Brotesverdes

Brotesverdes 21/06/17 18:18

Ha guardado Después del riesgo está la rentabilidad de Swing trader

Hace un par de semanas te describía mi manera particular de ver el trading con opciones, que no es otra que focalizarme únicamente en el riesgo. Pero que me focalice en el riesgo no quiere decir que no busque rentabilidades. Las estrategias que planteo tienen un potencial de rentabilidad muy alto, y si gestiono el riesgo, lo que me queda es únicamente la rentabilidad. Si el  riesgo lo dejo en cero, la rentabilidad sería cero. Se trata de ajustar el riesgo para que nos quede una rentabilidad q...

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Brotesverdes 09/05/17 19:48

Ha guardado La calendar spread desde otro punto de vista (1 de 2) de Swing trader

Los Time Spreads o Calendars se construyen comprando una opción de vencimiento lejano y vendiendo una opción de vencimiento próximo, y ambas opciones son de tipo calls o de tipo puts. Podemos tener flexibilidad con los diferentes vencimientos para tener una estrategia más tranquila o más nerviosa. También podemos buscar diferentes configuraciones eligiendo unos u otros strikes de la cadena de opciones. Las más habituales son las OTM (Out The Money) y las ATM (At The Money). Por el contrario l...

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Brotesverdes 02/05/17 19:09

Ha guardado El Bróker TradeStation se pone las pilas!! de Sharkopciones

Para los residentes en España que operan opciones, el año 2011 marcó un punto de inflexión, cuando Thinkorswim decidió no admitir más clientes de ciertos países, entre ellos España. En aquel entonces, en SharkOpciones, la plataforma de TOS era nuestra principal herramienta y tuvimos que buscar alternativas para los nuevos alumnos que no quisieran usar la demo de TOS. Recuerdo en aquél entonces que contacté con TradeStation para probar su plataforma de opciones, y la verdad es que la pru...

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Brotesverdes 02/05/17 19:06

Ha guardado La consistencia en el trading con opciones. de Swing trader

La máxima aspiración que puede tener alguien que hace trading es buscar la consistencia. La consistencia es algo más que saber operar bien, o saber aplicar un plan de trading. Acercarse a conseguir rendimientos más o menos constantes es el nivel top al que puedes llegar operando. Cada instrumento con el que operas tiene sus propias características, y nunca será lo mismo operar un sistema para acciones, que uno que opera divisas o uno que opera opciones. En un sistema que opera opciones, o ...

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Brotesverdes 02/05/17 18:51

Ha guardado Riesgo y rentabilidad (2 de 2) de Swing trader

En la entrada anterior vimos como variaba la probabilidad de tener una sesión con una rentabilidad negativa y positiva en función de si el precio se encontraba el día anterior por encima o por debajo de la media móvil (la de 50 y la de 200 sesiones). También indicaba que había dos sesgos o errores que podrían mejorar los resultados. El primero de ellos es que en la tabla que exponíamos, cuando indicábamos (+)1% nos referíamos a subidas por encima de 1%, y ahí entraban las de 2%, 3%,….; y c...

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Brotesverdes 02/05/17 18:39

Ha guardado Las Mejores Estrategias de Inversión y Trading con Opciones de Sharkopciones

Ayer impartí un webinar en Rankia donde vimos las estrategias de opciones más idóneas según el entorno de mercado y perfil de operador. En este post haré un resumen de dichas estrategias. Por un lado vimos estrategias con un enfoque especulativo (trading) y por otro lado vimos la estrategia más idónea que considero para un perfil más conservador (inversión). Dentro de la parte de trading, diferenciamos los dos tipos de perfiles de trader de opciones que podemos encontrar: Trader Dire...

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Brotesverdes 02/05/17 18:18

Ha guardado Riesgo y rentabilidad (1 de 2) de Swing trader

Ya hace un tiempo que analizamos como influían los días muy alcistas en la inversión a largo plazo. Perderse estos días es perder gran parte de la rentabilidad de la bolsa en el largo plazo. Este tipo de análisis sobre días alcistas son menos habituales, por el contrario, los días muy bajistas siempre se han estudiado mucho más. El miedo a perder hace que se dediquen más esfuerzos a evitar este tipo de sesiones en las que tu cuenta puede perder parte de su capital. Hay dos indicadores muy ...

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Brotesverdes 02/05/17 18:10

Ha guardado La importancia de controlar el riesgo de Swing trader

Uno de los aspectos más interesantes en una operativa con opciones es hacer una estimación de los meses que puedes operar cómodamente y los meses en los que, al contrario, vas a tener problemas e incluso pérdidas. No hay mejor estadística que la operativa real y ya he realizado un número bastante grande de operaciones como para no tener que hacer estimaciones. Los testeos son una cosa y la oeprativa real es otra. Cuando comenzé a operar las Iron Condor con un plan de trading que llamé "...

