Una pregunta Francisco.
Por qué no vendemos más puts VIX 12,5 de marzo? Ahora estan a 0,9. Si era interesante venderlos a 0,4 por qué motivo no los vendemos ahora el doble más caros?
Gracias
Igual no me he explicado bien. Lo que quiero decir es que antes los fondos disponibles que mostraba la plataforma TWS se correspondían con la cantidad que se podía retirar de la cuenta. Ahora el importe se es muy inferior tal como muestra la ventana gestión de cuenta desde la que se hacen los retiros. No entiendo porque no está disponible como antes, el importe resultante de restar las garantías al valor neto de liquidación.
Una pregunta para Francisco o usuarios de IB.
Hasta ahora siempre que he efectuado un retiro de mi cuenta de IB desde la ventana de gestión de cuenta, siempre me han coincidido los importes correspondientes de saldo de caja y efectivo disponible para retirada, con los valores de la TWS de valor neto de liquidación y actual fondos disponibles respectivamente.
Hoy he efectuado un retiro y cual ha sido mi sorpresa al ver que los valores de los dos primeros conceptos en gestión de cuenta son mucho menores a los reflejados en la TWS.
Alguien ha comprobado si también le ocurre algo similar. Alguna explicación?
Gracias
Francisco, ahora la mariposa CLNQU cotiza a 0.10 y la CLUVZ a 0. Tendria alguna ventaja recomprar los 6 contratos que tenemos y vender 60 contratos de CLUVZ?
Parece que no vale la pena esperar a poder rolar nuestra mariposa para poder vender el doble o triple de contratos de CLQUV cuando, en este momento podemos vender 60 de CLUVZ.
Gracias
Aunque si el objetivo són los 0.15 comentados en el primer grado, las probabilidades de que salga bien aumentan. Pero no creo que sea el caso. En espera de conocer el tercer grado, intuyo que necesitamos más beneficio con este segundo grado para poder disfrutar del apartamento.
Hola Francisco.Observando los gráficos de los spreads consecutivos, creo que seria conveniente efectuar el rollover o vender la mariposa, cuando el spread del segundo vencimiento consecutivo está unos 0.40 puntos más caro que el primero, cosa que se produce normalmente alrededor de 30 días antes del vencimiento del spread cercano. Es decir, iríamos a buscar unos 400$ por spread. Estos días se ha dado esta circunstancia para el vencimiento de mayo. Creo que el que lo tenga debería Rollar ahora la posición. Se podria ser más conservador y conformarse con 300$, o por el contrario, ser más ambicioso e intentar conseguir más. En unas circunstancias como las actuales un objetivo de 0.35-0.40 creo que gozaria de una alta probabilidad de cumplimiento.
En que momento y a que precios habías pensado tu efectuar el rollover?
Gracias
Creo que me he perdido.
Simplificando, para uno que quiera empezar la operativa en este momento, bastaria con comprar 2CLU17-2CLz17 y a partir de ahí vender una mariposa cada mes? A que precio se compraria y venderia cada mariposa?
Gracias
Como se desharía el spread comprado para cobertura. Esta claro que debe hacerse bastante antes de vencimiento, de lo contrario se nos comerá el beneficio. Y como volverse a cubrir?
Una propuesta a ver que le parece: Venderia el spread lejano en el momento de cerrar el primer vencimiento, en agosto. Y en ese mismo momento me cubriría comprando clu17-clz17.
Saludos