Participaciones del usuario Liber (9)

Participaciones del usuario Liber

Liber 10/08/10 17:29

Ha comentado en el artículo Cierre Calendar en SPY y Ajuste en WMT

Hola Con respecto al video del calendario en SPY, queria preguntarle algunas cosas. En primer lugar esta posicion es un calendario especulativo????, ya que al abrir la posicion no es un calendario ATM (en el dinero), por lo tanto no es delta neutral. No ví/oí comentarios acerca de la volatilidad implicita, muy necesario para poder abrir este tipo de posiciones altamente dinámicas. Para abir calendarios especulativos hay que tener bastante fe o bastante margen que nos ayude en los ajustes y para uno que recien comienza, este tipo de escenarios son mas que temerarias. Saludos

Liber 01/08/10 18:35

Ha comentado en el artículo Agenda de la Semana (02-06 Agosto)

Hola, Muy interesante analisis semanal del mercado, tengo una pregunta de la pagina 4: "Mientras tanto, un movimiento lateral-ligeramente alcista es lo más probable. Operaciones con deltas de 0.10 a 0.50 serían recomendables, tales como Calendars o Covered Calls." Que significa exactamente "deltas de 0.10 a 0.50"? Gracias por la atención.

Liber 29/03/10 01:03

Ha comentado en el artículo Análisis de Mercado (29/03 - 02/04)

Hola muy interesante analisis semanal, siempre lo sigo, quisiera hacerle una pregunta con respecto al sentimiento del VIX, Usted dice: "aunque el VIX pueda parecer bajo, no debemos olvidar comparar la volatilidad implícita con la histórica (esto lo comentamos en el chat del viernes, y a partir de ahora creo que será bueno que lo ponga). Actualmente, estamos en un 62% por encima de los niveles históricos, lo que nos estaría informando de una volatilidad alta y, por tanto, buen momento de Credit trades (vega negativo)." Si bien es cierto que la Volatilidad Implicita del VIX esta en sus niveles altos y cuando esto sucede, es optimo abrir posiciones vega negativos, pero esto solo sucede en el VIX, pues si vemos los indices NDX, RUT, SPX, DJX (indices USA), estos indices tienen sus volatilidades implicitas en sus niveles bajos historicos y es contraproducente abrir posiciones vega negativas, ya que un aumento brusco en la volatilidad implicita, sería fatal para cualquier posicion de este tipo. Mi otra pregunta es con respecto a la volatilidad historica, porke siempre debemos compararlo con la volatilidad implicita?, que conclusiones se pueden sacar de esto? Gracias pòr la atencion.