Solo dos graficos sobre el famoso spread Vacas-Cerdos

Orion,

Me parece genial que entablemos este tipo de conversaciones sobre estrategias y puntos de vista.

En cuanto a la figura de 1-2-3, le doy credibilidad por lo que significa, no por el dibujito que quede pintado en el gráfico por sí mismo. En definitiva,
un 1-2-3 marca un cambio en la tendencia de un precio, que es lo que se trata de identificar. Evidentemente, con sólo tres valores de precio en un
gráfico no podemos concluir nada con rotundidad, pero algo es algo. Para complementarlo, Ross se apoya en las bandas de Bollinger, que también dan
alguna pista. Con todo eso, no tenemos la certeza de la evolución del precio, pero parece ser que ya nos hemos puesto con las probabilidades a nuestro
favor aunque sólo sea 51% - 49%, lo cual es, a la larga y si no caemos en bancarrota por errores de bulto, sinónimo de éxito.

Tenemos la suerte de aprovecharnos de años de experiencia de Ross, que nos da un trabajo hecho. Yo sólo pretendo aprovecharme de él de alguna manera.

Pero también te digo, después de todo esto, que aquí no hay posturas buenas y malas, todo es relativo. Ni la mía es buena y la tuya mala ni viceversa,
todo es opinable. Lo que sí es común a todos nosotros es que no podemos permitirnos cometer errores grandes que tiren por tierra los beneficios de semanas
o meses o, peor aún, dejarnos caer en bancarrota.

Por eso el blog de Llinares o éste son tan especiales. Cabemos todos y todos nos ayudamos, nos damos ideas, nuevos puntos de vista y estadísticas que
otro no sabía, ¡grandes todos por el trabajo que hacemos!

¡Mucha suerte a todos en vuestras operaciones!

Saludos.

Que conste que la frase es de Francisco, yo solo puse el acrónimo y que para no hacerlo tan rebuscado después sugerí CSA2, pues los que no se dedican a los futuros no tienen porqué saber que Q es Agosto, y operaciones CSA2 haberlas haylas, pero hay que buscar muuuucho.

En cuanto a la figura 1-2-3 parece que algunos le dais mucha credibilidad. Sin ánimo de que me crucifiqueis, yo la pongo en tela de juicio, como casi todo lo que que podemos leer en estos mundos de la especulación. En mi corta carrera ya he visto varios dobles techos, HCH, etc que el mercado se los ha pasado por el puente de Winston. Los que tengais mas experiencia tal vez nos podais ilustrar al respecto...

Tu estrategia me parece buena, que es la que hacen los buenos especuladores, elegir la mejor operación y tirarse a ella con todo el arsenal.
La mia, tal vez no sea la mejor, pero es la que he elegido. Considero que mi conocimiento del mercado es justito, y no puedo adivinar que operación es la mejor, así que divido mi arsenal (para esta operación) en dos...
Espero que los dos acertemos... sin mucho sufrimiento.
Saludos

El azucar lo esta intentando, pero lo de pasar por encima de los 16.. y el max de antes e ayer..16.35 (hablos de octubre V) lo tiene dificil.., la spread esta bien, pero si no puede habra que cerrarlo..

greg

Lo de CSQ2 me has gustado..

Lo de Ross pues si, tengo el mismo, pero me gustaria ver un dia el de pago como es.. por esto preguntaba si alquien lo tiene????

Sobre las vacas.. pues si la Z tiene mas volumen.. estar en los dos puede ser interesante.. aunque como bien decis es lo mismo.. el que manda es el LEVO y hasta que no se gire un poco, o que se acerque mas.. no se recuperara.

greg

Greg,
Yo no lo tengo de pago. Sólo recibo el semanal gratuito de los miércoles.

Orion,
Exacto. He tomado exactamente esas fechas, tomadas de los datos de forma exacta al precio de cierre de ese día.
Es verdad que LEZ0 tiene algo más de volumen que LEJ11 pero ambas ofrecen una horquilla de precios aceptable.
Respecto a lo que comentas de las figuras, es cierto que LEV0-LEZ0 ha roto la figura y LEV0-LEJ11 la mantiene por los pelos. Así que mi idea es
observar esta tarde si se mantiene la figura (precios por encima de -5,5 puntos). Si lo hace entro, si no me mantengo a la espera con fecha tope
de entrada 1 de Julio.

Lo que dices de la correlación entre los spreads es verdsd. Por eso me he hecho una pequeña composición de lugar de los 3 y me he decidido por el que
me ha parecido más ventajoso. Parece claro que lo que haga uno de ellos lo harán los otros también, en mayor o menor medida.

Como dijiste una vez, tenemos que ir sólo a por las operaciones CSQ2 (Calor en Sevilla en (Q)Agosto a las 2 de la tarde). Si no, no las queremos. Jeje.

Saludos.

Hola Maverick,
Muchas gracias por el análisis, muy detallado.

Para hacer estos cálculos, ¿Que fechas has cogido, las que recomienda Joe Ross (18/6-29/7)?
¿Como los calculas, sobre los gráficos de forma aproximada, o con los datos numéricos?

Según Joe Ross, LEV10-LEZ10 tiene mas volumen que la de LEV10-LEJ11 (cosa lógica) y había hecho la figura 1-2-3, aunque ahora tal vez esté invalidada al bajar a -2.4.

