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Tendencias: condicion necesaria

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Publicado por Javi01 el 28 de enero de 2011

Por su importancia, escribo aquí una detallada extensión de artículo de las Tendencias  escrito en mi Blog.

Allí os hable de una de las pruebas matemáticas mas importantes sobre lainexistencia de las tendencias. Se trata de la posibilidad de generar series de precios ALEATORIAS, que básicamente tienen el mismo aspecto que las series REALES.  Lo cual es una prueba necesaria de la inexistencia de las tendencias, aunque siendo rigurosos también hay que decir que no constituye una prueba suficiente. 

El programa ejecutable os lo podéis descargar aquí.  El programa se autoejecuta, y cada vez que pulséis una tecla generará una nueva gráfica aleatoria. Para pararlo pulsáis [Ctrl]+[Pausa-Break], o lo cerráis desde el propio sistema operativo Windows.

Lo desarrollé hace unos 10 años cuando empecé a estudiar teóricamente la Bolsa (que es la razón por la que empecé a interesarme por ella, razón puramente intelectual, no crematística). En este programa veréis todas las series históricas ALEATORIAS que queráis, que es lo importante. Como previamente estudié muchas series históricas reales con este programa,  también veréis otros elementos (tendencias, canales, soportes - resistencias), que son una especie de "residuo" de mis estudios iniciales, cuando empecé a investigar, de forma matemática, los principales tópicos del Análisis Técnico. Pero habida cuenta de la absoluta inutilidad del AT, evidentemente estos elementos no tienen el más mínimo interés; lo interesante es ver simplemente el realismo de las curvas que se dibujan, difícilmente distinguibles de los históricos de cierres reales.

La esencia del programa es muy sencilla: genera aleatoriamente una volatilidad diaria del PORCENTAJE DE FLUCTUACION en el entorno del 1,5 %, que es lo que en promedio sucede con las empresas del Mercado. Después, de una forma también totalmente aleatoria, el programa hace que esta fluctuación pueda ser positiva o negativa en cada sesión. Es decir, que en cada jornada, la fluctuación aleatoria (en tanto por ciento)  previamente fijada, puede ser positiva o negativa con una PROBABILIDAD del 50%.

 

Espero que el programa sea de vuestro interés, y os haga reflexionar, sobre todo a los recalcitrantes defensores del Análisis Técnico.

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Descarga Programa Ejecutable 3 de noviembre de 2013
Etiquetas: Tendencia · Análisis técnico · series · aleatorio



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Comentarios
1 Caballero i
03 de julio de 2011 (17:10)

No se puede descargar el programa, y me gustaría echarle un vistazo.

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3 Javi01
Javi01  en respuesta a  Caballero i
23 de febrero de 2014 (18:36)

Si, parece que hay problemas de descarga.
De todas formas ya he dicho la filosofía del programa, y a pocos conocimientos de programación que tengas puedes implementarlo tu mismo muy fácilmente (incluso en una hoja de calculo). Saludos.

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4 Noobato
10 de mayo de 2014 (20:57)

Un detalle sin ánimo de llevar la contraria:

Por lo que sé, NINGÚN algoritmo aleatorio es tal al 100%, en ellos se pueden encontrar patrones, unos u otros dependiendo de su complejidad.

También llega un momento en el que el algoritmo termina su ciclo, y a partir de ahí el sistema se vuelve 100% predecible.

No dudo que se produzcan esas semejanzas aunque no haya podido bajarme el programa (de hecho yo hice algunos que podrían ser muy parecidos hace muchos años cuando aprendía a manejar el BASIC y SÉ que esas semejanzas existen), pero me parece más bien que eso es lo que le contradice, ya que si en el gráfico chartista se dan patrones semejantes a los de un sistema pseudo-aleatorio querría decir que las fluctuaciones de la bolsa no son aleatorias, sino deterministas.

Por lo demás, y aunque aquí me estoy arriesgando a patinar ya que yo de matemáticas lo justo, si los movimientos de la bolsa fueran completamente aleatorios, a la larga (tengo entendido) tenderían a 0, o sea, que nunca se separarían demasiado de su punto de partida.

