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Vuelta a los orígenes. Iron Condor

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Publicado por Income trader el 01 de mayo de 2012

Mi spread de opciones favorito es la iron condor.   No he descubierto nada pues los que me seguís en el blog lo sabéis, los alumnos de la escuela también y los de la especialización income idem.

A día de hoy he hecho casi 200 Iron Condors en mis cuentas (se cuentan con los dedos de una mano los que me quedan para los 200).   Y no hablo de haber metido operaciones ficticias, ni de posiciones en paper o cuenta demo, ni de operaciones con valores de opciones a mercado cerrado y a fin de día.  

Las 200 iron condors son posiciones reales, contra cuentas reales y en distintas situaciones de mercados reales.   Hay un mundo de diferencia en relación a las conclusiones que puedes sacar operando en un mercado real vs un mercado virtual.   Es más, las preguntas, interrogantes y dudas serias e importantes no salen en la operativa virtual.

Además de todas las operaciones en real no soy capaz de contar el número de horas en los últimos tres años que he dedicado a hacer backtesting con diferentes configuraciones de entrada y distintos ajustes.   Quizá 400 o 500 horas sea un número muy aproximado.

Y lo que más me sorprende de todo es que estoy seguro que aprenderé un montón con las siguientes 200 iron condors que meta y las siguientes 350 horas que le eche a trabajar con el spread.

A día de hoy conozco y he trabajado con distintas configuraciones de entrada que implican grandes diferencias las unas respecto a las otras.   Por ejemplo hay grandes diferencias entre operar una “Iron Condor de alta probabilidad” y una “Iron Condor de baja probabilidad”.

Es perfectamente posible embeber, incrustrar o insertar una strangle en una iron condor con cierto ratio y trabajar las llamadas “embedded strangle iron condor” con una perspectiva extremadamente conservadora.   Se puede hacer algo parecido con las llamadas” double inverse iron condor”.

Hasta ahora solo operaba distintos tipos de iron condors con el NDX, SPX, RUT, SPY, IWM y QQQ.   Desde primeros de enero he añadido a mi operativa otros subyacentes obteniendo otra gama de matices interesantes.   No es lo mismo operar una Iron Condor en un índice que en una materia prima.

He aprovechado también estos cuatro meses del año para revisar, siguiendo el enfoque de Charles Cottle, toda la operativa con verticales y wings spreads (la iron condor la sitúa en esta categoría) y como siempre he conseguido aprender cosas nuevas, cosas interesantes.

Así que en resumen he vuelto a mis orígenes.   He vuelto a estudiar y revisar el primer spread con el que trabajé, el spread que más uso y el spread que más satisfacciones me da.  Y la experiencia es tremendamente positiva… sigo enamorado de la iron condor.    Me parece un spread espectacular, potente, invulnerable, robusto, relajado, autosuficiente, resistente, fiable, confiable, etc.   

Por último.   SharkOpciones publicó este mes una entrada sobre un libro y evento online  al que estáis todos invitados.   Es uno de los dos libros que tengo apuntados para leer en cuanto salgan desde el año pasado.   Mi estilo de trading es el mismo o está muy en la línea del que ellos operan y plantean en el libro.  

Estoy totalmente de acuerdo con el enfoque al que han llamado TOMIC (The One Man Insurance Company) y de hecho lo planteaba en mi primer post.  Siendo Mark tan buen comunicador y siendo Dennis  uno de los pocos gestores de un Hedge Fund aplicando estrategias  “Income” estoy seguro de que será un buen libro y un buen evento.

La cita: “Un intelectual es el que explica algo simple de forma difícil y complicada. Un artista es el que explica algo complicado y difícil de forma simple.” Charles Bukowski

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Etiquetas: opciones · vender opciones · Iron Condors · venta opciones · income trading · income



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Comentarios
1 Slait73
01 de mayo de 2012 (22:02)

Hola,

¿Podrias decirme donde encontrar material de lectura que consideres interesante de Cottle?

