Al igual que el contable necesita sus herramientas, el cirujano su instrumental y el electricista no puede trabajar sin sus alicates, tester, cinta aislante y demás utensilios, nosotros, los traders, necesitamos nuestras propias herramientas para poder desarrollar nuestra labor.
Realmente, las herramientas de un daytrader no se diferencian mucho de las herramientas que un swing trader utiliza. Probablemente el swing trader pueda defenderse con graficas EOD (end of the day) y el daytrader, en cambio, necesita riguroso tiempo real. Pero básicamente, se mueven en el mismo entorno de trabajo. Describamos un entrono de trabajo básico:
Finalmente, decidi que debía utilizar capturas de la misma plataforma que ustedes pueden utilizar si desean hacer algo de papertrading conmigo. Mejor que postear capturas de mi plataforma habitual "laser", creo que es mejor que utilice objetos de su misma plataforma, así todo les será mas familiar. Al fin y al cabo, una grafica o una level2, es lo mismo en una plataforma que en otra, sólo cambian los colores, fuentes y tamaños del texto, pero la info que hay en ellos, es la misma cualquiera que sea la plataforma.
Al final de este post, les indico un enlace del foro donde se detalla cómo pueden conseguir demos de 14 días de la plataforma LightSpeed (LS para los amigos), demos sin limitación alguna, riguroso tiempo real en AMEX; NYSE y NASDAQ, con level2 reales, disponibles todo tipo de órdenes, indicadores, volumen real, ecns, 100.000 dolares virtuales de buying power, etc, etc. O sea, no hay excusas, para no intentar poner en práctica, lo que vayamos viendo por aquí :-)
Hacer daytrading con un sólo monitor es inviable. La información básica a vigilar, literalmente, no cabe en un monitor. Mínimo dos monitores. O un PC y un portátil, aunque, al final, resulta mejor dos monitores y un portátil.
Partamos del escenario mínimo: PC con dos monitores, o en su defecto, un PC con su monitor y un portátil al lado, en este segundo caso, la plataforma de trading LS la ejecutaríamos en el PC y en el portátil tendríamos freestockcharts con la gráfica del lider (QQQQ o SPY).
Posicionando en un solo monitor, las herramientas básicas que nos permiten evaluar, abrir y cerrar operaciones. El layout (configuración) resultante debería parecerse a este:
El segundo monitor, o el portátil, debe mostrar el mercado, o sea, la gráfica diaria y de un minuto del SP500 o del Nasdaq, para ello, lo más útil es usar sus ETFs: QQQQ y SPY (yo también empleo FAS, el ETF de las financials, para cuando meto mis hocicos en alguna de ellas).
Debería quedar algo como esto: (por cierto, esta captura si es de laser)
Estoy seguro que la mayoría de los componentes que se muestran en esas capturas los conocéis perfectamente. Estas son unas breves descripciones de lo que es cada cosa. (Soy consciente, que este post para aquellos que tengáis algo de experiencia, os está resultando un verdadero tostón, lo siento, pero démosle la oportunidad, a los que están a cero, de subirse a este tren :-) )
Grafica diaria. La usamos para decidir si el patrón que descubramos en el intradía, está, o no, en sintonia con la diaria, y si dicho patrón, podría ofrecernos algo mas de un scalp, dependiendo de si hay patrón también en la diaria.
Grafica intradiaria, en concreto la de 1 minuto. Aquí es dónde mi vida se desarrolla (que mal a quedado eso :-) ) La búsqueda de patrones que hayan demostrado fuerza o debilidad frente a su lider, es lo que me paso el día buscando/explotando.
Sobra decir, que la gráfica de un minuto y la diaria deben ser del mismo valor. Cuando uno carga un valor en esta gráfica, la level2, la order entry y la grafica diaria, se actualizan automáticamente al mismo symbol.
La Level2 nos muestra la profundidad del mercado. La fuerza de los compradores (a la izquierda), la fuerza de los vendedores (a la derecha). Bid y Ask respectivamente. Con ella medimos el "caracter" (personalidad) del valor, nervioso, denso, lento, jumpy o thin. También evaluamos si el lote que queremos negociar es viable emplearlo en dicho valor, buscamos posibles niveles de soporte/resistencia observando si existen grandes órdenes posicionadas a cierto nivel del bid o el ask, decidimos por cual ecn enviar nuestra orden para rebajar comisiones, medimos el pace (ritmo) de las olas de selling (ventas) y de buying (compras) en el time&sales para averguar que presión manda, la compradora o la vendedora, evaluamos la posibilidad de sufrir slippage (rebalón) al salir de nuestra negociación al nivel de stop deseado... Explicar todos estos conceptos, está muy lejos del post que nos ocupa. Aqui y aquí y en este post del foro, ya he tocado algunos de esos conceptos, por si alguien desea adentrarse algo mas.
La order entry o entrada de órdenes, nos sirve para entrar y salir de una negociación. Desde dicha ventana, modificamos el precio, lote y ruta a emplear para entrar o salir de una negociación. Elegimos el tipo de ordén, el numero de acciones que queremos mostrar (por si no queremos enseñar nuestro lote real (esto no es posible con todas las ecns). En fin, desde esta ventanita, pulsando en BUY o SELL compramos y vendemos el número de acciones y al precio que nosotros indicamos.
