Call y Put
Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

El famoso spread Trigo Maíz

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Publicado por Optiongreg el 20 de octubre de 2010

El famoso spread de Trigo- Maíz

 

Quiero hablar un poco, pero muy poco de esta spread, ahora que esta en una zona bastante baja..

 

 

 

Preguntas que me hago a mi mismo ¿ En que precio entrarías en esta spread ? Hablando del de Diciembre de 2010..

 

A mi me gusta jradeaar esta spread cuando ha estacionalidad, mejor dicho, cuando se esta cosechando el trigo.. ¿Porque? Porque sabremos lo que tenemos y lo del maíz aun es incierto...!!!!!

 

Que pasa ahora.. pues que sabemos cuanto trigo hay (en estados unido un montón, pero en el muno bien poco por lo de Rusia..) y ahora también se que hay poco maíz por los ultimo datos de la USDA.. sabemos casi todo.. es decir la producir esta.. y no pueden cambiar mucho

 

Pero que esta pasando..????? pues que todos quieren que en la primera entrega de maíz.. les den su parete... , ademas temen que para diciembre esto suba mas y mas.. y no podrán alimentar sus animales o mejor dicho a un coste excesivo..

 

En definitiva es difícil que esta spread suba, pero tenemos un factor que no se medirlo muy bien.. pero es el ratio donde merece la pena comprar trigo (es mejor que el maíz para alimentar mas nutritivo) este ratio para mi esta sobre los $70 -$80 y es un poco por encima.. sobre los 90$ donde tomare pocas posiciones en esta spread

 

Es mi opinión, por supuesto mas que discutible..

 

greg

 

Recordar, el que quiere el soft de SCARR Visual Trading mandándome un mail tiene el 10 % de descuento es realmente barato..

 

Todo lo que aparece en www.callyput.es, es meramente educativo nunca es una recomendación para los lectores, cada uno toma su decisión, y mas importante de todo, en los spreads como en todo se puede perder dinero...!!!!) Tradear con futuros es muy arriesgado y se necesita conocimiento del producto y del mercado.

Ps: Si alguien se decide contratar los datos de MRCI, por favor que me mande un correo a optiongreg@gmail.com

Etiquetas: Spread · Trigo · Maíz



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Comentarios
1 Javiwoll
20 de octubre de 2010 (20:54)

Creo que tendré que sacar algo de la Cuenta Naranja y pasarlo a IB, porque me van a obligar a cerrar operaciones como esto siga así... una auténtica pena mi operativa con spreads.
Cualquier pardillo promediando con Telefónica y Santander ha ganado pasta en toda esta crisis y yo he perdido dinero. Es para pensárselo.

Por cierto, tengo abierta la mariposa ZCZ10-2ZCK11+ZCU11 y veo que el vencimiento de mayo sube tanto como el de diciembre, así que no veo lo que tú dices que la primera entrega de maíz suba más ahora mismo.

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2 Javiwoll
20 de octubre de 2010 (21:02)

El spread HO parece que poquito a poco empieza a enderezarse, a ver si funciona la estacionalidad.

En cuanto al de ZM, llegó a 4 y pico, pero vuelve a estar a 7 donde habíamos abierto.

De momento la pestañita de la TWS llamada greg, es la única que tengo en positivo... :-)

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3 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Javiwoll
20 de octubre de 2010 (22:08)

Esto es positivo.. jejejej... (lo de la pestañita)

Creo que existe la ley de que si "halamos de una cosa y hablamos bien.. empieza a fallar" (no tiene nada que ver esta frase con la de la pestaña en positivo) me refiero que ayer repasando los spreads no se si por chat o lo puse en algún comentario, pero estuvimos hablando de que la spread de Cl, en silencio llego a dar de si casi 300 usd por contrato en poco tiempo.. y mira por donde el día siguiente de decirlo se me viene totalmente en contra.. cotizando a precio casi de apertura.. no se si esto es un fenómeno paranormal.. o es solo que el curo esta rato últimamente.. !!!!!

greg

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4 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Javiwoll
20 de octubre de 2010 (22:13)

Sube todo el maiz en general..

