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Eduvng

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Eduvng 30/04/12 21:38
Ha comentado en el artículo Viernes explosivo en los granos y Cartera Modelo
No es un spread ni aquí ni en la República Popular de la China, por lo tanto no esta bien indicado!!! Ya está. No pretendo discutir. Solo me gusta que las cosas se indiquen bien, pero solo es un apunte. Gracias y saludos, Edu
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Eduvng 02/01/12 18:32
Ha comentado en el artículo Tabla de valoracion indices
Gracias Antonio, me he comenzado a leer todo tu blog. Es muy interesante! suerte en este 2k12!
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Eduvng 02/01/12 15:24
Ha comentado en el artículo Tabla de valoracion indices
Buenas antonio, No consigo descargarme el excel, de este blog, puedes actulizar el link, por favor. Gracias y feliz año 2k12.
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Eduvng 24/11/11 17:02
Ha comentado en el artículo Mi Mejor Estrategia en Bolsa del 2011
Buenas, Entiendo perfectamente lo que me comentas, el excel justamente era para hacer backtesting con TOS sobre la volatilidad q te comentaba, quizas no tenía ningún sentido práctico. En la operativa. Un último apunte: http://www.buybackletter.com/default.asp Esperando el próximo post! Suerte en el mercado, Edu
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Eduvng 24/11/11 15:14
Ha comentado en el artículo Mi Mejor Estrategia en Bolsa del 2011
Buenas tardes a tod@s, Primero felicitarte no solo por este post sino por tu el Blog, excelente blog, con muy buenas ideas. Tengo un par de sugerencias o comentarios, vamos a ver si me podeís ayudar. 1.- Me gustaría preguntarte si puedes colgar la imagén en algún sitio con formato xls. 2. -Otra pregunta es xq has realizado siempre una compra de 10 calls, no has tenido presente el incremento de riesgo que supondría en la cuenta, el no tener el mismo capital asignado a diferentes posiciones? Riesgo de Ruina. 3.- La operativa es muy buena con buenos resultados, por lo tanto hay que estudiar muy bien los cambios que se proponen, xq quizas disvirtuen la sencillez de la operativa. Sobre la opción que comentar el Sr. Eurosuelo, de venta de puts. No es mala idea, pero: 4-. Dado que se trata de operación a muy corto plazo, el irse a siguientes vencimientos haría que te retuviesen garantias,(con la compra de calls, las garantias son 0) y además alargas la operativa, y con las operativas que han salido mal (el valor ha caído) te aumentarían las garantías y las pérdidas, incluso puede llegar el peor caso que te piquen las puts vendidas. 5.- Otra opción que se podría estudíar sería una diagonal o incluso un simple call spread. 6.- Has valorado en lugar de comprar calls de vencimientos más lejanos, para que el paso de la Theta no sea un elemento negativo. 6.-a) Has planteado la compra de calls con deltas inferiores a 0,5 , es decir 0,3 o 0,2. 7.- Hay un hecho que me resulta interesante y por eso remarco, comentas en el post : "Es muy posible que la estrategia este funcionando debido a la actual crisis y volatilidad en los mercados. Tal vez no sea tan efectiva en épocas de boom y estabilidad, no lo sé." Esto es interesante quizas probar la viabilidad y el resultado que provocaría (siempre en simulado), dado que hablas de volatilidad, realizar la compra de un cono, en un vencimiento lejano. Desconozco si realmente la "recompra" provoca volatilidad. Hablo de un cono comprado a un vencimiento lejano, dado que los pasos de las Tethas son bajos, y ante volatilidad saldrías ganando por Vega. 8.- El Sr.Pablom muy habíl, destaca que en momentos de caída de mercados, la estrategía no resulta útil, quizas habría que colocar un simple filtro ( una simple media), para saber que tendencía de fondo hay en el mercado, y decantarse realmente por seguir la estrategia como hasta ahora o quizas bien simular la compra del cono. En todo caso, la estrategía es excelente y tal como esta ya da unos excelentes resultados, todas las mejoras que pensabamos le restan sencillez y eso a veces no es bueno. Un abrazo a tod@s,
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Eduvng 09/10/11 13:42
Ha comentado en el artículo Calma tensa en Europa. Resultados empresariales Q3
Buenas tardes, Agradecerle primero de todo su tiempo que dedica al blog. Lo encuentro muy interesante y hace tiempo que lo leo. Me gustaría realizarle una pregunta, dado que no se bien aquién puedo formarlar quizas estoy equivocado en el planteamiento pero me gustaría saber la reflexión de alguién de su experiencia. Aquí va: En parte del problema Griego, viene dado por la exposición de deuga griega que tienen los bancos Franceses y Alemanes: 7.000 y 9.000 Millones de Euros. Y por eso hay tanto miedo en Europa, dando que el impago o la quita de Grecia afecta de manera importante a dichos Bancos, desconfianza en el sistema bancario, interbancario seco...etc... Pero aquí en España el Frob se ha inyectado (comido con patatas) los 5.800 millones de Euros de la CAM. Y no hemos tenido tanta música. Me pregunto o nosotros somos unos fieras, por tapar agujeros y loss Bancos y los Alemanes y Franceses pardillos? no saben hacer FROB's. No olvidar que el FROB no se hace con dinero de nuestros impuestos sino que se sale a buscar a fuera, mediante subastas del tesoro, cierto? ¿Que razonamiento hago mal? Total Grecia es solo un 2% de la economia de la UE. Evidentemente tienen paro, una economica ...sumergida... y tal y pascual. Pero siempre leo lo mismo que los Bancos Alemanes y Franceses tienen serios problemas con Grecia, pero el cual es el problema real. ¡Quita ya! Y rápida no es una solución? Agredecerle su tiempo y su opinión al respecto.
