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Talentum

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Talentum 12/08/20 09:07
Ha comentado en el artículo Sigo pensando que el Eurostoxx50 bajará este año
Hola JuanAnt, muy interesante el ejercicio, aunque no puedo valorarlo porque mis conocimientos no me dan como para usar la fórmula de Black-Scholes.Pero asumiendo que todo el cálculo sea correcto, entonces para una caída de unos 900 puntos del subyacente nos movemos en multiplicadores de x17 si es el 1 de septiembre, x10 si el 1 de octubre y x5 si el 1 de noviembre. Entiendo que estos multiplicadores decrecientes se deben a la caída acelerada del valor temporal.Por lo tanto, si pasado el 1 de octubre no ha caído aún, creo que sería interesante pasar a vencimientos más lejanos, como sugería Padrino.Una pregunta: ¿estos multiplicadores que has calculado son sobre la prima actual, para abrir posición ahora?Un saludo.
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Talentum 11/08/20 08:24
Ha comentado en el artículo Sigo pensando que el Eurostoxx50 bajará este año
Hola Padrino, estoy de acuerdo en comprar puts de strike más altos, tanto por la delta como por las comisiones.En cuanto a alargar vencimiento a 2021 creo que es buena idea para quien esté cargado de puts de diciembre 2020. Sería una forma de diversificar el riesgo.Pero strike 1300 me parece muy lejano. Preferiría esperar y comprar strike 1500.Yo tampoco entiendo que no se hundan ya los mercados. No veo motivo alguno para ser alcista.
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Talentum 22/07/20 13:47
Ha comentado en el artículo Sigo pensando que el Eurostoxx50 bajará este año
Sí, yo también espero esa corrección, de forma que estas subidas del índice las veo como oportunidades para añadir posiciones.La estrategia está planteada para comprar puts strike 1500 a 5,00.Si estas put bajan a 2,50 (como ayer hicieron) otras de strikes mas altos bajan a 5,00.Si tengo 50 euros, sigo dudando entre comprar 2 put 1500 o 1 sola put del strike más alto que pueda comprar con 50€.Si compro 1 put 1700 o quizás 1800 espero que se multiplique más que la 1500, aunque he mirado sus gráficas en ETCHART y no siempre es así. No entiendo por qué.Y luego están las comisiones. Si IB me cobra un fijo de 1,5€ por comprar la put y otro tanto por venderla, a medida que baja el precio de las put me resultan más caras las comisiones. Entonces comprar 1 put a 5,00 supone pagar menos comisiones que comprar 2 put a 2,50.Entre una cosa y otra creo que es mejor comprar puts de strikes más altos. ¿Estarías de acuerdo?
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Talentum 21/07/20 11:43
Ha comentado en el artículo Sigo pensando que el Eurostoxx50 bajará este año
Hola Francisco, parece que el pacto de la UE para afrontar la crisis ha dado ánimos a las bolsas, de forma que el índice sube y las put bajan.La put 1500 está a 2,40 y parece oportunidad para comprar más pero las de strike superiores también bajan y ahora se podría comprar la put 1800 a 5,00.¿Sería buena idea comprar a 5,00 la put del strike más alto posible?
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Talentum 16/07/20 11:05
Ha comentado en el artículo Sigo pensando que el Eurostoxx50 bajará este año
Hola Francisco, cuando la put 1500 baja hacia 4 nos encontramos que la put 1600 se acerca a 5.Entre comprar una put 1500 a 4,00 o una put 1600 a 5,00 ¿Qué consideras más ventajista?Lo digo porque el potencial de multiplicarse el valor de la put es mayor con strike más alto. La put 1500 se multiplicó por 100 en su momento, pero la 1600 se multiplicó por 160.Pagando 10 euros más parece que se puede ganar bastante más. 
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Talentum 28/06/20 11:17
Ha comentado en el artículo Sigo pensando que el Eurostoxx50 bajará este año
Se multiplicó por 100 si lo calculas desde el momento de máximos del ESTX50, en que la put cotizaba a 0,6 y después hubo una fuerte caída del índice: profunda y con alta volatilidad.El planteamiento del post es que ahora se multiplique "entre 10 y 20 veces".Como que desde que se escribió, ya casi ha duplicado, entiendo que podemos esperar que desde el precio actual se multiplique entre 5 y 10 veces, que creo sigue siendo interesante.Claro que si el índice subiera un poco, antes de la caída que esperamos, se podrían comprar las puts más baratas y esperar multiplicadores más altos.Una posibilidad interesante podría ser entrar ahora con la mitad del capital previsto y esperar con la otra mitad a comprarlas más baratas.
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Talentum 12/06/20 16:09
Ha comentado en el artículo Cambios en la actualización del programa de gráficos ETCHART
Hola Francisco, me sumo al comentario de Dacamon y a otros comentarios anteriores que iban también en este sentido.También pienso que quizás hubiera un número de usuarios suficiente para entre todos cubrir el coste de los datos que no fuera posible obtener gratis.Un saludo.
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Talentum 10/06/20 17:07
Ha comentado en el artículo Sigo pensando que el Eurostoxx50 bajará este año
Gracias Francisco, aunque no lo entiendo.Trato de ver las ventajas o desventajas de operar con una put comprada o con un put spread comprado.Supongo que la put comprada puede multiplicar su valor aunque no llegue a entrar en dinero. Y que la idea es venderla antes de vencimiento, cuando se haya multiplicado.Y por otra parte el put spread dará poco beneficio hasta que no entre en dinero la put comprada. Es decir que hay que acertar un strike que acabe entrando en dinero.La operativa con este índice la planteas con put comprada mientras que la del índice de bancos del post anterior es con put spread. ¿Por qué razón? ¿Es por esto que digo o por otra cosa?Un saludo.
