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Participaciones del usuario Ea billionaire

Ea billionaire 18/11/10 13:35

Ha escrito el artículo Coeficientes y Datos de Utilidad en el Análisis de un Backtest de Metatrader

Ea billionaire 17/11/10 15:40

Ha escrito el artículo Partes básicas del código de un Expert Advisor - Robot de Forex - Bloques de un Expert Advisor

Ea billionaire 17/11/10 15:36

Ha comentado en el artículo Agotamiento, Desacoplo, Muerte y Resurrección de Sistemas Automáticos de Trading

Gracias Álvaro, igual sería bueno, que hicieras el post algo más breve y lo ilustraras con alguna imagen. Piensa que muchos de los lectores no se dedican a esto, y que hay que darles la información algo más digerida. Una imagen vale más que cien palabras. :) Pásame en privado el link de tu blog, para incluirte en sitios que sigo. un cordial saludo, EA-Billionaire

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Ea billionaire 17/11/10 15:31

Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog

Hola Irbrex, tienes que irte a "Centro de historiales" y ver cúando empiezan tus históricos, si empiezan en 2009, es que no tienes más datos previos y sólo podrás analizar desde 2009 ese instrumento. Opción A, llamar al broker, y pedir históricos más largos, opción B, buscar otros datos equivalentes. saludos cordiales, EA-Billionaire

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Ea billionaire 17/11/10 15:01

Ha escrito el artículo Clasificación de Expert Advisors - Familias de sistemas automáticos de Trading - Tipos de Robots de Forex

Ea billionaire 09/11/10 13:31

Ha escrito el artículo Agotamiento, Desacoplo, Muerte y Resurrección de Sistemas Automáticos de Trading

Ea billionaire 27/10/10 05:21

Ha comentado en el artículo Ponencia de Sergio Mur - Diferencias entre sistemas automáticos institucionales y retail

Hola Chinclán, a ver, aclaro unos puntos. Lo del slippage tienes razón, y eso al parecer por la exposición que se nos dió, estaba contemplado en el sistema. Este sistema se opera en real en esa institución, y va bien, y no es una racha de poco tiempo. En segundo lugar, este señor ganó un concurso hace 2 años, cierto, pero con Forex, y APARTE es trader institucional y el sistema que comentó es en el SP. Coinciden AMBAS cosas en la misma persona, pero siguen siendo temas diferentes, el SP, los CFDs, el Forex, y XTB. De ahí, igual la confusión, pero creo que nunca se dice en el artículo que su sistema sea con CFDs y tampoco se dice que sea en XTB, sino "media frecuencia", con lo cuál se implica ya que no fue en XTB ese sistema en concreto. Por favor, distingamos esto, para no confundir a futuros lectores. Y si de tan buenas herramientas dispones o implicas que es así, o bien trabajas para un banco u otra institución, o has trabajado, así que aportaría y sería de nuestro interés como lectores, concretar con qué sistemas automáticos has trabajado, qué experiencia has tenido, etc. Gracias por valorar el blog, se está haciendo con cariño y esfuerzo, y darle una continuidad, que no es fácil. saludos cordiales, EA-Billionaire

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Ea billionaire 27/10/10 03:16

Ha comentado en el artículo Ponencia de Sergio Mur - