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Sobre Joanmarcel

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Joanmarcel 07/02/11 17:08
Ha comentado en el artículo Tu primer Sistema con Ninja Trader 7
Pues así no se me ocurre nada, has mirado en la pestaña Log del Ninja a ver si te está dando algún error cuando ejecutas el backtest? otro método bueno para ver si está haciendo lo que debe el código es añadir líneas del tipo: Print ("variable x:" + x); para que con la herramienta Output window puedas ver los valores que toman las diversas variables en tiempo de ejecución del backtest y así poder ver por dónde entra y que valores obtiene. Saludos
Joanmarcel 07/02/11 16:28
Ha comentado en el artículo Tu primer Sistema con Ninja Trader 7
Kostalazo, has mirado las estadísticas del backtest? a ver si es que sólo te ha ejecutado una entrada pues tienes limitado el número máximo de posiciones abiertas (entries per direction=1), lo pruebas con el strategy analizer? saludos
Joanmarcel 05/02/11 10:50
Ha comentado en el artículo Tu primer Sistema con Ninja Trader 7
Hola Kostalazo, En el condition builder dentro de las funciones tipo Price Data esgoge Close en el panel izquierdo, y en el panel derecho selecciona bajo indicators la función MAX, el parámetro Input series debe ser High y el parámetro Period de esta función es tu X, si quieres puedes parametrizarlo, entonces deberás asignarle la variable que hayas creado para tu sistema. el código debería ser el siguiente: Close[0] > MAX(High, x)[0] espero haberte ayudado. Saludos
Joanmarcel 19/12/10 13:43
Ha comentado en el artículo La ONG que da de comer a los parados explicada para principiantes
Esta estrategia se basa en la venta de volatilidad. Una posible alternativa para reducir el riesgo es que los ingresos producidos por la venta de volatilidad nos cubran las posibles pérdidas de los lotes comprados según vaya bajando la cotización del spread limitando el número de lotes consecutivos o posiciones abiertas en el spread. Me voy a intentar explicar con un ejemplo: Imaginaros que compramos a 151 y a 141, entonces tendremos 2 lotes comprados o 2 posiciones abiertas y si posteriormente el spread llega a 179 habremos vendido, estaremos sin ningún lote o posición abierta y habremos logrado unas plusvalías, estas plusvalías las podríamos "invertir" en aumentar el riesgo total de lotes consecutivos comprados. Por tanto y en resumen una manera de limitar el riesgo sería limitar el número de lotes abiertos consecutivos sin obtener ningún rendimiento por la venta de volatilidad, inicialmente a 6 lotes y según se desarrolle la operativa si crecen los ingresos ir aumentando el número de lotes puesto que estarán compensados por las ganancias obtenidas de la recurrente venta de volatilidad. Por supuesto, habría que encontrar una fórmula que nos indicara el incremento de exposición al riesgo por cada venta de volatilidad realizada con éxito. Actualmente estoy elaborando un sistema automático que implementa la estrategia de la ONG y que voy a compartir en Rankia, nos va a permitir entre otras cosas ver cómo se hubiera comportado dicha estrategia y potenciales variaciones de ésta históricamente. Saludos
Joanmarcel 09/12/10 12:31
Ha respondido al tema Programa "Amigo" Selfbank = 60 euros
Hola a todos, tengo tres invitaciones, por favor si a alguien le interesa ponerse en contacto conmigo a la siguiente dirección de correo electrónico: joanmarcel(arroba)gmail.com
Joanmarcel 03/09/10 14:05
Ha comentado en el artículo Instalación de Sistemas en Ninja Trader
Hola de nuevo, prueba esto al inicio (Initialize) y no cada vez que se cierre una barra: SetStopLoss(CalculationMode.Price, Position.AvgPrice+10 * TickSize) No lo he probado, pero podría funcionar, normalmente elstop loss y el profit se definen al inicio, pero también se pueden ir modificando según la operativa, eso sí tienes que tener claro la máxima de este tipo de herramientas de programación: "Cuando analizamos una barra en estas herramientas, las cotizaciones contenidas en esa barra ya son historia, ya son pasado, es decir en ese momento no podremos lanzar una orden al mercado, solo podemos lanzar una orden en la próxima barra, o sea, cualquier orden introducida desde una barra solo se ejecutará en la próxima y no se mantendrá a menos que indiquemos lo contrario, por lo tanto habrá que lanzar la orden a cada cierre de barra hasta que se cumpla la condición" Para mantener una orden en mercado, hay que poner el segundo parámetro (creo que es el segundo) a false (en una orden de compra/venta) indicando que la orden debe mantenerse hasta ser cancelada manualmente o que se cumpla la condición, para esto hay que tener mayores conocimientos de lo que permite hacer la herramienta. Pero insisto, si quieres lanzar una orden en un determinado momento del tiempo, no es necesario esto, quizás si me mandas el trozo de código donde evalúas el tiempo y lanzas la orden te puedo ayudar mejor, mándamelo a automatizar.sistemas.inversion de gmail com
