España
Acceder
  1. Inicio
  2. Perfil de Orion

Orion

Se registró el 02/02/2010
1.417
Publicaciones
249
Recomendaciones
4
Seguidores
726
Posición en Rankia
6.787
Posición último año
Orion 15/03/17 09:06
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
Respecto a lo de renovar la put comprada, ¿qué criterio utilizas? el comentado por Husky de 6 meses aprox? o cuando el precio se aleja del strike vigilando la delta por ejemplo? y por último al renovar mantienes el strike o lo mueves en función de algun criterio?. Saludos
Orion 03/03/17 01:02
Ha comentado en el artículo Especulaciones para vaqueros adultos
Claro como el agua, mal ratio R/R Riesgo Recompensa. Descartado !
Orion 03/03/17 00:30
Ha recomendado Este post es una secuela de Especulaciones para vaqueros intrépidos de Nebe
Orion 02/03/17 18:06
Ha recomendado La estacionalidad es correcta, el problema es que el spread de este año está de Francisco Llinares
Orion 02/03/17 18:01
Ha comentado en el artículo Operaciones con spreads de crudo a efectuar hasta el día de las Fallas
Veo en la última pantalla RB-CL, RB-HO, HO-CL, crack spreads! Bien, esto se anima!!!
Orion 02/03/17 17:24
Ha comentado en el artículo Especulaciones para vaqueros adultos
Por si hubiese que alimentar el ganado con maiz, en SeasonAlgo sugieren un spread para mediados de este mes hasta las vacaciones: ZCZ7-ZCU7 Las escalas de las gráficas no se si están bien , pero en dos proveedores salen cosas parecidas:
Orion 02/03/17 16:17
Ha recomendado Adjunto el grafico en Season Algo que aunque no tiene los datos reales, marca de Nebe
Orion 02/03/17 16:15
Ha comentado en el artículo Especulaciones para vaqueros adultos
"Para montar este spread se escribe LEM7-LEQ7 y sale directamente." Genial !! mucho más rápido que por el método clásico, esto es ergonomía! Gracias
Orion 23/02/17 11:52
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
Husky, Esta tabla tan completa, es accesible desde IB? cómo se puede acceder? Saludos
Orion 07/02/17 10:40
Ha comentado en el artículo Los datos de seasonalgo.com están exageradamente mal
En cuanto a los datos numéricos, o el efecto de las madres y sus hijos_nunca_feos, he mirado en barchart los datos de este spread en los últimos 5 años y se parecen a los que da seasonalgo, me sale un beneficio medio de 580$ en los últimos 5 años, cogiendo entre 9/2 (o fecha posterior) y 25/5 (o fecha posterior), fechas para las que seasonalgo da un beneficio promedio de 492.5$. Datos de barchart: GFU-GFQ . . . 9/2/xxxx . . . 25/5/xxxx . . . Diferencia . . . $ 2016 . . . . . . . . -2 . . . . . -1,125 . . . . . 0,875 . . . . . 437,5 2015 . . . . . . . . -1,3 . . . . . -0,075 . . . . . 1,225 . . . . . 612,5 2014 . . . . . . . . -0,5 . . . . . 1,3 . . . . . . . . 1,8 . . . . . 900 2013 . . . . . . . . 1,225 . . . . . 2,075 . . . . . 0,85 . . . . . 425 2012 . . . . . . . . -0,075 . . . . . 0,975 . . . . . 1,05 . . . . . 525 Promedio5Y . . . -0,53 . . . . . 0,63 . . . . . 1,16 . . . . . 580
Orion 06/02/17 13:20
Ha recomendado Re: Operativa con opciones MEFF en el IBEX35 de berebere
Orion 06/02/17 12:39
Ha comentado en el artículo Los datos de seasonalgo.com están exageradamente mal
No tienen cabida porque tu te has parado 2 minutos a pensar como hacer una media de 5Y. Si el individuo que lo ha hecho ha intentado aprovechar algoritmos que ya tenía para otras gráficas u otras funciones pues es muy posible que haya cometido errores, no de precisión, sino de concepto. Solo son suposiciones, pero creo que han aplicado cálculos que se realizan en las gráficas estacionales, que se ofrecen en %, a estas gráficas de las que hablamos que son sobre datos de valores reales. Greg, yo también veo que lo importante es ver si la gráfica (media) sube, baja o tiene una volatilidad alta o baja. De todos modos si hay errores es bueno saberlo para saber la fiabilidad que tienen las gráficas que ofrecen.
Orion 06/02/17 12:09
Ha comentado en el artículo Los datos de seasonalgo.com están exageradamente mal
Supongo que es 1 sigma (desv. estandard), dentro de ese rango [-1 sigma, +1 sigma] caen el 68% de los datos para los que se calcula esa media. Muy buen aporte este de la precisión, o mejor dicho la fiabilidad, de los datos ofrecidos. A mi los que inicialmente me extrañaron fueron los de la web spreadcharts, que no conocía, y que no coincidía con las otras web. lástima porque de momento se puede consultar de forma gratuita. Me imagino que los que realizan los cálculos lo hacen de forma secuencial,calculando rendimientos diarios, y arrastrando los errores de imprecisión de las divisiones, y por tanto aumentado los errores acumulados hacia la derecha de la gráfica.
