muestro una de estas estrategias automatizadas, que lleva en real y siendo auditada desde julio del 2011. Me refiero al sistema automático (SAT) ExeChiDax, un sistema estacional continuo sobre el Dax, que opera poco pero con una gran regularidad. Es uno de esos sistemas basados en estrategias de las que van a “pescar” y esperan el tiempo necesario hasta que dicho patrón y circunstancias se dan y puede entrar.   Leer más

Etiquetas: sistemas de trading

Sistema PiDax 60'

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Publicado por Gestrading el 03 de septiembre de 2014

Desde hace dos años la baja volatilidad viene castigando el comportamiento de los sistemas automáticos, y es dificil encontrar sistemas que obtengan rendimientos estables en este tipo de escenario. Sin embargo, existen algunos que lo han hecho bien y muchas veces no son elegidos para entrar en la cartera por criterios como las garantías requeridas o el Máximo DrawDown (cuestiones totalmente lógicas y necesarias). Esto, por supuesto, es un filtro para las cuentas más pequeñas que tienen dichas limitaciones, pero no es así para las que son algo mayores y capitalizadas.

Os presento un sistema continuo sobre el Dax, creado hace más de dos años pero publicado en TradingMotion hace 1 mes. Su comportamiento desde su creación a principios del 2012 ha sido muy estable y ha tenido tiempo de demostrarnos que ante escenarios de baja volatilidad es capaz de obtener rendimientos positivos.     Leer más

Etiquetas: Sistema de Trading

Creación de Portfolios con Sistemas Automáticos (SAT)

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Publicado por Gestrading el 09 de julio de 2014

La diversificación en cualquier tipo de activo, y por ende, en los sistemas automáticos de trading (SAT) es fundamental a la hora de minimizar riesgos. Eso debería de ser así realizando una buena diversificación y elección de los SAT adecuados, ya que si no, lo único que estaremos haciendo es añadir más activos (SAT) corruptos e inservibles a nuestra cartera, y por lo tanto incrementando el riesgo que queríamos reducir. De ahí la importancia de la selección de los activos (SAT) a la hora de realizar la cartera.

Llegados a este punto se nos plantea la duda de si a la hora de crear un portfolio de sistemas deberíamos hacerlo:

  1. en un solo acto (es decir, seleccionar todos los sistemas de la cartera desde el inicio),
  2. o ir conformando la cartera dinámicamente, a medida que los activos (SAT) se encuentren en el momento adecuado y vayan encajando con el resto del portfolio.

Soy de la idea de que todo necesita su tiempo y su momento en este mundo, y que como cualquier otra cosa, los activos (SAT) tienen un momento adecuado par activarse y desactivarse.  Esto me hace ser partidario de la creación del portfolio de sistemas de forma dinámica y de ninguna manera en un solo acto, con reequilibrios periodicos fijados por nosotros. Son los propios sistemas y nuestra cartera los que nos marcarán los momentos de reequilibrio y entrada/salida de sistemas.   Leer más

Etiquetas: Sistemas automáticos de Trading

¿Funcionan los Sistemas?

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Publicado por Gestrading el 05 de junio de 2014

Cada vez más, tanto institucionales como particulares por todo el mundo están mostrando un creciente interés por la operativa sistemática. De hecho, los volúmenes de negocio realizados por computadoras, en todas las plazas internacionales, está creciendo enormemente.   Tratando de ser lo más realista posible para no engañarnos a nosotros mismos he realizado un estudio sobre todos los sistemas auditados que hay en España para intentar responder a las siguientes preguntas:

  1. ¿Funcionan realmente los sistemas?.
  2. ¿Sirve la estrategia de mantener durante largo plazo un sistema?

Para ello tan solo he utilizado datos reales auditados. Soy de la idea de que los datos de backtesting no sirven más que para el developer a la hora de desarrollar el sistema y para, posteriormente, utilizarlos de comparativa con los datos reales y obtener desviaciones, que siempre existen, ya que considero que TODOS los sistemas sufren de overfitting en mayor o menor medida.   Leer más

Etiquetas: sistemas de trading

Boletín Sistemas Automáticos MAYO 2014

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Publicado por Clicksistemas el 12 de mayo de 2014

Si quiere recibir de forma gratuita el Boletín de Mayo 2014, especializado en Sistemas de Trading Automáticos,

realizado por Clicksistemas.es

 

Entre en la web, apartado NEWSLETTER y se lo enviaremos de forma inmediata.

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Sistema Trading Automático Poseidon 221 Dax 2´

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Publicado por Clicksistemas el 05 de mayo de 2014

En el siguiente post destacamos el comportamiento que está teniendo el sistema de trading automático Poseidon 221 que opera sobre el futuro del Dax, desarrollado por TodoBolsa, con una estrategia de inversión intradiaria.

El sistema lleva activo en cuenta de clientes desde el año pasado, en dicho ejercicio como se puede ver en su estadística logro conseguir un beneficio de 10.924 €, lo que supone un 24% sobre el capital sugerido. Ha evolucionado de forma correcta de su backtesting, eso demuestra su buena elaboración y optimización objetiva.

El comportamiento del presente año esta arrojando unos beneficios de 8288 €, lo que permite presuponer que las pautas del mercado actual le favorecen en su comportamiento de trading.

Actualmente se encuentra en un drawdown de 0, al estar en un proceso de consolidación de beneficios. Analizando su estadística se puede observar que tiene un promedio de sesiones ganadoras superior al de perdedoras claramente diferenciado, de 1233 respecto a -826, dejando correr los beneficios cortando las perdidas lo antes posible.   Leer más

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