Sistema de trading nº27: Cúando y cómo yo quiera.
Y seguimos con los sistemas de trading. Uno de los objetivos del blog es sin duda que todos podamos tener algún sistema para poder operar y que nos pueda ayudar a rascar al mercado lo que a la mayoría quita, y espero que os pueda estar sirviendo, que por los mails que recibo es mucho.
Entre todos podemos aportar muchas cosas y poco a poco vamos colaborando para poder ayudar tanto a los más nuevos como pulir algunas cosas que siempre se hacen mal a los que llevamos más tiempo operando.
Después de mucho debatir sobre si osciladores si osciladores no, es un hecho, y a parte de gustos personales en lo que cada uno podemos entrar o salir, es que mucha gente utiliza las ayudas técnicas con muy buen resultado por lo que partiendo de esta base, ya poco nos queda por decir, simplemente que sigan como hasta ahora. Es por ello, que cualquier sistema de trading que utilice o no tanto osciladores como indicadores y que haya demostrado dar buen resultado es bienvenido en el blog.
El sistema de hoy esta basado en nuestras amigas medias móviles. El principal problema de operar utilizando estas, es que necesitan de un movimiento decente para poder sacar rendimiento al mismo. Algo sabido por todos, es que los mercados se encuentran en una gran parte del tiempo sin una tendencia definida por lo que quien utilice este sistema podrá hartarse de operar con señales falsas que tengan como resultado una pequeña pero más que constante pérdida, por lo que si llegado el gran momento de la tendencia esta no se aprovecha en su totalidad, el sistema nos hará perder hasta los calcetines, como pasa de hecho en la gran mayoría de las personas que acaban optando por este tipo de sistemas. Ya que suelen ser bastante bonitos a toro pasado, pero cuando la parte derecha del gráfico todavía se encuentra por hacer, el tema cambia bastante.
¿Cómo podemos intentar filtrar este problema?, 2 soluciones que combinadas nos llevarán cambiar la situación a nuestro favor.
- Filtro de combinación de plazos
- Filtro de franja horaria en la que se produzcan movimientos más bruscos.
Aplicando estos dos factores los sistemas basados en medias móviles tendrán unos resultados exponencialmente mejores.
Llevemos esto a un caso práctico.
Sistema sobre divisas.
Conjugamos dos espacios temporales, tanto el de cuatro horas como el de quince minutos, de tal forma que nos fijaremos en el de cuatro para ver la tendencia del cruce, operando con la entrada en quince minutos siempre a favor de la tendencia establecida por el espacio temporal más amplio.
Ingredientes:
- Graficas de 4 horas
o Con medias móviles simples: de 44 y 21 periodos, aplicadas al cierre
- Gráfica de 15 minutos
o Medias móviles simples de 5 y 14 periodos, aplicadas al cierre.
- MACD, combinación estándar (12.26.9)
Operativa alcista:
- Grafica de 4 horas alcista, precio por encima de medias y estas cruzadas al alza.
- Cruces alcistas de las medias móviles y MACD.
o De tal forma que si el MACD se cruza al alza esperaremos que se crucen las medias en la misma dirección.
o No operaremos en contra de la tendencia de la gráfica de cuatro horas.
Cierre de la posición
- Nuevo cruce del MACD o medias móviles a la baja.
o Cualquiera que se cruce primero.
Operativa bajista:
- Lo mismo pero al revés, no seas vaguete y me hagas escribir más de la cuenta.
¿ En qué horario operaremos?
Principalmente dentro de estas dos franjas,teniendo en cuenta las peculiaridades de cada cruce o activo si se aplica a otro, esto será importante, de 8:00 a 11:00 y de 14:30 a 17:30. Es por eso que el sistema se llama así, Cúando y cómo yo quiera, que es cómo te acabo de decir. Precisamente para buscar los movimientos más explosivos y quedarnos fuera del mercado en los periodos en que el movimiento tiende a ser más “soso”.
Bon apetit.
Cúando y cómo yo quiera
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Es normal que pienses así anónimo,
pero algo fundamental en un sistema no es solo el porcentaje de operaciones ganadoras sino la ganancia media por operación,
un sistema tendencial busca precisamente eso, las tendencias, de tal forma que hasta que esa se produzca las operaciones serán perdedoras,
de esta manera, normalmente se perderá en 6 o 7 operaciones de cada 10 que realicemos, para explicarlo fácil,
no obstante, la ganancia media será mucho mayor que la pérdida media, ganando por ejemplo 100 puntos de media por cada operación ganadora y perdiendo de media 10 en las perdedoras,
como ves, este sistema sería ganador, es algo normal en los sistemas tendenciales bajo porcentaje de aciertos a cambio de grandes ganancias en los trades buenos,
por el contrario, tenemos normalmente los que operan contra tendencia con un alto porcentaje de aciertos pero con una ganancia media muy baja y en muchos casos una pérdida media muy alta,
un saludo -
#3Anonimo13/01/10 01:12
Permitidme mi ignorancia...
Manel apunta que un sistema tendencial suelen tener una fiabilidad del 35-40%.
Y yo me pregunto, ¿no es tan bueno encontrar un buen sistema como encontrar uno que sea muy malo? Haciendo justo lo contrario que un sistema que tuviera un 35-40% de éxito sería como uno de un 65-60%
¿o me estoy equivocando en el razonamiento? No sé, me parece muy fácil, algo se me está escapando... -
Hola manel,
efectivamente el planteamiento de Elder con su triple pantalla es similar, tambien hay un sistema de Kroll en el que antes de Elder hablaba de la combinacion de espacios temporales, está también en el blog,
es una de las mejores formas de saber hacia donde sopla el aire...
un abrazo -
#1Anonimo12/01/10 15:39
Los sistemas tendenciales tienen una fiabilidad de un 35-40%. Si mediante los filtros que propones se pudiera llegarse al 50-55%, entonces sería un sistema excelente. Todo es cuestión de probarlo.
A mi este sistema me recuerta a Alexander Elder, por eso de usar un frame-time superior para determinar la tendencia principal, y buscar la contratendencia secundaria para entrar cuando esta finalize y se sume a la dirección principal. Si bien ambos sistemas no tienen nada que ver en cuando a los instrumentos que utilizan, si en cuanto al planteamiento del problema.
Buen sistema Jerome!!!