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Jsniper 14/10/16 20:52

Ha guardado Tape Reading. Preguntas y respuestas de Fpinero

He resumido en un sólo documento, las preguntas mas frecuentes que me realizan sobre mi sistema de negociación. Mi estilo de negociación se basa en los principios básicos que estableció Richard Wyckoff en su libro “Studies in tape reading” allá por 1908. Resumiéndolo mucho, Tape Reading se centra en la acción del precio y en el estado en el que éste llega al sitio donde está. (su volumen). Copio y pego preguntas que me realizan a mi email, o en los foros dónde participo. Espero que...

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Jsniper 03/08/15 18:18

Ha guardado Un santo grial en el trading: Inside Bar. Junio 2015 de Darío Corral

  Si me hablan hace unos años de "Inside Bar", se me pasaría por la cabeza una imagen como esta:     No es un mal sitio para otras actividades fuera del trading pero lo que yo quiero mostrar en este post es un patrón muy simple que puede ser de gran ayuda para conseguir rentabilidad operando en los mercados:     Mi primera aclaración es que no voy exponer un sistema "completo" de trading, porque si fuera tan fácil como comprar si el precio rompe al alza o vender s...

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Jsniper 27/07/15 13:17

Ha guardado Continuacion sistema para analizar empresas de Imarlo

En el último articulo que publiqué vimos como conseguimos filtrar las empresas que mejores posibilidades tenían de conseguir buenos retornos y como averiguar un precio intrínseco no muy sólido, pero era un punto de partida para ver si la empresa esta dentro de un rango normal de valoración correcta, o por el contrario esta muy cara o muy barata. Todo el mundo sabe que una empresa vale lo que valen sus flujos futuros a precios de hoy. Este modelo de valoración (el descuento de flujos) e...

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Jsniper 22/05/15 13:28

Ha guardado ¿Rebote de corto plazo? Cómo equilibrar un spread de Oscar Cagigas

Buenos días! El mercado tiene una pinta muy mala. Hay divergencias bajistas, una cuña alcista muy clara en el SP500 (con implicaciones bajistas), y también tenemos los bonos cayendo desde una línea de tendencia interna que ha resultado anticipar el giro del mercado. Pero a pesar de todo lo que acabo de comentar la verdad es que aún no se ha roto nada. Es cierto que el mercado ha caído unos días, pero sigue por encima del soporte. Y debajo vemos que los nuevos mínimos se contienen por d...

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Jsniper 09/02/15 15:17

Ha guardado Resumen del Webinar "Mercados Aleatorios: Aplicación del análisis cuantitativo a los mercados" de

David Snchz

Ayer, día 21 de Enero de 2015, pudimos asistir al webinar Mercados Aleatorios: Aplicación del análisis cuantitativo a los mercados, impartido por Manuel Fajardo. Manuel es CEO de Ocean Quant Management y trader especializado en el mercado de divisas y de materias primas, mercados en los cuáles aplica técnicas cuantitativas para operar. ¿Son los mercados aleatorios? En el webinar de ayer lo primero que hizo Manuel fue mostrar el siguiente gráfico y preguntar a qué activo correspondí...

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Jsniper 09/02/15 15:11

Ha guardado ¿El hombre más afortunado del mundo?. Enero 2015. de Darío Corral

  Hace no muchos meses empecé a hablar sobre arbitraje estadístico. Para los que no conozcáis mucho sobre el tema, el siguiente enlace os lleva directo al mejor post que he visto publicado en español por un compañero de Rankia:  Stat-Arb por Gfierro, Expuse como no estaba muy convencido de la gestión del riesgo ya que es complicado usar stop loss, en su lugar se utiliza otra/s posición/es en otro/s subyacente/s que permite "en circunstancias normales" reducir la volatilidad de la p...

