Ferrán Castillo
Análisis técnico y estrategias operativas

Mis pequeños tesoros (IV): El Quinto Elemento

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Publicado por Fecara el 26 de agosto de 2010

En este cuarto artículo sobre el S&P 500, hablaremos de una estrategia que Traders  y gestores Americanos utilizan cada dia, es muy fácil y muy rentable.

Como el sistema es mecánico, las emociones las dejaremos para los demás, cuando la señal se activa se opera en su lado y ya está.

Llevo estudiándola un tiempo y por supuesto la utilizo personalmente, ya sabéis que todo lo que escribo lo pruebo primero y luego lo plasmo aquí.

Como en este negocio lo que importa es la cuenta de resultados del ejercicio positiva, os diré que si nuestro maravilloso índice se torna volátil en la sesión ,nuestras posibilidades de éxito están aseguradas.

Los días en los que el índice se torna pesado y poco activo, el propio sistema queda inactivo y nos deja el resto de la tarde para hacer otras cosas.

Como sabemos, sólo se opera con el S&P 500 por la tarde, a partir de las 15.30 h nos ponemos manos a la obra.

Empezaremos por apuntarnos bien grande la apertura del Futuro sobre el S&P 500, dicen por ahí que a los americanos no les importa demasiado ese dato, ya os digo yo que ese dato es muy pero que muy importante.

Una vez lo tenemos grabado a fuego en el cerebro, esperamos a ver cómo se desarrolla la acción.

El sistema funciona bien con cinco figuras (de ahí lo del quinto elemento), como cada punto son 50$  al día si funciona bien, al sistema le sacaremos unos 250$ menos comisiones de ejecución.

Debido a que a día de hoy los brokers de descuento son muy competitivos, buscaros uno que no os cobre más de 2$ por pata, ya que de otra manera los costes al final de año lastran los resultados de cualquier operativa.

Estoy estudiando un sistema de cuatro figuras por lo del Stop de protección, de momento el testeo no es demasiado positivo pero aun falta tiempo para sacar conclusiones, los 250$ si ese día el sistema no cuadra son para el enemigo.

El gráfico que estáis viendo corresponde a la sesión del 25 de agosto del presente mes, la apertura la tuvo en los 1044 puntos, a partir de éste dato sólo hemos de restar cinco puntos por abajo y sumar cinco puntos por arriba.

 

En este caso los 1039 y los 1049 eran los puntos a tener en cuenta.

Después de abrir a 1044 el índice bajo por debajo de los 1039, primera señal para nosotros de posibilidad de operar, como después cruzó la apertura (in), entramos largos del índice a la espera de conseguir nuestro suculento botín de 250$.

Nos puso un poco nerviosos(al principio es así,luego ya no) ,ya que después de tocar la apertura, bajó casi a nuestro stop out ,que serían las cinco figuras por abajo ,pero no lo hizo.

A partir de ese punto la subida se consumó y nuestra salida en los 1049 fue una realidad.

Muchos pensaréis que podríamos haber conseguido mayor plusvalía, ya que hasta las 21.45 siguió subiendo y subiendo, pero se ha de entender que al ser un sistema mecánico, el saltarse a la torera en este caso la no venta de la posición, puede llevarnos a no respetar una salida con pérdidas y eso no se puede permitir.

Si después de tocar los 1049 el índice hubiera retrocedido y penetrado otra vez la zona de apertura en los 1044, la posición de venta se tendría que haber activado, poniendo el stop de protección en los 1049 a la espera de cerrar la posición en los 1039.

Cuanta mayor volatilidad tenga el índice mejor para nosotros, ya que mayor probabilidad tendremos de ejecutar nuestra posición.

Más de una sesión he ejecutado 3 operaciones completas, algunas buenas otras no, pero si el índice da juego, os aseguro que lo explicado hasta ahora os dará unas jugosas plusvalías a lo largo del año.

Muchos traders que se dedican a dar cursos se estarán arrancando los pelos con lo que os acabo de contar, no pasa nada, ya les volverá a crecer otra vez.

Para finalizar, os haré un breve resumen para ver si no os tengo que ver en septiembre en la recuperación:

Primero, saber el precio de apertura.

Segundo, si sube cinco figuras o más y después penetra la apertura, vendemos al precio de apertura y ponemos el stop de pérdidas (cinco figuras) a la espera de recomprar la posición cinco figuras por abajo.