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Eduvng 23/09/11 20:39
Ha comentado en el artículo Las ovejas van juntas al matadero
Buenas Hugo! Excelente artículo, podríamos añadir el siguiente comentario que leí ayer( si mi memoría no me falla). http://www.serenitymarkets.com/ficha_comentario.asp?sec=6&id=123630 Tendencía neutral ( en la UE, despúes de dejarse los indices un 25% (neutral), y sin romper mínimos la tendencía a corto pasa a bajista. Perdón pero WTF???). No solamente los diarios van a golpe de click, sino otras páginas de internet. Espero conserves el buen criterio. Me encanta leer tus post! ¡Buen fin de semana!
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Eduvng 20/07/11 16:56
Ha recomendado NI idea de lo de los ratos libres...pero tal vez pueda escribir uno de como de Deferrer
Eduvng 25/06/11 21:30
Ha recomendado Pactos de élite y Andrew Jackson. ¿Subirá el SP500 hasta 1.440? de Antonio iruzubieta
Eduvng 15/06/11 18:36
Ha comentado en el artículo ¿Cómo es un mes duro con las Iron Condors?
¡Excelente! ¡Excelente! Es mi primer mensaje en tu blog, pero lo leo desde hace tiempo. En este me decido a escribir para darte mis felicitaciones por como has gestionado la posición. Y por todo ese tiempo que le dedicas. Buen trabajo, muy buena la descripción de la operativa, como un diario de trading. Aunque seguramente ahora mismo estarás ajustando otra vez la posición, pero es lo que toca! Buen blog y maravilloso post!
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Eduvng 09/06/11 08:26
Ha recomendado La tortura de la "gota china" de Deferrer
Eduvng 05/06/11 18:22
Ha recomendado Márgenes empresariales en máximos. Quo vadis empleo, consumo y mercados. de Antonio iruzubieta
Eduvng 03/06/11 23:38
Ha recomendado Fuerte venta ayer en el mercado americano ¿hoy qué? de Deferrer
Eduvng 03/06/11 23:38
Ha comentado en el artículo Fuerte venta ayer en el mercado americano ¿hoy qué?
Gracias Hugo!! No lo conocía! Disfruta del fin de semana! Que te lo mereces!
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Eduvng 03/06/11 21:05
Ha comentado en el artículo Fuerte venta ayer en el mercado americano ¿hoy qué?
Hola Hugo, Una curiosidad, y que no mate al gato! :) De dónde sacas el recuadro ese de las calls y las puts? El "trade breakdown". Gracias y buen fin de semana, P.D. Buen blog!
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Eduvng 19/05/11 11:08
Ha recomendado 10 frases que han destruído españa de Economía_freak
Eduvng 08/05/11 14:15
Ha recomendado Ralentización y estacionalidad bajista frente a año preelectoral alcista de Antonio iruzubieta
Eduvng 04/05/11 13:45
Ha comentado en el artículo Gestión del Capital con Bandas de Bollinger
Gracias por excel y por tu post. Felicidades!
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Eduvng 26/04/11 14:43
Ha recomendado S.P.Q.R.: Safeway Stores. Pitney Bowes. Quabit. Realia de Ferrán Castillo
Eduvng 19/04/11 20:15
Ha comentado en el artículo Puts de FAZ y FAS
Hola, El multiplicador es x 100 ($). Cuando compras opciones, la prima es la pérdida que asumes, y los beneficios son "ilimitados", hasta donde te lleve el precio de la prima y si después "la picas" más allà. Si la tendencia es bajista, en este caso. Todo y con eso, cada uno tendrá un objetivo diferente. Pues con el VXX, estarías ganando 4,75 -3,25= 1.5 x 100 = 150 $. Deberías de descontar las comisiones. En internet hay libros sobre opciones, habrá que buscar. Te dejo esto: http://www.eumed.net/cursecon/libreria/rgl-mmff/index.htm http://www.meff.com/docs/esp/Normativa/Guias/bernardo.pdf Llinares tiene algo en su libro, Cárpatos también. Si quieres más el de Sheldon, esta bien. Suerte!! Salut! ;)
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