Pero mirra los carry costs.. están al 50 %, deberia estar un poco mas altos..

greg

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5 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Optiongreg
20 de octubre de 2010 (22:34)

Cierre Posición Vendida de ClF1 - ClH1 (precio venta -0,92) en -1.00, puse una orden de stop de beneficios.. y me salto.. no esperaba que llegue el mismo día.. pero mira.. ahora a pescar de nuevo

greg

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6 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Optiongreg
20 de octubre de 2010 (22:35)

La spread de Trigo Maiz.. podria parar un poco.. al final tendre que entrar de verdad.. y no me hace mucho.. !!!!

greg

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7 Luisinr
21 de octubre de 2010 (00:41)

vaya palo !!!!!desde 155.....casi 50 puntos y con 10 casi se dobla la garantía.......vaya negocio!!!

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8 Xman6020
Xman6020  en respuesta a  Optiongreg
21 de octubre de 2010 (00:51)

Hola greg por que dices lo de podria parar un poco?

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9 Luisinr
Luisinr  en respuesta a  Javiwoll
21 de octubre de 2010 (01:17)

Hola Javiwol, de verdad que no quiero hacer leña del árbol caído. Pero cuando yo me puse en tono crítico con la operativa de spreads, a uno de mis comentarios me contestaste lo siguiente:

Ver mensaje de Luisinr
Javiwoll en respuesta a Luisinr
15 de Octubre de 2010 (20:16)
Gracias por avisar, pero algunos ya estamos dentro y bien tranquilos. Tuvimos que promediar, pero no siempre se clava el mínimo. Ya hace tiempo que el maestro nos presentó este spread y nunca he perdido un duro con este spread.

Y te digo, no te lo tomes como algo personal, estoy utilizándote para criticara la operativa con spreads.
Y si no para???…….esto estuvo a 50 en el año 2007, tampoco hace tanto….
No hay huevos-con perdón- a cerrar la posición!!!…te quedas mirando como un tonto hasta que te vacían la cuenta…..a los que no tuvieron cuidado con la gestión monetaria se los ventilan rápido y los que sí la han hecho, tardan un poco más…pero al final te lo soplan todo.
Con esto declaro, en mi opinión, el spread zw/zc como casi todos, inservible para una operativa profesional.
No tienes el control de la posición, te arrastran y te arruinan. Eso sí, con dinero infinito….ningún problema……me imagino la pasta que ganaran los grandes operadores que sí tienen dinero prácticamente infinito.
A nivel pequeñito, para abrir un contrato y tener fiabilidad total de que vas a aguantar lo que sea, tienes que tener por lo menos, que sé yo, 50.000?(no me he molestado en hacer esa estúpida cuenta que luego no salga nadie diciendo que no tengo ni idea de hacer gestión monetaria o que no conozco el producto) para luego ganar 500? Estamos hablando de un 1%. Hay otras cosas mejores.

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10 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Xman6020
21 de octubre de 2010 (02:11)

Pq esta callendo en picado y al final tendre que entrar.. jejejej y no quiero.. quedan dos meses.. o menos.. hasta 14 de diceimbre..

greg

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11 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Luisinr
21 de octubre de 2010 (02:17)

Creo que hay mas cosas de gestión.. yo las utilizo y no me van tan mal.. hay rachas buenas y malas.. y como bien dice Soros el bueno tiene que ganar mas en las buenas rachas de lo que pierde en las malas..

Sobre la cuenta... si necesitas una cuenta de mas de 25.000 usd para los spreads como minimo..

Sobre las posiciones.. ej: a mi ni se me ocurrirá abrir mas de un contrato en la spread de Trigo Maíz.. cuando sabemos todo que esta spread esta mas que muerta, es decir esta en sus ultimos dos meses.. con todo el pescado vendido.. !!!!! y si baja a 90 o zona.. entrare pero para buscar un rebote tonto.. aunque el precio de 50 me gusta mas.. jejejej

Greg

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12 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Luisinr
21 de octubre de 2010 (02:18)

Tu si que estas enfadado.. con los spreads !!!!

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13 Javiwoll
Javiwoll  en respuesta a  Luisinr
21 de octubre de 2010 (03:07)

Sigo pensando lo mismo, en el trigo maíz sigo tranquilísimo, y más desde que descubrí los minis, ahora podré estar siempre dentro, como los promediadores de telefónica y santander.
Supongo que no bajará el spread por toda la eternidad sin hacer rebotes.