Tercero, si baja cinco figuras o más y después penetra la apertura, compramos al precio de apertura y ponemos el stop de pérdidas (cinco figuras) a la espera de vender la posición cinco figuras por arriba.

Cuarto, el stop tanto de pérdidas como de ganancias es sagrado.

Quinto, si durante las dos primeras horas no hay festival de movimiento, no operamos ese día.

Sexto, si se acerca el final de sesión y no logramos cerrar por arriba o por abajo deshacemos la operación, ya que esto es Day Trading.

Séptimo, es un buen sistema.

Saludos. 

Etiquetas: SP500 · Trading · Guía trading



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Comentarios
1 Djsaenz
26 de agosto de 2010 (14:59)

Una pregunta: Es una tecnica utilizada por mas gente? Si es que no, entonces parece un buen sistema, en caso contrario, no:). Un saludo.

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2 Jicaro
26 de agosto de 2010 (15:10)

Enhorabuena, cumple todo lo idóneo según los gurús del trading a muy corto plazo. Pero, tienes algún dato estadístico de su efectividad? Muchas gracias por compartir!!!

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3 Top gun
26 de agosto de 2010 (15:30)

curioso,el quinto elemento me recuerda el titulo de la pelicula que tiempo atras protagonizo el archi conocido Bruce Willis,cuando aun tenia pelo,tengo que decirte que me ha parecido un articulo excelente,Ferran gracias por seguir escribiendo en Rankia y hasta un proximo articulo.

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4 Jicaro
26 de agosto de 2010 (17:13)

Enhorabuena, cumple todo lo idóneo según los gurús del trading a muy corto plazo. Pero, tienes algún dato estadístico de su efectividad?

Ferran, dos cosas que antes no te pregunte:

He leído en tu artículo que en una sesión ha llegado a realizar hasta 3 operaciones, y mi duda: cuales son los criterios de las siguientes dos operaciones, ya que entiendo que la de apertura y su referencia de stop queda invalidada, cuales son los criterios? Te pregunto esto, porque a las 15:30 tengo difícil ver el mercado pero creo que especialmente el SP500 parece que tiene otro “nuevo comportamiento” a partir de +,- 20:00H.

Y por último, entiendo que el marco temporal es el de 5 minutos?

Muchas gracias

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5 Josea3
26 de agosto de 2010 (19:08)

Cuando dices que si el índice se torna volátil, las posibilidades de éxito están aseguradas ¿Podrías orientarnos sobre una volatilidad mínima para operar?

¿Se podría aplicar a otro índice, como Eurostoxx o Nasdaq por ejemplo?

¿Cuando dices "figuras" te refieres a "puntos", no?

Gracias.

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6 Dacamon
26 de agosto de 2010 (20:54)

Hola, una pregunta:

La quinta regla es:

"Quinto, si durante las dos primeras horas no hay festival de movimiento, no operamos ese día."

Me imagino que quieres decir que si no ha dado señal de ningún tipo no operamos , verdad?

Entonces, lo días que comentas que ha dado tres señales en un mismo día, ¿son todas antes de las dos primeras horas de sesión?

Gracias!!! y saludos

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7 New boy
26 de agosto de 2010 (22:45)

Me ha gustado mucho. Solo falta ensayarlo y posteriormente ponerlo en práctica.
Como punto negativo decir que la relación beneficio-riesgo es de 1:1, cuando lo que te adoctrinan a practicar es 3:1 o 4:1 (al menos para el swing trading).

De nuevo sensacional Ferrán.
PD: Como sigas así dejaré de guardar tus post. No me quedará más remedio que guardar el blog entero.

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8 Ferrán Castillo
26 de agosto de 2010 (23:07)

Djsaenz,me preguntas y te contestas tú mismo,a que te refieres "por más gente",20000 personas,20000000 de personas;Es un sistema que funciona bien y ya está.Además es gratis.
Top gun,buena película,como siempre gracias por tus palabras.
Jicaro,su efectividad es alta,esos días de gloria son pocos pero pasan,lo normal es una entrada y salida o sea 250$ diarios.
Si tienes difícil ver la apertura olvídate.
Lo de las 20.00h del índice es cierto,los gordos vuelven sobre las 20.15 a la carga y suelen girar los movimientos de la tarde.
En el gráfico pone 5 MINUTOS.
Josea3,la cuantificación es la que se ve,cuando las dos primeras horas de trading el índice ha hecho el movimiento esperado actuamos.
En el Eurostoxx es diferente,un día ya lo expondré,paciencia.
En el Nasdaq no lo quiero hacer,demasiado trabajo.
Si son puntos,de 1045 a 1046.
Dacamon,exacto si no da señal nada,cuando se le ve guerrero un día uno va y lo aprovecha.Cada día no es así,lo normal es una operación buena o mala al día.
Hoy día 26 es mala.
Mañana será otro día.

