Call y Put

Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Venta de Opciones UNG, SLV, ZC

 

SLV – ETF sobre la plata

Hemos vendido bastantes opciones, todas ellas muy fuera del dinero, bastantes PUT de 25 y 30 y CALL 50 de Enero 2012 y 2013. Esta subida no nos ha venido mal, pero si sigue subiendo, tendré que ajustar, vernos lo que hace esta semana.

Resultado anterior: -422,17

Resultado actual: -205,40

 

 

 

 

Maiz Julio y Diciembre– /ZCN1 y /ZCZ1

He vuelto a vender más opciones, ya casi no caben todas en pantalla, el caso es que me esperaba que el maíz bajara algo más (sobre todo por lo que dice Greg), pero no que subiera tanto. Es posible que venda más PUT´s si sigue subiendo.

Resultado anterior: 8.060,79

Resultado actual: +8.61,73

 

 

UNG – Natural Gas Julio

El UNG sigue en su línea,si baja algo venderé alguna PUT, pero la horquilla de las opciones OTM no es muy buena, así que ya veremos.

Resultado anterior: -19,11

Resultado actual: 282,88

Saludos Nebe

Gracias Nebe de nuevo por compartir con nosotros tus estrategias sobre opciones.

 


 

Recordar que el que quiere aprender mas de los fundamentos de los spreads y de cómo tradearlos solo tiene que apuntarse a la  del Curso de Spreads.

Greg

Responsable del curso "Spreads con Materias Primas" de Trader Profesional.

www.traderprofesional.com

El soft de SCARR Visual Trading mandándome un mail tiene descuento es realmente barato..

 

Todo lo que aparece en www.callyput.es, es meramente educativo nunca es una recomendación para los lectores, cada uno toma su decisión, y mas importante de todo, en los spreads como en todo se puede perder dinero...!!!!) Tradear con futuros es muy arriesgado y se necesita conocimiento del producto y del mercado.

Ps: Si alguien se decide contratar los datos de MRCI, por favor que me mande un correo a [email protected]

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43 comentarios

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  1. Orion
    #1

    Orion

    Hola Nebe,
    Gracias por seguir metodicamente con los post sobre opciones.

    Tengo algunas preguntillas. Como veo que sigues tanto la operativa de venta de opciones desnudas, como la operativa de spreads de futuros, te agradecería algún comentario respecto a ambas operativas:
    - ¿Las ves complementarias? o estan muy correlacionadas?
    - ¿Cual consideras mas rentable?
    - ¿Cual consideras menos volatil?

    Luego tengo otra pregunta general para cualquier forero que lo sepa. ¿Con IB como se puede conseguir algún tipo de interés por la liquidez que hay en la cuenta?

    Un saludo

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  2. Optiongreg
    #2

    Optiongreg

    en respuesta a Orion
    Ver mensaje de Orion

    Una de las mejores cosas de IB es que te dan un 2 % en cuenta.

    Pienso que hay que hacer de todo, es decir una cosa diversificada, ademas operar opciones en la estacionalidad es una de las mejores cosas que hay.. y oyo ntego que ampliar esta estrategia... por supuesto es mi opinion..

    greg

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  3. Nebe
    #3

    Nebe

    en respuesta a Orion
    Ver mensaje de Orion

    Hola Orion,

    A mi me gustan los spreads, pero como no puedo estar delante del ordenador todas las tardes (algún día ni siquiera puedo conectarme) no puedo hacer demasiados spreads, sino es con ordenes limitadas puestas la noche anterior, con lo que la venta de opciones OTM resulta bastante provechosa, y sobre todo te despreocupas (pero si hay alguna bajada fuerte te puede hundir). Debería plicar más lo que comenta Greg sobre las estacinalidades, ya que funciona muy bien, sobretodo con granos.

    Respecto a lo del 2% de IB yo lo había oído, peor no se si me lo aplican o no, como se puede saber eso Greg?

    Por cierto, habeis visto el ZM-ZL, ya esta en 1900, que pena no haberse guardado un par de ellos.

