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Contenidos recomendados por Gekko 2010

Gekko 2010 25/10/13 21:10
Ha respondido al tema Sistema ganador de target medio - sistemas de trading
Hola de nuevo! David, que buena idea poner el stoploss fijado al ATR. Había pensado incluir la gestión monetaria de alphadvisor que está muy bien. El informe que os he presentado lo he realizado con la plataforma Metatrader 4 de un bróker internacional de CFDs con oficina en Madrid. Llevo casi 2 años operando con mis sistemas automáticos y no he tenido ningún problema. En realidad me va muchísimo mejor que operando manualmente, también es verdad que hoy tengo más experiencia y conocimientos. El bróker con el que trabajo tiene un spread fijo de un punto por operación en EURUSD. Y esto lo incluye Metatrader 4 en los test. Por lo que los resultados del test son con gastos incluidos. También al testear el sistema automático se incluye el slipage o deslizamiento, al comprobar los resultados se ven operaciones de -91$ o +28$, cuando si no los tuvieran en cuenta solo habría operaciones de -90$ y +30$. El factor beneficio/riesgo puede aparecer como TP:SL o al revés según el blog que se consulte. En mi caso es 30:90 porque al testear el sistema han sido los mejores resultados. En mi opinión este ratio depende del tipo de sistema que utilicemos, me explico: en un sistema tendencial creo que va el ratio va a ser de 2:1 o 3:1, lo que sería un beneficio del doble o el triple que el stoploss, pero en sistemas de scalping tiene que ser lo contrario, un beneficio escaso y un amplio stoploss. Pero nunca se sabe, como en este caso, el sistema acierta cuatro de cada cinco operaciones, por lo que podemos permitirnos un ratio de 1:3. Pasando a la parte técnica tuve la mala suerte de alquilar un VPS donde mis robots no funcionaron bien, y continuo con un equipo pequeño en casa y adsl que no me están dando problemas. A la hora de poner un sistema en una cuenta real siempre prefiero probarlo de dos a tres meses en una cuenta demo, para asegurarme de que puede dar buenos resultados. Aunque como dice todo el mundo: “rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras” Sigo diciendo que en principio no hay ni trampa ni cartón. No trabajo para terceros, lo cual es una pena porque me encantaría desarrollar y analizar sistemas de trading. Agradezco mucho vuestros comentarios! Espero tener que dentro de poco un sistema automático de calidad para auditarlo y publicarlo. Saludos y buen fin de semana!
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Gekko 2010 04/10/13 14:16
Ha comentado en el artículo ¿Qué es un sistema de Trading Robusto?
Gracias por aportar estos resultados y gráficos, son muy reveladores. Desde mi punto de vista constatan la paradoja de utilizar medias móviles en los sistemas automáticos. Por un lado las medias móviles siguen la tendencia de los precios, pero por otro lado las medias móviles que funcionaron en el pasado, son un fracaso en los mercados siguientes. Luego, ¿utilizamos medias móviles en nuestros sistemas?. En mi opinión si vamos a hacer un sistema tendencial o contratendencial es necesario al menos una media móvil que determine la tendencia principal. La magia del sistema estará en encontrar otros filtros de apertura y cierre de operaciones que nos lleven a un sistema rentable y robusto. Gracias, Saludos!!
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