Ferrán Castillo
Análisis técnico y estrategias operativas

Mis pequeños tesoros (IV): El Quinto Elemento

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Publicado por Fecara el 26 de agosto de 2010

En este cuarto artículo sobre el S&P 500, hablaremos de una estrategia que Traders  y gestores Americanos utilizan cada dia, es muy fácil y muy rentable.

Como el sistema es mecánico, las emociones las dejaremos para los demás, cuando la señal se activa se opera en su lado y ya está.

Llevo estudiándola un tiempo y por supuesto la utilizo personalmente, ya sabéis que todo lo que escribo lo pruebo primero y luego lo plasmo aquí.

Como en este negocio lo que importa es la cuenta de resultados del ejercicio positiva, os diré que si nuestro maravilloso índice se torna volátil en la sesión ,nuestras posibilidades de éxito están aseguradas.

Los días en los que el índice se torna pesado y poco activo, el propio sistema queda inactivo y nos deja el resto de la tarde para hacer otras cosas.

Como sabemos, sólo se opera con el S&P 500 por la tarde, a partir de las 15.30 h nos ponemos manos a la obra.

Empezaremos por apuntarnos bien grande la apertura del Futuro sobre el S&P 500, dicen por ahí que a los americanos no les importa demasiado ese dato, ya os digo yo que ese dato es muy pero que muy importante.

Una vez lo tenemos grabado a fuego en el cerebro, esperamos a ver cómo se desarrolla la acción.

El sistema funciona bien con cinco figuras (de ahí lo del quinto elemento), como cada punto son 50$  al día si funciona bien, al sistema le sacaremos unos 250$ menos comisiones de ejecución.

Debido a que a día de hoy los brokers de descuento son muy competitivos, buscaros uno que no os cobre más de 2$ por pata, ya que de otra manera los costes al final de año lastran los resultados de cualquier operativa.

Estoy estudiando un sistema de cuatro figuras por lo del Stop de protección, de momento el testeo no es demasiado positivo pero aun falta tiempo para sacar conclusiones, los 250$ si ese día el sistema no cuadra son para el enemigo.

El gráfico que estáis viendo corresponde a la sesión del 25 de agosto del presente mes, la apertura la tuvo en los 1044 puntos, a partir de éste dato sólo hemos de restar cinco puntos por abajo y sumar cinco puntos por arriba.

 

En este caso los 1039 y los 1049 eran los puntos a tener en cuenta.

Después de abrir a 1044 el índice bajo por debajo de los 1039, primera señal para nosotros de posibilidad de operar, como después cruzó la apertura (in), entramos largos del índice a la espera de conseguir nuestro suculento botín de 250$.

Nos puso un poco nerviosos(al principio es así,luego ya no) ,ya que después de tocar la apertura, bajó casi a nuestro stop out ,que serían las cinco figuras por abajo ,pero no lo hizo.

A partir de ese punto la subida se consumó y nuestra salida en los 1049 fue una realidad.

Muchos pensaréis que podríamos haber conseguido mayor plusvalía, ya que hasta las 21.45 siguió subiendo y subiendo, pero se ha de entender que al ser un sistema mecánico, el saltarse a la torera en este caso la no venta de la posición, puede llevarnos a no respetar una salida con pérdidas y eso no se puede permitir.

Si después de tocar los 1049 el índice hubiera retrocedido y penetrado otra vez la zona de apertura en los 1044, la posición de venta se tendría que haber activado, poniendo el stop de protección en los 1049 a la espera de cerrar la posición en los 1039.

Cuanta mayor volatilidad tenga el índice mejor para nosotros, ya que mayor probabilidad tendremos de ejecutar nuestra posición.

Más de una sesión he ejecutado 3 operaciones completas, algunas buenas otras no, pero si el índice da juego, os aseguro que lo explicado hasta ahora os dará unas jugosas plusvalías a lo largo del año.

Muchos traders que se dedican a dar cursos se estarán arrancando los pelos con lo que os acabo de contar, no pasa nada, ya les volverá a crecer otra vez.

Para finalizar, os haré un breve resumen para ver si no os tengo que ver en septiembre en la recuperación:

Primero, saber el precio de apertura.

Segundo, si sube cinco figuras o más y después penetra la apertura, vendemos al precio de apertura y ponemos el stop de pérdidas (cinco figuras) a la espera de recomprar la posición cinco figuras por abajo.

