Call y Put
Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Análisis cartera modelo +111,45% al 26 de Agosto 2011

38
Publicado por Optiongreg el 28 de agosto de 2011

 

Os dejo como siempre el video con un poco de análisis de la situación actual y con el repaso a las operaciones de la cartera modelo desde que me fui de vacaciones. El resultado es bastante mas de lo que yo me imaginaba, ya estamos por encima del 110 %, con una media de $675 a la semana (con $20,000) de capital inicial..  

 

 

 

 

 

Operaciones para la semana que viene:

 

            Live Cattle Oct- Dic 2011 buscar punto de cierre de cortos, y ver donde se puede entrar largo

            Lean Hogs Oct – Dic 2011 cerrar la operación y si baja por debajo de $2, buscar el giro de igual forma que en las vacas

            Feeder Cattle Sep- Oct 2011 seguir e intentar tradear ente -$0,6 y -$0,2, dejar algunas por si acaso rompe(no pasarse en el volumen, son bastante ilíquidas)

            Mirar el maíz y tomas mas posiciones.(ver donde puede llegar)

 

Sorry por el video, al final son unos 30 minutos…

 

 

Recordar que el que quiere aprender mas de los fundamentos de los spreads y de cómo tradearlos solo tiene que apuntarse a la  del Curso de Spreads.

Greg

Responsable del curso "Spreads con Materias Primas" de Trader Profesional.

www.traderprofesional.com

El soft de SCARR Visual Trading mandándome un mail tiene descuento es realmente barato..

 

Todo lo que aparece en www.callyput.es, es meramente educativo nunca es una recomendación para los lectores, cada uno toma su decisión, y mas importante de todo, en los spreads como en todo se puede perder dinero...!!!!) Tradear con futuros es muy arriesgado y se necesita conocimiento del producto y del mercado.

Ps: Si alguien se decide contratar los datos de MRCI, por favor que me mande un correo a greg@traderprofesional.com

 
Etiquetas: Spreads con materias primas · Futuros de Materias Primas · Commoditys · Trigo Maiz



Añadir comentario
38
Comentarios
1 Andre kostolany
29 de agosto de 2011 (08:15)

¡Gracias! Por todo Greg, un saludo.

Me gusta
3 Latirus
29 de agosto de 2011 (12:54)

Buen sueldo semanal, ¡quién lo pillara! ;D.

De todas maneras, ojo con las opciones. Con la de dinero que están poniendo en circulación es como para no fiarse de ellas. Prefiero los spreads que están casi libres de verse afectados por la QE3.

Mejor unos calendars del año que viene a unas opciones vendidas.

Voy cebadito (40!!)de eurodólar. GEZ1-GEU2. Aún están tiernos para entrar vendidos, salida 1-5 octubre. A por la jubilación anticipada!!

Me gusta
4 Latirus
29 de agosto de 2011 (13:01)

¿Las feeder son GFU-GF...? No hay diciembres

Me gusta
5 Andre kostolany
29 de agosto de 2011 (14:35)

Feeder Cattle: enero, marzo, abril, mayo, agosto, septiembre, octubre, noviembre

Me gusta
6 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Latirus
29 de agosto de 2011 (14:48)

Sorry las feeder son de GF Sep-Octubre no diciembre

Lo de Ge, no se yo no lo veo, se que se comportan bien, pero por ahora paso

Si, los spreads libres de QE3 son mas apatecibles... ademas todo el mercado esta revuelto..

greg

Me gusta
7 Jdeloma
Jdeloma  en respuesta a  Latirus
29 de agosto de 2011 (20:08)

No entiendo tu estrategia con GE (GEZ1-GEU2). ¿Vendidos? ¿Por qué?

Ahora hay una anomalía en el 2012 ya que están en contango cuando lo normal es que estén en backwards. Por tanto el spread que comentas está en negativo, y la estrategia que yo veo es comprarlo para venderlo cuando esté en positivo. Pero dices de entrar vendidos...¿?

¿Por qué comentas salida 1-5 de octubre?

Por cierto, ¿no crees que esta anomalía está relacionada con las expectativas del QE3?

Me gusta
8 Rafaytere
30 de agosto de 2011 (11:09)

Enhorabuena Greg,
Muchas gracias por compartir tus conocimientos y operaciones.
Saludos
Rafa

Me gusta
9 Zulok
31 de agosto de 2011 (16:00)

Hola Greg,

Enhorabuena por los resultados.

Un tema off-topic: Goldmann Roll. Entiendo que para el índice de commodities de Goldmann siempre tienen que estar comprados de futuros, y durante cinco dias sueltan un vencimiento para comprar el siguiente. Hay forma de aprovechar esta presión de mercado? Yo solo veo la opción de estar comprado del siguiente futuro porque las posiciones cortas del vencimiento cercano se cierran / liquidan antes. Es correcto?

