Llevaba varios meses queriendo dar un giro a este Blog, que lleva abandonado varios meses debido a mi reciente traslado a una gestora de fondos de inversión en Luxemburgo. Anteriormente, en este Blog, daba mi opinión sobre fondos de inversión de interés general, sin embargo, me requería bastante tiempo y actualmente existen un montón de webs que detallan perfectamente esta información, www.morningstar.es entre mis favoritas.

Por ello, a partir de ahora voy a comentar el "Modelo de Gestión de Activos basados en SHARPE", ya que no he visto nada parecido por aquí y me creo que puede aportar una visión diferente a los usuarios de esta comunidad.

Mi intención es publicar una entrada por mes, coincidiendo con la emisión de señales para el próximo mes y comentando un poco qué es lo que ha pasado durante el mes anterior.

PUBLICACIÓN DE SEÑALES: DÍA 5 DE CADA MES

A continuación una pequeña introducción al "Modelo de Gestión de Activos basados en SHARPE":

Fundamentos: La base

Basado en Sharpe de activos: rentabilidad y volatilidad.

A partir de un indicador de riesgo crear un modelo de gestión de activos diferenciado.

Y considerar Sharpe como una base de activos:

 - Invirtiendo en el escenario global

 - Aprovechar la descorrelación de sectores y mercados

 - Obtener mayor liquidez

  No depender de barreras en la búsqueda de rentabilidad

El resultado: Un modelo de gestión eficiente del riesgo asimétrico

Gestión hasta 2007

Estimaciones 2010 - 2015

Bueno, cualquier cosa me dejáis un comentario o me mandáis un e-mail e intentaré responder lo antes posible.

Nos leemos en cada actualización mensual!!

alex.rodriguez@procesando.com