Un saludo.

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5 Javi01
Javi01  en respuesta a  Noobato
11 de mayo de 2014 (17:31)

La polémica y la "contraria", si esta hecha con ánimo constructivo puede ser muy fructífera (y siempre interesante)
___________________________________________________________________
11) Efectivamente el "azar" de un programa informático es determinista, sin duda. Pero a pesar de ello es un perfecto MODELO de SIMULACIÓN del azar.
Es precisamente por ello que siempre se implementan funciones aleatorias (que en el estricto sentido determinista NO lo son, como tú muy bien dices), y poderlas utilizar en cálculos matemáticos que dependen del azar (azar puro y duro !!!).
Lo realmente interesante (y práctico) es que este "azar simulado" de las máquinas se comporta exactamente igual que el "azar real". Si no fuera así, las FUNCIONES ALEATORIAS que inundan el ámbito informático (lenguajes de programación, hojas de cálculo, programas estadísticos y matemáticos, etc.) no tendrían ningún sentido, y en consecuencia no se utilizarían nunca.
En fin, podría extenderme mucho sobre esta cuestión y seguramente no te quedaría ninguna duda sobre la incuestionable viabilidad de la aleatoriedad programada ("pseudo-aleatoriedad"). Una de sus más importantes manifestaciones (y aplicaciones teóricas y PRACTICAS) lo constituye el llamado "MÉTODO de MONTARLO" [http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_Montecarlo].

Te lo diré de otra forma para explicarme mejor.
Cuando tú simulas un Gráfico Aleatorio (con el BASIC por ejemplo), te salen gráficos muy parecidos a los reales ("las semejanzas existen", como tú mismo ya has comprobado).
Pues bien,.... si en lugar de utilizar un programa informático para generar ese gráfico, utilizaras "el lanzamiento de una moneda", verías que los Gráficos Aleatorios obtenidos manualmente serían exactamente IGUALES QUE LOS OBTENIDOS POR EL ORDENADOR. La diferencia estaría (lógicamente) en que de esta forma ("manual") tardarías muchísimo más tiempo en obtener el gráfico (y casi seguro acabarías con una tendinitis en el dedo pulgar).
Dicho en pocas palabras, sería totalmente imposible DISTINGUIR UN GRÁFICO "MANUAL" DE OTRO OBTENIDO POR LA COMPUTADORA.
___________________________________________________________________
22)Tienes toda la razón, si la Bolsa fuera completamente aleatoria el resultado global (a muy Largo Plazo) sería CERO (es decir, los gráficos tenderían a un promedio HORIZONTAL).
Lo que ocurre, como ya he dicho en varias ocasiones, es que la Bolsa NO ES ESTRICTAMENTE ALEATORIA.
Existen una serie de componentes, que yo llamo de DERIVA, que hacen que la Bolsa no sea aleatoria a largo plazo. Estas "COMPONENTES" son por ejemplo, el desarrollo tecnológico, el desarrollo en la eficiencia de procesos productivos (marketing), la Inflación, etc.
Estas "componentes" no aleatorias, como las que acabo de mencionar, generalmente lo que hacen es que el mercado incorpore más información y riqueza (a largo plazo), y en consecuencia aumente su valor y su precio (como es lógico).

El mercado es ALEATORIO EN ESENCIA, pero además presenta un MOVIMIENTO DE DERIVA al alza, a muy largo plazo (que yo estimo entorno a un 6% - 8% anual).
Estos dos movimientos no sólo no son incompatibles, sino que además sobreviven en perfecta armonía (se suman el uno al otro), produciendo los gráficos reales que todos conocemos (gráficos aleatorios con una paulatina TENDENCIA ASCENDENTE a largo plazo, de aproximadamente un 6% -8% anual).

Saludos.

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Javi01

Javi01

Interesado en el aspecto más científico de la Bolsa. En reivindicar el importantísimo (y olvidado) papel de la GESTION DE CARTERA. Crítico con los sistemas y procedimientos tradicionales de "análisis"




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