Buenas, pues desde mi precario conocimiento creo que intentaría completar de nuevo la Iron Condor con la pata de los call, aprovechando este impulso levemente bajista que muestra el índice para a lo mejor ajustar con una SC de strike más bajo a la anterior. Pero ya te digo, desde cierto desconocimiento.

Por otra parte me llama la atención de esta IC lo descompensado en su origen entre ambas patas, con las Put mucho más abajo del precio en origen, ¿cómo estableces los strikes al inicio de la operación?

Un saludo, y ánimo con el post.

Gracias por tu comentario Kotelnikovo. La idea que apuntas la tengo en la cabeza y me gusta pero aún no sé qué voy a hacer. Ahora cuando abra el mercado según lo vea me lo pienso.

En principio no me gusta estar con una sola pata de la iron condor así que suelo tener tendencia a cerrar posición o a recrear la iron condor.

Tienes razón, estaba muy descompensada inicialmente y no me gustaba mucho pero tengo que abrir posiciones todos los meses... y no me gustaban las otras

Para las Iron Condor suelo mirar muchas cosas pero doy especialmente importancia al volumen y al open interest del strike, a las probabilidades y a las griegas de la operación. Por ejemplo el strike de 1165 de esta iron condor hay días que ha cruzado 0 contratos y no me gusta nada. Prefiero trabajar con strikes a 25 puntos.

Saludos y gracias por tu aportación

Hola Jesús,

Por las probabilidades tan altas de que expire favorablemente el bull-put, yo lo dejaría pues el strike de la short put está lejano del subyacente. Para aumentar el retorno, tal vez reduciría poco a poco la long-put, dependiendo que tan lejos esté el SPX, sin correr el riesgo de quedarme con una naked-put, si lo miras es bastante lo que aumenta el retorno ahora que todavía tienen valor las long-put y no tienes que abrir la pata derecha pagando comisiones, además de que recibes primas muy bajas, ese lado siempre tiene primas menores que el izquierdo; como ves, gestión de riesgo y monetaria, como siempre.

Norberto

La respuesta que di a Kotelnikovo es para ti Jesús, disculpas a ambos.

Buenas, soy nuevo en el foro y me gustaría saber que programa es el que utilizas para graficar las estrategias con opciones?
Muchas Gracias.

Gracias por tu sugerencia Noby51 pero me surge alguna duda.

Por reducir la long put te refieres a hacer el rolling para abajo dejando más distancia a la short put?

Por ejemplo tengo una bull put 1165-1175 y reducir la long put es llevarla a 1150 y quedarme con 1150-1175?

Saludos

Bienvenido milkyway. El programa que uso es la aplicación de thinkorswim. Puedes descargarlo de http://www.thinkorswim.com abriendo la cuenta para papertrading

Hola Jesús,

Me refiero a disminuir el número de contratos de la long put, dejando los strikes que tienes y dejando los mismos contratos de la short put; vigilando tu riesgo claro, y márgenes también.

Saludos

He cerrado la operación comprando la bull put por 0.30$. Ayer la estuve persiguiendo todo el día y no hubo manera.

La operación ha entrado a las 15:45:09.

Los números rápidos me dan un 14% de rendimiento neto para 20 días en la posición.

Hola Noby 51, disculpa la tardanza en responderte.

Es un buen consejo el que indicas y lo tendré en cuenta para un futuro pues es otra posibilidad más en el arsenal de ajustes de este spread. Aquí, en los publicados en rankia no tiene sentido pues solo opero 1 contrato pero en la vida real es para tenerlo en cuenta.

Gracias por el aporte y consejo

Saludos