Yo de momento me he metido en las dos operaciones, aunque sinceramente creo que las dos iran bien o mal, estan demasido correlacionadas. A parte de lo que comentas, me gusta que requieren pocas garantías.

Un saludo

Buen analisis.. y teniendo en cuenta que lo haces a mano...

Pregunta: hay alguien que tenga lo de Ross de pago????

greg

Orion,

Yo también he recibido esta recomendación de Joe Ross. He estado revisando los datos de los últimos 15 años y esto es lo que sale:

Total Trades Winners Losers
15 11 4
73,3% 26,7%

Average Profit on Winning Trades
1,08 432

Average Loss on Losers Trades
-0,1125 -45

Average Net Profit per Trade
0,763 305,33

Protective Stop / Maximum Loss
-600,00 -520,00

En resumen, si bien es cierto que cuando pierde lo hace en cantidades muy pequeñas, tiene un porcentaje de fallos demasiado alto y tampoco se puede
decir que los resultados positivos sean muy buenos. Además, revisando el gráfico de este año sigue marcando mínimos descendientes y sin dar señal
aún de compra, por lo que, al menos en mi opinión, no resulta muy interesante.

He hecho una pequeña revisión a los tres spreads sobre LE que tienen en este momento ventana de entrada y seasonal favorable. Si los recordamos, son:
1.- LEV10-LEJ11: de las 3 posibilidades, me quedo con ésta. Es el que está más cercano a mínimos históricos(-6 puntos), con mayor recorrido al alza
y el único que ha hecho una figura clara de 1-2-3 de cambio de tendencia al alza.
2.- LEV10-LEG11: alejado de sus mínimos históricos (-6 puntos) y sin confirmar aún figura de vuelta.
3.- LEV10-LEZ10: el que acabo de comentar. Tiene el mayor porcentaje de fallos y histórico de beneficios limitado. Por otro lado, el que menos
pérdidas ha producido. Quizás indicado para aquellos que quieran exponerse menos a pérdidas en este spread.

Saludos.

Sí, con un par de lotes nada más, que en un calendar de grano es una cantidad insignificante. Este es de los que prácticamente no se mueven, ni para un lado ni para el otro. Como de costumbre, entré por estacionalidad favorable, que en teoría va del 20 de mayo al 15 de agosto. Hoy ha perdido algo de terreno y está en 23 1/2. La entrada fue a 22 1/2. No estoy seguro, pero me parece haberlo visto en algún momento en 25. En cualquier caso, no da ni para pipas.

Strix

Strix.. una pregunta.. decías que estas comprado en zch1-zcu0... ????

greg

Gracias, Greg. A ver si hay suerte... La gaseosa seguramente la aguantaré algo más. Según los gráficos de años anteriores, el recorrido puede llegar a medio punto y todavía no lleva ni 0,150. La estacionalidad favorable se alarga hasta el 21 de julio. Iré tomando decisiones sobre la marcha, dependiendo de cómo se comporte el spread. Por cierto, es de esos a los que sí se les puede poner un stop en la TWS, así que habrá que ir pensando en usarlo.

En lo de seguir las estacionalidades, no puedo estar más de acuerdo contigo: al fin y al cabo, para eso pagamos al tío Moore, ¿no? Teniendo información fiable, contrastada, analizada y bien presentada, no creo que vuelva a embarcarme en aventuras de otro tipo. Bastante difícil es ya este asunto como para empeñarnos en complicarlo todavía más nosotros mismos.

Saludos,

Strix

Gracias, Luis. Imaginaba que se trataba de eso, pero por si acaso...

yo seguire las estacionalidades.. e intentare dejar a parte la comrpa y venta por que me parece barato o caro... jejejejej

greg

Peazo invento la gaseosa.. enhorabuena.. cada vez mejor.. espero que siga.. asi por lo menos una que sale de p madre...

greg

La idea es seguir el planteamiento de Llinares y rolar a septiembre.

En la gaseosa no entre y mira que hizo un pequeño pull back.. no os olvideis.. este mes hay una estacionalidad para los contratos de diciembre en trigo maiz..

Mirare la spread de Ross.. aver con que nos sorprende ahora..

La única spread que me ha gustado y entre sin dudas es la de azúcar.. ademas entre en rotura.. y esta funcionando..

Esta noche fiesta en la playa.. así que no estaré.. ser buenos y cuidarme las vacas / cerdos "mojare los pues por los que estais en el interiror " jejejejej

greg

Luis, del ZW-ZC ¿estás saliendo para pasarte a septiembre o diciembre o lo dejas definitivamente? Lo digo porque pienso que es justo ahora cuando tiene posibilidades de ir a más. Yo tengo algo de septiembre y también de diciembre y aunque estoy sacando entre 15 y 20 puntos, creo que de momento no lo voy a soltar. Poe ahora, Diciembre está dándome mejor resultado.

Saludos,

Strix

Al final fuera a 118,25

Orión, yo me estoy saliendo. He vendido a 467,50 el trigo y estoy con la tecla del maiz, esperando a ver si cae algo, pero le está costando. Veremos como termina el asunto.

Saludos.

Luís

Muy perspicaz con ese detalle!

Pues Joe Ross ya comenta esto que dices tu, son dos spreads muy correlacionados. A ellos les gusta más este último por el volumen (supongo que J11 tiene poco volumen).
Saludos