Call y Put
Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Venta de Opciones UNG, SLV, ZC

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Publicado por Optiongreg el 18 de julio de 2011

 

SLV – ETF sobre la plata

Hemos vendido bastantes opciones, todas ellas muy fuera del dinero, bastantes PUT de 25 y 30 y CALL 50 de Enero 2012 y 2013. Esta subida no nos ha venido mal, pero si sigue subiendo, tendré que ajustar, vernos lo que hace esta semana.

Resultado anterior: -422,17

Resultado actual: -205,40

 

 

 

 

Maiz Julio y Diciembre– /ZCN1 y /ZCZ1

He vuelto a vender más opciones, ya casi no caben todas en pantalla, el caso es que me esperaba que el maíz bajara algo más (sobre todo por lo que dice Greg), pero no que subiera tanto. Es posible que venda más PUT´s si sigue subiendo.

Resultado anterior: 8.060,79

Resultado actual: +8.61,73

 

 

UNG – Natural Gas Julio

El UNG sigue en su línea,si baja algo venderé alguna PUT, pero la horquilla de las opciones OTM no es muy buena, así que ya veremos.

Resultado anterior: -19,11

Resultado actual: 282,88

Saludos Nebe

Gracias Nebe de nuevo por compartir con nosotros tus estrategias sobre opciones.

 


 

Recordar que el que quiere aprender mas de los fundamentos de los spreads y de cómo tradearlos solo tiene que apuntarse a la  del Curso de Spreads.

Greg

Responsable del curso "Spreads con Materias Primas" de Trader Profesional.

www.traderprofesional.com

El soft de SCARR Visual Trading mandándome un mail tiene descuento es realmente barato..

 

Todo lo que aparece en www.callyput.es, es meramente educativo nunca es una recomendación para los lectores, cada uno toma su decisión, y mas importante de todo, en los spreads como en todo se puede perder dinero...!!!!) Tradear con futuros es muy arriesgado y se necesita conocimiento del producto y del mercado.

Ps: Si alguien se decide contratar los datos de MRCI, por favor que me mande un correo a greg@traderprofesional.com

Etiquetas: opciones



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43
Comentarios
1 Orion
19 de julio de 2011 (12:18)

Hola Nebe,
Gracias por seguir metodicamente con los post sobre opciones.

Tengo algunas preguntillas. Como veo que sigues tanto la operativa de venta de opciones desnudas, como la operativa de spreads de futuros, te agradecería algún comentario respecto a ambas operativas:
- ¿Las ves complementarias? o estan muy correlacionadas?
- ¿Cual consideras mas rentable?
- ¿Cual consideras menos volatil?

Luego tengo otra pregunta general para cualquier forero que lo sepa. ¿Con IB como se puede conseguir algún tipo de interés por la liquidez que hay en la cuenta?

Un saludo

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2 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Orion
19 de julio de 2011 (13:45)

Una de las mejores cosas de IB es que te dan un 2 % en cuenta.

Pienso que hay que hacer de todo, es decir una cosa diversificada, ademas operar opciones en la estacionalidad es una de las mejores cosas que hay.. y oyo ntego que ampliar esta estrategia... por supuesto es mi opinion..

greg

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3 Nebe
Nebe  en respuesta a  Orion
19 de julio de 2011 (17:17)

Hola Orion,

A mi me gustan los spreads, pero como no puedo estar delante del ordenador todas las tardes (algún día ni siquiera puedo conectarme) no puedo hacer demasiados spreads, sino es con ordenes limitadas puestas la noche anterior, con lo que la venta de opciones OTM resulta bastante provechosa, y sobre todo te despreocupas (pero si hay alguna bajada fuerte te puede hundir). Debería plicar más lo que comenta Greg sobre las estacinalidades, ya que funciona muy bien, sobretodo con granos.

Respecto a lo del 2% de IB yo lo había oído, peor no se si me lo aplican o no, como se puede saber eso Greg?

Por cierto, habeis visto el ZM-ZL, ya esta en 1900, que pena no haberse guardado un par de ellos.

Saludos

Nebe

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4 Jorgeale
19 de julio de 2011 (17:22)

Greg, ¿cómo ves volver a vender Call 850 Dic11?

P.D: Gracias Nebe por tu post.

Un saludo,
Jorge

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5 Jorge Rubio
19 de julio de 2011 (17:43)

Hola a tod@s,

¿Estáis siguiendo el spread LE-HE de Octubre? Según MRCI, a partir del 2 de Agosto comienza una estacionalidad alcista hasta el 29 de ese mismo mes.

