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Resumen día , Lean Hogs, Live Cattle, Sugar, SoyBean Meal

Resumen día

Hoy ha sido un día interesante, por fin vemos algo de reacción lógica en el mercado de cerdos, aun es pronto para cantar victoria… como sabéis es un mercado muy violento pero por fin los contratos mas lejanos es decir Junio Julio y Agosto están subiendo y marcando nuevos máximos. Todo esto es positivo para nuestros spreads, pero aun les queda viaje, hasta llegar al terreno negativo.

 

 

Las vacas a pesar de marcar nuevos máximos en el contado de Texas el fin de semana, hoy no han podido aguantar y se han venido abajo, esta bastante sobre compradas, podemos ver un descanso que coincide un poco con su estacionalidad.

El otro protagonista del día de hoy ha sido en azúcar, que después de intentar remontar, para el final de la sesión se ha venido abajo, espero que siga en esta dirección, no veo fundamentos para que siga subiendo, además si miramos técnico, tampoco vemos nada que nos indique una recuperación.

En el mercado de los granos, hoy nuestro amigo el maíz ha hecho un nuevo máximo pero poco duro, se encuentra un una zona sobrecomprada, además el COT nos indica que esta en un extremos.. los que siguen alcistas y fuerte esperan que los datos de la USDA, relativos a los stocks, salgan peor de lo esperado por el alto uso del maíz para el Etanol.

Sobre el trigo, no hay nada nuevo, los países Orientales siguen con su compra fuerte, pero no para hacer que el futuro marque nuevos máximos. Además las climatología acompaña un poco, quitando el stress que se tenia respeto al trigo de invierno.

El que esta de nuevo en mínimos es el famoso WTI- Brent , veremos que hace esta noche, pienso que testeara la zona de -12,50, según mi punto de vista mucho mas no debería caer.. pero ya sabéis hablamos de una especie muy rara, que puede hacer de todo.

 

 

Estrategias

 

En los cerdos, por ahora no hacemos nada nuevo. Esperemos que sigan en su estacionalidad.

En las Vacas, lo que mas me puede interesar, por ahora es la mariposa, Abril Junio Agosto, pero tendría que verla por debajo de -$0,5, aun tiene tiempo para marcar su mínimo.

La spread de Abril Junio, se puede tradear intradia si a alguien le interesa…. Suele rebotar muy bien.. en la zona de -,80 , si rompe.. pues no lo mantendría.

Harina de Soja, por ahora dejo una orden en -$1,8 la otra lo mantenemos, por si acaso rompe el rango.

La estrategia de debemos modificar un poco es la de azúcar, bajamos el stop, a break even, es decir al precio de entrada.. lo dejamos en $4,97. Muy importante, al ser un mercado que no es continuo, modificar la orden mas o menos media hora después de la apertura del mercado, al tener una pata de octubre, la spread puede ser muy violento en apertura.

Me quedan dos cosas, que no son de la cartera modelo, por un lado tengo, la spread de carry del maiz.. Mayo Julio, que a estos precios sigue estando barato, espero que baje a -$10 y por otro lado, me queda una de las famosa Spread de Vacas – Cerdos de Junio, que por ahora me esta dando bastante alegría y al ver que las vacas pueden flojear esta semana intentare dejarlas para ver si podría cerrar la spread por debajo de $10, no estoy muy lejos.

Las de octubre, que unos lo comentan no me gusta tanto, si que reconozco que esta muy desviada, pero al ser lejana, menos volumen, y teniendo en cuenta que según los datos que manejo, espero que los cerdos estén de camino para su mínimo por aquellas fechas.

Con esto creo que tengo todo dicho para hoy.

Ser buenos

Greg

Recordar, el que quiere el soft de SCARR Visual Trading mandándome un mail tiene el 10 % de descuento es realmente barato..

 

Todo lo que aparece en www.callyput.es, es meramente educativo nunca es una recomendación para los lectores, cada uno toma su decisión, y mas importante de todo, en los spreads como en todo se puede perder dinero...!!!!) Tradear con futuros es muy arriesgado y se necesita conocimiento del producto y del mercado.

Ps: Si alguien se decide contratar los datos de MRCI, por favor que me mande un correo a [email protected]

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  1. en respuesta a Orion
    -
    #40
    09/02/11 19:54

    @ Orion, ya escribi en un blog que no se pueden poner cortos del ETF BNO, del USO si te puedes poner corto (yo tengo varios); la razón no creo que sea simplemente hay algunos en que no te puedes poner corto.

