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Iparra

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Iparra 29/06/10 20:14
Ha comentado en el artículo He vendido el lote de LE – HE que quedaba
Orion : La estrategia que comento tiene sentido hacerla con el contrato comprado en las inmediaciones de cero. Si yo tengo comprado un contrato a 6 y sube 1 ó 2 puntos, en vez de recoger beneficios, lo mantengo, con la esperanza de que suba 20 ó 25. Si el spread estuviese en 15 ó 20, no tiene sentido hacerla. Por eso te he comentado antes que estando el roll-over en 9, es mucho (en este momento está sobre los 8). En los últimos casi 10 años (9 años y 11 meses) ha estado 2 veces por debajo de 0 (en 2001 y 2003). Una vez 5 días, cierre mínimo -0,725 y otra vez 1 día, cierre en -0,45 En el gráfico que pones no se aprecia porque es mensual. Yo, la última compra la hice exactamente a 4,92 y la vendí a 6. Si en vez de subir, sigue bajando, hasta 0 ó hasta -1, -2, ¿hasta dónde aguanto? Estoy en las mismas que con el comprado a 6. Teniendo en cuenta, que es otro contrato y en este caso 1,08 puntos más. Un saludo
Iparra 29/06/10 15:40
Ha comentado en el artículo He vendido el lote de LE – HE que quedaba
Sí, el gráfico es ese. En Visual Chart se puede ver desde el 2000. La subida tal vez no se produzca, pero yo voy a apostar a tener uno comprado, por lo menos hasta vencimiento (ahora el roll-over está en 9, que es mucho). La cuestión es, qué pasa si sigue bajando, hasta donde aguantar o qué estrategia adoptar. Esto daría para abrir un hilo sobre teoría de los spreads. Aparte de esto yo sigo, más o menos, las compra-ventas que va indicando Francisco. Lo de las siglas, LC-LH son las que utiliza el ETChart y LE-HE son las que utiliza IB.
Iparra 29/06/10 14:24
Ha comentado en el artículo He vendido el lote de LE – HE que quedaba
Viendo el gráfico del spread de agosto LC-LH, se ve que lleva haciendo mínimos descendientes desde enero y es lógico pensar en comprar en la bajada esperando el correspondiente rebote. Pero si miramos el gráfico continuo del spread (gráfico que se construye con el próximo vencimiento, no el gráfico perpetuo del ETChart, que se construye con los vencimientos de diciembre) podemos pensar que es muy probable que haya una fuerte subida en el corto-medio plazo. S2
Iparra 19/05/10 22:38
Ha comentado en el artículo Opciones del Ibex-35 gratis ¿quién da más?
Hola Pagano. No, si la cuestión está clara. La única duda es que si el Ibex se va mucho , a qué precio encontramos la contrapartida. Si se va para abajo, ni tan mal, nos quedamos con la prima. Si se va para arriba, tenemos pérdidas que hay que compensar y bueno, lo dicho. Yo nunca he pedido horquilla al broker y no sé por donde andan los tiros. Yo trabajo con Interdín y el precio teórico que ponen es más o menos el que es. Ya suelo comprobar con la calculadora del MEFF, pero el tema es la volatilidad, que varía constantemente. S2
Iparra 19/05/10 12:19
Ha comentado en el artículo Opciones del Ibex-35 gratis ¿quién da más?
Está claro que ésta estrategia de las opciones del Ibex es interesante. Lo que yo veo difícil es poder vender todos los meses el call correspondiente con demanda en pantalla. Estando ahora el Ibex a 9.450, aparece en pantalla demanda desde 9.200 a 10.800. O sea un 2.6% por debajo y un 14.3% por arriba. Si comenzáramos ahora la estrategia y el Ibex se va para abajo tenemos algo más de margen pero si se va para arriba enseguida nos quedamos sin demanda en pantalla. Esto nos obligaría a poner la oferta a nosotros y no sé a qué precio habría que ponerla para encontrar correspondencia. S2
Iparra 18/05/10 13:18
Ha comentado en el artículo Opciones del Ibex-35 gratis ¿quién da más?
Entendido Francisco. Muchas gracias
Iparra 18/05/10 13:02
Ha comentado en el artículo Opciones del Ibex-35 gratis ¿quién da más?
