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Call y Put

Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Ultimos 30 años del Trigo Maíz de Diciembre

Ultimos 30 años del Trigo Maíz de Diciembre

 

Solo por curiosidad mire el gráfico de los últimos 30 años del trigo y maíz..

 

Cada uno puede sacar sus propias conclusiones:

 

Mis conclusiones:

 

Una de cal y una de harnea:

 

A estos precios.. es decir por encima de los 500 usd como podéis las spreads están mas que descolocadas.. es decir.. no creo que el precio de la spread es el mas adecuado..

 

Pero al mismo tiempo veo que la spread ha estado cotizando mucho tiempo por debajo de los 100.. sin problemas

 

Luego.. también se puede observar que en el ultimo periodo del año no hay tanto movimiento..

 

 

Ser buenos

 

greg

 

Recordar, el que quiere el soft de SCARR Visual Trading mandándome un mail tiene el 10 % de descuento es realmente barato..

 

Todo lo que aparece en www.callyput.es, es meramente educativo nunca es una recomendación para los lectores, cada uno toma su decisión, y mas importante de todo, en los spreads como en todo se puede perder dinero...!!!!) Tradear con futuros es muy arriesgado y se necesita conocimiento del producto y del mercado.

Ps: Si alguien se decide contratar los datos de MRCI, por favor que me mande un correo a [email protected]

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50 comentarios

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  1. Socito
    #1

    Socito

    Gracias Greg.

    Visto como está el patio habrá que ser prudente. Personalmente voy sacando conclusiones.
    1. Los minis de trigo y maiz pueden ser una opción que nos permita más juego.
    2. Un diferencial ligeramente bajo los 100 puede ser un buen punto para comenzar.
    3. Hay que contemplar como posible cualquier escenario (spread incluso por debajo de 50) y ajustar nuestra estrategia y capital a ello.

    Cambiando un poco de tema ¿Hay alguien por ahí que trabaje con Infinity?

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  2. Orion
    #2

    Orion

    Naturalmente que muchos años está por debajo de 100, sobretodo en los años en los que el precio de las materias primas es bajo. En los años que señalas 99-02 el precio del trigo estaba alrededor de los 300$/bushel, Ultimamente esta sobre los 600$/bushel.

    En mi humilde opinión:
    Para ver la relación entre dos productos A y B, hay que mirar el ratio A/B. Sobretodo en los gráficos a largo plazo.
    Para operar con el spread hay que ceñirse a la diferencia A-B, que es donde están los cuartos que nos jugamos.

    @Socito, ¿Qué es infinity? Algun link?
    Saludos

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  3. Optiongreg
    #3

    Optiongreg

    en respuesta a Orion
    Ver mensaje de Orion

    Lo del ratio si que es una cosa importante, hace tiempo lo mencione y yo si que lo tengo en cuenta en valorar los spreads. pero como sabies este en concreto no es de lo que mas me gusta.. pero lo miro pq se que hay mucha gente con el..

    Greg.

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  4. Socito
    #4

    Socito

    http://www.infinityfutures.com/

    Es un broker con bastante buena fama entre gente que opera con futuros. Parecen serios y además tiene muy buenas comisiones y márgenes ajustados para operativa intradiaria. Tienes varias plataformas disponibles y los que se dedican un poco al tema scalping están encantados con ellos.
    Era por saber si alguien trabajaba con ellos y podia comentar un poco.

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  5. Orion
    #5

    Orion

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    Y se agradece... que a mi si me gusta.
    Saludos

    Me gusta
  6. Juvenal600
    #6

    Juvenal600

    No se hasta donde tienes tu estadistica de mcri con este espread pero desde el ano 85 hasta el 2004 el balance fue
    positivo , lo que la fecha idonea de entrada fue entre la ultima semana de junio y la primera de julio, o sea que este
    momento hay un gran defasaje con el tiempo, en otro reporte tengo que desde el ano 56-77 tambien tuvo positivo 17 anos
    y solo 4 negativo, porlo que habra que esperar al proximo ano, con respecto a la formula es mejor que te mande un libro, o
    scanee la pg y te envie un e-mail, mientras puedes seguir buscando otros posibles spreads para el proximo ano. aqui te va
    estos datos , si lo tienes bien, sino espero que te sean util
    SEASONAL TENDENCIES
    COMMODITY STRONG MONTHS WEAK MONTHS
    wheat dec/may july
    corn may/july dec
    beans may/july november
    meal january/july march/may
    oil may/july december
    hogs feb/june-july april/october
    catlle feb/june april/october
    pork bellies feb/july march/ august
    cooper may/july december
    cocoa july december
    sugar may octuber
    cotton may/july octuber/december
    lumber and playwood may/july sep/nov
    Si observa los contractos de opciones put del algodon de oct2011 veran que estan muy atractivos los que estan in the money
    si puede mira este website finviz.com la parte del screener es gratis te da ya las difentes figuras geometricas de continuacion de tendencias , ect, good look