Tercero, si baja cinco figuras o más y después penetra la apertura, compramos al precio de apertura y ponemos el stop de pérdidas (cinco figuras) a la espera de vender la posición cinco figuras por arriba.

Cuarto, el stop tanto de pérdidas como de ganancias es sagrado.

Quinto, si durante las dos primeras horas no hay festival de movimiento, no operamos ese día.

Sexto, si se acerca el final de sesión y no logramos cerrar por arriba o por abajo deshacemos la operación, ya que esto es Day Trading.

Séptimo, es un buen sistema.

Saludos. 

Etiquetas: SP500 · Trading · Guía trading



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Comentarios (mostrando del 681 al 700)
681 Newtrader
20 de junio de 2011 (17:24)

Ya han pasado casi 2 horas y de momento nada.
Seguimos esperando.

Venga animaos ;)

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682 Javiwoll
15 de julio de 2011 (18:48)

¿Sigue vigente para lo que queda de año?.

El de ayer funcionó, pero hoy ya son 2 fallidos y en los 4 meses que hace que puedo estar por las tardes delante de la pantalla, son más las penas que las alegrías con este tesoro.

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684 Davidecris
Davidecris  en respuesta a  Ferrán Castillo
17 de julio de 2011 (01:26)

420 minutos, son 07 horas. Y según lo poco que tengo estudiado de Llinares 07 horas sería un plazo entre 02 horas y una sesión completa, es decir: Quintas tendencias. Esto en lo cierto?
Lo digo por ir ya haciendo recuentos que a mi no me importa ir aprendiendo...
Y por otra parte dibujar gráficos de 30 minutos? La primera vez

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685 Davidecris
Davidecris  en respuesta a  Ferrán Castillo
17 de julio de 2011 (01:29)

420 minutos, son 07 horas. Y según lo poco que tengo estudiado de Llinares 07 horas sería un plazo entre 02 horas y una sesión completa, es decir: Quintas tendencias. Esto en lo cierto?
Lo digo por ir ya haciendo recuentos que a mi no me importa ir aprendiendo...
Y por otra parte dibujar gráficos de 30 minutos? La primera vez que lo oigo.
Si te preguntara para q

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686 Davidecris
Davidecris  en respuesta a  Ferrán Castillo
17 de julio de 2011 (01:31)

420 minutos, son 07 horas. Y según lo poco que tengo estudiado de Llinares 07 horas sería un plazo entre 02 horas y una sesión completa, es decir: Quintas tendencias. Esto en lo cierto?
Lo digo por ir ya haciendo recuentos que a mi no me importa ir aprendiendo... La verdad no sabría ni por donde empezar.
Y por otra parte dibujar gráficos de 30 minutos? La primera vez que lo oigo.
Si te preguntara para qué hacer tal cosa? Me contestaría que es igual que aprender a sumar antes de usar una calculadora, supongo que por ahí van los tiros. cierto?
Yo por lo pronto el lunes entro a mercado si las condiciones lo permiten en mi primer dia en esta estrategia, bueno... y el dinero que no sé cuanta pasta hace falta como mínimo para un mini sp.
Saludos

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687 Davidecris
18 de julio de 2011 (00:04)

1º.- A partir de ahora escribiré mis mensajes en pantalla diferente a Rankia para que no salga triplicado lo que quiera comunicar a Ferrán, como es el caso anterior. Lo siento, no es estético, lo se.
2º.- Espero poder entrar mañana en real, que no en paper, en esta estrategia, la cual me gusta porque es de mi estilo. No hay que tomar demasiadas decisiones sobre el terreno una vez se ha dado la orden de entrada.
3º.- Me uno a los afectados por la diferencia de precios entre brokers y administradores de datos, actualmente tengo prorealtime, que da bien la apertura pero no tengo 05 minutos, les llamaré mañana, y mi bróker que es difbroker que o bien hago algo mal o desde luego no coincide con la realidad. En todo caso, lo voy a arreglar porque es imprescindible, que por esta tontería yo no pueda operar, vamos hombre ¡!!!
4º.- Me he leído dos veces todas vuestras entradas en este apartado del blog, las 35 páginas , y ya os iré conociendo. Por tanto, hola a todos.
Soy constante, diría que muy constante, necesitaría en todo caso que la vida me dijera PARA!!! Y así dejar de hacer algo, cosa que me ocurriría si me fundiera mi cuenta de dinero en caso de que llegara “la peor de las series negativas” , como no creo que ocurra, aquí estaré fijo a piñón con esta estrategia, y una vez la tenga clara, y trabajada diariamente, salvo semanas de vencimiento, etc…. empezaré con otra nueva, creo que la que hace furor es la clave, se llama así? Me suena al programa de Balbín.
Nada más por ahora, eso sencillamente era lo que quería compartir con vosotros, a Ferrán ya le tripliqué lo que quería para él.
Me podéis llamar David.
Un saludo para todos.