Eso, junto con el precio actual, que me parece atractivo, hace que me lo esté planteando muy seriamente.

¿Qué opináis?

Saludos.

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6 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Jorgeale
19 de julio de 2011 (18:03)

Pues pues.. lo estoy mirando desde hace dias.. y no se, es posibel que rompa para ver si hay nuevos compradores en el mercado iguel suleto alguno, pero no lo tengo claro

greg

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7 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Jorge Rubio
19 de julio de 2011 (18:05)

Ayer tenia en dedo para entrar en 24, 2 puntos, hoy estuvo a 24, 1 punto, seguro que si entro.. se va a 20 asi que estar seguros que avisare..

LO sigo, tiene buena pinta ademas es uno muy bueno, el problema es con los pastos y el calor, puedes soltar mucha carne al mercado.. no se no se, se supone que la semana que viene se vera el marge de los packegers reducido y puede buscar minimos..

Si entras ten en cuanta poder añadir en 23 o 22

greg

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8 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Nebe
19 de julio de 2011 (18:06)

Pues no se a mi ne lo han cometado.. cleintes que lo tiene..

greg

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9 Orion
Orion  en respuesta a  Optiongreg
19 de julio de 2011 (18:31)

Greg,
Eso del 2% me interesa, ¿sabes si lo aplican directamente o hay que activalo de algun forma? No es que sea mucho pero mejor que no tenerlo hay parado o hacer reembolsos... Algun compañero que tenga IB, a ver si nos informa.

@Nebe,
Lo del 2% hay que informarse, no es cuestión de regalar ni un centimo...
Lo de las rentabilidades y volatilidades no te has retratado, tampoco tienes porque hacerlo, solo es para tener una idea de cual es más interesante. Yo por los números que veo en otros blogs, con opciones se puede sacar entre el 20%-40% / año, y me parece que con spreads un poco más (!?¿). El tema de las volatilidades o drawdowns es el que desconozco totalmente. Así que el que conozca las dos operativas puede aportar un punto de vista con mayor fundamento del que pueda tener yo, que las opciones apenas las he tocado (porque muerden!!).

Me gustaría meterme con opciones también aunque la formación y horas de simulación no hay quien se las salte. Si después de todo el esfuerzo solo se obtiene un 10% / año, o bien un movimiento errático te vuela la cuenta,... pues no cargo con esas alforjas, y me quedo solo con los spreads (con los que se puede diversificar maravillosamente, como nos demuestra Greg con la cartera modelo). Chapeau Greg!! yo esa baja volatilidad es la que persigo.

En otros blogs o foros he visto que para la venta de opciones recomiendan cuentas de 100.000.-, supongo para poder diversificar y correr menos riesgos.

ZM-ZL lástima de haberlos soltado tan pronto. LE-HE tuve de agosto a 19 ahora estan a 11, otra lástima, me quedé con los de diciembre que ayer ya me quité.

Comentais de entrar comprados en los LE-HE V ... ¿no os da vértigo? está a 24

HO-CL Z, YW-YC U, sigo ahí estoicamente, por haber entrado a malos precios, a ver si se dejan exprimir o me echan de una patada.

Saludos

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10 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Orion
19 de julio de 2011 (19:52)

Mirad donde me quede con la venta...

Otra vez a un pipo..


La mariposa

La mariposa

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11 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Orion
19 de julio de 2011 (20:00)

Me dicen que se ingresa en la cuenta directamente, Ib accured interes o algo asi

greg

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12 Nebe
Nebe  en respuesta a  Optiongreg
19 de julio de 2011 (20:59)

Acabo de ver uno de mis "Statements" y si hay un apartado que dice "Interest Accruals", pero la cantidad no supone un 2%, ni mucho menos, creo que preguntaré a IB sobre esto.

Saludos

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13 Strix
Strix  en respuesta a  Nebe
19 de julio de 2011 (22:41)

Nebe, yo he estado mirándolo un poco por encima y lo que entiendo es que actualmente no te pagan intereses por la suma que tengas en dólares (en mi caso, casi todos los beneficios) pero sí por el dinero que tengas en euros, siempre que tu saldo sea superior a un mínimo de 7.500 €. Entre 7.500 y 75.000 € te pagarían un 0,984% y a partir de ahí, un 1,234%. En esta página, concretamente en la solapa "interest paid to you", puedes encontrar más información y también los tipos aplicables a otras monedas.

