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Ferrán Castillo

Análisis técnico y estrategias operativas

Mis pequeños tesoros (IV): El Quinto Elemento

Este post ha sido durante años uno de los más leídos y recomendados de Rankia. Hoy lo recupero para sacarlo a los titulares de Rankia como homenaje a una persona extraordinaria, como homenaje un amigo que nos ha dejado, como homenaje a una persona que nos ha regalado sus mejores tesoros, su sabiduría, a Ferrán Castillo. Siento dar esta mala noticia para todos los que seguíais este blog y a todos los que habéis compartido conmigo alguna de sus quedadas. Un infarto se llevó el 25 de mayo de 2015 a nuestro compañero y amigo. 

En su última reunión anual Ferrán terminaba la documentación sobre Feng Shui y mercados que siempre nos acompañaba con unas frases que decían: 

El que no sabe y no sabe que no sabe,
es un necio. Déjale.
El que no sabe y sabe que no sabe, 
ha de aprender, enséñale.
El que sabe y no sabe que sabe,
está dormido. Despiertale.
El que sabe y sabe que sabe,
es un sabio, escúchale.
 
Hasta siempre sabio. 
 
Un abrazo donde quiera que estés,
 
Miguel Arias (Miguelito)
 
 
Cena de Navidad con Ferrán en diciembre de 2014
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En este cuarto artículo sobre el S&P 500, hablaremos de una estrategia que Traders  y gestores Americanos utilizan cada dia, es muy fácil y muy rentable.

Como el sistema es mecánico, las emociones las dejaremos para los demás, cuando la señal se activa se opera en su lado y ya está.

Llevo estudiándola un tiempo y por supuesto la utilizo personalmente, ya sabéis que todo lo que escribo lo pruebo primero y luego lo plasmo aquí.

Como en este negocio lo que importa es la cuenta de resultados del ejercicio positiva, os diré que si nuestro maravilloso índice se torna volátil en la sesión ,nuestras posibilidades de éxito están aseguradas.

Los días en los que el índice se torna pesado y poco activo, el propio sistema queda inactivo y nos deja el resto de la tarde para hacer otras cosas.

Como sabemos, sólo se opera con el S&P 500 por la tarde, a partir de las 15.30 h nos ponemos manos a la obra.

Empezaremos por apuntarnos bien grande la apertura del Futuro sobre el S&P 500, dicen por ahí que a los americanos no les importa demasiado ese dato, ya os digo yo que ese dato es muy pero que muy importante.

Una vez lo tenemos grabado a fuego en el cerebro, esperamos a ver cómo se desarrolla la acción.

El sistema funciona bien con cinco figuras (de ahí lo del quinto elemento), como cada punto son 50$  al día si funciona bien, al sistema le sacaremos unos 250$ menos comisiones de ejecución.

Debido a que a día de hoy los brokers de descuento son muy competitivos, buscaros uno que no os cobre más de 2$ por pata, ya que de otra manera los costes al final de año lastran los resultados de cualquier operativa.

Estoy estudiando un sistema de cuatro figuras por lo del Stop de protección, de momento el testeo no es demasiado positivo pero aun falta tiempo para sacar conclusiones, los 250$ si ese día el sistema no cuadra son para el enemigo.

El gráfico que estáis viendo corresponde a la sesión del 25 de agosto del presente mes, la apertura la tuvo en los 1044 puntos, a partir de éste dato sólo hemos de restar cinco puntos por abajo y sumar cinco puntos por arriba.

 

En este caso los 1039 y los 1049 eran los puntos a tener en cuenta.

Después de abrir a 1044 el índice bajo por debajo de los 1039, primera señal para nosotros de posibilidad de operar, como después cruzó la apertura (in), entramos largos del índice a la espera de conseguir nuestro suculento botín de 250$.

Nos puso un poco nerviosos(al principio es así,luego ya no) ,ya que después de tocar la apertura, bajó casi a nuestro stop out ,que serían las cinco figuras por abajo ,pero no lo hizo.

A partir de ese punto la subida se consumó y nuestra salida en los 1049 fue una realidad.

Muchos pensaréis que podríamos haber conseguido mayor plusvalía, ya que hasta las 21.45 siguió subiendo y subiendo, pero se ha de entender que al ser un sistema mecánico, el saltarse a la torera en este caso la no venta de la posición, puede llevarnos a no respetar una salida con pérdidas y eso no se puede permitir.

