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Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Cartera Modelo desastre de semana !!! El trigo en contra!!!

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Publicado por Optiongreg el 20 de mayo de 2012

 

Cartera Modelo desastre de semana !!! El trigo en contra!!!

Me he dado cuenta que me es mas fácil actualizar la cartera el lunes con el mercado abierto y así además ahorro energía al poder apagar mis ordenadores los fines de semana!! Pero os puedo adelantar que se ha perdido alrededor de unos $4500, un desastre total, que nos hace retroceder un mes!!!

 

Pero que ha pasado

Por un lado el lunes tuve que cerrar la famosa operación de Bonos VS Eurodollar con un saldo negativo importante, creo que lo comente el lunes, pero para repetir, estaba mal cubierto y además el mercado se ha movido hacia a los productos de Tesoro de USA, que se suponen los de menos riesgo en estos momentos. Creo que lo mejor que pude hacer es cerrar, no estamos en momentos de buscar correlación entre productos con distinto riesgo, los problemas en Europa y la fortaleza del USD hacen que tradear esto sea muy arriesgado.  Por el momento lo dejamos, pero tranquilos tengo en mente 2 nuevas estrategias para los bonos, que pronto os comentare.

Por otro lado, me posicione muy fuerte en cerdos tengo una granja que da miedo... la collecion es bestia

Mariposa Jun Julio Agosto 12 6 Lotes

Spread Jul Octubre 12 4 lotes

Spread Dic Feb 13 7 Lotes

Opino que todos tiene que dar algo de beneficios esta semana, pero si miráis menos los últimos (Dic-Feb 13)  todos han cerrado muy en contra esta semana, hablo de mas de medio punto respeto al precio de ultima cotización!!! esto ha hecho que se incremente el saldo negativo de la semana... muchas veces sale a favor, muchas veces en contra.. pero el viernes.. vino muy mal...

Creo y espero que estas estrategias salgan bien en las próximas semanas.

Pero lo que mato la semana fue el trigo, el maldito trigo, el mas débil de todos, del que mas hay en el mundo, el que mejor rendimiento tendrá este año en estados unidos, es decir el grano mas bajista de todos, mira por donde sube mas de 10% en 3 sesiones!!!

Raro verdad (no os cuento que el mas alcista de todos, la soja bajo el viernes mas de un 2%), todo esta muy raro y mas en los granos.

¿Pero que ha pasado en el trigo?

No llueve, ni en USA ni en Rusia y tampoco en Ucrania, además en Australia han bajado sus estimaciones de producción para este año!!! Las precipitaciones en esta época son importantes, pero si no llueve no daña mucho la cosecha y el rendimiento no se ve muy afectado!!! ¿Entonces que ha pasado?

Es muy fácil, Incluso la señora de Limpieza de los Fondos de Commodity  estaba vendida de Trigo !!!! Y como bien dice Kostolany  Si el taxista te habla de las acciones que ha comprado en bolsa.. es momento de empezar a Vender!!!! pues es este caso todo paso al revés.. todos están vendidos , además la media de precios de las ultimas 150 días (cuando la posición neta corta de los fondos paso de -60k a -100k ) esta en $657 es decir todos han tendido que salir por patas en break even o perdiendo pasta!!! y claro cerrar todas estas posiciones cortas al mercado... , con las noticias de que hay problemas ... hacen que esto sea una locura!!! además para arreglar el día, el viernes hablaron de las alta posibilidad de incendio den Ucrania y Rusia.

Y claro a uno que ha vendido opciones en $20  (Call Strike 800 de Dic 12) y una que lleva desde hace tiempo que paso de $10.25 a cerrar el viernes en casi $40... todas estas barbaridades le pesan mucho.. pero mucho.. se ha perdido aporx.  $3500 solo con las opciones de trigo!!!!

La opinión mía y después de alunizar un poco las precipitaciones en Rusia, veo que hay problemas, pero no son tan fuertes como se dice, pero por supuesto si hay incendio o solo un rumor de incendio tendremos que tomas medias... y seguro que serán drástica en cuanto  a la estrategia de venta de opciones.

Desde en punto de vista de los fundamentales, hay mucho trigo para satisfacer la demanda y si este año sale un poco peor, los stocks mundiales bajaran un poco, a niveles mas razonables.

El grafico de CFTC esta semana no nos sirve para nada, al empezar a cubrir cortos en martes, día que toman los datos!!!

Importante: al final el horario ha sido aprobado, así que pasaremos a tradear los granos 21h al día!!!

Ser buenos, mañana pondré los resultados de esta semana desastrosa.

 

Greg 

Responsable del curso "Spreads con Materias Primas" de Trader Profesional.

www.traderprofesional.com

El soft de SCARR Visual Trading mandándome un mail tiene descuento es realmente barato..

Todo lo que aparece en www.callyput.es, es meramente educativo nunca es una recomendación para los lectores, cada uno toma su decisión, y mas importante de todo, en los spreads como en todo se puede perder dinero...!!!!) Tradear con futuros es muy arriesgado y se necesita conocimiento del producto y del mercado.

Ps: Si alguien se decide contratar los datos de MRCI, por favor que me mande un correo a greg@traderprofesional.com

Etiquetas: trigo · Wheat · Spread · Nacked Options



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Comentarios
1 Jorgeale
21 de mayo de 2012 (19:19)

Hola Greg,

siento lo de la cartera de esta semana. Mirando el lado positivo, ¿crees que este movimiento tan fuerte del trigo puede ser una buena oportunidad de vender alguna Call 900 Dic 12?

Un saludo,
Jorge

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2 Rafaytere
21 de mayo de 2012 (20:10)

Animo Greg,

Eso lo recuperas con los cerditos en un par de semanas. Valor y al toro ¡¡¡ bueno, mejor a la vaca¡¡¡¡
Operación perdedora, operación pasada. Suerte con tus nuevos trades.
Un abrazo.
RAFA

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3 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Jorgeale
21 de mayo de 2012 (22:36)

Si no estas dentro si, me parece muy buena.. si estas dentro.. a aguantar, los muremos me indican que aun no es el momento idóneo para rolar.. yo voy a esperar un poco

Greg

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4 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Rafaytere
21 de mayo de 2012 (22:38)

Problema es que una op no sabes si es perdedora hasta que lo cierras.. yo en esta seguro que se que no me gustaría perder mas de 10 K, pero aun me cuesta asumir este dato.. jajajaj

Los cerdos por ahora bien.. hoy se han comportado.. es que el fin de hable con ellos..y les dije que mejor si se comportan esta semana o puedo pasara a modo "Butcher"

Greg

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5 Tremendon
22 de mayo de 2012 (06:58)

buenos días, Greg. ¿qué te parece el spread LEQ12 - HEN12 que está a 33,80? ¿es buen precio para entrar? ¿como prevés que se comportará?

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6 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Tremendon
22 de mayo de 2012 (13:08)

Vacas hay pocas en los feedlots entran menos, las exportaciones van bien, el consumo flojo, pero puede mejorar.. es decir a medio plazo el sumitistro de vacas en limitado.. y para empezar a producir tardan si no recuerdo mal 32 meses desde la insemninacion hasta el mercado.. (10 los cerdos), esta es la justificacion de porque los precio estan tan altos..

Greg

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