Tan sólo una observación. Un daytrader, nunca usa una orden a mercado para entrar/salir del market. Siempre limitadas. Y si lo que quiere es salir urgentemente de una negociación, sale con una limitada a un precio limit mucho mas allá del inside price (precio actual) del valor, para garantizarse la salida. Pero nunca le da carta blanca a su broker para que lo saque de un trade, pues eso es exactamente lo que es una ordén a mercado, un cheque en blanco a tu broker.
Desde la ventana de "positions" vigilamos como evolucionan las posiciones que tenemos abiertas. Cuando uno está empezando, no debería tener abiertas mas de una posición al mismo tiempo, e ir incrementando el numero de posiciones abiertas al mismo tiempo a medida que gana soltura con la plataforma y el sistema.
Normalmente, uno vigila mas de cerca las operaciones que están en pérdidas que las ganadoras, por si la negociación se acerca a nuestro nivel de stop y debemos actuar ejecutando la orden de salida. La orden de salida a nuestro objetivo de ganancias (normalmente el 1:1) está introducida desde poco después que se inició el trade. En el siguiete párrafo te explico porqué.
El "blotter" de órdenes es dónde se muestran las órdenes pendientes, ejecutadas y canceladas. Importantisimo tener controlado todo lo que se muestra en esa ventana (blotter). Nada mas pulsamos sobre comprar o vender en la order entry, la orden resultante se refleja en esta ventana, y su color nos informa del estado de la orden: Rojo para las canceladas, verde para las ejecutadas y blanco para las órdenes aun pendientes de ejecutarse.
Normalmente, lo primero que hago tras abrir una posición es introducir su orden de salida al objetivo de ganancias deseado (el 1:1 por lo general), ¿porqué hacer esto?. Pues para salir añadiendo liquidez. Cuando dejas tu orden esperando al bid o al ask, esperando a que el precio llegue hasta ese nivel de precio para ejecutar tu orden, estás añadiendo liquidez. Y eso hace que las comisiones de la negociación sean menores, ya que las ecns te pagan por añadir liquidez a su libro, y eso contribuye a rebajar las comisiones del trade.
Cuando consistentemente negocias con grandes lotes yendo a por 5 centavos de ganancias, estos truquillos para reducir las comisiones, se notan en el neto final. Mas info sobre las comisiones aqui.
La ventana "Messages" nos informa en tiempo real de la última accion realizada o si existe algún problema técnico, el broker utiliza esa ventana para mandarnos mensajes al respecto.
Esa ventana se utiliza como "justificante" de que realmente cierta orden fue puesta, cancelada o ejecutada. El mensaje que aparezca ahi, es lo que el broker nos responde a nuestra petición de ejecución o cancelación de cierta orden.
El famoso "PL" (Profit & Loss) Perdidas y ganancias. Esa es la ventanita que nos alegra o amarga el día :-) Ahi se reflejan las ganancias o pérdidas que llevas en el día. No hay mucho mas que decir. Salvo que esas ganancias no son el objetivo del trader, si no que son la consecuencia de hacer bien o mal su trabajo, por lo tanto, el objetivo del trader debe ser hacer bien su trabajo. Y eso, consiste en seguir el plan a rajatabla.
Al inicio del post dije que os facilitaría una dirección dónde informaros de cómo conseguir esas demos de 14 días de LS. Este es link. Yo no uso frecuentemente esta plataforma, si necesitáis ayuda para configurarla y dar vuestros primeros pasos con ella, no dudeis de postear vuestras dudas en el foro de quierosertrader. Muchas de las personas que están en el chat, usaron o usan LS. Seguro que te podemos echar un cable con las dudas que te surjan.
Por último, el pásado Jueves grabe un video durante la última hora de sesión, utilizando LS como normalmente lo hago a diario con laser. Este es link para descargar dicho video. ¡¡Atención!! Dicho video puede causar sofocos y desfallecimientos por aburrimiento. Consulta antes con tu farmaceutico a ver qué medias puedes tomar :-) En principio pensé en cortar todo lo superficial y dejar solo las entradas y las resoluciones de las negociaciones, pero luego me dije que si realmente pretendo desmentir esa creencia generalizada, de que los scalpers somos tipos que estamos todo el día entrando y saliendo del mercado a velocidades de vértigo, mejor dejar el video tal y como fue la realidad. Veremos como muchos comienzan a replantearse dicha opinión. :-) Así que ahí tienen un video de 42 minutos para 4 negociaciones. Si quieres facilitarte el trago, visualiza a velocidad normal los primeros 12 minutos que es dónde se abren los trades, pasa a cámara rápida los 15 minutos intermedios dónde no pasa nada, tan sólo los trades evolucionan a su ritmo, unos mejor y otros peor y pasa a velocidad normal, los últimos minutos del video, dónde ocurre la resolución de los mismos. Si algo de lo que ves no lo entiendes, no te preocupes, verás como con el paso de los posts, todo va tomando forma.
Como verán, incumplí mi promesa de que sería mas breve en mi siguiente post. Y es que no tengo perdón. :-)
Para cualquier consulta, ya saben por dónde localizarme.
Reciban un cordial saludo.
Fernando Piñero
[email protected]
