Call y Put
Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Resumen operaciones cartera modelo, por encima del 50 %

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Publicado por Optiongreg el 19 de junio de 2011

Resumen operaciones cartera modelo, por encima del 50 %

 

Dejo un video con el análisis de la cartera, mañana veremos unas nuevas operaciones.

 

 

 

 

 

Recordar que el que quiere aprender mas de los fundamentos de los spreads y de cómo tradearlos solo tiene que apuntarse a la Segunda Edición del Curso de seis meses de Spreads.

Greg

Responsable del curso "Spreads con Materias Primas" de Trader Profesional.

www.traderprofesional.com

El soft de SCARR Visual Trading mandándome un mail tiene descuento es realmente barato..

 

Todo lo que aparece en www.callyput.es, es meramente educativo nunca es una recomendación para los lectores, cada uno toma su decisión, y mas importante de todo, en los spreads como en todo se puede perder dinero...!!!!) Tradear con futuros es muy arriesgado y se necesita conocimiento del producto y del mercado.

Ps: Si alguien se decide contratar los datos de MRCI, por favor que me mande un correo a greg@traderprofesional.com

Etiquetas: Cartera Modelo



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Comentarios (mostrando del 21 al 34)
21 Raffaele
Raffaele  en respuesta a  Nifunifa
21 de junio de 2011 (18:11)

hola Nifunifa,
la mayoria operamos con Interactive broker, y miramos lo graficos en Thinkorswim.
un saludo

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22 Nebe
Nebe  en respuesta a  Orion
21 de junio de 2011 (19:45)

Joder Orion,
Pues yo con el CL-HO las he pasado mal pues se fue muy arriba, y eso que llevaba solo 2,hoy me he quitado uno con pocas ganancias y mantengo el otro. Lo que no me cuadra es que digas HO-CL (vendido), pues yo estaba comprado a 29 en el HO-CL, será una confusión.

En el ZC UZ he desecho uno que tenía, si sube un poco volveré a entrar.

Una de las operaciones que mas rentable me esta saliendo es la venta de opciones de ZS, vendi PUTs 1000 y CALL´s 1700 de agosto y Diciembre. Llevo una rentabilidad del 40% y las vendi el 29-4 y el 26-05, la verdad no me esperaba que me salieran tan bien. Las opciones vendidas del trigo no van tan bien, sobre un 15% respecto a garantías y las del maiz también me estan yendo de maravilla.

Una que llevo con perdidas son las del ZB (un 4%) pero espero que se recuperen ya que vencen en agosto.

Respecto a spreads no llevo casi ninguno ya que no puedo estar mucho tiempo en la pantalla, llevo algunos del trigo-maiz que me traen por el camino de la amargura, pero ya tengo asumidas las perdidas y me he impuesto un auto-castigo poniendolas en cuarentena de 1 año ( veremos si puedo cumplirlo).

Saludos

Nebe

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23 Nifunifa
Nifunifa  en respuesta a  Raffaele
21 de junio de 2011 (21:47)

Gracias. He mirado la demo y la aplicacion para el ipad y no me aclaro. Afemas en la demo no pueden verse la mayor parte de instrumentos o al menos yo no he conseguido encontrarlos. Supongo que cuando me familiarice me gustara mas. Me dare de alta durante los proximos dias.
Saludos

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24 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Raffaele
21 de junio de 2011 (21:50)

Dejar ya de sufrir y empezar a trabajar con una plataforma de spreads.. y mas tu rafaelle.. fliparias para intraday..

greg

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25 Orion
Orion  en respuesta a  Nebe
22 de junio de 2011 (02:05)

Nebe,
Si, yo también lo he pasado fatal con el HO-CL Q1, a 35 pensaba tirar la toalla. Vendí a 27 y a 31, ya he recomprado uno. No estoy nada orgulloso de la operación, hay que saber distinguir cuando vale la pena aumentar el riesgo y cuando cortar las pérdidas, y no lo hice bien.
Este spread es el único que opero de energías, pues este sector es demasiado complejo y volátil. De momento estoy en positivo a pesar de los revolcones. Lo operé a final de año en los 13-15, me tuve que salir cuando se desmadró con abultadas perdidas, las recuperé operando en los 25 y espero que ahora, con este nuevo desmadre, no me obliguen a devolverles nada. Las energías tienen su atractivo, creo que hay gente con mucha información, al mínimo desliz intentan desplumarte.

Yo los auto-castigos me los aplico cuando opero muy mal, bajando el nº de operaciones al mínimo, pero no sobre subyacentes o spreads, no pongo nada en cuarentena, porque tal vez son la próxima campanda. La propia naturaleza de los spreads, con alta probabilidad de reversión a la media, hace que cuando un spread te provoca pérdidas, sea ese preciso spread en el que las probabilidades de acertar sean más altas. Esto solo es una teoria mia que seguramente es discutible...
Mi auto-premios (por buenas operaciones) tambien consisten en bajar el nº de operaciones al mínimo, unas semanas de relax intentando alargar el goce de ver la cuenta en máximos!!!

El trigo maiz no da ni una sola alegría (por ahora). De momento he decidido solo operarlo con los pequeños, igual hasta después del verano no es productivo.