    Saludos

    Nebe

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  4. Jorgeale
    #4

    Jorgeale

    Greg, ¿cómo ves volver a vender Call 850 Dic11?

    P.D: Gracias Nebe por tu post.

    Un saludo,
    Jorge

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  5. Jorge Rubio
    #5

    Jorge Rubio

    Hola a [email protected],

    ¿Estáis siguiendo el spread LE-HE de Octubre? Según MRCI, a partir del 2 de Agosto comienza una estacionalidad alcista hasta el 29 de ese mismo mes.

    Eso, junto con el precio actual, que me parece atractivo, hace que me lo esté planteando muy seriamente.

    ¿Qué opináis?

    Saludos.

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  6. Optiongreg
    #6

    Optiongreg

    en respuesta a Jorgeale
    Ver mensaje de Jorgeale

    Pues pues.. lo estoy mirando desde hace dias.. y no se, es posibel que rompa para ver si hay nuevos compradores en el mercado iguel suleto alguno, pero no lo tengo claro

    greg

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  7. Optiongreg
    #7

    Optiongreg

    en respuesta a Jorge Rubio
    Ver mensaje de Jorge Rubio

    Ayer tenia en dedo para entrar en 24, 2 puntos, hoy estuvo a 24, 1 punto, seguro que si entro.. se va a 20 asi que estar seguros que avisare..

    LO sigo, tiene buena pinta ademas es uno muy bueno, el problema es con los pastos y el calor, puedes soltar mucha carne al mercado.. no se no se, se supone que la semana que viene se vera el marge de los packegers reducido y puede buscar minimos..

    Si entras ten en cuanta poder añadir en 23 o 22

    greg

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  8. Optiongreg
    #8

    Optiongreg

    en respuesta a Nebe
    Ver mensaje de Nebe

    Pues no se a mi ne lo han cometado.. cleintes que lo tiene..

    greg

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  9. Orion
    #9

    Orion

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    Greg,
    Eso del 2% me interesa, ¿sabes si lo aplican directamente o hay que activalo de algun forma? No es que sea mucho pero mejor que no tenerlo hay parado o hacer reembolsos... Algun compañero que tenga IB, a ver si nos informa.

    @Nebe,
    Lo del 2% hay que informarse, no es cuestión de regalar ni un centimo...
    Lo de las rentabilidades y volatilidades no te has retratado, tampoco tienes porque hacerlo, solo es para tener una idea de cual es más interesante. Yo por los números que veo en otros blogs, con opciones se puede sacar entre el 20%-40% / año, y me parece que con spreads un poco más (!?¿). El tema de las volatilidades o drawdowns es el que desconozco totalmente. Así que el que conozca las dos operativas puede aportar un punto de vista con mayor fundamento del que pueda tener yo, que las opciones apenas las he tocado (porque muerden!!).

    Me gustaría meterme con opciones también aunque la formación y horas de simulación no hay quien se las salte. Si después de todo el esfuerzo solo se obtiene un 10% / año, o bien un movimiento errático te vuela la cuenta,... pues no cargo con esas alforjas, y me quedo solo con los spreads (con los que se puede diversificar maravillosamente, como nos demuestra Greg con la cartera modelo). Chapeau Greg!! yo esa baja volatilidad es la que persigo.

    En otros blogs o foros he visto que para la venta de opciones recomiendan cuentas de 100.000.-, supongo para poder diversificar y correr menos riesgos.

    ZM-ZL lástima de haberlos soltado tan pronto. LE-HE tuve de agosto a 19 ahora estan a 11, otra lástima, me quedé con los de diciembre que ayer ya me quité.

    Comentais de entrar comprados en los LE-HE V ... ¿no os da vértigo? está a 24

    HO-CL Z, YW-YC U, sigo ahí estoicamente, por haber entrado a malos precios, a ver si se dejan exprimir o me echan de una patada.