Si después de tocar los 1049 el índice hubiera retrocedido y penetrado otra vez la zona de apertura en los 1044, la posición de venta se tendría que haber activado, poniendo el stop de protección en los 1049 a la espera de cerrar la posición en los 1039.

Cuanta mayor volatilidad tenga el índice mejor para nosotros, ya que mayor probabilidad tendremos de ejecutar nuestra posición.

Más de una sesión he ejecutado 3 operaciones completas, algunas buenas otras no, pero si el índice da juego, os aseguro que lo explicado hasta ahora os dará unas jugosas plusvalías a lo largo del año.

Muchos traders que se dedican a dar cursos se estarán arrancando los pelos con lo que os acabo de contar, no pasa nada, ya les volverá a crecer otra vez.

Para finalizar, os haré un breve resumen para ver si no os tengo que ver en septiembre en la recuperación:

Primero, saber el precio de apertura.

Segundo, si sube cinco figuras o más y después penetra la apertura, vendemos al precio de apertura y ponemos el stop de pérdidas (cinco figuras) a la espera de recomprar la posición cinco figuras por abajo.

Tercero, si baja cinco figuras o más y después penetra la apertura, compramos al precio de apertura y ponemos el stop de pérdidas (cinco figuras) a la espera de vender la posición cinco figuras por arriba.

Cuarto, el stop tanto de pérdidas como de ganancias es sagrado.

Quinto, si durante las dos primeras horas no hay festival de movimiento, no operamos ese día.

Sexto, si se acerca el final de sesión y no logramos cerrar por arriba o por abajo deshacemos la operación, ya que esto es Day Trading.

Séptimo, es un buen sistema.

Saludos. 

796 comentarios

(mostrando del 581 al 600) Añadir comentario
  1. Franlodo

    en respuesta a Nerua
    Ver mensaje de Nerua

    Al trabajar con CFD,s yo no puedo hacerlo porque no tengo opción de ver el volumen. He intentado hacer una analogía con el gráfico del Mini, pero hay varias diferencias que hacen que no me fie del todo.

    Observando la plataforma de (ToS), si que veo el volumen y veo lo que me estás diciendo.

    Gracias por la respuesta

    Un saludo

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  2. Ferrán Castillo

    en respuesta a Alejperez
    Ver mensaje de Alejperez

    Alejperez,en estos momentos los cuales estoy preparando la estocada final a Macalu(de estar suspendido para siempre a las 13.00h, hemos pasado a un Bien,impresionante(supongo que la charla en la comida le ha hecho ponerse las pilas)),te diré que no es que estés suspendido para septiembre de 2011,es que no te dejo presentarte a ninguna convocatoria hasta nueva orden.
    Lo de tu análisis es de órdago,te insto a que estudies y mucho antes de escribir con tanta alegría y tanto desatino.
    Sin acritud.
    Es por tu bien,te lo aseguro.
    Saludos.

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  3. Ferrán Castillo

    en respuesta a Federico7
    Ver mensaje de Federico7

    Federico7,si te lees lo que le he escrito a Alejperez espero que te animes a sumarte a su causa y te animo a que los dos quedéis unos meses a diario y estudieis antes de hacer nada.
    Sin acritud.
    Saludos.

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  4. Ferrán Castillo

    en respuesta a Nerua
    Ver mensaje de Nerua

    Efectívamente no apruebo para nada lo que has dicho,no pq no lleves algo de razón en tu análisis,que la llevas,sinó pq no os he enseñado para nada otra cosa que no sea el mecanizar el sistema.
    La respuesta es binaria,si toca entro y se acabó,si por el contrario no toca no entro y también se acabó.
    El sistema manda,si uno es profesional y sabe más cosas modificamos cosas y salen otras,la gente aquí no está preparada para ello,no los liemos con cosas que no necesitan de momento.
    Hoy el Quinto elemento ha fallado por 2 VECES,como bien sabéis la vida es dura.
    Por cierto,poco a poco te estás introduciendo en el mundo del Trading de verdad,que no de broma,felicidades.
    Saludos.

