Buenas tardes,
Voy a desarrollar estas estrategias ya abiertas sobre SLV. La posición se abrió el pasado jueves con 5 straddle comprados en 29 Jan/2014. Como la delta de las cinco call estaba en torno a 0.6 y la de las put en torno a 0.4 ya estábamos con delta global en torno a 1, por lo que vendo 100 SLV para empezar el scalping. Desde entonces el subyacente no se ha movido apenas y su volatilidad implícita sigue siendo realmente baja.
Adjunto resumen posición abierta.
Saludos
Buenas tardes a tod@s,
La posición arroja ganancias latentes al cierre semanal de 477,46 USD menos comisiones.
Como decía en el anterior hilo vamos a continuar haciendo gamma scalping ahora que han vencido ya sin valor las call vendidas de Junio. La theta global es ligeramente negativa, -3. Alpha sería muy baja, 0.6325; aplicamos la fórmula del hilo https://www.rankia.com/blog/option-spreads/1323478-alpha-relacion-gamma-theta (o sea que lo ideal es que SLV se mueva más de 0.6325 arriba o abajo cada día).
La plata, por otro lado, está desde las últimas semanas sin una tendencia definida, quizás intente reaccionar al alza, aunque no está claro y la volatilidad implícita de las opciones ATM bajó en la última semana.
Adjunto cuadro resumen excel, gráficos de riesgo de IB con griegas y gráficos de evolución del precio y de volatilidad de SLV.
Saludos
Buenas tardes a tod@s,
Como quiera que este hilo es para gamma scalping, aunque lo hemos combinado con venta de opciones aprovechando la subida de la volatilidad implícita en las últimas semanas, vamos a equilibrar la delta vendiendo 44 SLV a 27,84.
Además hoy vencen las 3 call 30 vendidas en Junio.
Adjunto detalle operación y gráficos profit-loss con griegas.
Saludos
Buenas tardes a tod@s,
La plata sigue moviéndose sin tendencia definida, esta semana subió la volatilidad implícita pero a partir del jueves la volatilidad histórica empezó a recuperar frente a la implícita.
La posición sigue con ganancias latentes de 347,46 USD menos comisiones.
Adjunto cuadro resumen excel, cuadro con griegas y gráfico profit-loss, gráficos de evolución del precio y gráficos de volatilidad.
Saludos
Adjunto el cuadro resumen excel.
Las plusvalías latentes son de 334,46 USD menos comisiones.
Saludos
Buenas tardes a tod@s,
La volatilidad implícita de SLV vuelve a subir ligeramente por lo que me decido a ajustar la delta global vendiendo una call 31 Jul/12 a 0,33. En cambio la volatilidad histórica está en sus momentos más bajos.
Al final poco gamma scalping hay aquí de momento.
No obstante, la posición sigue presentando ganancias latentes que es lo importante.
Adjunto cuadro resumen excel, gráficos de volatilidad, gráfico de la posición y gráfico de la evolución del subyacente y detalle de la operación.
Saludos
Y añado el resumen posición con griegas según IB.
Algo debió variar de 22 a 22.15 horas porque el excel cambiaría también ligeramente. El beneficio latente al cierre de la semana queda al cierre en 335,46 USD.
Saludos
Buenos días,
Lo primero añadir que para poder acceder aquí y por problemas técnicos achacables a Rankia, hay que introducir el hilo principal https://www.rankia.com/blog/option-spreads/1243677-gamma-trading-scalping-slv y añadir el número de página de comentarios que quiero visualizar. Así en la barra de direcciones del navegador deberé introducir https://www.rankia.com/blog/option-spreads/1243677-gamma-trading-scalping-slv?page=2 para poder ver este comentario.
Dicho esto, añadir que esta posición evoluciona favorablemente, sobre todo debido al incremento de volatilidad implícita que continuó esta semana, particularmente en las opciones compradas en Jan/2014. Aunque la plata ha seguido moviéndose en rangos estrechos seguimos acumulando unas ganancias latentes de 322,46 USD menos comisiones.
Adjunto cuadro resumen excel, gráfico de la evolución del precio y gráficos de volatilidad. Aunque la volatilidad implícita volvió a aumentar, la volatilidad histórica y estadística están en mínimos.
