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Call y Put

Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Ultimos 30 años del Trigo Maíz de Diciembre

Ultimos 30 años del Trigo Maíz de Diciembre

 

Solo por curiosidad mire el gráfico de los últimos 30 años del trigo y maíz..

 

Cada uno puede sacar sus propias conclusiones:

 

Mis conclusiones:

 

Una de cal y una de harnea:

 

A estos precios.. es decir por encima de los 500 usd como podéis las spreads están mas que descolocadas.. es decir.. no creo que el precio de la spread es el mas adecuado..

 

Pero al mismo tiempo veo que la spread ha estado cotizando mucho tiempo por debajo de los 100.. sin problemas

 

Luego.. también se puede observar que en el ultimo periodo del año no hay tanto movimiento..

 

 

Ser buenos

 

greg

 

Recordar, el que quiere el soft de SCARR Visual Trading mandándome un mail tiene el 10 % de descuento es realmente barato..

 

Todo lo que aparece en www.callyput.es, es meramente educativo nunca es una recomendación para los lectores, cada uno toma su decisión, y mas importante de todo, en los spreads como en todo se puede perder dinero...!!!!) Tradear con futuros es muy arriesgado y se necesita conocimiento del producto y del mercado.

Ps: Si alguien se decide contratar los datos de MRCI, por favor que me mande un correo a [email protected]

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  • 50 comentarios

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    1. Socito
      #1

      Socito

      Gracias Greg.

      Visto como está el patio habrá que ser prudente. Personalmente voy sacando conclusiones.
      1. Los minis de trigo y maiz pueden ser una opción que nos permita más juego.
      2. Un diferencial ligeramente bajo los 100 puede ser un buen punto para comenzar.
      3. Hay que contemplar como posible cualquier escenario (spread incluso por debajo de 50) y ajustar nuestra estrategia y capital a ello.

      Cambiando un poco de tema ¿Hay alguien por ahí que trabaje con Infinity?

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    2. Orion
      #2

      Orion

      Naturalmente que muchos años está por debajo de 100, sobretodo en los años en los que el precio de las materias primas es bajo. En los años que señalas 99-02 el precio del trigo estaba alrededor de los 300$/bushel, Ultimamente esta sobre los 600$/bushel.

      En mi humilde opinión:
      Para ver la relación entre dos productos A y B, hay que mirar el ratio A/B. Sobretodo en los gráficos a largo plazo.
      Para operar con el spread hay que ceñirse a la diferencia A-B, que es donde están los cuartos que nos jugamos.

      @Socito, ¿Qué es infinity? Algun link?
      Saludos

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    3. Optiongreg
      #3

      Optiongreg

      en respuesta a Orion
      Ver mensaje de Orion

      Lo del ratio si que es una cosa importante, hace tiempo lo mencione y yo si que lo tengo en cuenta en valorar los spreads. pero como sabies este en concreto no es de lo que mas me gusta.. pero lo miro pq se que hay mucha gente con el..

      Greg.

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    4. Socito
      #4

      Socito

      http://www.infinityfutures.com/

      Es un broker con bastante buena fama entre gente que opera con futuros. Parecen serios y además tiene muy buenas comisiones y márgenes ajustados para operativa intradiaria. Tienes varias plataformas disponibles y los que se dedican un poco al tema scalping están encantados con ellos.
      Era por saber si alguien trabajaba con ellos y podia comentar un poco.

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    5. Orion
      #5

      Orion

      en respuesta a Optiongreg
      Ver mensaje de Optiongreg

      Y se agradece... que a mi si me gusta.
      Saludos

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    6. Juvenal600
      #6

      Juvenal600

      No se hasta donde tienes tu estadistica de mcri con este espread pero desde el ano 85 hasta el 2004 el balance fue
      positivo , lo que la fecha idonea de entrada fue entre la ultima semana de junio y la primera de julio, o sea que este
      momento hay un gran defasaje con el tiempo, en otro reporte tengo que desde el ano 56-77 tambien tuvo positivo 17 anos
      y solo 4 negativo, porlo que habra que esperar al proximo ano, con respecto a la formula es mejor que te mande un libro, o
      scanee la pg y te envie un e-mail, mientras puedes seguir buscando otros posibles spreads para el proximo ano. aqui te va
      estos datos , si lo tienes bien, sino espero que te sean util
      SEASONAL TENDENCIES
      COMMODITY STRONG MONTHS WEAK MONTHS
      wheat dec/may july
      corn may/july dec
      beans may/july november
      meal january/july march/may
      oil may/july december
      hogs feb/june-july april/october
      catlle feb/june april/october
      pork bellies feb/july march/ august
      cooper may/july december
      cocoa july december
      sugar may octuber
      cotton may/july octuber/december
      lumber and playwood may/july sep/nov
      Si observa los contractos de opciones Put del algodon de oct2011 veran que estan muy atractivos los que estan in the money
      si puede mira este website finviz.com la parte del screener es gratis te da ya las difentes figuras geometricas de continuacion de tendencias , ect, good look