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Jsniper 16/01/15 13:56

Ha guardado Machine Learning aplicado al trading de Juan M. Almodóvar

  Con el auge de los gigantes de la tecnología de la información (Google, Facebook, Apple, etc) la ciencia de la Inteligencia Artificial ha empezado a renacer. Con nombres tan futurísticos como Machine Learning, Metaheuristics o Data Mining se engloba toda una serie de algoritmos y tecnologías orientadas a procesar la hiperabundante información y transformarla en conocimiento explotable.   La cuestión central que estudia el Machine Learning es la siguiente: ¿cómo podemos diseñar si...

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Jsniper 15/01/15 23:40

Ha guardado Diseñar un sistema escalonado de Oscar Cuevas

Hablamos de sistemas escalonados cuando queremos referirnos a sistemas en los que se mantienen varias posiciones abiertas a la vez, como por ejemplo ocurre cuando se pretende piramidar a favor: una estrategia que use esta técnica va a ir añadiendo contratos, acciones, etc… conforme el precio va avanzando a favor de la tendencia esperada. Esta forma de trabajar tiene sus adeptos pero también sus detractores, en incluso quienes utilizan un tipo de estrategia inversa denominada promediar. En ...

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Jsniper 12/01/15 14:14

Ha guardado Webinar "Funciones Objetivo y Funciones de Selección en la Optimización" de Ea billionaire

En la tarde de ayer, Pablo Ortiz, investigador y desarrollador en el Trading Automático, realizó el webinar "Funciones Objetivo y Funciones de Selección en la Optimización" nos explicó las diferencias entre las funciones objetivo y las funciones de selección en la optimización además de enseñarnos cómo de desarrollan y funcionan.  Optimización: funciones objetivo y funciones selección En los sistemas automáticos de trading, la optimización es el proceso de búsqueda de la mejor solu...

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Jsniper 12/01/15 14:02

Ha guardado Una estrategia buena e históricamente rentable de Joanmarcel

Como viene siendo costumbre en este blog, pongo a disposición de los usuarios de Rankia otro sistema automatizado para permitir ganar un dinerillo extra en algunas estrategias que están dando buenos resultados. Para obtener este sistema de manera gratuita lo podéis solicitar desde el siguiente enlace: página de solicitud. Gracias a las nuevas funcionalidades de NT7 es posible diseñar y ejecutar estrategias sobre más de un activo, si bien esto ya era posible para NT6.5 ahora ya podemos ...

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Jsniper 10/01/15 00:53

Ha guardado Techo redondeado: Hasta perder los 1960 hay posibilidades alcistas de Oscar Cagigas

Buenos días! Tenemos un techo redondeado que está dando lugar a caídas. Con la excusa de Grecia ayer vimos una caída del 1.1% en el futuro mini del SP500, aunque durante la sesión llegó a ser mayor. Los nuevos mínimos (debajo) empiezan a quedarse por encima de 40 aunque esto es normal cuando el mercado corrige. Hay que esperar a ver cuántos días se mantienen por encima. Si fueran 5 o más el indicador se pondrá rojo indicando peligro. Hasta la pérdida de mínimos esto no es grave, incluso po...

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Jsniper 30/12/14 13:51

Ha guardado Cómo optimizar un sistema mediante minería de datos de Juan M. Almodóvar

  Para todo sistema de trading hay que elegir el conjunto de parámetros con el que ponerlo a operar. Seleccionar los parámetros adecuados de un sistema es complicado pues la elección puede dar lugar a sistemas con rendimientos totalmente diferentes y por supuesto estropear un sistema ganador.     Aunque los sistemas han de reoptimizarse periódicamente para ajustarlos a la dinámica cambiante del mercado, el verdadero valor de la optimización de un sistema re...