Para la venta de opciones sobre los futuros del ZS, ZB etc ¿miras la volatilidad implicita que esté alta? ¿miras la estacionalidad?
La volatilidad implicita como decides que es alta? comparando IV30 con IV200 o bien comparandola con la histórica?

Un saludo
Orion

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26 Lmherrero
22 de junio de 2011 (07:12)

¿Os han incrementado las garantías del LE y HE en IB? A mí ayer me aumentaron bastante y no me saben responder si es un error ó un aumento del margin por la volatilidad, pero no me he enterado hasta que lo he visto en la cuenta.

Saludos,

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27 Nebe
Nebe  en respuesta a  Orion
22 de junio de 2011 (10:24)

@ Orion,

Para mirar la volatilidad me cree un indicador muy simple que me hace la media de volatilidades de 50 y 200 sesiones y me va muy bien para saber si la volatilidad actual esta por encima o por debajo de la media. También suelo vender muy OTM, la volatilidad IV30 e IV200 (que son aplicables al subyacente) no tiene mucho que ver con la de la opción que deseas vender, por lo que suelo vender cuando me van venciendo los vencimientos y me queda dinero libre en la cartera.

En ZB al vender me fije en la Delta ya que las volatilidades son muy bajas (15%) y elegí una opción que creo el precio no va a tocar.
En el ZS es lo mismo, pero al tener una liquidez menor me tuve que meter dentro del precio, pero al tner una volatilidad mayor del 25-30%, me puede alejar algo; de hecho gracias a la volatilidad la Delta no es mayor del 10% en ningún caso.

Respecto a lo que dice Greg de cambiar de Broker, yo lo estuve valorando, y el que usa el tiene buena pinta, pero yo hay muchos días que no puedo estar delante de la pantalla y de momento decidi quedarme con IB, pero para gente como Raffaele, que opera intradía si que puede ser interesante

Saludos

Nebe

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28 Nebe
Nebe  en respuesta a  Lmherrero
22 de junio de 2011 (10:25)

@ LMherrero,

Como se pueden mirar las garantias individuales de un producto ya comprado?

Saludos

Nebe

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29 Jose Ruiz
Jose Ruiz  en respuesta a  Lmherrero
22 de junio de 2011 (11:07)

Hola Lmherrero:

Efectivamente, a mí también me las han subido una barbaridad. No sé cuánto exactamente pero ha sido una pasada.

Es una situación muy delicada porque te puede romper una buena estrategia y obligarte a cerrarla antes de tiempo por falta de pasta.

¡Jodeerr, cómo abusan de los pequeñines!

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30 Orion
Orion  en respuesta a  Lmherrero
22 de junio de 2011 (12:11)

Bueno, ya veo que la gente empieza a quejarse del tema de las garantías. Hace un par de semanas o mas que hago comentarios al respecto y nadie se apiadaba de mi.

Yo he notado el aumento brutal de garantías en todos los spreads entre productos diferentes (LE-HE, HO-CL, ZW-ZC, ZM-ZL). En los spread calendar parece que siguen igual.

Algunos compañeros (ancano, greg,) ya han comentado que las garantias no nos deben hacer decidir sobre una operación, pero lo cierto es que algunas estrategias de acumulación (o venta de volatilidad) quedan casi casi descartadas, según el tamaño de la cuenta.

Tendremos que ser flexibles y adaptarnos al medio, no queda otra...

@Nebe, gracias por la explicación. El indicador ya me lo pasaste y lo probé en su dia. Lo que no sabía es que la IV30 no tiene relación con las opciones que quieres vender. ¿La IV solo la calculan con las opciones ATM?

A mi del broker de Greg, hay una cosa que me gusta y es el spread entre el trigo de kansas y el de Chicago, hard wheat vs soft wheat, el hard es que se utiliza en panaderia y el soft en pasteleria. Hay info por la web, es un spread que me atrae, en IB no lo operan.

Un saludo

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31 Lmherrero
Lmherrero  en respuesta a  Nebe
22 de junio de 2011 (16:23)

En la web Account management, Report Management, Margin Reports.

@ Orion: Los garantía de los calendar del mismo producto también han subido bastante.

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32 Nebe
Nebe  en respuesta a  Lmherrero
22 de junio de 2011 (19:52)

@ Orion, La IV la calcualn para opciones ATM, es correcto.

@Lmherrero, gracias por lo del Margin report, ya lo he visto, pero me aparece por partes, por ejemplo me pide 700$ para el ZM y 1700 para el ZL, pero no me lo pone conjunto como spread, a vosotros os pasa lo mismo?

Que ha pasado con el trigo para pegar esta bajada?

Saludos

Nebe

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33 Lmherrero
23 de junio de 2011 (16:21)

Al final desde IB me contestan que CME es la que ha aumentado las garantías solicitadas:
"2011/06/23
03:34:45 IBCS After reviewing the change in your requirement between 20/06 and 21/06, it was determined that the margin increase came from CME and was not implemented by IB. The CME sends us a SPAN file daily with their updated margin parameters. This is why your margin requirement can change from one day to the next. "

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34 Kunoman
24 de junio de 2011 (12:06)

Siento el retraso.....ENHORABUENA GREG !!!

Un saludo,
kunoman

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Optiongreg

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