Muchas gracias

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2 Income trader
Income trader  en respuesta a  Slait73
01 de mayo de 2012 (22:07)

Te dejo el link de amazon y el de la propia web de cottle.

http://www.amazon.com/Options-Trading-Perception-Deception-expanded/dp/0977869172/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1335902631&sr=8-1

http://riskdoctor.com/best-selling-options-trading-training-software-and-products/books-training-software/options-trading-book-ebook-combo-2/

No es un libro sencillo de leer sino más bien complejo o de nivel medio-alto. Mucha gente no lo valora porque se necesitan horas para sacarlo partido.

Saludos

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3 Geoff007
02 de mayo de 2012 (18:27)

Tu estas entre mis favoritos. Buen post!

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4 Income trader
Income trader  en respuesta a  Geoff007
02 de mayo de 2012 (18:40)

Me alegro que te guste.

Saludos y gracias

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5 Lb34590
03 de mayo de 2012 (08:46)

Hola!
Enhorabuena.
Nos podrias explicar las estadisticas de estas 200 IC. Para los que empezamos (yo llevo solo 6) es importante saberlas para poder tenerlas como referecia y objetivo a futuro.
Gracias.

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6 Income trader
Income trader  en respuesta a  Lb34590
03 de mayo de 2012 (14:22)

Hola Lb34590, gracias y ánimo con las Iron Condors.

En este link hay un webinar del pasado febrero donde se ve como es un mes difícil y un mes sencillo con las iron condors (resultados).

http://www.rankia.com/blog/opciones/1105456-grabacion-webinar-gestion-iron-condors

Y además puedes ver mis resultados con 165 iron condors. De hecho no hace falta que veas el vídeo pues la imagen inicial muestra esos datos. Las estadísticas en detalle es algo que se ve en la especialización.

Saludos

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7 Fjzzz
Fjzzz  en respuesta a  Lb34590
09 de mayo de 2012 (18:06)

Hola Lb34590:

Yo también estoy interesado en las Iron Condors, y estoy realizando una estrategia en el siguiente blog, http://www.rankia.com/blog/option-spreads/1243658-iron-butterfly-condor, por si te interesa aprender entre varios.

Por cierto, agradezco a Income Trader y demás componentes del Blog la divulgación sobre Opciones que están haciendo.

Saludos.

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9 Sharkopciones
Sharkopciones  en respuesta a  Lb34590
09 de mayo de 2012 (18:37)

Hola Lb34590,
si estás interesado de verdad en aprender las Iron Condors, te recomiendo que te formes primero.
Ten cuidado con seguir recomendaciones de blogs o foros, pues eso, tarde o temprano, te creará problemas. Incluido este blog. No sigas indicaciones de lo que ponemos. Debes tomar tú tus propias decisiones.

En sharkopciones tenemos una Especialización enfocada en la gestión de las Iron Condors:
http://www.sharkopciones.com/formacion.php#curso-8

Y el próximo día 21 haremos un webinar explicando conceptos sobre esta estrategia. En el siguiente link tienes más información:
http://www.rankia.com/blog/opciones/1245480-webinar-claves-operativa-opciones

Saludos.

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10 Fjzzz
Fjzzz  en respuesta a  Sharkopciones
09 de mayo de 2012 (22:24)

Hola Sharkopciones:

Hay un nuevo blog sobre opciones, http://www.rankia.com/blog/option-spreads/, en el que estamos analizando y estudiando diferentes estrategias con opciones. No tiene que yo sepa ningún otro objetivo, por eso te invito a que lo visites, que siempre te puede dar ideas, o descartar otras.

Por supuesto que no hay que seguir ninguna recomendación de foros o blogs, ninguna que no hayas comprobado por ti mismo, y que, a base de estudio, la hayas hecho tuya. Sin embargo los blogs y foros pueden ser punto de encuentro de personas con las mismas inquietudes, y aportar ideas en conjunto. Luego cada cual es responsable de su operativa.

En vuestro blog teneis unas estrategias trabajadas y con mucha experiencia por detrás, con lo cual el que quiera aprender directamente de un experto debería contratar vuestros cursos. Sin embargo, si alguien quiere recorrer un camino mucho mas largo, pero, por otra parte, mas abierto (para lo bueno y para lo malo), puede animarse a este nuevo blog.

Saludos, y enhorabuena por vuestro trabajo.

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