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Jsniper 30/12/14 13:40

Ha guardado Cómo optimizar un sistema mediante minería de datos. Parte 2 de Juan M. Almodóvar

En un artículo anterior explicaba cómo realizar una buena optimización para conseguir parámetros robustos en nuestros sistemas combinando dos técnicas de Inteligencia Artificial: el algoritmo genético y el clasificador k-means. En esta segunda parte del artículo os traigo cuatro meses de resultados forward de una operativa utilizando este método de optimización. Los resultados son sorprendentes.   Detalles de la prueba En primer lugar los detalles de cómo realicé la pr...

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Jsniper 30/12/14 13:36

Ha guardado 2014 un año de Machine Intelligence de Juan M. Almodóvar

El 2014 ha sido un año especial para el desarrollo en profundidad de mis métodos de trading algorítmico. Si bien llevo mucho tiempo diseñando pieza a pieza toda la metodología, ha sido en este año que cada uno de los componentes y métodos ha alcanzado la suficiente madurez y ha sido testeado positivamente, como para articularlos todos en algo mayor, más completo y potente. Sistemas clásicos vs Machine Intelligence Los sistemas de trading automáticos clásicos son la transformac...

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Jsniper 30/12/14 13:31

Ha guardado Diversificación práctica con Sistemas de Trading de Mario Somada

En el anterior post expusimos la importancia de las comisiones y de los deslizamientos. Como ideas principales recordaremos: En cuanto a las comisiones, hay que minimizar su coste sin deteriorar la calidad del broker. Los deslizamientos hay que tenerlos muy bien definidos a priori para no basar nuestras decisiones de inversión en cálculos poco realistas. En este articulo vamos a seguir por el lado practico, en él vamos a exponer de for...

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Jsniper 30/12/14 13:24

Ha guardado Carteras 2015: Dimensionamiento, Solución conjunta, Conclusiones, Sistema Dow (parte III) de Oscar Cagigas

Dimensionamiento Para dimensionar la cartera el método va a ser el mismo que se explicó en el documento de sistemas 913 con las siguientes modificaciones:  Entran los sistemas EXTREME y LETRAS; y sale REBEL  Dado que el drawdown es solo una anomalía estadística (depende de esa simulación en particular) se hará el dimensionamiento solamente por volatilidad No conviene olvidar que el propósito del cálculo de dimensionamiento es encontrar el número óptimo de contratos ...

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Jsniper 30/12/14 13:24

Ha guardado Carteras 2015: Sistema Extreme, Sistema Letras, Correlación entre sistemas (parteII) de Oscar Cagigas

Sistema Extreme Se trata de un sistema de propósito general que opera solo cuando el precio se ha ido a los extremos. Por eso se llama EXTREME. Este sistema tiene unas estadísticas muy buenas y su lógica contratendencia nos va a ayudar a combinarlo con PRIMATE, para descorrelacionar los mercados de materias primas. Sus estadísticas son las que vemos a continuación, muy similares a las que genera PRIMATE pero con la diferencia de que la lógica es muy distinta y por eso aquí las oper...

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Jsniper 23/12/14 13:46

Ha guardado Sistema de Trading Corto Plazo Acciones IBEX 35 - sistemas de trading de

Nonogrub

Hola a todos, después de algún tiempo aprendiendo e invirtiendo en la bolsa he decidido intentar pasar mi simple pero para mí efectivo sistema de trading de papel a un sistema informático. Durante todo este tiempo he leído todo tipo de libros que se recomendaban por estos foros, autores españoles como Cagigas o Jose Luis Cava o extranjeros como Elder o Murphy e incluso cientos de foreros que saben latín y de los he ido aprendiendo muchísimo a lo largo de estos meses. Mi sistema es muy prim...

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Jsniper 13/12/14 18:56

Ha guardado Esperanza Matematica en el Trading de Clicksistemas

La esperanza matemático afecta en gran medida a las operaciones de trading, siendo uno de los puntos más relevantes que hay que tener en  toda operativa, ya sea de forma manual y/o con la utilización de sistemas de trading automáticos. Toda operativa requiere un capital, dicho capital es nuestro instrumento para operar que nos permite realizar la estrategia, la cuantía se basa a los parámetros de periodos de Draw Down multiplicados por el ratio de riesgo que se desea asumir, más las ga...