Hola Rubpad. Vamos por partes. - “Si uno de los calls vendido entra en dinero, y te ejecutan…”. La idea es vender calls y dejarlos hasta vencimiento. Una vez que hayan vencido puede que hayas ganado o que hayas perdido. Perderás dinero si el precio de vencimiento menos el strike es mayor que la prima cobrada. Cuando vence el call vendido, vuelves a vender el del mes siguiente. Y así sucesivamente. – Las opciones en el Ibex son 1 punto 1 euro. – En tu ejemplo, al comprar el call de diciembre 2014 y vender el call diciembre 2010, la estrategia es no hacer nada hasta el vencimiento del call de 2010. Una opción no te la ejecuta nadie, sólo la puedes ejecutar tú, salvo a vencimiento, que te la liquida el mercado, automáticamente. Lo que yo no entiendo es cómo nos cubre el call comprado de 2014 las posibles pérdidas de las calls vendidas, más teniendo en cuenta que pueden ser varias las pérdidas. Saludos
Iparra 18/05/10 11:32
Ha comentado en el artículo Opciones del Ibex-35 gratis ¿quién da más?
No acabo de entender la segunda parte de la estrategia. En la primera parte vendo el call cercano, al mismo o mayor precio que el lejano y cogiéndolo en el momento oportuno, las probabilidades de que quede fuera del dinero son grandes. Vale. A partir de aquí se vende el call del mismo precio mensualmente. Si ese call, vendido todos los meses, nos liquida algún mes por encima del strike, no veo cómo estamos cubiertos con el call lejano. Puede pasar que más de un call vendido cierre dentro del dinero. Quizás no en el medio plazo, pero si en algún momento de los próximos 3 – 4 años el índice entra en 1ª alcista, sí es probable que suceda esto. Yo la única manera que veo de cubrirme (de una liquidación negativa) es vender un futuro al mismo precio de la liquidación de esa call a pagar. Pero habría que aguantar hasta el vencimiento del call lejano, con sus correspondientes rollovers y esto, en las circunstancias actuales, lo veo inviable ya que nos costaría mucho dinero. Quizás si subieran los tipos, pero en cualquier caso sólo nos valdría para el primer call que haya que pagar, no para los siguientes. Además con esto se anularía la estrategia. La entendería si se refiere a que se van vendiendo calls mensualmente mientras estén lo suficientemente alejados del dinero, pero no creo que sea eso. Si alguien me lo puede aclarar. Gracias
Iparra 14/05/10 02:50
Ha comentado en el artículo Otra vez dentro del trigo/maíz
Dielugi, el gráfico que pones es el de 77% trigo menos maiz. Yo hablaba del de trigo menos maiz. Lo he hecho con el ETChart. El juguetito que nos ha dado Francisco es una maravilla. Dejo una tabla resumen del spread trigo - maiz en EstrategumTrading. S2
Iparra 14/05/10 00:54
Ha comentado en el artículo Otra vez dentro del trigo/maíz
Mirando el perpetuo del trigo-maiz se ve que lleva desde 1968, prácticamente entre 0 y 200. Sólo ha bajado de 0 en contadas ocasiones (la última vez en el año 96) y por poco tiempo. Para mi esto es una garantía fundamental. Para arriba sí ha tirado algo más, pero eso no nos importa, sobre todo si nos lleva enganchados. S2
Iparra 14/05/10 00:38
Ha comentado en el artículo Inauguración del nuevo mercado electrónico de renta fija SEND
Hola Clausewitz, se agradece la información. El Forex no está entre mis mercados favoritos, en su momento hice un par de operaciones, más que nada por probar. Lo que pasa es que viendo cómo está el gráfico del EUR/USD, llama la atención. Puede que el euro se vaya al piso de abajo, veremos. S2
Iparra 14/05/10 00:37
Ha comentado en el artículo Inauguración del nuevo mercado electrónico de renta fija SEND
Hoy ha hecho máximo en 18.42 y probablemente haya sido una buena entrada para ponerse corto. Además lleva toda esta bajada con importante aumento de volumen. La pega que le veo es que hay que situar el stop hacia los 22.50 y está un poco lejos. Además Abengoa es uno de los valores más volátiles del Ibex. Es un valor que me ha dado algunas ilusiones pero también me ha hecho sufrir. S2
Iparra 13/05/10 00:43
Ha comentado en el artículo Inauguración del nuevo mercado electrónico de renta fija SEND
Yo, en principio, cuando miraba el gráfico y viendo la posibilidad de que entre en primera bajista, pensaba en largo recorrido. He estado mirando opciones en IB y sólo tienen hasta marzo de 2011. Iremos viendo. S2
Iparra 12/05/10 18:38
Ha comentado en el artículo Otra vez dentro del trigo/maíz
Orion, que tampoco tiene mucha importancia. Es sólo para poder ver los gráficos 5ª dimensión. He dejado la tabla en Estrategum Trading. S2
Iparra 12/05/10 16:28
Ha comentado en el artículo Otra vez dentro del trigo/maíz
Gracias por la tabla. Si me permites una sugerencia, dejando la primera columna sólo para los spreads y la segunda sólo para los cocientes (o viceversa), puedes ver también los gráficos de 5ª dimensión. S2
Iparra 12/05/10 16:14
Ha comentado en el artículo Inauguración del nuevo mercado electrónico de renta fija SEND
Si, esa pinta tiene también el EUR/GBP. Yo lo comentaba como posibilidad de comprar algún put o alguna combinación de puts. S2
Iparra 12/05/10 13:27
Ha comentado en el artículo Inauguración del nuevo mercado electrónico de renta fija SEND
¿Está el eur/usd a punto de entrar en primaria bajista? S2
Iparra 11/05/10 11:19
Ha comentado en el artículo Otra vez dentro del trigo/maíz
Precio 1 futuro de trigo en Clicktrade 4.50 $, en IB 2.67 $.
