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Trading con futuros: patrones de entrada

El mercado de futuros es lugar habitual de coberturistas, arbitrajistas (muy pocos) y especuladores o traders, y los que se destacan de este último grupo no entran al mercado por cualquier motivo, tienen sus sistemas y sus patrones de entrada, hoy vamos a ver un resumen de algunos de los patrones de entrada más conocidos en el trading.

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Patrón de entrada Inside Bar

Este patrón de entrada es muy sencillo, vamos a considerarlo solamente para posiciones largas. Por curiosidad, este patrón lo dió a conocer Larry Williams. ¿Qué es una inside bar? Solo con el nombre es fácil intuir qué es, una barra dentro de otra, algo parecido a un Harami o a una embarazada en velas japonesas, pero con alguna característica distintiva. Para que se de el patrón de inside bar, la barra anterior tiene que haber cerrado en positivo, y la barra inside bar, como es lógico, tiene que haber abierto y cerrado dentro de del rango comprendido entre el cierre y la apertura de la vela anterior. Con una imagen se verá más claro.

inside bar

Como se puede apreciar, la barra 1 tiene un cierre en positivo y la barra 2, aunque ligeramente, abre y cierra dentro de la barra anterior alcista, es decir, es una inside bar. Ahora bien, para entrar a mercado tendremos que esperar a que se rompa el máximo más alto de cualquiera de las dos barras anteriores a la inside bar (barra número 2), que como vemos en este caso es el de la barra 1 y se rompe al día siguiente.

Patrón de entrada GSV (Greatest Swing Value)

Volvemos con otro patrón de Larry Williams, el Greatest Swing Value o GSV, en principio este patrón fue desarrollado para el S&P 500, pero se podría extrapolar a otros mercados, al igual que con el patrón anterior solamente lo explicaremos para posiciones largas. Este patrón ya es algo más complicado que el anterior y requiere de la realización de algunos cálculos. Primero de todo tendremos que sacar la diferencia entre el máximo y la apertura de las 4 últimas barras y hacer su media, es decir: [(H1-O1)+(H2-O2)+(H3-O3)+(H4-O4)]/4. Siendo H el máximo de cada barra y la O el precio de apertura de cada barra. De esta media sacaremos el 180%, es decir, lo multiplicaremos por 1.8. El valor de este resultado será el GSV.

La lógica de este patrón de entrada GSV es la siguiente: una forma bastante usada para entrar en los mercados es la ruptura de máximos, pero muchas veces se producen rupturas falsas o lo que Larry Williams llama "failure swings", para evitar estas rupturas falsas Larry inventó el GSV, que es como una media móvil aplicada al Swing Value (la diferencia entre el máximo y el precio de apertura). 

Una vez tenemos el GSV deberemos sumárselo al precio de apertura de la barra actual y la entrada se producirá cuando el precio supere este nivel. En el siguiente ejemplo con el oro se ve más claro:

gsv calculo

gsv

El nivel del GSV es la línea horizontal roja, y está calculado con las 4 últimas barras anteriores, vemos como con la ruptura de este el precio empieza a tomar tendencia unas sesiones más tarde.

Patrón de entrada Tortugas

El sistema de las Tortugas ya es bastante conocido también, no vamos a explicar el sistema entero, solamente vamos a centrarnos en el patrón de entrada que utilizaban. Para entrar a mercado utilizaban un patrón muy simple, el más simple de los explicados en el post hasta ahora, para ello usaban el canal Donchian, este indicador simplemente marca el máximo y el mínimo de X sesiones, cuando el precio superase la parte alta del canal, compraban, así de sencillo. Las tortugas solían utilizar 2 valores para el canal Donchian, 20 y 55. En la imagen de abajo podemos ver un ejemplo con un canal Donchian de 20 sesiones y como tras la ruptura de la parte superio de éste el precio se dispara al alza.

tortugas

Nota: lo expuesto en este post no son sistemas de trading, son patrones de entradas a partir de los cuales se pueden formar sistemas de trading.

 

 

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  • 4 comentarios

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    1. Geoff007
      #2

      Geoff007

      El post es decente, pero donde fallas es en decir el arbitrage es muy poco, cuando en realidad es el 90% del negocio. En 20 años en wall street y como Market maker, jamas conoci UN solo trader exitoso que no fuese un spreader. Ni uno! Ni siquiera larry Williams. Pero obviamente no podemos en ser naive y pensar que Williams "lo dice todo" en sus libros.

      Los Stirs, Petroleo, Gas, Bonos y Bonos corporativos y los stocks, todos viven de los arbs. El volumen real de los arbs es casi el 95% del volumen de esos mercados.

      Solos los retailers siguen en la fantasia de "atrapar moscas individuales"

      Me gusta (1)
    2. David Sánchez López
      #3

      David Sánchez López

      en respuesta a Geoff007
      Ver mensaje de Geoff007

      Hola Geoff007! Yo me refería a que está al alcance de muy pocos, quizá me haya expresado mal, al menos hoy en día yo no conozco a nadie que arbitre. Gracias por la corrección!

      Un saludo!

      Me gusta
    3. Geoff007
      #4

      Geoff007

      en respuesta a David Sánchez López
      Ver mensaje de David Sánchez López

      Hola hermano! es que jamas en la historia de la industria el spread trading ha estado a nuestro nivel como retailer!!.. Es impresionante el acceso actual!.. si usas un market maker, entenderas lo que digo.

      Me gusta (1)
    4. Nega16
      #5

      Nega16

      Esos patrones de entrada funcionaron en su momento y mercado. Son muy, muy viejos.
      A mi no me funcionan

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