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  5. Ferrán Castillo

    en respuesta a Macalu
    Ver mensaje de Macalu

    Macalu,veo que has escrito el comentario prontito,eso está bien.
    Ten en cuenta que tu actitud ha ido in crescendo a medida que el agua te llegaba al cuello,tu instinto de supervivencia se ha activado y has salido del agua,de momento.
    Mañana te garantizo un día que jamás olvidarás,depende de tí el triunfo o la derrota.
    Ya sabes,quien trabaja duro y bien,sale airoso,el que cree que otros le sacarán del atolladero by the face,ese cria malvas de antemano.
    Por otro lado,premio la actitud,el esfuerzo,las ganas de aprender que tienes,pero,el juego a día de hoy no ha terminado.
    Haz los deberes que tienes para esta noche,¿comer?De débiles,¿amigos en el mercado?te compras un perrito faldero,¿dormir?ya te tocará la caja de pino en su debido momento.
    El amigo Gordon llevaba y lleva razón en lo que decía.
    Good Luck para mañana Macalu.
    Saludos.

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  6. Ferrán Castillo

    en respuesta a Nerua
    Ver mensaje de Nerua

    Nerua,si uno se trabaja bien lo que tenéis en el Blog,como bien dices,no fue un día malo hoy,¿verdad?
    Eso si,trabajo,trabajo y más trabajo.
    Feliz por tí.
    Saludos.

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  7. Federico7

    en respuesta a Ferrán Castillo
    Ver mensaje de Ferrán Castillo

    Hola Ferrán,

    no creo que sea fácil el mercado, me gusta el análisis técnico, puede parecer que vaya de pardillo, aunque he estado dos años tratando de aprender ( me faltarán otros 10 la verdad y no me voy a escapar de una buena tunda de palos...)

    por lo que puedo leer en tus respuestas, si había entendendio bien el V, y así es como lo he operado hasta ahora:mecanicamente. Quizás mi comentario de la intuición de lo que va a hacer o no pues no tiene sentido. Pero en fin que conste que lo operé tal y como tu mostraste siempre.

    Una última pregunta, porque a los que sois experimentados en esto prefiero haceros caso ¿Sugieres que deje de operar en el V?

    Gracias por todo

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  8. Ferrán Castillo

    en respuesta a Federico7
    Ver mensaje de Federico7

    Federico7,ya sois mayorcitos para saber lo que tenéis que hacer cada uno con vuestro dinero.
    Desde siempre os intento advertir de lo peligroso que esto,si tus palabras son realmente ciertas no debes temer nada,saldrás adelante con llevar el sistema como os lo he propuesto.
    Variar el sistema si eres profesional o estás en un escalón por encima está bien,os he dicho que es peligroso hacer cosas que no estáis preparados para hacerlas.
    No obstante sigue siendo vuestro dinero el que está en juego,por tanto yo ahí no entro ni salgo.
    Pediros una vez más que tengáis cuidado,nada más.
    No,no te sugiero que dejes de hacer nada,solo he dicho que tenéis que estudiar más.
    Saludos.

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  9. Alejperez

    en respuesta a Ferrán Castillo
    Ver mensaje de Ferrán Castillo

    Se aprende más de los suspensos que de los sobresalientes..., me quedan aclarados unos cuantos conceptos...

    Y eso ya lo notaba yo..., que ni para examen estaba..., pero sí seguire estudiando.

    Gracias

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  10. Lola gonzález

    en respuesta a Alejperez
    Ver mensaje de Alejperez

    Bueno ya estamos dentro, hoy preferiría aprender un poco menos que ayer y ganar unos puntillos, ya toca ¿no?

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  11. Federico7

    en respuesta a Lola gonzález
    Ver mensaje de Lola gonzález

    Si la verdad,

    esperemos que nos pasen la factura otra día...

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  12. Renovación

    A ver si hoy por fín nos da una alegria, que llevamos un comienzo de año de lo más igualitario.

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  13. Parri

    Quintazo al canto. Amuuuuuuuuuuuuuuuuuttttttttttt.

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  14. Federico7

    en respuesta a Parri
    Ver mensaje de Parri

    Parri, nos ha entrado un V positivo,

    si coincido apertura en 1304,50.

    Si para ser un buen trader tenemos que desapegarnos de emociones varias, máxime en una estrategia como la del V que es mecánica yo estoy a años luz.

    Quizás el V pueda un buen maestro para esto.

    Vamos a ver que nos dice ahora, saludos y suerte! o mejor dicho disciplina

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  15. Lola gonzález

    en respuesta a Parri
    Ver mensaje de Parri

    Sí, cinco puntillos para el bote y nueva orden trasmitida a largo en 1304,50 por si le diera por subir como un cohete!

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  16. Alejperez

    en respuesta a Parri
    Ver mensaje de Parri

    Y dónde miráis la apertura?, a ver si doy con la exacta.

    Gracias

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