Talentum

Se registró el 08/05/2012

177

Publicaciones

Recomendaciones

Seguidores

4.284

Posición en Rankia

6.953

Posición último año

Resumen

Respuestas 34

Comentarios 143

Recomendados 18

Talentum 19/07/19 18:30

Ha comentado en el artículo El oro ha dibujado una banderita

Hola a todos, tengo clara la operación con call spread, como se ha explicado en los comentarios 6 y 7 de El Zorro Tfe y Esborsa. Pero no acabo de entender la mariposa hecha con calls. Si por ejemplo partiendo del strike 1450 el call spread me cuesta 22,30 y la mariposa en cambio 12,90 (cojo el punto medio entre bid y ask en la imagen que ha puesto Francisco), está claro que la mariposa es más barata. Entonces ¿cuál es la ventaja que justifica pagar 22,30 en vez de 12,90? ¿Cuál es el beneficio máximo alcanzable con la mariposa? ¿Cual su riesgo? ¿Qué es mejor hacer con 2.600$? ¿Comprar un call spread o dos mariposas? Un saludo.

Talentum 30/06/19 22:47

Ha comentado en el artículo Comprar una mariposa de futuros de crudo

Hola Francisco, entonces el beneficio lo esperamos con la venta del primer spread de la mariposa, el que está comprado. Y el segundo spread, el que está vendido, lo tenemos solo como cobertura de riesgo del primero. Así que supongo que cuando toque hacerlo, venderemos el primer spread y al mismo tiempo compraremos otras mariposas para continuar la operación. ¿Lo estoy entendiendo bien?

Talentum 30/06/19 14:44

Ha comentado en el artículo Actualización de la estrategia "La Modesta Infalible" (4)

Hola Francisco, no encuentro la continuación de esta estrategia. No sé si hay algún post o comentario adicionales que no haya visto. ¿Cómo siguió la cosa? ¿Sigue siendo una buena estrategia para entrar en un hipotético repunte fuerte de UVXY?

Talentum 20/06/19 09:44

Ha comentado en el artículo He comprado un put del UVXY

Hola Francisco, desde que empezaron a cotizar los put de jun21 he visto que estuvieron a 8,00 (precio de compra) para llegar a subir hasta 8,70 y suelen cotizar 0,30 por encima de los de ene21 que tenemos comprados a 7,00. A estos últimos les cuesta más subir, aunque han llegado a estar a 7,60.¿No sería mejor rolar la posición a los de jun21?

Talentum 14/05/19 10:47

Ha recomendado Probablemente lo mejor es esperar a que haya un repunte de volatilidad para que de Mikelone

Talentum 13/05/19 19:29

Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad de los puts sobre el índice de volatilidad

Ahora, por ejemplo, el VIX sube a 21. Entonces podemos tener 3 oportunidades: 1) Venta de volatilidad: comprar a 3,40 las PUT20 que ahora están a 3,75 y bajando. 2) Comprar a 2,45 las PUT19 que ahora están a 3,05 y bajando. 3) Comprar a 6,00 las PUT20 de UVXY que ahora están a 6,70 y bajando. Si ya tengo compradas las PUT20 de UVXY a 8,00 y a 7,00 ¿qué es más ventajista? ¿Comprar la siguiente PUT20 de UVXY 6,00 o con prácticamente el mismo dinero comprar 2 PUT20 del VIX a 3,40 o 2 PUT19 del VIX a 2,45?

Talentum 10/05/19 16:05

Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad de los puts sobre el índice de volatilidad

Hola Francisco, estando el VIX en su rango alto de valores, tenemos en marcha tres estrategias: 1) Venta de volatilidad, comprando PUT20 lejanas del VIX a 3,40 y 2,50. 2) Compra de PUT19, PUT20, PUT21, PUT22, … lejanas del VIX a 2,45. 3) Compra de PUT20 lejanas de UVXY a 8, 7, 6, 5, … En cada una las tres el objetivo es ganar 1 punto (100$) con cada put comprada. Entonces con 800$ puedo comprar: 1) 2 PUT20 VIX a 3,40 cada una y sobran 120$. 2) 3 PUT19, 20 y 21 VIX a 2,45 cada una y sobran 65$. 3) 1 PUT20 UVXY. Cada estrategia ofrece una rentabilidad diferente: 1) 29% la venta de volatilidad en la primera compra y 40% en la segunda. 2) 40% las put del VIX de strique creciente. 3) 12,5% la primera compra de put de UVXY. Las segunda ofrece 14,2% mientras la tercera 16,6% y la cuarta 20% ... En cuanto a riesgo, pienso que las PUT de UVXY lo tienen mayor debido a la arbitrariedad de los gestores del ETF, como se ha explicado en los comentarios de ese post. Y en cuanto a mayor número de entradas posibles, me parece que la venta de volatilidad ofrece más que las otras dos estrategias. Considerando todo esto y teniendo un capital limitado, ¿es buena idea entrar en las tres estrategias a la vez o sería más ventajista prescindir de UVXY y hacer solo las otras dos o incluso solo una de ellas? De nuevo, muchas gracias por compartirlas. Un saludo.

Talentum 07/05/19 14:42

Ha comentado en el artículo Comprar una mariposa de futuros de crudo

Gracias Francisco por otra nueva propuesta. Viendo el gráfico de los 10 años últimos, el planteamiento sería entrar en torno a 0,00 y salir en torno a 0,50 ganando 500$. ¿O sería mejor salir antes sin apurar tanto?

Talentum 06/05/19 11:44

Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog

Gracias Reolo. Nunca había mirado el KE. Lo iré estudiando pero de momento no haré nada con él.

Talentum 06/05/19 11:40

Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog

Gracias Francisco, aunque como solo opero con IB, no tengo acceso a estos CFDs. ¿Consideras fiable este spread como para establecer un suelo o sería mejor desterrarlo como hiciste en su momento con el SP500?

Talentum 02/05/19 14:12

Ha recomendado Estrategias para seleccionar spreads. Parte 8 de Latirus

Talentum 02/05/19 14:12

Ha comentado en el artículo Estrategias para seleccionar spreads. Parte 8

Hola, ¿qué opinión tenéis del spread Trigo-Maíz? ¿No os parece que está en precios de entrada para largos?

Talentum 02/05/19 09:41

Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog

Hola Francisco, el spread Trigo-Maíz está en torno a 70. ¿Qué opinas de una venta de volatilidad reduciendo el riesgo abriendo pocas posiciones? ¿Y de una compra de volatilidad, abriendo un par de posiciones y esperando?

Talentum 24/04/19 00:42