Joanmarcel 03/09/10 03:57
Ha guardado Mis pequeños tesoros (IV): El Quinto Elemento de Ferrán Castillo
Joanmarcel 03/09/10 02:53
Ha comentado en el artículo Instalación de Sistemas en Ninja Trader
Hola Salvador, en el primer caso te sucede lo correcto,una vez cumplida la condición establece el stop loss para la siguiente barra, yo cambiaría la condición por >= en lugar del estrictamente igual (==) en el segundo caso, te tendrías que leer algunos de los artículos del blog pues se explica el problema que tienen estas herramientas pues se ejecuta el código solo cuando se cierran las barras, por eso si quieres que se ejecute una orden a nivel de segundos deberás elegir la dimensión de segundos para tus pruebas y operativa, para mí no tiene mucho sentido ejecutar órdenes a tal nivel de granularidad (segundos) y te aconsejaría que lo definieras al nivel de minutos y eligieras una dimensión adecuada, por ejemplo (1M, 2M, 5M...) Saludos
Joanmarcel 07/06/10 19:42
Ha comentado en el artículo Nuevo Spread en el punto de mira
Muy bueno Greg, gracias por tu trabajo.
Joanmarcel 06/06/10 18:09
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
Sí la única manera de conectar con datos hostóricos de yahoo es con NT7. Has probado de modificar la configuración del instrumento al añadirlo al gráfico y ponerle más de 365 días en lugar de con el scroll, esta limitación que me dices no tengo constancia, si acaso debería ser limitación del proveedor de los datos (Yahoo) no de la herramienta. Un saludo
Joanmarcel 04/06/10 21:05
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
Hola, No tienes que hacer nada con la URL únicamente tienes que crear y configurar un nuevo instrumento dentor del instrument manager (IM) , configurando el nombre del valor ABG.MC en el apartado del proveedor de datos que en tu caso es yahoo y seleccionar el mercado meff. Al añadirlo como un nuevo instrumento ya lo podrás añadir a la lista de instrumentos activos desde el mismo IM,a partir de entonces ya puedes abrir un gráfico estando conectado a yahoo desde el NT y configurando el gráfico a la dimensión diaria y por ejemplo 120 días, seguidamente te presentará los datos. Espero que te sirva. Saludos
Joanmarcel 23/05/10 13:18
Ha comentado en el artículo Una estrategia buena e históricamente rentable
Ok, de todas maneras a todos aquellos que me habéis solicitado alguna vez un sistema o indicador de los que ofrezco aquí os enviaré los detalles de la formación, en principio la primera convocatoria tengo previsto que sea en Barcelona
Joanmarcel 23/05/10 12:58
Ha comentado en el artículo Una estrategia buena e históricamente rentable
Hola Rubén, sí lo ideal sería comprar una licencia para utilizar estrategias en una cuenta real, aunque hay algún truquillo para ahorrarse ese dinerillo, como comprenderás no lo puedo contar aquí. Estoy preparando una formación presencial en NT donde se explicarán los entresijos de esta herramienta. Saludos
Joanmarcel 12/05/10 23:32
Ha comentado en el artículo Nuevo Indicador LlinaresPlus
Hola Dielugi, este indicador replica el indicador Llinares para VisualChart y creo que ese no permitía los ratio spreads, quizás en una nueva versión lo incorpore aunque la herramienta que estoy desarrollando que comenté al final del artículo http://www.rankia.com/blog/sistemas-trading/462017-estrategia-buena-historicamente-rentable si que tendrá esta posibilidad. Un saludo
Joanmarcel 07/05/10 21:38
Ha comentado en el artículo Descarga de Ninja Trader 7
Hola greg qué bueno verte por aquí! Por ahora no soporta el mac, oficialmente los requerimientos son: Windows XP, Windows Vista or Windows Server 2003 Minimum screen resolution of 1024 x 768 Minimum P4 Processor or higher 1GB RAM or higher on XP and 2GB or higher on Vista Microsoft .NET Framework 2.0 (pre-installed on most PCs) extraoficialmente parece que hay simuladores del sistema operativo windows que ejecutándose en mac permiten utilizar el NT. más información en http://www.ninjatrader-support2.com/vb/showthread.php?t=6935 saludos
Joanmarcel 07/05/10 15:50
Ha escrito el artículo Descarga de Ninja Trader 7
Joanmarcel 05/05/10 22:18
Ha comentado en el artículo Nuevo Indicador LlinaresPlus
En esta versión solo se pueden incluir hasta 3 instrumentos.