Y espero que el árbol no caiga, opero en bolsa con solo un 20% de mi capital, el resto va saltando de banco en banco a la caza del depósito más interesante. Así que el día que perdiera ese 20%, se me acabaría la renta variable. Hay gente que se gasta más dinero en un coche, yo tengo un coche más barato y voy andando a trabajar, y con ese 20% tengo la esperanza de un día llegar a sacarle buenos porcentajes. Está claro que la suerte del principiante hace años que se me acabó, o quizás como dicen algunos, "la primera idea es la buena" y no tenía que haberme dejado contaminar con tanta información.

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14 Paramont
Paramont  en respuesta a  Optiongreg
21 de octubre de 2010 (03:45)

LUISINR,
nos a dado varias veces las razones por las que no le gusta tradear los spreads, pero creo que SI LOS UTILIZA COMO SEÑALES. (lo digo por los comentarios que hace)
Y, como dice el, si al final, que un spread vaya a tu favor, depende de que una sola de las patas vaya en la dirección deseada, para que tener dos patas abiertas, una de las cuales siempre sera perdedora?.
Me parece un razonamiento inteligente y coherente.

Al igual que tus propuestas Greg. Como por ejemplo la del Trigo-Maiz a 90 y con cuidadin... porque como LUISINR dice, esto hace poco llegó a 50....

Lo que si no entiendo, es la forma de operar de algunos señores, que entre ellos "Y SOLO ENTRE ELLOS" se llaman VENTAJISTAS, y que se caracterizan por lo siguiente:

-Dicen que nunca hay que ir contra la tendencia.
-Dicen que siempre hay que salvaguardar el capital.
-Dicen que antes de entrar en un producto, tenemos que fijar la perdida maxima.
-Dicen que siempre tenemos que igualar las perdidas en todos los productos.
-Dicen que las PERDIDAS SE CORTAN RAPIDAMENTE, y los BENEFICIOS SE DEJAN CORRER.
-Dicen que NUNCA HAY QUE PROMEDIAR LAS PERDIDAS.
-Dicen que el mercado, siempre tiene razón.
-Dicen que lo que te cobran por enseñarte esto, es un regalo.

Pero:

-LLEVAN ALCISTAS EN EL TRIGO-MAIZ DESDE LOS 155, Y CUANTO MAS BAJA EL SPREAD, MAS LOCOS ESTAN POR COMPRAR. Esto ya anda por 109-110 !!!!!
-ES MÁS, ESTAN COMPRANDO COMO POSEIDOS....., CADA 5 PUNTOS QUE BAJA,COMPRAMOS OTRO CONTRATO, Y SI BAJA 10, PUES A MACHOTES NO NOS GANA NADIE..... Y COMPRAMOS EL DOBLE DE CONTRATOS.
-y hasta 81 AGUANTAMOS !!!!!!!.
-y si el spread llaga a 80 y nos VACIAN LA CUENTA, SÓN CIRCUNSTANCIAS ANOMALAS DE MERCADO !!!!!!!.

Alguna similitud entre lo que predican y lo que realizan?

PERO.... NO HABIA QUE SALVAGUAR LA CUENTA? !!!!!!

Y..... TODO LO DEMAS?

Les damos las gracias por dejarnos descansar ?..... UNA VEZ NOS HAN LIMPIADO LA CUENTA?.

O LES QUITAMOS LA MASCARA Y LES DECIMOS QUE EFECTIVAMENTE EL CURSO ES UN REGALO, PERO SEGUIR SUS OPERACIONES, ES UN MARTIRIO Y UNA P. RUINA?

Elijan cada uno de Ustedes.

Esta es mi opinion.
Me gustaria debatir esto de forma relajada. SIN FANATISMOS.
Yo me equivoco muchas veces.
Y a lo mejor esta es una de ellas.
Solo intento sobrevivir en el mercado y adquirir CONOCIMIENTO, sobre todo si este es Low Cost.
Espero sus ideas y opiniones......
Muchas gracias por dejarme opinar.

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15 Luisinr
Luisinr  en respuesta a  Optiongreg
21 de octubre de 2010 (03:52)

Un contrato con 25.000..........es una miseria el objetivo a ganar....y una pérdida de tiempo.

