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Publicado por Estrategiasopciones el 10 de junio de 2009

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Comentarios
1 Uranio
11 de junio de 2010 (11:04)

Buenos dias.la venta put spread como se introduce o realiza
un saludo

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2 Estrategiasopciones
11 de junio de 2010 (19:13)

La venta del put spread consiste en la venta de un put de un precio de ejercicio y la compra de otro put de menor precio de ejercicio.
Por ejemplo, la venta del put spread 9200-9600 del Ibex se compone de:
la venta de la put 9600
la compra de la put 9200
Por esta estrategia ingresamos dinero.
Para realizar la operación:
por internet, y en la mayoria de los brokers, tienes que hacer dos operaciones (una para la venta y otra para la compra)
por telefono, le pides al broker que te cotice la venta del put spread. Generalmente, la horquilla que te proporciona el creador de mercado a través de tu broker, es mejor que realizar las dos operaciones por Internet.

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3 Kapandji
13 de junio de 2010 (14:48)

hola...
me estoy introduciendo en el mundo de las opciones. Y ya he establecido alguna estrategia simple como la venta de puts para aumentar cartera con con un descuento del 10% o cobrar prima del 22%.
Leyendo tu blog me ha interesado la estrategia compra de un call ratio back spread. He buscado más información, pero la que he encontrado indica que se compran el doble de call de las que se venden y a un strike mayor. ¿Podrías aclarar bien esto?,Y si no es mucho abusar poner la gráfica del spread, pues no termino de entender según tu explicación como por encima del strike mayor recuperamos la inversión si se supone que estamos doblemente penalizados pues nos ejecutarían las call.
Otro comentario es que estableces que habría que comprar un contrato por cada acción que tengamos (blog del 7 mayo 2010), ¿no te parece un poco exagerado???, te pongo el ejemplo de que tengo 1000 santanderes, 1000 contratos suponen sólo en comisiones 980 euros.... (no se si quieres decir que cada opción son 100 acciones y estonces sólo habría que comprar 1 contrato por cada 100 acciones....)
o esta mañana estoy un poco espeso o algo se me escapa...
un saludo

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4 Estrategiasopciones
Estrategiasopciones  en respuesta a  Kapandji
13 de junio de 2010 (17:50)

Hola

Agradecerte la errata detectada, que ya he corregido.

He intentado responder a tus dudas creando el siguiente articulo.

http://www.rankia.com/blog/estrategias-opciones/507365-como-obtener-mas-rentabilidad-subida-bolsa

Espero que sea de tu interés

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5 Kapandji
Kapandji  en respuesta a  Estrategiasopciones
13 de junio de 2010 (20:01)

ok, ahora queda completamente entendido, aunque tengo que terminar de digerir el resultado teniendo en cuenta las acciones reales.
sea como fuera, muchas gracias por las molestias.
un saludo

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6 X4v13r
01 de julio de 2010 (12:49)

Buenos días, mi pregunta es la siguiente, ¿Cómo calcular las rentabilidades diarias de una opción (expresadas en %) en aquellos casos en que la prima base sobre la que se calcula el rendimiento (denominador) es = 0? por ejemplo, estamos en una opción a largo y la prima pasa de valer 0 a valer 1
o estamos a corto y la prima pasa de valer 1 a valer 0.

Gracias, un saludo

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7 Metla
10 de julio de 2010 (12:26)

Buenos dias,

¿podrías decirme con que programa haces los gráficos de las posiciones en opciones que incluyes en tus artículos?

un saludo!!

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8 Jonpru
19 de julio de 2010 (20:40)

Hola, buenas tardes:

Después de llevar bastante tiempo estudiando, desde un plano teórico, las opciones,(y no sé si muy bien), y de haberme leido tu blog de pe a pa, antes de echarme al ruedo, y a riesgo de preguntarte algo muy obvio(ya te digo que soy un principiante), me gustaría consultarte unas cuantas dudas que tengo:
No dices nada de stop-loss: ¿es posible utilizarlos igual que con los futuros o acciones?
Cuando quieres cerrar una posición funciona igual que los futuros, ¿efectúas la operación contraria a la inicialmente abierta?
¿Vale para algo molestarse en calcular el precio teórico de la opción?
¿Te sirve de algo la delta?
¿A qué se referencia la volatilidad? Quiero decir, cómo se mide concretamente, con números. Por ejemplo, a día de hoy la volatilidad ATM de Telefónica es de un 29.09%, y la de BBVA un 51,31%. BBVA es más volátil que Tef., sin embargo BBVA en relación a ella misma ¿cuando sé qué hay una volatilidad alta y cuando baja?

Muchas gracias.

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9 Xman6020
Xman6020  en respuesta a  Jonpru
22 de septiembre de 2010 (00:23)

hola , sabes si el autor del bolgo de opciones tiene algun otro blog? parece que este ya no funciona

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10 Jonpru
Jonpru  en respuesta a  Xman6020
22 de septiembre de 2010 (11:32)

Hola, Xman:

No lo sé, éste parece que está cerrado. Casualidad, ayer mismo planteé esta misma consulta en otro blog de opciones muy bueno(http://www.rankia.com/blog/opciones/), y antes de una hora ya me lo habían contestado.

Un saludo

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