Saludos

Zulok

Me gusta
10 Rafaytere
Rafaytere  en respuesta a  Latirus
31 de agosto de 2011 (18:23)

Hola Latirus,
Tienes a más de uno muy intrigado con esa carga enorme de eurodollar. Podrías por favor darnos tu razonamiento para ver si lo podemos entender? (de paso si convence igual te acompañamos... :-) )
Muchas gracias
RAFA

Me gusta
11 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Rafaytere
31 de agosto de 2011 (19:22)

Ayer acojone aunque es casi imposible acojonar a latirus, con los eurodolares y supongo que ahora se lo estan pensando.. jajajaj

greg

Me gusta
12 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Zulok
31 de agosto de 2011 (19:23)

Es mejor el pregoldman que el goldman roll.. operar el outright.. es muy buro por lo menos para mi..

greg

Me gusta
13 Tinaturner
Tinaturner  en respuesta a  Optiongreg
31 de agosto de 2011 (19:42)

Perdona, pero que es el outright, y como se opera?

Thanks

Me gusta
14 New boy
31 de agosto de 2011 (20:12)

Abrimos largos en el ZWZ11-ZCZ11 a +16/+20, ¿no?


Me gusta
15 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  New boy
31 de agosto de 2011 (21:33)

No se me olvido ponerlo, lo he descartado por completo, por ahora, tengo que ver algun cambio en los fundamentales

Si tienes scarr, New Boy, montate la estacionalidad... y veras..

greg

Me gusta
16 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  New boy
31 de agosto de 2011 (21:34)

Outright, se refiera al contrato a pelo...

greg

Me gusta
17 Jdeloma
Jdeloma  en respuesta a  Optiongreg
31 de agosto de 2011 (23:28)

A ver si un día te animas y nos explicas en un video lo del pre-goldman; el goldman y el outright...

Si comentaba Zulok,se vende el vencimiento próximo comprando el siguiente, para sacar provecho tendríamos que hacer lo mismo, es decir vender el spread (nosotros no tendríamos posiciones previas) pero antes que ellos y cuando terminen cerrar. Pero ¡claro! dicho así es muy fácil. ¡A ver quién le pone el cascabel al gato!

Otro asunto GF U-V, vi en un twiter comentabas: Operacion de cierre: "He cerrado las GF -$3,25 ahora lo teneis a mucho mejor precio." Entiendo que era un error porque el precio era -0,325. Pero hoy comentas "Feeder Cattlel Sep Oct en positivo, podremos cerrar hoy la operacion ???" ¿No las habías cerrado? En definitiva que no me queda claro lo hecho ni la situación actual.

Me gusta
18 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Jdeloma
01 de septiembre de 2011 (00:03)

Pues.... aver.. lo del goldman roll hare un video.. (creo que ya lo prometi hace tiempo... jajajaj , pero anto muy liado, ademas el viernes vuelta oficial a clase.. en lunes y el martes solo era de repaso)

1, Hay mas lotes en GF , en la cartera modelo, el viernes si miras tenia 2 lotes.. el lunes cerre a -0,325 uno de ellos y el resto es para mantener.. el que quiero cerrar en positivo.... , hoy añadi mas lotes, pero en otro spread por precio.. para la cartera modelo 1..

2, Con los precios hay problemas, por que cada plataforma los da de forma distingta a mo los feeder los cotiza en -250, las vacas cerdos esta en 26525 y los Cerdos de Octubre - Diciembre en 2450.. aveces al querer hacerlo rapido me equivoco..

3, Estoy aun trabajando en como hacerlo para que se pueda seguir de forma mas clara.. casi esta(llevo diciendolo desde enero...jajajajaj pero ahora de verdad)

me voy a dormir.. mañana mas u mejor
greg

Me gusta
19 Jdeloma
Jdeloma  en respuesta a  Latirus
01 de septiembre de 2011 (07:59)

Latirus, dinos algo, nos tienes en ascuas....

Me gusta
20 Rafaytere
Rafaytere  en respuesta a  Latirus
01 de septiembre de 2011 (09:13)

Latirus, si estas ahí : manifiestate ¡¡¡¡
Greg, sabemos que es tu alumno, podrías obligarle a que nos conteste o de lo contrario le enseñas alguna lección al contrario como castigo... jajajaja
El que esté a favor de Latirus hable que le insista por favor, que si no se saldrá con la suya.
P.D.: si le sale bien la cosa se va a prejubilar de verdad.

Me gusta

Recomendado por: 3 usuarios



Guardado por: 1 usuario

Optiongreg

Optiongreg

Estrategias con opciones y futuros en los mercados europeos y americanos




Twitter
RSS
e-Mail








Sígueme en Twitter

    Sígueme en Twitter
    directorio de blogs


    Ver el blog en inglés


    Rankia utiliza cookies propias y de terceros, con ellas obtenemos información sobre tus pautas de navegación y así podemos ofrecerte una mejor experiencia de uso y servicio mostrándote información relacionada con tus preferencias e intereses. Si continúas navegando aceptas nuestra política de cookies.