Call y Put
Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Un día alcista en los granos, o mejor dicho un día híper alcista!!!!

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Publicado por Optiongreg el 19 de mayo de 2011

Hoy hemos visto un día muy alcista en los granos para el maíz las cosas no han cambiado podéis ver el post de ayer que deje en el blog de TP (ver post).

En el trigo las cosas casi iguales malas calidades (sequias), problemas de plantación en Trigo de Otoño y además Francia, uno de los mas importantes en Europa con unas noticias muy pero muy malas, una bajada en las expectativas de este año de dos dígito en cuando al tamaño de la recolecta.  

 

En las estrategias cerré los spreads de los Cerdos de  HEM1-Q1 vendidos en -0,10 a -0,80 $280 beneficio  y los HEN1-Q1 vendidos en -0,50 a -1,450 $380.

También cerré la spread de Trigo Maíz de Sep (dos minis) comprados en $112 en 143 con un benéfico de unos $620 si no me equivoco, me salí por la rapidez de la subida, he conseguido uno de mis objetivos, el único problema fue que la spread ha ido mucho mas rápido de lo esperado es decir quería ir acumulando pero no dejo.

Seguiré el mercado muy de cerca y no perderé de visa el Maíz,  recordar las opciones vendidas de Diciembre  Call Strike 850, por ahora lo que han aportado a los beneficios de la cartera modelo se lo han llevado casi todos(ver post), lo que no quiero es que me hagan daño… (no los perder de vista)

Si ya hablamos de cosas que empieza a pesar la spread de ZCU1-ZCZ1 la que vendí a $30 y a $36 hoy esta en la zona de $45, por ahora lo veo normal incluso se puede ir un poco mas. Como veis no todo sale bien, hay operaciones que están en contra….

Mi opinión sobre el maíz es que las cosas están muy mal, pero no todo depende de las primeras 15 días de plantación. Seguiré muy de cerca las cosas en Ohio, Indiana y en la parte Baja del Valle de Mississippi

Ser buenos

Nos vemos mañana

 

Greg

Responsable del curso "Spreads con Materias Primas" de Trader Profesional.

www.traderprofesional.com

Recordar, el que quiere el soft de SCARR Visual Trading mandándome un mail tiene descuento es realmente barato..

 

Todo lo que aparece en www.callyput.es, es meramente educativo nunca es una recomendación para los lectores, cada uno toma su decisión, y mas importante de todo, en los spreads como en todo se puede perder dinero...!!!!) Tradear con futuros es muy arriesgado y se necesita conocimiento del producto y del mercado.

Ps: Si alguien se decide contratar los datos de MRCI, por favor que me mande un correo a greg@traderprofesional.com

Etiquetas: Spread



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27
Comentarios
1 Raffaele
19 de mayo de 2011 (14:18)

hola,
me quito a 47 el lote zcu-zcz vendido a 35,ya que no estoy comodo con el ( puede dar vuelta a 48 o irse a 52 o 62 de momento es alcista ) prefiero asumir perdida, volveré a entrar si da vuelta bajista, que seguro va ser pronto ya que acabo de quitarmelo.
raffaele

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2 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Raffaele
19 de mayo de 2011 (18:02)

Si si.. esto nos pasa a todos de quitarnos una cosa y que vuelva en el mismo instante

Greg

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3 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Optiongreg
19 de mayo de 2011 (18:03)

Por ahora esta dentro de uno de los escenarios negativos previsto.. ya veremos,... hoy puede ser un dia malo de nuevo

greg

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4 Barnet
19 de mayo de 2011 (18:16)

Greg donde podemos ver los datos que mencionas sobre el estado de las nuevas cosechas?

Gracias

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5 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Barnet
19 de mayo de 2011 (18:43)

USDA hay de todo..

greg

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6 Jorge Rubio
Jorge Rubio  en respuesta a  Optiongreg
19 de mayo de 2011 (18:54)

Hola Greg,

En MRCI he estado estudiando un seasonal spread que me ha parecido interesante, pero al ser de maíz me da un poco de reparo dada la situación actual de este grano.
Se trata del spread ZCK2 - ZCU1. Ahora está muy bajista, por lo que se ha alejado de las medias de los últimos 15 años y si remonta puede dar un beneficio interesante.

Trantando de entender el por qué del seasonal, ésta es la explicación que dan en MRCI:
"May/Sep Corn The US corn crop pollinates in July. As its production potential
is determined, excess old-crop supply carryover can increasingly become a
burden rather than a nest egg. Thus, corn for delivery next May, when stocks
from harvest are half gone and the new crop barely in the ground, outperforms
that for delivery in September, representing carryover."

No entiendo muy bien qué quieren decir con esto. ¿Me lo puedes explicar? ¿Estás de acuerdo con este planteamiento?

Saludos.

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7 Raffaele
19 de mayo de 2011 (20:34)

compro otro lote LEV-HEV a 28,275
Raffaele

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8 Raffaele
19 de mayo de 2011 (22:10)

ultimamente le-he no hay manera se seguirlo.
super volatil...