Orion 06/02/17 10:35
Ha comentado en el artículo Especulaciones para vaqueros intrépidos
Errores de bulto solo se pueden ver a posteriori, yo de momento decidí vender volatilidad cada medio punto y me echaron de la operación de una patada (cobrando claro !). Sigo con el plan: cargo a -1.5 y a -2, y vendo a -1.5 y a -1. El escalón en -1.5 puede parecer tonto, pero nadie sabe lo caprichoso que puede ser el precio.
Orion 06/02/17 10:20
Ha comentado en el artículo Especulaciones para vaqueros intrépidos
Yo de momento no estoy registrado, pero ellos publican en su blog (https://www.seasonalgo.com/blog) una operación al mes con todas las estadísticas. Acabo de ver que Francisco ha hecho un post respecto a los datos de algunas de estas webs, así que Caution !!!
Orion 03/02/17 18:40
Ha comentado en el artículo Especulaciones para vaqueros intrépidos
En seasonalgo ponen las estadísticas de este spread (esta al revés que en el post GFU-GFQ): 9/2 - 25/5, desde 2005 ha dado beneficios, aunque no sin su lado amargo. Es bueno mirar también la columna del drawdown, que muchas veces (la mayoría) es superior al beneficio. Y también los años en los que se ha torcido. https://www.seasonalgo.com/feeder-cattle-calendar-september-august Vamos que para coger peces hay que mojarse el culo. Yo espero que vuelva a bajar para poder recargar la despensa.
Orion 31/01/17 15:57
Ha comentado en el artículo Operaciones con spreads de crudo a efectuar hasta el día de los enamorados
también accedes a gráficos estacionales? Si lo dices en serio me imagino que tiene que ser alguna función nueva que hayas puesto al ETCHART... cuéntanos, que tu no das pasos a lo tonto.
Orion 18/01/17 12:34
Ha recomendado Muchas gracias por tus aportes. Viendo gráficas estacionales en la pagina de Pedroluisfer
Orion 12/01/17 11:44
Ha recomendado Yo creo que la venta de este spread no se basa en la volatilidad, sino en la de Nebe
Orion 12/01/17 00:59
Ha comentado en el artículo Especulaciones para vaqueros intrépidos
GF son Terneras de engorde de unas 50000 pounds (no traduzco las unidades porque a veces uno se lleva sorpresas). Las caracteristicas de los contratos en CBOE (también hay gráficas, opciones,etc en la pestaña "quotes"): http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/livestock/feeder-cattle_contract_specifications.html En cuanto a estrategia ya dirás, pero a la vista de la gráfica de largo yo preveo una venta de volatilidad, solo comprados (?), dificil que llegue a 0 de sopetón, supongo que mejor ir aprovechando los vaivenes de 1/2 o 1 punto. Francisco, gracias por el engorde, digo el spread. Saludos
Orion 19/12/16 11:39
Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad de los tipos de interés USA (GE)
Siempre tan avispado! Esperaré a que algún tramo baje a la zona "segura", que ahora entre los TRUMPazos, FEDazos, BCEzos, y REFERENDAzos no sabes de donde te vienen las collejas.
Orion 19/12/16 11:30
Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad de los tipos de interés USA (GE)
Pues sí, estaba en el tramo equivocado, estos spreads son para tener paciencia, yo también confío en este instrumento para vender volatilidad. Tenía el spread G-0 comprado a 16 y 18,5 y ahora vuelta a empezar en 15, lo iré tradeando para amarrar. La plata la estoy mirando para plazos más cercanos, marzo para delante, con opciones sobre futuros, la veo lateral y con la esperanza de que no rompa los mínimos de alrededor de 14 de principios de año, si se da un resbalón y sube la volatilidad, mejor. Saludos
Orion 19/12/16 11:17
Ha recomendado Esta estrategia es muy buena para sacar rendimientos mes a mes con la CASI de Nebe
Orion 16/12/16 16:53
Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad de los tipos de interés USA (GE)
Te seguiré con atención. De hecho hace tiempo que estoy en el G-0 y quería haber vendido a 25 pero se me escapó y me he comido la bajada. Haré lo mismo pero a otros niveles con el G-0. Veo que cada uno va un poco a su bola ¿Que te parece una escalera o como se quiera llamar? es decir vender volatilidad de forma independiente en cada tramo de la curva G-8 por un lado, G-0, y G-2. G-8 G-0 G-2 Ahora que ha aumentado la volatilidad de la Plata, ¿cómo ves vender puts strike 12 o 13 (o alguna otra estrategia)? Saludos
Orion 23/11/16 00:45
Ha comentado en el artículo Estrategia del apartamento en la playa: operaciones a efectuar durante el mes de diciembre
Yo diria que estos son para vigilar la otra estrategia del crudo, venta de volatilidad ahora que tienen precios parecidos y puede haber congestión: http://www.rankia.com/blog/llinares/3284445-venta-volatilidad-spread-brent-crudo-5 Brent-Crudo en Barchart