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Jsniper 13/12/14 18:56

Ha guardado Para ser consistentes en el tiempo hay que tener sistemas con pocos parámetros y sencillos: Entrevista Raúl Gallardo de Amparo Sisternes

  Hemos entrevistado a Raúl Gallardo, seguidor de Rankia desde hace mucho tiempo. Actualmente Raúl es co founder del proyecto TradingSystemClub tras haber trabajado durante varios año en la evaluación y optimización de sistemas. Raúl es ingeniero informático, experto en desarrollo de Sistemas de Trading aplicados a Forex y Mercado Americano; y de ello va a hablarnos a continuación:   1. ¿En qué momento y cómo te empezaste a interesar en el trading? ¿Está tu profesión r...

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Jsniper 13/12/14 18:55

Ha guardado Optimización de sistemas de trading mediante Machine Learning: Resumen del webinar de

Oscar Merino

La tarde del lunes 24 de noviembre asistimos al webinar impartido por Juan Manuel Almodóvar titulado "Optimización de sistemas de trading mediante Machine Learning". Juan Manuel Almodóvar es director de investigación y desarrollo en Sistemas Inversores, consultora especializada en trading algorítmico, desde donde ha colaborado con los departamentos de sistemas de varios fondos de inversión y diseñado software para trading como Alphadvisor. Durante la realización del seminario vimos com...

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Jsniper 29/09/14 00:49

Ha guardado Evitando la sobre-optimización de Mario Somada

En los anteriores artículos, hemos comentado la importancia de tener bien definidos los deslizamientos antes de poner en práctica cualquier sistema, y minimizar las comisiones pagadas al broker. Por ultimo abordamos la importancia de la diversificación de estrategias. Vimos la gran mejoría que esta diversificación ofrecía sobre la estabilidad de los resultados y la reducción del draw. Ahora vamos a comentar la importancia de la elección de los parámetros a usar. Haciendo especial h...

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Jsniper 29/09/14 00:22

Ha guardado Sistema Andrómeda y Pegasus de Amparo Sisternes

Los sistemas Andrómeda y Pegasus son, respectivamente, dos sistemas de intermediación de tendencias a largo plazo y a medio plazo. Realmente, estos dos sistemas de ruptura son muy simples y cuentan con unas pocas reglas basadas en los conceptos probados en el tiempo. La media que se utiliza en el sistema de Andrómeda tiene una duración de unos 60 a 65 días, mientras que en el sistema Pegasus esta media es de 30 a 35 días; esto se debe a su naturaleza de más corto plazo. Los sistemas, t...

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Jsniper 29/09/14 00:17

Ha guardado 7 estrategias de Money Management de Jose V. Gascó

Las estrategias de money management ayudan a mejorar el rendimiento de tus inversiones. En este artículo analizaremos las estrategias de gestión del dinero más conocidas  También haremos una comparativa entre dos de las más utilizadas Fixed-Fraction y Fixed-Ratio para determinar cuál es la más eficiente. “La mayoría de los Sistemas te dicen cuando comprar y cuando vender, pero no todo es Blanco o Negro. Se necesita una fórmula o algoritmo que te permita ajustar la cantidad de contra...

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Jsniper 29/09/14 00:17

Ha guardado Fixed-ratio vs. Fixed-fraction de Alexey de la Loma

Ahora que conocemos el significado de la gestión monetaria y como nos puede ayudar en nuestro plan de trading, y tras repasar en el artículo anterior las principales estrategias modernas de money management, en el presente artículo vamos a estudiar en detalle las dos estrategias más importantes, nos referimos al Fixed-Ratio (Ryan Jones) y al Fixed-Fraction (Ralph Vince) El objeto de este análisis será el de comparar ambos modelos para ver cuál es más eficiente y qué podemos esperar de cada un...

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