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    7. Juvenal600
      #7

      Juvenal600

      en respuesta a Juvenal600
      Ver mensaje de Juvenal600

      sorry pero cdo escribes algo en este blog separado , lo une automaticamente, que cagada

      Me gusta
    8. Albertt
      #8

      Albertt

      en respuesta a Juvenal600
      Ver mensaje de Juvenal600

      Se entiende muy bien, gràcias por tu aportación S2

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    9. Optiongreg
      #10

      Optiongreg

      en respuesta a Orion
      Ver mensaje de Orion

      Faltaria mirar por vencimientos.. que aveces difere mucho.. voy a ver si puedo hacer un resumen por lo menos del trigo y del maiz

      Greg

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    10. Optiongreg
      #11

      Optiongreg

      en respuesta a Optiongreg
      Ver mensaje de Optiongreg

      Como soy muy honesto. y me gusta reconocer mis errores.. tengo que deciros.. que el viernes entre tanto haleo no puse el mal cierre de la operación de los bonos.. lo vi flojo.. y cerré la posición con unos duros ganados..

      Ahora por desgracia tengo que mirar los fiesta de la barrera. y por supuesto suben sin cesar.. es lo que hay.. soy persona y fallo..

      Greg

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    11. Optiongreg
      #12

      Optiongreg

      en respuesta a Optiongreg
      Ver mensaje de Optiongreg

      En -4,125, he vuelto a entrar en los cerdos e Febrero - Abril de 2011... no les he visto con muchas ganas de hacer la bajada esperada.. volvemos a estar en la operación.

      El broker seguro se se alegra por estas operaciones.. jejejejeje

      Greg

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    12. Optiongreg
      #13

      Optiongreg

      en respuesta a Optiongreg
      Ver mensaje de Optiongreg

      Explicación: He vuelto a vender la spread en -4,125.. es decir he vendido Los cerdos de G Febrero y He comprado los de J Abril..

      greg

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    13. Xman6020
      #14

      Xman6020

      en respuesta a Optiongreg
      Ver mensaje de Optiongreg

      hola greg, que esperas de los cerdos por estacionalidad y precio?cada punto son 400$?

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    14. Orion
      #15

      Orion

      en respuesta a Optiongreg
      Ver mensaje de Optiongreg

      A mi el spread del HO ya me está quemando, tanta oscilación... no se decide a pasar de 40-41
      Saludos

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    15. Optiongreg
      #16

      Optiongreg

      en respuesta a Orion
      Ver mensaje de Orion

      Mas que quemado aburido.. no se que hacer queda poco.. para soltarlo.. igual le sacaremos algo.. pero ya no espero mucho de el

      greg

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    16. Optiongreg
      #17

      Optiongreg

      en respuesta a Xman6020
      Ver mensaje de Xman6020

      Hombre espero que empiece la estacionalidad el dia 29 de este mes.. y dura hasta enero..

      Punto pues algunos me gustaría sacarle.. es la estrategia que lo empezamos en -1, lo sonte casi en el mismo precio de entrada de ahora..

      greg

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    17. Nebe
      #18

      Nebe

      en respuesta a Optiongreg
      Ver mensaje de Optiongreg

      Hola Greg,

      Estaba repasando los comentarios y hay algo que no me cuadra respecto a esta operación, si Cogemos el Spread: /HEG1-/HEJ1 el precio está en -4.05, y no entiendo si esperas que el Spread suba o baje, entiendo que si vendes el Spread esperas que el precio baje a -5 o -6, es asi?

      Saludos

      Nebe

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    18. Optiongreg
      #19

      Optiongreg

      en respuesta a Nebe
      Ver mensaje de Nebe

      Madre mia cuanto tiempo

      Si si la idea que la spread baje, desde hace timempo he dicho que los spreads los pondre en relacion al tiempo, es decir siempre va primero el vto mas cercano.

      Esta misma spread lo he vendido en -1 , bajo casi a -5 y lo cerre con la idea de revenderlo en -3,5 pero no se si llegara..

      me alegra volver a verte por el blog

      greg

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    19. Nebe
      #20

      Nebe

      en respuesta a Optiongreg
      Ver mensaje de Optiongreg

      Hola Greg,

      He estado liado y viene bien desconectar de vez en cuando, pero os sigo leyendo, ahí va otra pregunta para ti y Orion:

      Como veis las vaquicerdas ahora que subieron tanto, ya se que estamos en el lado malo del spread (el bueno es estar comprado con precios bajos 4 - 6 - 8) pero ha llegado a estar sobre 35 el futuro de Diciembre.

      Saludos

      Nebe

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