    Lo de tocarlo todo yo creo que es lo mejor, ya que es muy bueno diversificar, a mi el mes pasado me fue mal en muy pocas, pero en esas pocas iba muy cargado, lo que hizo daño, creo que es mejor apostar poco a muchos numeros, las leyes de la probabilidad estan a nuestro favor.

    Voy a mirar el ZM-ZL, pero con la mierda de Internet que tengo, pues no se igual para mañana.

    Saludos

    Nebe

  2. #39
    09/02/11 19:49

    comprada mariposa GF marzo-abril-mayo -1,2.
    raffaele

  3. en respuesta a Raffaele
    -
    Gregory Placsintar
    #38
    09/02/11 19:22

    El WTI brent hoy a -14,90..esto es una locura.. es decir cada vez me da mas miedo entrar.. y como bien ha mencionado alguien.. esto no es profesional.. pero los que tradean esta spread son profesionales.. jajajjaj al final lo llevan a -80.. y nos saldra gratis.. jejejeejej

    greg

  4. #37
    09/02/11 18:38

    una preguntita, estoy usando TOS por ver los graficos, en IB si pongo los grafico me lo pone por patas, hay modo de ver el grafico spread o de la mariposa, como en tos?
    raffaele

  5. #36
    09/02/11 16:54

    hola,
    dentro LE abril-junio a -0,95
    raffaele

  6. en respuesta a Jdeloma
    -
    Gregory Placsintar
    #35
    09/02/11 16:45

    Sorry.. sorry tienes toda la razon..

    1, Ge de Marzo Junio... comprar en 0,065.. objetivo 0,010
    2, Goldman Roll: son los gestores de goldman los que hacen el cambio para casi todos los etf, todos los etf estan largos, y antes del vto los de goldman tienen que vender el futuro cercano y comprar el siguiente.. esto es el goldman roll.. al ser mucho volumen, mueven el mercado, aunque pienso que cada vez mas.. pq lo have en OTC, OTC es el mercado fuera de parquet.. es decir entre tu y yo.. seria un OTC..

    greg

  7. en respuesta a Optiongreg
    -
    #34
    09/02/11 16:42

    Greg, os sigo con frecuencia, pero a veces no hay quien os entienda. GE si, pero ¿de qué vencimientos? No es la primera vez que se comentan operaciones, pero sin concretar los vencimientos. Y en cuanto a ¿Goldman roll? ni pregunto de qué estais hablando...

  8. en respuesta a Optiongreg
    -
    Gregory Placsintar
    #33
    09/02/11 16:22

    Todo sigue igual, poco maiz.. y el resto en linea.. dicen que con todos los medios y plantando.. a tope.. no llegaran a cumplir objetivos.. asi que.. hagan sus apuestas..

    He dejado una orden en GE de solo 2 contraros.. en 6,5.. por si acaso..

    greg

  9. en respuesta a Raffaele
    -
    Gregory Placsintar
    #32
    09/02/11 12:21

    Pues estoy ahora mirando ZW .. en cuanto tenga algo os lo digo

    Hombre si baja a 4 el Vacas - Cerdos.. por supuesto que compramos , lo sano es operarlo al raves.. pero como puedes comprobar yo no lo soy te doto.. jejejejej

    greg

  10. #31
    09/02/11 11:57

    Hola Greg,
    - una pregunta en LEM1-HEM1 , has dicho que se suele operar a la baja vendiendo en máximo sobra 18 y esperando la bajada por estacionalidad por soltar, pero no se podría operar al revés ya que parece tenga suelo en 4 o como máximo cero?
    - Como ves entrar largo con 2 contratos en ZW abril-julio en 27 uno por tradearlo cada 2 puntos y otro por dejarlo por algún punto mas arriba.
    También se podría entrar por tradear ZW marzo – abril en 32.
    Raffaele

  11. en respuesta a Nebe
    -
    #30
    09/02/11 11:33

    HOLA NEBE.
    pues vendi otro lote en 95 que es el que me esta dando alegria.
    la verdad es que no consigue romper los 80 que largoooooooo se esta haciendo.
    en el crudo brent tengo un lote en este vencimiento y otro de abril el roll over es desfavorable pero con cfds se puede entrar, yo con futuros gordos no me atrevo

  12. en respuesta a Cafrezulu
    -
    Gregory Placsintar
    #29
    09/02/11 11:21

    Hombre ponrse corto seria de tener muchos huevos..

    Si largo.. pero no lo tengo claro.. no se si es menor , ver si rebota y confirma un suelo.. creo que es lo mejor.. acertar los minimos.. no es lo mas adecuado para estos spreads..

    greg

  13. #28
    09/02/11 10:29

    Buenos días.