Saludos
Buenas tardes a tod@s,
La plata se ha movido esta última semana en rangos estrechos y mantiene relativamente alta su volatilidad implícita con respecto de su volatilidad histórica. La posición arroja un beneficio latente de 215,46 USD menos comisiones. Al moverse en rangos estrechos, más desde que vendimos call en Jun/12, no hemos podido realizar gamma-scalping.
Adjunto cuadro resumen excel, cuadro riesgos posición, gráfico de la evolución del precio y gráficos de volatilidad.
Saludos
Buenos días a tod@s,
Un lapsus en el comentario anterior, se introdujo la orden de venta limitada a 0.14 para las 3 call 30 Jun, pero se ejecutó a 0.15 como se veía en la primera imagen adjunta.
Añado ahora cuadro resumen excel de la posición que sigue arrojando ganancias latentes de 100.46 USD menos comisiones.
Saludos
Buenas noches a tod@s,
Como quiera que SLV no se mueve más que en rangos demasiado estrechos y la volatilidad implícita se ha situado en las últimas sesiones bastante por encima de la histórica que se halla en mínimos no hemos realizado gamma scalping y las ganancias latentes se diluyen por lo que voy a ajustar la delta global y a reducir la negatividad de theta vendiendo 3 call 30 Jun a 0.14
Adjunto detalle operación, gráfico de posición con griegas, gráficos de volatilidad de SLV y gráfico evolución de la plata en últimas sesiones.
Adjuntaré también cuadro resumen excel posteriormente.
Saludos
Buenos días a tod@s,
En esta semana la delta global de la posición osciló entre -0.8 y -0.2 por lo que no hice scalping. Además la volatilidad subió ligeramente lo que benefició a la posición. Ahora mismo arroja unas ganancias latentes de 256,46 USD menos comisiones.
Adjunto cuadro resumen excel, imagen resumen posición y gráfico de volatilidad implícita e histórica de SLV en el corto plazo.
Fue importante abrir la posición con una volatilidad baja, de hecho si subiera a entornos de 50% para los strikes abiertos se debiera cerrar la posición. Theta va todo el rato en contra, por lo que al menos Vega la debemos tener a favor y con el scalping con SLV debiéramos obtener el beneficio adicional.
Saludos
Buenos días a tod@s,
La posición arroja unas pérdidas latentes de 35,43 USD más comisiones. Adjunto resumen excel y resumen cuenta.
La delta global está en 0,7405. Quizás me plantee empezar el scalping si la delta global queda fuera del rango 0,5 | -0,5
Saludos
Buenas tardes a tod@s,
Introduzco una nueva orden de venta de 100 SLV limitada a 28.7; a ver si lo toca.
Saludos
Buenas noches,
A ver si le echo un vistazo en cuanto pueda.
Se compraron los 100 SLV a 28.06; ahora mismo la delta global es 0.98
Saludos
Yo también lo creo, aunque es bueno conocer las otras posibilidades, y en algún caso tenerlas como segunda opción.
Por cierto, encontré la siguiente tabla de ETFs, por saber otros subyacentes sobre los que operar:
Saludos.
Gracias.
Pues seguiremos con SLV que parece la mejor opción.
Saludos
No tienen en IB, sería en otro broker. (Yo tengo a CMC Markets, aunque no recomiendo este tipo de brokers).
Lo he consultado con los de IB, y me dicen que los CFD´s que tienen son estos: http://individuals.interactivebrokers.com/en/trading/exchanges.php?exch=ibcfd&showcategories=CFD&showproducts=&sequence_idx=200&sortproducts=&ib_entity=llc#show
Mírame cuando puedas que CFD's tiene la plata en IB.
Saludos
El mini de la plata (YI creo que es), es para olvidarse directamente. Muy poca liquidez, y no tiene opciones relacionadas.
No se lo del "fil outside RTH".
Ya se lo que dices de las opciones a mayor plazo, y quizá sea mejor lo que has puesto, pagando unos 5.100$. Haciendolo en Enero del 2013, pagarías 3.100$, que sería menor riesgo. (Aunque seguramente el de 2.014 acabe dando mejores resultados).
Saludos.
Intentalo, y sino, tal cual te sirve la cuenta.
Yo he intentado verlo en mi cuenta, y no sabría hacerlo, excepto llamando al broker. Si te lo deberían solucionar con una llamada a soporte, o un e-mail.