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9 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Jorge Rubio
20 de mayo de 2011 (00:12)

El maiz nuevo suele ser mas fuerte que el viejo, es una carga para los Granjeros, solo piensa que tienen que vaciar los graneros para poder meter el nuevo.. Yo opino lo mismo mero en vez de K2 he cogido el de diciembre

greg

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10 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Raffaele
20 de mayo de 2011 (00:13)

Todo esta muy difícil.. esta semana esta al revés.. veremos mañana como cierra.. por ahora.. las ZcU1-ZcZ1 son un lastre..

greg

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11 Orion
Orion  en respuesta a  Optiongreg
20 de mayo de 2011 (02:06)

Yo he cogido otro (ZC UZ) a 49, a ver si no se dispara...

@Raffaele, veo que el LE-HE lo atacas por todas partes, vigila que hay latigazos muy fuertes.

Con ese spread mi filosofia es muy simple:
Si (LE-HE) cerca techo (cada vencimiento tiene el suyo) ---> analizar posibles ventas
Si (LE-HE) < 8 ---> analizar posibles compras

El resto del tiempo lo tengo en el radar, lo vigilo como el pastor que cuida de su rebaño...
Un saludo

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12 Jorgeale
Jorgeale  en respuesta a  Orion
20 de mayo de 2011 (13:46)

Del ZC UZ también he vendido otros dos minis a 49. A ver...

Greg: ¿Qué piensas de vender ahora otra Call 850 del ZC Z11?

Un saludo,
Jorge

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13 Raffaele
Raffaele  en respuesta a  Orion
20 de mayo de 2011 (13:51)

hola orion,
he comprado a 27,125 otro lote lev-hev, la verdad que no me esperaba esta bajada y que tampoco se fuera tan abajo, ya estoy dentro con tre lote,
y inicia a darme un poco de mala espina, supuostamente desde el lunes entraria en estacionalidad alcista lem-hem y lev-hev...esta sobracomprado dada las bajada tan vertical desde 30...ya veremos.
cuando dices que esperas que baje de 8 a que te refieres?
ya que entonces nunca entrarias largo...con lo valores que tiene actualmente le-he?.
en zcu-zcz ya que estaba con contratos grandes , ya que podia irse mas arriba yo decidí liquidarlos para entrar mas arriba en 62.
un saludo
y a esperar que se de la vuelta.
raffaele

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14 Orion
Orion  en respuesta a  Raffaele
20 de mayo de 2011 (14:25)

Raffaele,
Creo que fue el año pasado que estuvo por debajo de 8, llegó hasta casi 4, en esa situación es más "fácil" estar comprado porque sabes que la ternera suele ser mas cara que el cerdo y el camino lógico es que el spread aumente. Si no recuerdo mal fueron los contratos de LE-HE Junio y/o agosto.

Tal como se estan moviendo todo este invierno (con el spread en una zona lateral muy definida y en la zona alta) solo he operado vendiendo. Se que ha hecho tantas subidas como bajadas pero me ha parecido más seguro el lado vendedor.

Que conste que no recomiendo nada, solo comento lo que he hecho yo. También me gustaría saber como comprar el spread cuando está tan arriba, de momento veo demasiado riesgo.

Un saludo

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15 Raffaele
Raffaele  en respuesta a  Orion
20 de mayo de 2011 (15:07)

Orion,
gracias por la aclaración, la verdad que yo personalmente veia un movimento lateral entre 28 y 33 por lev-hev, y visto lo visto ya veremos hasta donde quiere bajar , espero que no mucho mas.
yo tambien estaba mas comodo vendiendo en la parte alta este año, pero me parecia para sobrecompra, estacionalidad, y ya que estaba cerca del minimo 2011, no mala idea comprar ahora...

un saludo y espero robote, me conformo con 29,5.
raffaele

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16 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Jorgeale
20 de mayo de 2011 (16:35)

Estoy pensando en ello, pero el tema lo pintan dificil, ataquen por dos flancos, las demandas por la cosecha vieja (alcista) y los problemas por la cosecha nueva(medio alcista), lo que si se ha visto es la debilidad dentro de la subida del contrato de diciembre (nueva cosecha)

En cristiano claro... no lo veo .. me ha sorprendido la fortaleza de la demanda.. me espero a la semana que viene..

Greg

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17 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Raffaele
20 de mayo de 2011 (16:39)

Raffaele el Ganadero te voy a llamar.. esta con esto bichos muy puesto.. son muy laterales.. espero que sigan funcionando..

Greg

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18 Raffaele
Raffaele  en respuesta a  Optiongreg
20 de mayo de 2011 (17:26)

hola greg,
espero poder vender mi ganaderia a buen precio, aun hoy la cosa pinta no bien.
ya que hay tiempo,... a esperar...
raffaele

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19 Inverto
Inverto  en respuesta a  Raffaele
20 de mayo de 2011 (22:16)

La culpa a sido mia. Fue comprar a 27,850 pensando que era buen precio y se fue a 26,500. Asi que yo soy el culpable de la bajada.

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20 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Inverto
20 de mayo de 2011 (22:52)

Pero los que seguis este spread, se puede o no se puede entrar en los de Q a 13 ???? Acabo de ver la bestia bajada de hoy y de los ultimos dias

greg

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