Joanmarcel 05/05/10 18:33
Ha comentado en el artículo Nuevo Indicador LlinaresPlus
Hola Dielugi, no es ningún problema, eso te pasa porque está viendo el histórico, los datos Bid y Ask los tienes solo en tiempo real que es cuando interesa, pues es cuando harás la operación. Si te conectas a IB lo podrás ver en tiempo real. Saludos
Joanmarcel 04/05/10 20:28
Ha comentado en el artículo Ganando dinero al mercado
Muy bueno... por llamarle "Sistema Tonto", me he reído mucho cuando lo he leído. Hay que ver a veces las cosas más simples son las que mejor funcionan. Un saludo!!
Joanmarcel 03/05/10 22:52
Ha comentado en el artículo Una estrategia buena e históricamente rentable
Sí, ya te lo he enviado, normalmente realizo el envío un par de veces por semana para no estar continuamente enviando los sistemas e indicadores. Saludos!
Joanmarcel 03/05/10 13:03
Ha comentado en el artículo Nuevo Indicador LlinaresPlus
Sí, supongo que será porque tienes el contrato continuo de ambos instrumentos seleccionado, deberás ir a Tools>Instrument Manager, poner en Name "LE", darle a return, seleccionar el instrumento de la lista y editar sus detalles, mira que en Merge Policy tengas "Do not merge" y luego haz lo mismo para HE Saludos
Joanmarcel 03/05/10 12:07
Ha comentado en el artículo Una estrategia buena e históricamente rentable
Gracias Dielugi, respecto a los avisos por sms algunas compañías telefónicas ofrecen el desvío de email a sms, como dirección normalmente se pone el número de teléfono por ejemplo: 346000000@compañía.xx, también si puedes recibir el correo electrónico en tu móvil puedes recibir las alertas enviadas a tu propio email. La herramienta dispondría de un manual y de ejemplos de estrategias de venta de volatilidad con spreads que son las estrategias más comunes para este tipo de operativa. Saludos
Joanmarcel 02/05/10 19:56
Ha comentado en el artículo Presentación del Blog
Un saludo Rugobal, espero encantado tus opiniones, comentarios y propuestas
Joanmarcel 02/05/10 19:55
Ha comentado en el artículo Nuevo Indicador LlinaresPlus
Hola Rugobal, el last es el último precio en que se ha realizado una compra/venta, piensa que puede haber oferta y demanda pero no ponerse de acuerdo, con lo que no habría ninguna operación hasta que se pongan de acuerdo, por lo tanto como dices en ese momento el precio de compra y venta han sido el mismo porque alguien ha comprado y alguien ha vendido y eso se registra en el precio Last. Saludos
Joanmarcel 01/05/10 17:22
Ha comentado en el artículo Convertir pesetas en euros: encadenando operaciones
Creo que es suficiente, solo tienes que probarlo. Para usar un indicador no es necesario estar suscrito a ningún mercado, puesto también lo puedes utilizar en el histórico, pero para seguirlo en tiempo real creo que con el mercado que se indica en varios comentarios en el blog de Don Francisco tienes suficiente para este spread

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