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Talentum 10/06/20 16:49
Ha comentado en el artículo Sigo pensando que el Eurostoxx50 bajará este año
Salva, el multiplicador es 10. Por tanto pagas el precio que te salga multiplicado por 10. Ahora mientras escribo se puede comprar a 5,80. Por tanto sería pagar 58€ más comisión.En la pantalla de IB te pones en el nombre del instrumento, pulsas botón derecho del ratón y eliges "Description" y te sale un cuadro en el que leerás "Multiplier 10".
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Talentum 10/06/20 12:42
Ha comentado en el artículo Sigo pensando que el Eurostoxx50 bajará este año
Hola Francisco, gracias por la idea.¿Qué opinas de comprar un put spread 2700/2600 vencimiento julio por 5 puntos?Se arriesgan 50€ para ganar 950€. Para que salga bien no se necesita una caída tan brusca del índice pero tiene el inconveniente de tener que acertar la caída a muy corto plazo.Si se pierde, se repetiría la operación para el vencimiento siguiente y así cada mes hasta acertarla o dejarlo, comprando siempre el put spread de 100 puntos que cueste 5 puntos.Un saludo.
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Talentum 02/06/20 18:51
Ha comentado en el artículo Estrategia para un futuro rebote del crudo
Hola Francisco, el crudo de diciembre ha subido hasta 37,50 y si pasara de ahí da la la impresión que podría cerrar bruscamente el hueco de la caída de marzo.Pensando solamente en el cierre de ese hueco, ¿cómo ves plantear la venta de put spread de 1 punto?Ahora se podría vender a 0,90 el 49-50 o el 48-49 arriesgando 100$ para ganar 900$.Aun considerando que la probabilidad de que suba el crudo sea baja, parece razonable arriesgar 100$.Un saludo.
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Talentum 06/09/19 10:23
Ha comentado en el artículo Una estrategia de siembra para la tendencia alcista de la plata
Hola Francisco, muchas gracias por estas estrategias. Después de la subida tan fuerte, entiendo que en algún momento tenía que corregir. Pero ¿te parece normal la bajada que lleva en dos días? A mí me recuerda a la manipulación que hubo en los máximos de 2011.
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Talentum 02/08/19 09:33
Ha comentado en el artículo El oro ha dibujado una banderita
Hola Francisco, Anoche subió unos 25$ de golpe, superando por unas horas los 1450 y ahora está en 1447. La subida es muy brusca, dando la impresión que cuando te das cuenta ya puede ser tarde, aunque luego quizás corrija 10$ como hizo anoche. El mástil de la banderita es muy rápido. Entonces ¿cuál es la mejor manera de entrar? ¿Poner una orden condicionada a que se toque un precio concreto como 145ypico o vigilar el gráfico para decidir el momento exacto de entrar? Muchas gracias.
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Talentum 24/07/19 21:09
Ha comentado en el artículo Comprar la siguiente mariposa de los futuros del crudo
Hola Francisco, pongo la imagen. He construido el spread dos veces, usando cada una de las dos posibilidades que me ofrece el programa: "Futures Spreads (SMART)" y "Futures Spreads (Directed)". En ambos spreads me sale la misma horquilla. Y al ver otras líneas, me sale una horquilla muy grande en el calendar jun'20/sep'20. Muchas gracias.
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Talentum 23/07/19 13:04
Ha comentado en el artículo Comprar la siguiente mariposa de los futuros del crudo
Hola Francisco, un par de dudas: 1) En mi pantalla las horquillas son mucho más amplias. Para esta mariposa tengo -0.65/0.45 mientras que en tu imagen son -0.10/-0.09.¿A qué puede deberse? 2) Pensaba ampliar la posición en este segundo movimiento, pero veo que no es aconsejable. ¿Se podrá más adelante o la estrategia no lo permite? Muchas gracias.
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Talentum 19/07/19 21:25
Ha comentado en el artículo El oro ha dibujado una banderita
Gracias Esborsa! Creo que lo has explicado muy bien pero aún así me cuesta entenderlo a la primera. Me lo voy a mirar despacio este fin de semana. Tengo experiencia con mariposas de futuros pero no de opciones y me cuesta entender lo que se gana o se arriesga con las que se tienen compradas y las que se tienen vendidas. Un saludo.
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Talentum 19/07/19 18:30
Ha comentado en el artículo El oro ha dibujado una banderita
Hola a todos, tengo clara la operación con call spread, como se ha explicado en los comentarios 6 y 7 de El Zorro Tfe y Esborsa. Pero no acabo de entender la mariposa hecha con calls. Si por ejemplo partiendo del strike 1450 el call spread me cuesta 22,30 y la mariposa en cambio 12,90 (cojo el punto medio entre bid y ask en la imagen que ha puesto Francisco), está claro que la mariposa es más barata. Entonces ¿cuál es la ventaja que justifica pagar 22,30 en vez de 12,90? ¿Cuál es el beneficio máximo alcanzable con la mariposa? ¿Cual su riesgo? ¿Qué es mejor hacer con 2.600$? ¿Comprar un call spread o dos mariposas? Un saludo.
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Talentum 30/06/19 22:47
Ha comentado en el artículo Comprar una mariposa de futuros de crudo
Hola Francisco, entonces el beneficio lo esperamos con la venta del primer spread de la mariposa, el que está comprado. Y el segundo spread, el que está vendido, lo tenemos solo como cobertura de riesgo del primero. Así que supongo que cuando toque hacerlo, venderemos el primer spread y al mismo tiempo compraremos otras mariposas para continuar la operación. ¿Lo estoy entendiendo bien?
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