    Saludos

    Me gusta
  10. Optiongreg
    #10

    Optiongreg

    en respuesta a Orion

    Greg,
    Eso del 2% me interesa, ¿sabes si lo aplican directamente o hay que activalo de algun forma? No es que sea mucho pero mejor que no tenerlo hay parado o hacer reembolsos... Algun compañero que tenga IB, a ver si nos informa.

    @Nebe,
    Lo del 2% hay que informarse, no es cuestión de regalar ni un centimo...
    Lo de las rentabilidades y volatilidades no te has retratado, tampoco tienes porque hacerlo, solo es para tener una idea de cual es más interesante. Yo por los números que veo en otros blogs, con opciones se puede sacar entre el 20%-40% / año, y me parece que con spreads un poco más (!?¿). El tema de las volatilidades o drawdowns es el que desconozco totalmente. Así que el que conozca las dos operativas puede aportar un punto de vista con mayor fundamento del que pueda tener yo, que las opciones apenas las he tocado (porque muerden!!).

    Me gustaría meterme con opciones también aunque la formación y horas de simulación no hay quien se las salte. Si después de todo el esfuerzo solo se obtiene un 10% / año, o bien un movimiento errático te vuela la cuenta,... pues no cargo con esas alforjas, y me quedo solo con los spreads (con los que se puede diversificar maravillosamente, como nos demuestra Greg con la cartera modelo). Chapeau Greg!! yo esa baja volatilidad es la que persigo.

    En otros blogs o foros he visto que para la venta de opciones recomiendan cuentas de 100.000.-, supongo para poder diversificar y correr menos riesgos.

    ZM-ZL lástima de haberlos soltado tan pronto. LE-HE tuve de agosto a 19 ahora estan a 11, otra lástima, me quedé con los de diciembre que ayer ya me quité.

    Comentais de entrar comprados en los LE-HE V ... ¿no os da vértigo? está a 24

    HO-CL Z, YW-YC U, sigo ahí estoicamente, por haber entrado a malos precios, a ver si se dejan exprimir o me echan de una patada.

    Saludos

    Mirad donde me quede con la venta...

    Otra vez a un pipo..


    La mariposa

    La mariposa

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  11. Optiongreg
    #11

    Optiongreg

    en respuesta a Orion
    Ver mensaje de Orion

    Me dicen que se ingresa en la cuenta directamente, Ib accured interes o algo asi

    greg

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  12. Nebe
    #12

    Nebe

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    Acabo de ver uno de mis "Statements" y si hay un apartado que dice "Interest Accruals", pero la cantidad no supone un 2%, ni mucho menos, creo que preguntaré a IB sobre esto.

    Saludos

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  13. Strix
    #13

    Strix

    en respuesta a Nebe
    Ver mensaje de Nebe

    Nebe, yo he estado mirándolo un poco por encima y lo que entiendo es que actualmente no te pagan intereses por la suma que tengas en dólares (en mi caso, casi todos los beneficios) pero sí por el dinero que tengas en euros, siempre que tu saldo sea superior a un mínimo de 7.500 €. Entre 7.500 y 75.000 € te pagarían un 0,984% y a partir de ahí, un 1,234%. En esta página, concretamente en la solapa "interest paid to you", puedes encontrar más información y también los tipos aplicables a otras monedas.

    Saludos,

    Strix

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  14. Optiongreg
    #14

    Optiongreg

    en respuesta a Nebe
    Ver mensaje de Nebe

    Yo solo se que si que pagan algo, pero no se ni los rangos y tamposo el interes

    greg

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  15. Nebe
    #15

    Nebe

    en respuesta a Strix
    Ver mensaje de Strix

    La verdad es que lo he estado mirando y es un rollo con los TIER 1 y compañia, a ver si les llamo esta tarde que tengo otra cosa pendiente con ellos.

    @ Strix, me ha dado mucha rabia no poder ir este fin de semana a la quedada, otra vez será.

    Saludos

    Nebe

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  16. Burbujo
    #16

    Burbujo

    Hola Nebe,

    me gustaría entender los gráficos que pones en tus posts. ¿Podrías comentar alguno, a modo de ejemplo, y de paso decirme de dónde los obtienes?

    Muchas gracias.

    Un saludo.

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  17. Jorge Rubio
    #17

    Jorge Rubio

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    Greg,

    Ayer te pasé un mail acerca del SCARR. ¿Lo has recibido?

    Parece que a veces el servicio de correo a través de Rankia está dando problemas.

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  18. Orion
    #18

    Orion

    en respuesta a Strix
    Ver mensaje de Strix

    Strix, gracias por la página. En mi caso también tengo casi todo en dólares, pero haciendo un calculo de los euros que tengo en la cuenta que sobrepasan los 7500 me sale un interés del 0.5% TAE (y debería ser 0.989%). Lo miro en Statements para el mes de Junio, "Interest accrued", luego me descuentan los "Accrual Reversal" (que desconozco su origen pues solo estoy corto en futuros)... autentica calderilla.
    Hay varias opciones:
    - Reembolsar la parte que "sobre" si no se va a utilizar y meterla en un plazo fijo, ahora rondan el 3%-4% TAE, algunos sin comisión de cancelación, para devolverla cuando haya que "trabajar". Esta opción, en mi caso, es descartable porque la cantidad que tengo no da para tanto trasiego.
    - Pasar los dolares a euros para beneficiarse de los intereses que da el broker.
    - Dejar los dólares pensando que el $ va a estar mas fuerte que el €. Los que entendeis de Divisas ¿Como veis esta posibilidad? Es la que a mi más me convence, porque sigue la ley del mínimo esfuerzo y porque veo muy titubeantes a los que mandan en el €: Merkel, Trichet...
    Saludos

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  19. Kirrelg
    #19

    Kirrelg

    en respuesta a Nebe
    Ver mensaje de Nebe

    El Tier I y Tier II creo que hace referencia a los tramos de dinero.

    Hasta Tier I (7.500€) no pagan nada
    Desde Tier I (7.500€) hasta Tier II (75.000€)paga 0.989% (BM - 0.5%). Algo así como euribor 1 día -0,50.

    Desde Tier II (75.000€) en adelante paga 1.239% (BM - 0.25%). Algo asi como euribor 1 día -0,25.

    Lo de los intereses deudores no hay quien lo entienda.

    Un saludo.

    Luis

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  20. Ancano
    #20

    Ancano

    en respuesta a Orion
    Ver mensaje de Orion

    IB paga los intereses en función de la moneda que tengas por defecto. En el caso del Euro es el Eonia (es.wikipedia.org/wiki/Eonia) que son los tipos overnight para el Euro. Ahora bien, cuando operas con derivados USA, lo que haces es tomar prestados UD$ (si no tienes) y por esos tienes que pagar. En mi caso recibo más de lo que pago (utilizo poco apalancamiento), pero la idea, si acumulas más $ de los que te retienen para garantías, lo mejor es pasar el excedente a €.

    Aprovecho y pregunto yo, a cualquier que me pueda contestar.

    1 - alguno grafica o pone la ordenes del ZM-ZL directamente desde la TWS?? entiendo que la conversión es sencilla, el multiplicador del aceite con respecto a la harina es 6, pero eso se puede ver directamente desde la TWS y lo más importante, se puede poner la orden sobre ese precio?

    2 - La otra es de forex, cómo funciona en general? los intereses que se pagan entiendo que son los mismos que para un prestamo en $ pero sobre el montante total, verdad?? Funciona bien Forex en IB?

    Perdonad el desconocimiento, pero nunca he trabajado con en ese mercado y las pocas veces que me he metido en Divisas han sido con minis y micros del CME. a parte, haciendo paper con el Forex de IB, me hacían cosas raras las ordenes limitadas, no entrando a su precio.

    Saludos.

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Autor del blog

  • Optiongreg

    Optiongreg

    Estrategias con opciones y futuros en los mercados europeos y americanos

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