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16 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Luisinr
21 de octubre de 2010 (10:42)

Es un contrato de Trigo Maiz en una cuenta de 25.000 usd, pero esto no quiere decir que en la cuenta no haya otros 15-20 spreads.. o mas si puedes.. !!!! (depende del broker)

greg

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17 Borreroak10
Borreroak10  en respuesta a  Paramont
21 de octubre de 2010 (10:55)

Leo muchos foros de Rankia, y creo que te has equivocado de hilo. Has posteado en el foro de Greg donde actualmente se tratan principalmente estrategias basadas en estacionalidades de commodities. Creo que hubo un tiempo con mercados congestionados donde se hacían estrategias con opciones.

Para hablar de los ventajistas y de la famosa operacion de trigo-maiz promediando desde 155 has de escribir en el hilo de Francisco Llinares, que es de donde sale dicho término (ventajista) y donde se ha propuesto esa operación.

Por último, quiero añadir que tanto el blog de Greg como el de Francisco son estupendos (solo hay que ver que tienen un enlace directo ambos) y respecto a las pérdidas me remito a una frase que ha puesto Greg: "hay rachas buenas y malas.. y como bien dice Soros el bueno tiene que ganar mas en las buenas rachas de lo que pierde en las malas." Si estuviesen acertando todas las operaciones nadie diría ni mu.

Un saludo a todos,

Me gusta (1)
18 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Paramont
21 de octubre de 2010 (11:01)

Te doi la razon, en lo que dices, si se habla mucho.... y se hace lo contrario.. pero si os quereis meter con migo.. bienvenido estais en los comentarios de este blog.. pero si quereis hablar de otros.. por favor que mi blog no sea el lugar de la terturia.. (abrir un hilo en los foro generales y participare con gusto)

sobre los spreads, sigo en los mismo.. cada uno puede tradear lo que mas le guste.. y donde se sienta comodo.. ej: a mi en el euro me estan engañandno todos los dias.. (solo cubro).. pero es que me saltan el stop de compra.. baja despues.. salta el stop de venta sube.. a saco.. claro si no tendria que cubrir riesgo de divisa.. no estaria en este mercado..

yo en mi gestio monetaria tambien tengo punto donde salgo pitando..., pero me identifico con uno que lei hace poco, el dice opero con poco.. entro escalonado.. (se puede llamar ponderrar.. pero al alza tb), no tendo stops .. solo en cuanto indentifico que me equivocado en mi predicion.. te hablo de gente que opera con una base fundamental.. y estacional .. no son tecnicos..

lo que sirve en los mercados es lo que los americanos llaman botton line.. ganas dinero..??? si.. pues esto es lo que cuenta.. el resto es todo rollo para vender libros y cursos.. (si quereis os hago un curso gratuido (las copas lo pagareis) de lo que no hay que hacer en los mercados... los cursos que no sirven, los productos que son una mierda... de los predicadores que no operan.. etc... jejejejej)

greg

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19 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Optiongreg
21 de octubre de 2010 (13:01)

Corn
Corn futures ended the day sharply higher closing at the second highest level this year, hitting limit up during the trading session. Speculative and commercial buying was featured in what appears to be a demand driven market. Trade estimates for tomorrow’s weekly export sales report are between 650 and 950 thousand MT. Cash corn bids rose in eastern Indiana and at Midwest river terminals. Barge rates declined at IL/OH rivers. Harvest is running at a very fast pace because of the mild fall weather for a majority of the country. The long range forecast from October 27 through November 2nd is for above normal temps and above normal precipitation for the northern half of the country. Dec 10 Corn closed at $5.73 1/2, up 27 1/2 cents, Mar 11 Corn closed at $5.85 1/2, up 27 1/2 cents, May 11 Corn closed at $5.91 1/4, up 28 cents

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Soybeans
Soybeans futures closed over thirty cents higher posting the highest price so far this year. Prices got a boost from the sell off in the dollar and firmer cash bids. Cash basis levels are improving in IL and IN. Over 90% of the soybeans are harvested in those two states which is significantly above the five year average. What is left to come to market could be in tighter hands requiring the stronger cash bids. As of September 1, the quarterly grain stocks report showed total soybeans in storage for IL were 21,853,000 bushels, with 6,264,000 bushels total soybeans in storage for ID. Private exporters announced another sale of 180,000 MT of soybeans for 2010/11 delivery to China. Trade estimates for tomorrow’s export sales report range from 1,100 to 1,400 thousand MT. Nov 10 Soybeans closed at $12.12, up 32 cents, Jan 11 Soybeans closed at $12.23 3/4, up 32 1/4 cents, Dec 10 Soybean Meal closed at $337.80, up $9.60, Dec 10 Soybean Oil closed at $48.47, up $1.37 cents

