Call y Put
Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Cartera Modelo adiós en máximos + 33,17 %

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Publicado por Optiongreg el 17 de junio de 2012

 

El mercado el maldito mercado, del que siempre me quejo.. pues.. en la semana que mas perdidas he tenido en una spread, creo que todo el mundo lo conoce, el famoso spread de Jul- Oct 12 de cerdos, pues en esta semana la cartera modelo esta en máximos, si señores en máximos, el mas sorprendido fue yo, es verdad que solo por unos euros, pero si estamos en máximos...

 

El viernes, después de reducir la exposición en la spread famosa, y dejar todo a medio plazo, es decir sin nada con mucho riesgo diario, solo las estrategias que necesitan semanas y meses para madurar, emplee la estrategia de "Avestruz", me fui a comer con unos amigos (que no se dedican a esto) y a tomar copas toda la tarde. Vale lo tengo que reconocer, llame una vez por teléfono para saber como están las cosas... pero solo una vez.. Al día siguiente, mire el stetement y me sorprendió ver, que estaba ganando dinero.. en la semana... en seguida salí corriendo, para verificarlo... y si.. la cartera al final tomo la dirección adecuada y con la ayuda de los spreads de sojas y sus derivados y al buen comportamiento de los spreads de carne a medio plazo se ha cubierto todo lo malo de la spread de Lean Hogs Jul-Oct.

Como podéis ver al final se demuestra que una buena cartera y un buen sizing es todo, en pocas palabras estrategia y money managament. Es esto lo que os quise demostrar hasta ahora, se que muchos no creen que esto es posible, se que muchos dicen que esto es una excel de un tio que se aburre mucho, pero como esto es un país libre dejo que todo el mundo piense que quiera.

Por circunstancias profesionales, este es el ultimo post de la Cartera Modelo, y que mejor día de dejarlo que en máximos, por unos dólares, pero en máximos!!!

No dejare de escribir sobre spreads, sobre el mercado de las materias primas y sobre el trading en general, pero no mas de una cartera y de como gestionarla. No voy a desaparecer, este blog me ha dado mucho, y por esto seguiré con el, pero con otro enfoque.

No voy a cobrar por dar señales o por otro tipo de servicios, es verdad que existe un blog privado de pago, pero es para los ex alumnos míos, y por ahora no he pensado la forma de como podrían entrar otros, pensare en ello y si encuentro una solución adecuada os lo comunicare.

Las imágenes, como hasta ahora.

 

Suerte y gracias por aguantarme con mi cartera modelo durante este año y medio

 

Greg

Responsable del curso "Spreads con Materias Primas" de Trader Profesional.

www.traderprofesional.com

El soft de SCARR Visual Trading mandándome un mail tiene descuento es realmente barato..

Todo lo que aparece en www.callyput.es, es meramente educativo nunca es una recomendación para los lectores, cada uno toma su decisión, y mas importante de todo, en los spreads como en todo se puede perder dinero...!!!!) Tradear con futuros es muy arriesgado y se necesita conocimiento del producto y del mercado.

Ps: Si alguien se decide contratar los datos de MRCI, por favor que me mande un correo a greg@traderprofesional.com

 

Etiquetas: Spreads con materias primas · Futuros de Materias Primas · Venta de Opciones · Lean Hogs · Live Cattles · trigo · maiz · Soyas · Intermarket Spreads · Operativa Profesional con Futuros · gestion de carteras · volatilidad · riesgo financiero



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37
Comentarios (mostrando del 21 al 37)
21 Ignacio_2
Ignacio_2  en respuesta a  Javiwoll
19 de junio de 2012 (12:45)

Del Scarr, en Consistencia estacional del spread y en Estacionalidad del spread. Luego miro fechas con la calculadora. Si cumple algo de la estacionalidad debería caer algo como poco. Están raros estos mercados, fíjate en la mariposa de la soja de Greg, también muy desviada.
La aguantaré unos días a ver que pasa.
Siento que nos hayan pillado.
Un saludo.

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22 Javiwoll
Javiwoll  en respuesta a  Ignacio_2
19 de junio de 2012 (18:26)

Tranquilo, si yo puse los datos en mi programa y el excel me dio 15 aciertos contra un fallo en los últimos 16 años, cuando me pasan cosas así pienso que esto es Matrix, por eso te preguntaba lo de donde lo habías visto, porque igual algún agente Smith tiene alguna página de recomendaciones y nos ha metido una puñalada. Solo con haber entrado un par de horas más tarde, ya no hubiera sido una puñalada, sino una rascada sin importancia.

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23 Ventanero
19 de junio de 2012 (18:56)

Pues ayer había informe de Crop Progress
http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do?documentID=1048

Yo no he visto motivos para este subidón de los granos hoy otra vez. Pero igual que haya subido tanto también la harina de soja es el motivo del subidón del spread. A ver si deja de subir.

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24 Mostar
Mostar  en respuesta a  Javiwoll
19 de junio de 2012 (19:09)

Solo comentaros que estoy mirado en Scarr la consistencia estacional de éste spread tal y como indica Ignacio_2, y por estas fechas la estacionalidad es ascendente hasta casi finales de Julio; miradlo bien por si acaso, no vaya a estar yo equivocado, ya que nunca he operado este spread: entiendo que es de harina de soja ¿no? porque en IB el símbolo que me sale es ZM y no SM.
Tambien os agradecería si alguien me pudiese indicar si se opera en el ECBOT como las carnes, y el valor de cada punto.