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688 Davidecris
18 de julio de 2011 (21:59)

V ELEMENTO:
APERTURA: 1.306,25
PIVOTS: 1311,25 Y 1301,25.

La estrategia no nos ha dado hoy señal.
Mañana volveré nuevamente a ponerme a ello, creo que si que habrá entrada.

Buenas noches.

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689 Ferrán Castillo
Ferrán Castillo  en respuesta a  Javiwoll
19 de julio de 2011 (00:21)

Javiwoll,la vida es dura y los mercados más.
Ánimo.

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690 Ferrán Castillo
Ferrán Castillo  en respuesta a  Davidecris
19 de julio de 2011 (00:23)

Davidecris,es correcto.
30 minutos,yo no he hablado de eso.
Trabaja más.

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691 Ferrán Castillo
Ferrán Castillo  en respuesta a  Davidecris
19 de julio de 2011 (00:31)

Davidecris,para el mini a día de hoy unos 6000 y pico $.

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692 Ferrán Castillo
Ferrán Castillo  en respuesta a  Davidecris
19 de julio de 2011 (00:34)

Davidecris,para operar en intradiario te hace falta datos a tick,minuto y demás.
Te veo bien,ya nos veremos las caras en un tiempo prudencial, pero de momento me gusta tu actitud,es vital.
Saludos.

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693 Ferrán Castillo
Ferrán Castillo  en respuesta a  Davidecris
19 de julio de 2011 (00:36)

Davidecris,en los mercados no se adivina,el creo denota inseguridad.
Si marca entrada se entra,uno no adivina ni reza ni implora ni nada,opera lo que se activa y ya está.
Mañana será otro día.
Saludos.

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695 Davidecris
19 de julio de 2011 (16:46)

V ELEMENTO:

Apertura 1308,50

Segunda Regla: Si sube 05 figuras o más.

Regla invalidada 02 figuras de 05 minutos hasta pivot 1313,50

Hasta mañana.

David.-

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696 Macalu
Macalu  en respuesta a  Davidecris
19 de julio de 2011 (18:52)

hola davidecris
el precio ya subio las 5 figuras ,si toca de nuevo la apertura(1308.5) el sistema activa cortos con objetivo en 1303.5 y stop en 1313.5,ultimamente esta fallando
saludos

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697 Davidecris
Davidecris  en respuesta a  Macalu
19 de julio de 2011 (20:30)

Buenas tardes. Gracias por el anterior comentario.
Quería si es posible, una pequeña explicación a dichas palabras. Puede ser por favor?
Saber desde qué vela realmente se activa hoy el sistema. Cuales son las velas que nos darían entrada al sistema?
No lo he entendido. Lo siento. Sería más fácil callarme, total el precio está por las nubes… pero prefiero no quedarme con dudas al estar seriamente dentro de un sistema de inversión como es éste.
Reitero las gracias, saludos.
DAVID.-

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698 Macalu
Macalu  en respuesta a  Davidecris
19 de julio de 2011 (21:53)

hola daviddecris
hay q buscar un movimiento de 5 puntos minimo ya sea al alza o a la baja desde la apertura en las 2 horas siguentes de abrir el mercado,hoy la apertura fue en 1308.5,al tocar los 1313.5 ya tenemos posibilidad de entrar,si toca la apertura (1308.5) nos da entrada corta ,el stop siempre es de 5 puntos por lo tanto estaria en 1313.5 y el objetivo tambien de 5 puntos,por tanto en 1303.50 nos saldriamos del corto,si en vez de abrir al alza hubiera bajado tendriamos q esperar a q tocara los 1303.5,entonces si sube a la apertura a 1308.5 nos daria entrada larga con stop en 1303.5 y objetivo 1313.50
saludos

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699 Ferrán Castillo
Ferrán Castillo  en respuesta a  Davidecris
19 de julio de 2011 (23:40)

Davidecris,¿regla invalidada?
Estudia y mucho.

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700 Ferrán Castillo
Ferrán Castillo  en respuesta a  Macalu
19 de julio de 2011 (23:42)

Macalu,cualquier día me desbancas.
Lo has explicado bien.
Saludos.

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