Iparra 11/05/10 09:44
Ha comentado en el artículo Otra vez dentro del trigo/maíz
Con Clicktrade sí se puede operar en trigo-maiz y en vacuno-cerdo. Tiene futuros hasta diciembre 2010 de todo. Luego, unos si y otros no. Lo que no tiene son opciones y tampoco la posibilidad del combo. Yo me he dado de alta en IB hace poco, pero hasta entonces he operado con Clicktrade sin problemas. Saludos
Iparra 06/05/10 20:49
Ha comentado en el artículo Otra vez dentro del trigo/maíz
Si se trata de numerarse, pues yo también he entrado a 130. Me ha entrado el combo a la segunda, antes ha estado oferta y demanda debajo de 130 y no me lo ha cogido Un saludo
Iparra 06/05/10 15:57
Ha comentado en el artículo Depósito garantizado referenciado al dólar
En la mariposa que he puesto antes, de 0.20 a 0.00 hay unos 500€ (no 200). Multiplicador 2500. Para ver el gráfico hay que copiar - pegar las 2 líneas enteras. Si alguien me dice cómo se puede pegar directamente el enlace de un gráfico de "futuresource", ... Gracias
Iparra 06/05/10 14:31
Ha comentado en el artículo Depósito garantizado referenciado al dólar
Estoy mirando mariposas semestrales del euribor y no se si a IEZ0-2IEM1+IEZ1 se le pueden rascar 0.20 puntos, pensando que vuelva a cero. Serían unos 200€ por contrato, si no me equivoco. Aunque, claro, esto es a precios de ayer. Por lo menos servirá de entrenamiento. http://futuresource.quote.com/charts/charts.jsp?s=%3D%20%27I%20Z0-EIR%27%20-%202*%27I%20M1-EIR%27%20%2B%20%27I%20Z1-EIR%27&o=&a=W&z=800x550&d=HIGH&b=BAR&st= Un saludo
Iparra 08/04/10 19:00
Ha comentado en el artículo Spread intercontinental a tres bandas
Tengo un pequeño lío, a ver si alguien me lo puede explicar : El Spread es : 1 Bund – (1 T Bond / (Eur/Usd). Nuestra apuesta es que va a bajar. Si el Eur/Usd sube nos perjudica por lo que tendríamos que compensarlo comprando Eur/Usd. Gracias
Iparra 27/03/10 13:01
Ha comentado en el artículo Hablemos en serio de la fortaleza relativa
Gracias Angel por tu explicación. Un par de cosas : En windows 7 no hay pestaña TIPOS DE ARCHIVO, hay que ir a la pestaña VER y en configuración avanzada desactivar la casilla Ocultar las extensiones de archivo ... aceptar y luego sigue igual. Si queremos cambiar o añadir algún spread, índice, etc. dentro de la lista SECTORES habrá que cambiar la extensión .lig por .txt para poder manipular el archivo y luego volverla a poner .lig Esto tiene muy buena pinta. Gracias Francisco Un saludo
Iparra 09/03/10 22:15
Ha comentado en el artículo ¿Ganamos y ganaremos dinero con Larry Williams?
Hola Joanmarcel Llevo un tiempo iniciándome en los sistemas de trading, con Visual Chart y me alegro de que haya alguien que se anime a hacer un blog como éste. Me gustaría comentar, al hilo de tu escrito sobre Larry Williams, cuál sería el número de negocios mínimo para considerar el sistema, por lo menos, a estudiar. Yo he leído opiniones que hablan de un mínimo de 1.000 negocios para considerar los datos mínimamente fiables. Los sistemas que he probado en gráficos diarios, se quedan todos muy lejos de los 1.000 negocios (con un espacio de tiempo 1990 - 2010) En gráficos intradía sí se llega a los 1.000 negocios, pero según mi poca experiencia, incluso siendo sistemas con buenos resultados, en cuanto se ponen las comisiones y los deslizamientos, se vuelven negativos o por lo menos poco interesantes. Parece ser que la alternativa es combinar sistemas y mercados. El problema que le veo a esto es que sube el nominal total. Un saludo.

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