Saludos,

Strix

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14 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Nebe
20 de julio de 2011 (09:42)

Yo solo se que si que pagan algo, pero no se ni los rangos y tamposo el interes

greg

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15 Nebe
Nebe  en respuesta a  Strix
20 de julio de 2011 (11:03)

La verdad es que lo he estado mirando y es un rollo con los TIER 1 y compañia, a ver si les llamo esta tarde que tengo otra cosa pendiente con ellos.

@ Strix, me ha dado mucha rabia no poder ir este fin de semana a la quedada, otra vez será.

Saludos

Nebe

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16 Burbujo
20 de julio de 2011 (12:50)

Hola Nebe,

me gustaría entender los gráficos que pones en tus posts. ¿Podrías comentar alguno, a modo de ejemplo, y de paso decirme de dónde los obtienes?

Muchas gracias.

Un saludo.

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17 Jorge Rubio
Jorge Rubio  en respuesta a  Optiongreg
20 de julio de 2011 (14:29)

Greg,

Ayer te pasé un mail acerca del SCARR. ¿Lo has recibido?

Parece que a veces el servicio de correo a través de Rankia está dando problemas.

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18 Orion
Orion  en respuesta a  Strix
20 de julio de 2011 (17:27)

Strix, gracias por la página. En mi caso también tengo casi todo en dólares, pero haciendo un calculo de los euros que tengo en la cuenta que sobrepasan los 7500 me sale un interés del 0.5% TAE (y debería ser 0.989%). Lo miro en Statements para el mes de Junio, "Interest accrued", luego me descuentan los "Accrual Reversal" (que desconozco su origen pues solo estoy corto en futuros)... autentica calderilla.
Hay varias opciones:
- Reembolsar la parte que "sobre" si no se va a utilizar y meterla en un plazo fijo, ahora rondan el 3%-4% TAE, algunos sin comisión de cancelación, para devolverla cuando haya que "trabajar". Esta opción, en mi caso, es descartable porque la cantidad que tengo no da para tanto trasiego.
- Pasar los dolares a euros para beneficiarse de los intereses que da el broker.
- Dejar los dólares pensando que el $ va a estar mas fuerte que el €. Los que entendeis de divisas ¿Como veis esta posibilidad? Es la que a mi más me convence, porque sigue la ley del mínimo esfuerzo y porque veo muy titubeantes a los que mandan en el €: Merkel, Trichet...
Saludos

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19 Kirrelg
Kirrelg  en respuesta a  Nebe
20 de julio de 2011 (18:42)

El Tier I y Tier II creo que hace referencia a los tramos de dinero.

Hasta Tier I (7.500€) no pagan nada
Desde Tier I (7.500€) hasta Tier II (75.000€)paga 0.989% (BM - 0.5%). Algo así como euribor 1 día -0,50.

Desde Tier II (75.000€) en adelante paga 1.239% (BM - 0.25%). Algo asi como euribor 1 día -0,25.

Lo de los intereses deudores no hay quien lo entienda.

Un saludo.

Luis

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20 Ancano
Ancano  en respuesta a  Orion
20 de julio de 2011 (19:45)

IB paga los intereses en función de la moneda que tengas por defecto. En el caso del Euro es el Eonia (es.wikipedia.org/wiki/Eonia) que son los tipos overnight para el Euro. Ahora bien, cuando operas con derivados USA, lo que haces es tomar prestados UD$ (si no tienes) y por esos tienes que pagar. En mi caso recibo más de lo que pago (utilizo poco apalancamiento), pero la idea, si acumulas más $ de los que te retienen para garantías, lo mejor es pasar el excedente a €.

Aprovecho y pregunto yo, a cualquier que me pueda contestar.

1 - alguno grafica o pone la ordenes del ZM-ZL directamente desde la TWS?? entiendo que la conversión es sencilla, el multiplicador del aceite con respecto a la harina es 6, pero eso se puede ver directamente desde la TWS y lo más importante, se puede poner la orden sobre ese precio?

2 - La otra es de forex, cómo funciona en general? los intereses que se pagan entiendo que son los mismos que para un prestamo en $ pero sobre el montante total, verdad?? Funciona bien Forex en IB?

Perdonad el desconocimiento, pero nunca he trabajado con en ese mercado y las pocas veces que me he metido en divisas han sido con minis y micros del CME. a parte, haciendo paper con el Forex de IB, me hacían cosas raras las ordenes limitadas, no entrando a su precio.

Saludos.

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