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9 Ferrán Castillo
26 de agosto de 2010 (23:12)

New boy,no hace falta ensayar nada.
Lo del 3a1,4a1,5a1 es bonito,precioso,sensacional;tengo que decirte por desgracia que para mí eso no existe en intradía.
En Spot si existe si tienes el valor de dejar correr las ganancias con dos bemoles,yo en cuanto doblo el capital como mínimo eso sí,salgo.
También te digo que soy muy selecto con el stop de pérdidas,ajustadito me va bien.
Lo de guardar el blog entero me ha hecho gracia,guárdate mejor el de Llinares,no sabéis lo que tenéis en Rankia con ese genio.
Gracias por tu apoyo una vez más.

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10 Ferrán Castillo
26 de agosto de 2010 (23:17)

Xman6020,Kretan,New boy y Top gun gracias por vuestras recos.

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11 Josea3
Josea3  en respuesta a  Fecara
26 de agosto de 2010 (23:50)

Gracias.

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12 Josea3
27 de agosto de 2010 (02:10)

¿Qué quiere decir "broker de descuento"? ¿Serviría Interactive Brokers, por ejemplo?
¿Que no cobre mas de 2$ por pata quiere decir que no cobre mas de 2$ por entrar y salir?
Y la más importante, ¿Podrías orientarnos sobre como testear esta estrategia si quisiéramos poner los stops a un número de puntos distinto, por ejemplo a 4 puntos tal como tu has dicho que estás haciendo, o a 6 por ejemplo?

Gracias.

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13 Ferrán Castillo
27 de agosto de 2010 (02:47)

Josea3,IB es un broker de descuento.
Por pata es 2$ compra y 2$ venta,IB ya cobra eso.
Lo del testeo es fácil,te pones delante el histórico de muuuuuuuchas sesiones del Índice en cuestión y trabajas muchas horas para ver que pasó en cada sesión.
Cuando lo tengas sabrás si puedes confiar en el quinto elemento.

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14 Ferrán Castillo
27 de agosto de 2010 (02:48)

Josea3,gracias por tu reco.

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15 Woody
27 de agosto de 2010 (03:24)

Ferran te veo ultimamente muy lanzado con tus posts,ojala sigas asi, la verdad es que nos estas dando mucho trabajo estudiando todo lo que pones,pero es un lujo que hay que aprovechar cada dia.Yo tb tengo tu blog guardado entero en papel y el de LLinares,porque estudiando cada operacion que poneis o cada articulo que dais,me ha hecho darme cuenta de lo poco que sabia antes de esto.Lastima dinero del master!!!

No pares!!!

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16 Jicaro
27 de agosto de 2010 (11:40)

Ferran, solo se ejecuta el sistema si se producen las cincos figura (ni más ni menos)???. Y sobre la salida; en el ejemplo es superior a cinco figuras?, cuál fue el criterio para fijar los 1049?. Una pena que no se puede hacer algo con el horario de las 20:15. Gracias de nuevo

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17 Ferrán Castillo
27 de agosto de 2010 (12:42)

Woody,generalmente los masters.....es complicado.Gracias.
Jicaro,vuelve a leerte el artículo pq tendré que suspenderte y te obligaré a presentarte en septiembre.
La salida del ejemplo es de cinco figuras,siempre.
A las 20.15 se pueden hacer muchas cosas,ya las sabréis con el tiempo.

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18 Ferrán Castillo
27 de agosto de 2010 (12:43)

Woody,gracias por la reco.

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19 Ferrán Castillo
27 de agosto de 2010 (12:54)

Francisco,gracias por la reco.

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20 Jicaro
27 de agosto de 2010 (12:55)

Me lo tengo guardado para leer en el fin de semana, gracias.

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