Protectus Capital Management

Options Hedge Fund

Análisis Mercado USA - Semana del 21 de Julio

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Publicado por Sergio Nozal el 21 de julio de 2014

Video con el resumen de la semana:

- Semana estacionalmente Lateral (+0.18%/+0.32%)

- Rango más probable para el S&P500: 1990-1960

- Riesgos activados

- Eventos destacables: Inflación, Earnings

- Tendencia recomendada: LATERAL

 

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Etiquetas: SICAV · cuentas gestionadas · Hedge Funds · SP500

El Russell otra vez se desmarca....

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Publicado por Sergio Nozal el 17 de julio de 2014

En Mayo vimos, aquí y aquí, como el índice Russell 2000 se descorrelacionaba con respecto al S&P500 y las posibilidades de mercado que teníamos. Finalmente, el spread se cerró a favor, con subidas del índice de las 'small caps'.

Actualmente estamos viendo una situación similar. Nuevamente, el spread se está abriendo fuertemente, lo que nuevamente nos podría alertar de posibles caídas en el S&P500.

Este es el gráfico actual del spread $RUT-$SPX:

 

En la siguiente imagen, cortesía de Bespoke, se observa claramente la situación del spread:

 

De nuevo se abre la ventana de la especulación sobre qué puede suceder. Lo único seguro es que ese spread se cerrará en el tiempo, con la consiguiente oportunidad de trading.

El S&P500 se comporta ligeramente peor que en la ocasión pasada pero de momento la tendencia sigue siendo Alcista. En USA, los datos siguen siendo positivos y la temporada de earnings apunta a que sostendrá la subida.   Leer más

Etiquetas: russell · SP500 · Spread · bolsa · invertir en bolsa · fondos de inversion

Análisis Mercado USA - Semana del 14 de Julio

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Publicado por Sergio Nozal el 14 de julio de 2014

Video con el resumen de la semana:

- Rango más probable para el S&P500: 1985-1950

- Riesgos activados

- Eventos destacables: Retail Sales, Producción, LEI

- Tendencia recomendada: LATERAL

 

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Etiquetas: bolsa · SP500

Situación de Sentimiento y Volatilidad - S&P500

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Publicado por Sergio Nozal el 11 de julio de 2014

Ayer, los mercados abrían con fuerza bajista y vimos cómo el S&P500 llegaba a perder más del 1% durante la sesión, para acabar finalmente de vuelta por encima de su media de 20 sesiones.

Las conclusiones del día de ayer es que hay mucho miedo entre la comunidad inversora, lo cual favorece la continuación de un mercado alcista.

Veamos algunos indicadores...

 

1. Sentimiento General

En la siguiente gráfica vemos el sentimiento al cierre de ayer. A pesar de que el S&P500 sigue por encima de su EMA20, ante cualquier día de ligera volatilidad, la gente sale en estampida

2. Noticias

En la siguiente imagen vemos como las noticias más populares, en este caso en marketwatch.com, son noticias pesimistas, augurando un techo de mercado o el inicio de algo peor...   Leer más

Etiquetas: SP500 · volatilidad · sentimiento

Análisis Mercado USA - Semana del 07 de Julio

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Publicado por Sergio Nozal el 07 de julio de 2014

Video con el resumen de la semana:

- Semana estacionalmente Bajista (-0.40/-0.60%)

- Rango más probable para el S&P500: 1995-1965

- Riesgos desactivados

- Sin Eventos destacables

- Tendencia recomendada: LATERAL

 

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Etiquetas: mercado · USA · acciones · opciones · invertir · fondos de inversion · SICAV · cuentas gestionadas · Hedge Funds · SP500

Análisis S&P500 y expectativa para Julio

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Publicado por Sergio Nozal el 02 de julio de 2014

A continuación copio un extracto de la Carta de Inversores de Protectus, con el análisis del mercado y nuestra expectativa para el corto y medo plazo.

 

Análisis de Mercado

La situación de Largo Plazo se mantiene sin cambios. En Estados Unidos, los principales indicadores económicos mantienen una condición de expansión. La Reserva Federal continúa con su política de tipos bajos y desaceleración en su plan de compra de Bonos.

Lo más destacable del mes ha sido la bajada de tipos, al 0.15%, por parte del Banco Central Europeo, apostando por la flexibilización monetaria.

En USA, el único dato negativo ha sido la revisión del PIB (GDP) correspondiente al primer trimestre, del -2.9%. Este dato está en niveles de recesiones pasadas, sin embargo, de momento, la Reserva Federal se ampara en el efecto temporal del invierno. Una alerta amarilla que iremos siguiendo en los próximos meses.   Leer más

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Análisis Mercado USA - Semana del 23 de Junio

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Publicado por Sergio Nozal el 30 de junio de 2014

Video con el resumen de la semana:

- Semana estacionalmente Alcista

- Rango más probable para el S&P500: 1975-1945

- Riesgos activados

- Eventos destacables: ISM Index, Desempleo

- Tendencia recomendada: LATERAL

 

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Ranking de Industrias - Julio 2014

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Publicado por Sergio Nozal el 25 de junio de 2014

Hacemos un repaso a la situación de las diferentes industrias, desde un punto de vista de entrada de flujos.

En la siguiente imagen observamos el ranking de posicionamiento para el próximo mes.

Lo más destacable, con respecto al mes anterior, es la subida de los sectores "Utilities" y "Healthcare". Los sectores de Materiales y Tecnológico pierden posiciones.

Los sectores Financiero y de Consumo son los que menos flujos netos están recibiendo.

 

 

Buen resto de semana!!

@sergionozal

www.protectuswealth.com

 

Transparencia y Seguridad en las Cuentas Independientes

 
Etiquetas: SP500 · sectores · industria · flujos de dinero

Análisis Mercado USA - Semana del 23 de Junio

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Publicado por Sergio Nozal el 23 de junio de 2014

Video con el resumen de la semana:

- Semana estacionalmente Bajista (-0.23/-1.14%)

- Rango más probable para el S&P500: 1975-1940

- Riesgos activados

- Eventos destacables: Confianza Consumidor, GDP

- Tendencia recomendada: LATERAL

 

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Etiquetas: mercado · USA · acciones · opciones · invertir · fondos de inversion · SICAV · cuentas gestionadas · Hedge Funds · SP500

Invirtiendo en Hedge Funds

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Publicado por Sergio Nozal el 20 de junio de 2014

Expongo algunos datos interesantes sobre el mundo hedge fund, extraídos de un reciente informe de Preqin.

Al final del post pueden encontrar el link a dicho informe, muy recomendable.

Algunas conclusiones del estudio...

 

¿Quién Invierte en los Hedge Funds?

- El 65% del capital invertido en HF viene de inversores institucionales, siendo más de 4600 el número de inversores

- La mayor parte son de USA (54%), seguido de Europa (27%).

- En la actualidad, el 87% de inversores están manteniendo o incrementando sus aportaciones en los siguientes 12 meses

 

¿Qué buscan los inversores en los Hedge Funds?

- El 59% busca retornos descorrelacionados del mercado

- El 56% busca retornos ajustados al riesgo

- El 46% busca reducir la volatilidad del portfolio   Leer más

Etiquetas: Hedge Funds · fondo inversión · inversión alternativa · SICAV
Sergio Nozal

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