    ¿ En qué vencimiento del WTI - COIL entrarías ( entiendo que largos ) ? ¿ Los llamados marzos, que en realidad son al 11 de febrero, o el siguiente ? Entiendo que entrar en el del 11 de febrero es casi suicida por el poco tiempo que le queda.

    A mi me está tentando el llamado abril, pero en Navidad con este spread me llevé uno de los mayores palos de los últimos años y le he cogido tirria, lo que no es muy profesional... Por otro lado me da miedo de que también llegue a -13 el vencimiento de abril.

    El tema es goloso pero peligroso...

    Tal como está el patio, quizá sea más razonable comprar el diciembre a -4.

  14. en respuesta a Jblanco
    -
    Gregory Placsintar
    #27
    09/02/11 10:01

    Intentamos hacer operaciones con el goldman roll, pero ya no se hace mucho en mercado abierto.. y hay muchos que hacen el pre goldman roll, se intentan aprovechar antes de que pase, goldman hace mucho en OTC... es decir .. ya llegamos tarde.. pero le dire si puede hacer un post sobre el..

    Recordar que en el mercado de gas Natural, se pasaron ya el 90 % al OTC, porque era bruto cerrar 100.000 contratos de futuros en 5 dias..

    greg

  15. en respuesta a Optiongreg
    -
    #26
    09/02/11 09:46

    Hola Greg:

    Pues intenta que nuestro amigo meatidea nos haga un post sobre el Goldman roll y las estrategias para aprovecharlo ;)

    Saludos y gracias por el tiempo que nos dedicas.

  16. en respuesta a Optiongreg
    -
    #25
    09/02/11 00:08

    Gracias por el recordatorio, tu pones el calendario, que se agradece, y algunos somos tan vagos que ni nos detenemos a leerlo con detenimiento...

    Cierto, Divisas tampoco tocamos, yo bonos si toco... bueno son ellos los que me tocan a mi. ¿Los GE no cuentan como bonos, aunque sean a corto plazo? "Bonitos" los podiamos llamar, ya que son solo a 3 meses.

    A veces no se que es mejor si tocarlo todo sabiendo poco o mejor especializarse en un solo producto como dicen en los libros... mirando las cuentas del año pasado yo la pasta la hice en carnes y granos, el resto si no lo hubiera tocado habría acabado más contento.

    Gracias por la USDA, saludos

  17. en respuesta a Optiongreg
    -
    Gregory Placsintar
    #24
    08/02/11 23:48

    NO os olvidéis que mañana has USDA.. y hablaran sobre stocks finales.. veremos lo que pasara..

    greg

  18. en respuesta a Orion
    -
    Gregory Placsintar
    #23
    08/02/11 23:47

    Ademas meat va a publicar en www.callyput.es... asi que lo tendreis mas cerca.. jeejejej

    El wti puede estar cerca.. es que a precios de hoy el el 15 % de diferencia sobre el precios.. es mucho...

    Metales y bonos.., divisas.. es lo que no tocamos

    Pero por ahora faltan muchas cosas para hacer que esto sea perfecto.. estoy en ello pero no hay tiempo para todo..

    grge

  19. en respuesta a Nebe
    -
    #22
    08/02/11 23:35

    Estos son solo carniceros, nosotros somos más completos... creo que menos los metales lo tocamos TOOOODOOOO !!!

    Buena web, la vigilaremos !

    ¿De donde has sacado esa noticia de la China?

    He estado haciendo pruebas en la cuenta Paper y no me deja ponerme corto en nigun ETF de energias Ni BNO, ni UHN, ni UGA poque no encuentran acciones. Tal vez eso sea una buena señal de que la gente empieza a estar corta de todos menos de crudo y los spreads WTI-COIL o CL-HO puedan empezar a funcionar. Se que es una teoria con poco fundamento pero... he estado probando porque con los futuros no me quiero arriesgar... prefiero que la felicidad me dure un poco mas. Suerte a los que estais dentro, si tuviese CFDs si que lo probaría.

    Hoy el ZM-ZL H1 ya lo he visto a 2800, la horquilla de julio también está bastante cerrada.

    Spread SB K-V no pude entrar, lo esperaba mas arriba. Harina de soja lo manteno a ver si baja algo más.

    Saludos

  20. en respuesta a Optiongreg
    -
    #21
    08/02/11 22:47

    Joder Greg, no se te puede sorprender con nada... A cuanta gente conoces?

    Saludos

    Nebe