Un saludo.

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25 Ignacio_2
Ignacio_2  en respuesta a  Mostar
19 de junio de 2012 (20:06)

Hola Mostar,
No sé como añadir una imagen, o si se puede, pero en el mío el máximo es aproximadamente a mediados de junio (mirando el gráfico de los contratos nuevos en Consistencia estacional del spread).
Está bien, es ZM. Sí, se opera en el ECBOT en IB, yo los monto muy fácilmente con Combo metiendo cada pata de una en una. 100 USD por punto.
Saludos.

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26 Mostar
Mostar  en respuesta a  Ignacio_2
19 de junio de 2012 (21:15)

Gracias por responder:

Puede que lo haya mirado mal, ya que el Scarr es el mismo para todos; hoy ya es tarde, no tengo tiempo, pero mañana intentaré mirarlo con más calma.

Un saludo

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27 Mostar
Mostar  en respuesta a  Ignacio_2
20 de junio de 2012 (11:55)

Efectivamente, es como decís, había metido mal el spread, pero la estacionalidad desde mediados de junio es ascendente.

Por lo que veo este año, se ha alejado mucho de la estacionalidad, está en la parte superior del canal, por lo que creo que no le quede mucho recorrido al alza (actualmente está sobre los 12/13). Pienso que si sube un poco más, puede ser un buen momento para entrar vendido.

No he operado nunca la soja, pero puede que esta vez me lance a la piscina y lo haga; en este caso, abriré un mensaje en strategumtrading para hacer el seguimiento del spread y no colapsarle el hilo a Greg.

Saludos.

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28 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Mostar
20 de junio de 2012 (13:31)

Todo el complejo de soja como las otras commoditys estan a la espera de la fed, si hay QE oficial, incubiertas hay ya QE33...
La harina de soja, tiene poco voluen en los meses lejanos y esto provoca un poco de problemas a corto plazo.. hasta que la linea se ajuste!!! Esperemos que dentro de un par de semanas las cosas se igualen..

No hay problema de seguir esta spread aqui

Greg

PD: Las imagenes se pueden subir una vez ya has puesto el mensaje, vuelves al tuyo y puedes poner una imagen

greg

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29 Mostar
Mostar  en respuesta a  Optiongreg
20 de junio de 2012 (13:40)

OK Greg, gracias por la información y por el ofrecimiento.

Un saludo.

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30 Ignacio_2
Ignacio_2  en respuesta a  Ignacio_2
20 de junio de 2012 (15:56)

Bueno pues aquí está, máximo según el gráfico el día 18 de junio:


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31 Mostar
Mostar  en respuesta a  Ignacio_2
20 de junio de 2012 (19:55)

De todas formas, si te fijas, el precio del spread ha estado generalmente entre +2 y -2,5 aproximadamente, por lo que actualmente está muy alejado del precio y de la media. Buscando años anteriores, solo he visto una situación parecida en el año 2010 y 2006, y en ambos casos hizo máximos por esta fecha y sobre los 12 / 14, por lo que no creo que suba mucho más; y que conste que yo no entiendo de plantaciones ni de previsiones, ni nada por el estilo; en eso el maestro es Greg, y creo que ha dado una explicación de lo que puede estar sucediendo este año.

Bueno, tras esta parrafada, comentaros también que he entrado esta tarde en el spread vendido a -12,80; ya os comentaré cuando lo venda, si es posible con beneficios, a ver si estoy en lo cierto o me toca perder.

Un saludo.

Edito para intentar añadir los gráficos de los últimos 10 años, y de los años 2010 y 2006.


zm 10 ultimos años

zm 10 ultimos años

zm 2010

zm 2010

zm 2006

zm 2006

10 años

10 años

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32 Raffaele
21 de junio de 2012 (17:25)

Hola Greg,
Como ves al trigo después de la subida de estos días crees que ya ha tocado techo?
Acabo de entrar vendiendo 3 CALL 900 dic. de ZW a 13.
Raffaele

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33 Mostar
Mostar  en respuesta a  Mostar
28 de junio de 2012 (07:48)

Buenos días:

Por si alguien más sigue el spread, ayer añadí otro lote a 16.10, con la esperanza que comience a bajar; si el cash me lo permite, mi intención es ir añadiendo lotes a medida que baja, ya que puede tener un buen recorrido hasta llegar a la media estacional.

Saludos.

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34 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Mostar
28 de junio de 2012 (10:27)

Yo estoy en otro spread el de ZM Enero Marzo 13 y me estan dando de lo lido, como tu espero que esto se venga un poco abajo ... pero creo que sera dentro de unas semanas...

greg

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35 Mostar
Mostar  en respuesta a  Optiongreg
28 de junio de 2012 (14:07)

Hay tiempo, así que toca esperar; yo supongo y espero que las aguas volverán a su cauce, y los precios a su estacionalidad.

Un saludo

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36 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Mostar
28 de junio de 2012 (14:09)

ya pero a mi el toto que me ha hecho es gordo

greg

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37 Mostar
Mostar  en respuesta a  Optiongreg
28 de junio de 2012 (14:17)

El mio de momento es pequeño, de menos de $200, lo cual es asumible. Mas daño me estaba haciendo una calendar spread que llevaba comprada de LE oct'12-Apr'13, pero parece que ya está subiendo, así que "nema problema" ¿no?

Saludos

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Optiongreg

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