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Wheat
Wheat futures finished higher getting a minor bounce when compared to corn and soybeans. All the commodities seem to be benefitting from the lower dollar. Trade estimates for tomorrow’s weekly export sales range from 400 to 600 thousand MT. The USDA Commodity Credit Corp issued a tender for 6,050 MT of HRW wheat to donate to Ethiopia and up to 8,100 MT of SWW wheat for donation to Pakistan. Argentine Ag Ministry raised their wheat estimate to 12 MMT from the previous estimate that ranged from 10 to 11.5 MMT. The main wheat areas of Argentina have been dry and the forecast out through November 2nd is calling for below normal rainfall for those same areas of Argentina. U.S. cash basis levels are steady with the exception of delayed pricing contracts where there is a basis push of 5 cents in Indiana. The southern U.S. Plains are expected to see some much needed rain for the sown wheat with the new five day forecast showing fair rain amounts for the SRW belt also. The rains could be limiting the upward momentum in the wheat futures. Dec 10 CBOT Wheat closed at $6.83, up 11 1/2 cents, Dec 10 KCBT Wheat closed at $7.30, up 14 1/2 cents, Dec 10 MGEX Wheat closed at $7.43 3/4, up 14 1/4 cents

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Cattle
October Cattle futures gapped above the double top at $100 made in August and September to make new contract highs. The February contract also made new contract highs with the December contract testing their highs. Cash cattle sales were the driver in the futures market. KS cattle were $3 to $4 higher than last week at $100 to $101. Nebraska sales were also $3 to $4 higher in the live, trading at $98 to $101 with dressed sales $6 to $8 higher at $158 - $160. The Texas Panhandle sales started out at $100 to $101 with a third of the estimated sales selling at $102.50. Higher beef prices kept packers in a position to bid higher for cattle. Boxed beef prices are higher this afternoon with Choice at $159.99, up $2.00 and Select at $152.62, up $1.39. Feeder cattle prices closed lower suppressed by the higher corn prices. The November cattle crush closed at $160. Trade estimates for Friday’s monthly cattle on feed report average 102.8 for Oct 1 on feed, 102.1 for September placements and 102.0 for September marketings. Oct 10 Cattle closed at $101.275, up $1.600, Dec 10 Cattle closed at $101.625, up $0.675, Oct 10 Feeder Cattle closed at $109.400, down $0.225

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Hogs
Lean Hog futures closed higher most likely supported by the outside markets and the oversold condition of the futures because they sure aren’t getting any help from the cash market. Cash hog prices are lower again today. IA/MN was down $0.31, WCB down $0.33 and ECB down $1.11. December Lean Hog futures have dropped roughly $10.00 from the September highs. Increasing numbers and increasing weights because of better feed than last year and more mild weather is making more pork tonnage available. Pork trading is slow to moderate with light demand and moderate to heavy offerings. Carcass prices were slaughtered again. Carcass prices reached $92.68 in early September and have been declining gradually since. Dec 10 Hogs closed at $68.725, up $0.525, Feb 11 Hogs closed at $73.500, up $0.500

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Cotton
Cotton closed limit up on a sharply lower dollar and continued demand from mills. Traders will be looking to China’s GDP data released Thursday for direction: China is the largest consumer of cotton in the world. Investment fund rolling will begin in the next few weeks as they move to the March contract. Weekly export sales are estimated at 400-500K RB as reported in tomorrow mornings USDA report. Dec 10 Cotton closed at 114.26, up 400 points, Mar 11 Cotton closed at 109.21, up 400 points

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20 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Optiongreg
21 de octubre de 2010 (14:05)

Aveces merece la pena mirar un poco los mercados

1, Carnes.. mirar la estacionalidad de los cerdos y vacas.. (este año no lo hemos tradeado.. pero es impresionante) http://www.finviz.com/futures_charts.ashx?t=MEATS&p=d1

2, Granos.. mirar que todos estan en maxiomos menos... menos el trigo..
http://www.finviz.com/futures_charts.ashx?t=GRAINS&p=d1

3, Bonos y Letras http://www.finviz.com/futures_charts.ashx?t=BONDS&p=d1

greg

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Optiongreg

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