Ingeniero Informático dedicado durante más de diez años al diseño de estrategias e indicadores técnicos sobre distintas plataformas (Visual Chart, ProRealTime, Multicharts...).
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Perfecto. El uso de los RSI de 14 o de 9 periodos son los más extendidos, aunque lógicamente cada uno debe usar el periodo que considere mas óptimo (o el que nos diga las estadísticas).
Estoy de acuerdo en que lo fundamental es la práctica y saber adaptar lo que nos aporta cada indicador a nuestra propia estrategia. Un único matiz a su comentario: El ADX en realidad no hace "la competencia" al RSI o al estocástico, ya que no se basa tanto en ciclos tendenciales, sino en aumentos y disminuciones de la volatilidad. Es decir, el ADX es un buen apoyo para distinguir los momentos de mayor movimiento de los de menor movimiento, pero por sí solo, por ejemplo, no puede decirnos la dirección de dicho movimiento, cosa que sí obtenemos con otros osciladores (por ello el ADX suele ir acompañado del DI positivo y el DI negativo). Saludos.
Estimado amigo. Pues sobre todo reducir el deslizamiento que sufren especialmente las órdenes a mercado. No obstante, hay ciertos traders que son reacios a usar ordenes stop/limitadas porque son ordenes que están "visibles", pero es el riesgo que se corre a cambio de poder ejecutar nuestras operaciones a un precio deseado.
Estimado amigo. Es posible hacerlo, pero no hay una función que nos facilite este dato directamente, por lo que hay que calcularlo (no necesariamente con bucles). Anotaré la idea y en un próximo artículo explicamos cómo sería el proceso para conocimiento de todos los usuarios.
Estimado David. Me parece muy interesante. Estudiar la volatilidad es esencial si queremos distinguir entre los procesos de consolidación y los de distribución. No obstante, tenga en cuenta que a veces el estudio de la volatilidad tiene un handicap: Que la detección de un nuevo momento de alta volatilidad llegue cuando dicho momento ya esté finalizado. Tenga esto en cuenta.
Para poder aplicar un sistema nuevo, sencillamente debemos abrir el gráfico del producto en cuestión y seleccionar la opción de sistemas. En la carpeta "User" encontraremos el sistema creado. Lo seleccionamos, elegimos los parámetros y le damos a "Insertar". Pueden encontrar vídeos explicativos de este proceso (ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=Ca6UKTtLycI).
Gracias David. Sospechaba que éste sistema era poco conocido, de ahí que crea que podía interesarle a los usuarios de sistemas automáticos. Pues si te interesa el canal de Donchian, te invito a que le eches un vistazo al sistema basado en dicho canal que ofrecemos en nuestro blog de Visual. Nuevamente, puedes usarlo de referencia para tus propias estrategias. Un saludo!!
Estimado Alex. A lo que me refería es que no podemos aplicar esta idea, tal y como está planteada, sobre productos que no permitan operaciones a corto. Por la sencilla razón de que si no nos permiten tomar posiciones cortas, no podemos desarrollar el sistema invertido. Siempre que hablemos de sistemas que realizan operaciones tanto a corto como a largo, obviamente.
Los índices de volatilidad, como puede ser el ADX (por ejemplo), suelen ser un buen aliado para confirmar señales de tendencia. Mi opinión es que de usar este tipo de instrumentos en combinación con una estrategia de correlación, sería para confirmar las operaciones de entrada, de modo que yo no supeditaría las operaciones de liquidación o cierre a los filtros de volatilidad. Obviamente depende del par de productos que utilicemos y del periodo temporal a usar, pero desde mi punto de vista, el estudio de correlación es interesante en cuanto a que se adelanta a las señales dadas por otro tipo de herramientas (como pueden ser medias u osciladores), de modo que usar una segunda herramienta para filtrar sus señales sería quitarle todo el potencial que de por sí contiene.