    Me gusta (2)
  7. Juvenal600
    #7

    Juvenal600

    en respuesta a Juvenal600
    Ver mensaje de Juvenal600

    sorry pero cdo escribes algo en este blog separado , lo une automaticamente, que cagada

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  8. Albertt
    #8

    Albertt

    en respuesta a Juvenal600
    Ver mensaje de Juvenal600

    Se entiende muy bien, gràcias por tu aportación S2

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  9. Optiongreg
    #10

    Optiongreg

    en respuesta a Orion
    Ver mensaje de Orion

    Faltaria mirar por vencimientos.. que aveces difere mucho.. voy a ver si puedo hacer un resumen por lo menos del trigo y del maiz

    Greg

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  10. Optiongreg
    #11

    Optiongreg

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    Como soy muy honesto. y me gusta reconocer mis errores.. tengo que deciros.. que el viernes entre tanto haleo no puse el mal cierre de la operación de los bonos.. lo vi flojo.. y cerré la posición con unos duros ganados..

    Ahora por desgracia tengo que mirar los fiesta de la barrera. y por supuesto suben sin cesar.. es lo que hay.. soy persona y fallo..

    Greg

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  11. Optiongreg
    #12

    Optiongreg

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    En -4,125, he vuelto a entrar en los cerdos e Febrero - Abril de 2011... no les he visto con muchas ganas de hacer la bajada esperada.. volvemos a estar en la operación.

    El broker seguro se se alegra por estas operaciones.. jejejejeje

    Greg

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  12. Optiongreg
    #13

    Optiongreg

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    Explicación: He vuelto a vender la spread en -4,125.. es decir he vendido Los cerdos de G Febrero y He comprado los de J Abril..

    greg

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  13. Xman6020
    #14

    Xman6020

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    hola greg, que esperas de los cerdos por estacionalidad y precio?cada punto son 400$?

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  14. Orion
    #15

    Orion

    en respuesta a Optiongreg
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    A mi el spread del HO ya me está quemando, tanta oscilación... no se decide a pasar de 40-41
    Saludos

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  15. Optiongreg
    #16

    Optiongreg

    en respuesta a Orion
    Ver mensaje de Orion

    Mas que quemado aburido.. no se que hacer queda poco.. para soltarlo.. igual le sacaremos algo.. pero ya no espero mucho de el

    greg

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  16. Optiongreg
    #17

    Optiongreg

    en respuesta a Xman6020
    Ver mensaje de Xman6020

    Hombre espero que empiece la estacionalidad el dia 29 de este mes.. y dura hasta enero..

    Punto pues algunos me gustaría sacarle.. es la estrategia que lo empezamos en -1, lo sonte casi en el mismo precio de entrada de ahora..

    greg

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  17. Nebe
    #18

    Nebe

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    Hola Greg,

    Estaba repasando los comentarios y hay algo que no me cuadra respecto a esta operación, si Cogemos el Spread: /HEG1-/HEJ1 el precio está en -4.05, y no entiendo si esperas que el Spread suba o baje, entiendo que si vendes el Spread esperas que el precio baje a -5 o -6, es asi?

    Saludos

    Nebe

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  18. Optiongreg
    #19

    Optiongreg

    en respuesta a Nebe
    Ver mensaje de Nebe

    Madre mia cuanto tiempo

    Si si la idea que la spread baje, desde hace timempo he dicho que los spreads los pondre en relacion al tiempo, es decir siempre va primero el vto mas cercano.

    Esta misma spread lo he vendido en -1 , bajo casi a -5 y lo cerre con la idea de revenderlo en -3,5 pero no se si llegara..

    me alegra volver a verte por el blog

    greg

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  19. Nebe
    #20

    Nebe

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    Hola Greg,

    He estado liado y viene bien desconectar de vez en cuando, pero os sigo leyendo, ahí va otra pregunta para ti y Orion:

    Como veis las vaquicerdas ahora que subieron tanto, ya se que estamos en el lado malo del spread (el bueno es estar comprado con precios bajos 4 - 6 - 8) pero ha llegado a estar sobre 35 el futuro de Diciembre.

    Saludos

    Nebe

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Autor del blog

  • Optiongreg

    Optiongreg

    Estrategias con opciones y futuros en los mercados europeos y americanos

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