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Brotesverdes 02/05/17 17:42

Ha guardado ¿Cuánto Dolor eres capaz de Soportar en el Trading? de Sharkopciones

En el mundo del deporte, generalmente los mejores atletas son aquellos que pueden soportar más dolor. Aquellos que mejor toleran el dolor al esfuerzo físico. Mediante entrenamiento constante, saliendo de la zona de confort y sufriendo, los atletas son capaces de subir la línea de tolerancia al dolor, tal y como muestra el estudio realizado por la Universidad de Tel Aviv, donde comprobaron que un grupo de triatletas eran capaces de soportar más dolor que un grupo de personas que, aún siendo...

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Brotesverdes 02/05/17 17:34

Ha guardado Venta de Opciones Desnudas vs. Iron Condors Direccionales de Sharkopciones

Con este post doy por finalizada la serie de estrategias de venta de opciones sobre el spx en el blog. Me gustaría hacer un repaso de los resultados, compararlos con la operativa TIC de Iron Condors Direccionales y, por último extraer algunas conclusiones. Para el ejercicio de "Venta de Opciones SPX", hemos tenido en algún momento dos expiraciones abiertas. Teniendo en cuenta que el margen utilizado por operación era de unos $35.000, fijaremos el capital de trabajo en $70.000 Para la...

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Brotesverdes 02/05/17 17:21

Ha guardado Unas estrategias para el verano de Swing trader

Cuando llegamos a finales de junio, una de las decisiones que tengo que tomar es cómo voy a operar durante el verano. El verano son fechas especiales para la operativa con opciones, ya que por el simple hecho de cogerse unos pocos días para desconectar, te puede ocasionar no operar durante un par de meses. Alguna vez nos han preguntado si durante el verano operamos menos debido a que baja la liquidez de la cadena de opciones. En el mercado americano no es significativa la bajada de liquidez y...

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Brotesverdes 02/05/17 17:08

Ha guardado Tres maneras de afrontar la inversión de Swing trader

Por un lado tenemos a los inversores y traders que apuestan sin ningún conocimiento, siguen recomendaciones de analistas o meten dinero que no se pueden permitir en operaciones que no entienden. Curioso que alguien que es capaz de recorrerse todas las fruterías de una ciudad para encontrar el kilo de naranjas más barato y ahorrarse unos céntimos, es capaz de apostar todo su dinero en una determinada acción que no conoce. Un mundo de locos!!! .Además normalmente en esta ocasión no le importa c...

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Brotesverdes 01/05/17 17:54

Ha guardado Ajustar en Trading con Opciones: ¿Arte o Ciencia? de Sharkopciones

Una pregunta que nos podríamos hacer es, ¿podemos mecanizar el proceso de ajustes en nuestro trading? Si pudiéramos mecanizar o sistematizar los ajustes en nuestra operativa, estaríamos hablando de que los Ajustes son más Ciencia que Arte.   Sin embargo, otra pregunta que nos podríamos hacer es, ¿son todos los ajustes válidos para mi perfil? Si entendemos que cada operador es diferente, los ajustes en nuestra operativa podrían perfectamente ser diferentes al de otro operador que u...

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Brotesverdes 01/05/17 16:47

Ha guardado La importancia de la Volatilidad en las Calendars de Swing trader

Como ya hemos mencionado en este blog, la operativa con spreads de opciones, como en otros instrumentos,  tiene una frontera que hay que superar  para llegar a operar con éxito. Una de los elementos  distintivos de las opciones es la volatilidad. La volatilidad implícita tiene un efecto directo en la valoración de las primas y por tanto en la cuenta de beneficios y pérdidas. Hoy me gustaría contestar aquí en el blog a  una de esas preguntas. Es una de esas preguntas que apuntan directa...

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Brotesverdes 01/05/17 12:52

Ha guardado Sistemas con el 100% de aciertos o con el 0% de fallos de Swing trader

Antes de comenzar cualquier experimento de trading necesito fijarme unos objetivos realistas que luego me permitan evaluar, sin lugar a dudas, si el resultado obtenido es lo esperado, mejor de lo esperado o por el contrario, no cumple las expectativas. Estos experimentos te pueden ayudar, por ejemplo,  a elegir los mejores activos sobre los que operar un determinado sistema. Seguro que muchos traders operan sistemas sin haber realizado el más mínimo análisis. Ésta es una buena manera d...

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Brotesverdes 01/05/17 12:43

Ha guardado Quiero Aprender a Operar con Opciones de Sharkopciones

Hola Sergio, me gustaría aprender a operar con opciones pero no sé nada de ellas. ¿Puedo hacer el Programa Spread Trader?   Esta es una pregunta típica que suelen hacerme los alumnos, antes de ser alumnos. La respuesta es SÍ. Sí es posible. El 80% de los alumnos que entran a la escuela son compañeros con amplia experiencia en los mercados, operando otros productos como futuros, acciones o cfd's. Algunos buscan en las opciones algo que con esos productos no ...

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Brotesverdes 01/05/17 12:33

Ha guardado No opero earnings, ¿para qué seguirlos? de

Echeneis

La reflexión que da título al post de hoy seguro que habrá sido hecha por muchos de vosotros. Al final de cada trimestre las empresas se muestran a la comunidad de analistas e inversores, de la información presentada y perspectivas futuras, estos evalúan como es la salud de las mismas. La incertidumbre ante lo que presentarán genera oportunidades de trading con las opciones como ya hemos comentado en este blog aquí, aquí y aquí. Obviamente se pueden operar con otros instrumentos, pero este...

