Seguimiento Iron Condors y mini-ajuste bajista

Hola Davidc8305 y saludos para Colombia.

Tener un plan de trading es crítico, indispensable y la regla número a cumplir si se quiere tener alguna posibilidad en el Trading. Así que ya estás en camino.

Es difícil dar opiniones y sugerencias sobre los planes de trading de los demás pues es algo que hay que “parir” varias veces después de un buen número de pruebas en backtesting, paper y real.

Además necesitaría ejemplos y mucho más detalle. De todas formas intento comentarte algo.

1) No sé cuando hablas del 66.66% si solo piensas abrir una iron condor con todo ese capital o vas a diversificar en subyacentes y en vencimientos.

2) Depende del capital pero un ETF y un índice se parecen poco y hay diferencias de mucho peso. El RUT esta mejor pagado pero es más complejo. El SPY está bien para empezar.

3) Esto depende del tipo de seguimiento que quieras hacer. A más vencimiento menos encima de la posición tienes que estar.

4) No lo entiendo muy bien, ¿Puedes poner algún ejemplo?

5) Necesito más detalle, a cuanto está el SPY, volatilidades implícitas, vencimiento, primas, etc.

6) Depende de cómo este situada la operación. 50% es muy poco, 66% es quizás algo bajo. Por ejemplo si te planteas 70% y la operación está bien situada tiene sentido seguir exprimiendo hasta un 80%-86%

De todas formas son solo mis comentarios. Lo importante es que estas construyendo tu plan de trading y eso es muy, muy, muy positivo.

Saludos

Hola. Que buen tema el referente a los ajustes del Iron Condor. Estoy tratando de consolidar mi plan de trading basado en el iron condor unicamente, con las siguientes reglas:

1) Utilizar el 66.6% del capital disponible para abrirlo, con el fin de mantener un 33.3% para realizar ajustes.
2) Estoy utilizando el SPY, aunque el RUT parece mejor para esta estrategia.
3) La operacion se inicia entre 30 y 40 dias para la fecha de expiracion.
4) Los short se eligen con base en un 50% de probabilidad de expiracion. Esto con el fin de que, si se presenta un movimiento adverso, pues que este sea pronto y permita realizar ajustes con suficiente tiempo, previendo la tendencia del mercado. Los creditos obtenidos con el 50% de probabilidad son bastante altos, a veces hasta de 80% de la inversion.
5) En el caso del SPY, si mi put vendida es la 125, cuando el precio al cierre diario este por debajo de 126, automaticamente cerramos el vertical put y abrimos con una probabilidad de 70% de exito el nuevo vertical bajista. Me parece que es un buen momento para hacer un ajuste sin que sea tan costoso.
6) Si el mercado esta tranquilo, y la iron condor esta en la mitad del abierto inicialmente, cierro cuando alcance el 50% del capital invertido, es decir el 50% del 66%, lo cual es bastante atractivo.

Agradezco si alguien tiene comentarios, opiniones y sugerencias. Conformemos entre todos un buen plan de trading que nos aleje de la codicia y el miedo.

Un abrazo a todos desde Colombia.

Hola: no sería mejor colocar, en el grafico, en la parte que dice comissions en " include" para llevar un control de las comisiones, o tu lo llevas a parte ?
Sería muy provechoso para los que te leemos, que cuando hagas un resumen de lo que sucedió hasta ahora con las IC, el proximo lunes, detalles, si es posible, que es lo que tu miras antes de introducir la operación, ejemplo: las griegas, la situacion del indice, el porque de esos ajustes cuando los haces y no otros,y en que momento conviene hacerlos, ya que nos sería de gran ayuda, y creo que hasta el momento, nadie lo ha hecho así.
Sinceramente el blog esta excelente! y se nota que tienes mucho conocimiento.
Un saludo, lamento abrumarte con tantas preguntas es que vengo de una perdida grande con la plata y estoy tratando de recuperar algo.
Jorge.
saludos

si hago un rolling del bull put a 128-127 nada mas con los 5 contratos que tengo de ese lado no reduzco la perdida también dejando el lado del bear call como esta en 132-131 que expire?

Si hago la operación combinada en TDameritrade los 9.99 se cobran una sola vez, por eso yo le preguntaba si había una forma de rollear todo el IC completo en la plataforma de TOS porque de esa manera me costaría 9.99 + 12 x 0.75 = 18.99 $ si lo hago por partes me cuesta 20 $ mas.
Fijate que de esta manera los costos son casi los mismos en comisiones, que TOS.
YO PUEDO UTILIZAR LA PLATAFORMA DE THINKORSWING PORQUE A LOS CLIENTES DE TD AMERITRADE SE LA PERMITEN UTILIZAR.
voy a enviar mail al contacto de shark options gracias.

SALUDOS.

ok, lo que pasa que yo opero con thinkorswing para tdameritrade y la comision minima es 9.99 + 0.75 por contrato en el caso que quiera hacer 100 contratos 85$ , contra 150 $ de thinkorswing. Es obvio que para operaciones chicas es mejor IB que cuesta 0.70 por contrato pero no se que tal es la plataforma.

