Mi spread de opciones favorito es la iron condor. No he descubierto nada pues los que me seguís en el blog lo sabéis, los alumnos de la escuela también y los de la especialización income idem.
A día de hoy he hecho casi 200 Iron Condors en mis cuentas (se cuentan con los dedos de una mano los que me quedan para los 200). Y no hablo de haber metido operaciones ficticias, ni de posiciones en paper o cuenta demo, ni de operaciones con valores de opciones a mercado cerrado y a fin de día.
Las 200 iron condors son posiciones reales, contra cuentas reales y en distintas situaciones de mercados reales. Hay un mundo de diferencia en relación a las conclusiones que puedes sacar operando en un mercado real vs un mercado virtual. Es más, las preguntas, interrogantes y dudas serias e importantes no salen en la operativa virtual.
Además de todas las operaciones en real no soy capaz de contar el número de horas en los últimos tres años que he dedicado a hacer backtesting con diferentes configuraciones de entrada y distintos ajustes. Quizá 400 o 500 horas sea un número muy aproximado.
Y lo que más me sorprende de todo es que estoy seguro que aprenderé un montón con las siguientes 200 iron condors que meta y las siguientes 350 horas que le eche a trabajar con el spread.
A día de hoy conozco y he trabajado con distintas configuraciones de entrada que implican grandes diferencias las unas respecto a las otras. Por ejemplo hay grandes diferencias entre operar una “Iron Condor de alta probabilidad” y una “Iron Condor de baja probabilidad”.
Es perfectamente posible embeber, incrustrar o insertar una strangle en una iron condor con cierto ratio y trabajar las llamadas “embedded strangle iron condor” con una perspectiva extremadamente conservadora. Se puede hacer algo parecido con las llamadas” double inverse iron condor”.
Hasta ahora solo operaba distintos tipos de iron condors con el NDX, SPX, RUT, SPY, IWM y QQQ. Desde primeros de enero he añadido a mi operativa otros subyacentes obteniendo otra gama de matices interesantes. No es lo mismo operar una Iron Condor en un índice que en una materia prima.
He aprovechado también estos cuatro meses del año para revisar, siguiendo el enfoque de Charles Cottle, toda la operativa con verticales y wings spreads (la iron condor la sitúa en esta categoría) y como siempre he conseguido aprender cosas nuevas, cosas interesantes.
Así que en resumen he vuelto a mis orígenes. He vuelto a estudiar y revisar el primer spread con el que trabajé, el spread que más uso y el spread que más satisfacciones me da. Y la experiencia es tremendamente positiva… sigo enamorado de la iron condor. Me parece un spread espectacular, potente, invulnerable, robusto, relajado, autosuficiente, resistente, fiable, confiable, etc.
Por último. SharkOpciones publicó este mes una entrada sobre un libro y evento online al que estáis todos invitados. Es uno de los dos libros que tengo apuntados para leer en cuanto salgan desde el año pasado. Mi estilo de trading es el mismo o está muy en la línea del que ellos operan y plantean en el libro.
Estoy totalmente de acuerdo con el enfoque al que han llamado TOMIC (The One Man Insurance Company) y de hecho lo planteaba en mi primer post. Siendo Mark tan buen comunicador y siendo Dennis uno de los pocos gestores de un Hedge Fund aplicando estrategias “Income” estoy seguro de que será un buen libro y un buen evento.
La cita: “Un intelectual es el que explica algo simple de forma difícil y complicada. Un artista es el que explica algo complicado y difícil de forma simple.” Charles Bukowski
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