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Brotesverdes 01/05/17 12:29

Ha guardado Buscar Rentabilidad o limitar el Riesgo, ¿Qué eliges? de Swing trader

Cuando comienzas a operar, lo habitual  al abrir una estrategia, y aprovechando que no sabes casi nada de opciones ni de planes de trading,  es cegarnos por el beneficio. “En esta operación puedo obtener un 20%”. Nos fijamos en la rentabilidad y nuestro único objetivo es buscar esa rentabilidad sea como sea. No hacemos ningún caso de que subyacentes debemos operar y cuáles no, no respetamos los tamaños de posición idóneos para la estrategia y para nuestros conocimientos.Estamos en la fase ...

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Brotesverdes 01/05/17 12:20

Ha guardado Una estrategia indestructible (y II) de Swing trader

Hoy va de imposibles o de posibles que no nos gustan. La semana pasada tratábamos de que no existen estrategias indestructibles en el trading y de que todas las estrategias que hoy operamos deberemos ir modificándolas para ir adecuándolas a las nuevas características de los subyacentes que operamos. El trading se mueve en equilibrio inestable y por ello, cualquier cambio que realicemos deberá realizarse muy lentamente y sin brusquedades. Hablar de que una estrategia es indestructib...

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Brotesverdes 01/05/17 12:08

Ha guardado Una estrategia indestructible de Swing trader

Lo primero que he hecho es buscar sinónimos de indestructible y que se puedan aplicar a una estrategia de trading. He encontrado algunos como invulnerable, inmune o persistente. También encontré otros que se alejaban un poco del significado original, como fuerte por ejemplo. Puedes ser fuerte, pero no indestructible. Aunque pueda parecer increíble, alguna vez he visto calificar a una estrategia de trading como indestructible o que si la estrategia no la sacabas en positivo es que algo ...

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Brotesverdes 01/05/17 12:00

Ha guardado Acertar o no acertar el movimiento del precio. de Swing trader

Casi nada, a quien no le gustaría tener la posibilidad de acertar el movimiento del precio a corto plazo. Entras en una acción y como sabes que va a subir, ganancia segura.  La dificultad en cualquier pronóstico en bolsa se encuentra a corto plazo porque a largo plazo es mucho más fácil. A largo plazo casi todo sube. En este artículo te muestro una forma de ver el trading más allá de indicadores y de las opiniones de unos y de otros. En una operativa tan direccional, el beneficio ...

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Brotesverdes 01/05/17 11:46

Ha guardado ¿Cuándo cambió de operativa paper trading a operativa en cuenta real? de Swing trader

En cualquier actividad, no precisamente trading, existen dos extremos en el nivel de formación necesario, y depende de los objetivos que te quieras marcar. Por una lado, para llegar a tener un nivel de destreza cercano a la excelencia, se necesitan unas 10.000 horas de práctica (La regla de las 10.000H de K. Anders Ericsson). Lo cierto es que si te quieres ganar la vida en una actividad que tenga una gran competencia como un deporte o que tengas que ejercitar una habilidad como la música, ...

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Brotesverdes 01/05/17 11:38

Ha guardado Localizando la siguiente ola…bajista. de Swing trader

Existe la leyenda de las olas gigantes solitarias. Estas olas se forman por una suerte de aleatoriedad, y son capaces de causar grandes destrozos cuando llegan a la costa, a las plataformas petrolíferas o se cruzan en la ruta de cualquier barco. Yo siempre había pensado que formaban más parte de la leyenda que de la realidad, pero no, hay estudios dedicados a desentrañar las causas de su formación, y más  importante todavía, para poder alertar y minimizar sus daños. Igual que existen e...

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Brotesverdes 01/05/17 11:33

Ha guardado Gracias al Agosto de 2011 conocí SharkOpciones de

Echeneis

En 2.011 sufrí su huracán de agosto, donde se llegó a caer durante más de 10 días consecutivos. En aquel tiempo operaba Cfds sobre acciones españolas, recuerdo que tenía posiciones en Santander y como buen corderito compré varios lotes para promediar a la baja. Como mi capital no es infinito una lección que extraje fue la de descartar las estrategias martingala. Otra fue que necesitaba ampliar mis conocimientos sobre coberturas para protegerme ante peculiares eventos. Mi idea era simplista...

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Brotesverdes 01/05/17 11:27

Ha guardado Aumento de volatilidad en el instrumento más volátil que existe. de Swing trader

Grecia, luego China, amenaza de deflación, se retrasa la subida de tipos en USA, tal vez una nueva QE. En tan solo 5 sesiones hemos corregido más de 200 puntos en el SP500. El lunes pasado llegamos a un ATR (rango de movimiento) superior al 5%, pero todavía alejado de la corrección de agosto de 2011, en la que llegamos a rangos de movimiento del 7%, y muy alejado de la mayor caída en un día del SP500. En el año 1987 se registró la mayor caída en un día de la bolsa americana con un 22%. ...

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