He vuelto a ajustar posiciones y ya van 4 en 2 semanas.

En las dos primeras Iron Condors que publiqué no hice ajuste alguno pues simplemente saltaban órdenes de cierre y en esta ya llevo cuatro.

Es lo que comentaba en un post sobre las Iron Condors, tienes 9 o 10 meses relativamente tranquilos donde puedes hacer un 10%-12% de ROI y tienes 2 o 3 meses donde te toca defenderte e intentar no perder parte de lo ganado.

Este vencimiento es uno de esos 2 o 3 meses pues llevamos 65 puntos de caída en 6 sesiones de trading y una subida del 17% de la volatilidad. Para un Income Trader haciendo delta neutral no es un mercado precisamente ideal y además siendo la Iron Condor un spread al que le perjudica la subida de la volatilidad.

Los ajustes de hoy:

Para la primera iron condor he hecho el rolling de la bear call a 1350-1375 y he añadido una long call del SPY en 131 por si le daba por rebotar… y no reboto. Ya llevo muchos días esperando ese rebote técnico.

Para la segunda Iron Condor hize el rolling de la bear call a 1350-1370 (he reducido en 5 puntos el ancho del spread), he metido otra long call del SPY en 131 y además he bajado de 1215 a 1210 el strike de la short put liberando capital para seguir ajustando.

La primera Iron Condor está, a cierre de mercado hoy, con un rendimiento del 4.41% y la segunda con un 5.43% (las dos están delta neutral). Esto en dos semanas que llevamos con la posición que para lo que está cayendo no va mal.

Estoy valorando meter un post el próximo lunes resumiendo la evolución de una de las dos Iron Condors por recopilar todo lo acontecido que no es poco.

Saludos

Ufff. Esas comisiones son muy altas y es más díficil ser rentable con ellas. Con ese escenario es mejor que cierres y asumas las pérdidas pues lo que ganes se te va a ir en comisiones.

Para hacer este tipo de trading tienes que tener comisiones sobre el 1.50$. Yo trabajo con thinkorswim pues me parece una plataforma muy completa con la que estoy agusto pero hay más opciones (interactive brokers, trade monster, tradeking, optionxpress etc.)

Sharkopciones puede ser una buena opción para formarte. Contacta con Sergio en info@sharkopciones.com

Saludos

no pude poner la orden. la verdad se me complico. Aca hay que tener en cuenta las comisiones tambien a mi me cobran 9.99 +0.75 dolares por contrato por cada trade, es decir que cada movimiento me sale como minimo 10.74, voy a tratar de introducirlo mañana, cuando quiero representar en "ANALYZE" de thinkorswing la posicion anterior no tengo problemas, pero cuando introduzco los ajustes nuevos se me transforma en cualquier cosa. Usted con que plataforma trabaja?
me gustaría tomar algun curso, tengo alguna forma de contactarlo

me esta costando 0.36 por contrato el bull put lo hago igual, se fue de 0.32 a 0.36 en segundos

Si, tienes que ir pensando en reducir al máximo tu posible pérdida y en tener oportunidad de reducirla.

ok, los otros 2 contratos que quedan los cierro directamente ?? quedando solo con los 3 contratos del nuevo iron condor ? perdona

En el comentario nº21 tienes más detalle y tienes que reducir los contratos a 3.

Tienes que pensar que estas a la defensiva, tu objetivo es reducir las posibles pérdidas y cerrar la posición cuanto antes. Y cuando todo termine tienes que replantearte tu forma de hacer trading.

por el rolling del PUT me queda un debito de 0.36 y el rolling del CAll un credito de 0.22 es esto correcto lo que estoy haciendo?

ok lo tengo que hacer por la totalidad de los contratos que tengo

El rolling lo tienes que hacer manualmente y quedaría así

Bull Put
Long Put en 127
Short Put en 128

Bear Call
Short Call en 129
Long Call en 130

Y te quedará la Iron Condor

Saludos

no me queda un grafico de iron condor

perdón pero usted utiliza thinkorswing yo tengo esta plataforma y no encuentro la función para hacer este rolling lo puedo hacer por separado, pero cuando voy a "analize" para ver el gráfico que me queda me muestra mal las cosas. me podría indicar como hacerlo por favor?
saludos

Jorgehalac, Tienes que diseñar tu propio plan de trading.

Piensa que estas a la defensiva y olvídate de hacer beneficios.

De momento limitaste bastante tu potencial pérdida y tu enfoque tiene que ser seguir limitándola.

Si conviertes, haciendo los rolling correspondientes, tu iron butterfly en una iron condor con el precio centrado, delta neutral y reduciendo a tres contratos puedes seguir trabajando la posición.

Quizá llevarla a una iron condor 127-128-129-130 (strike arriba o strike abajo dependiendo de la apertura) te permita seguir defendiéndote.

Pero ante todo haz un plan de trading para tus posiciones y no metas ninguna nunca sin haberlo hecho pues es garantía de perder capital.

Saludos

PD: Has de tomar tus decisiones y tómate mis comentarios como sugerencias, razónalo y decide tú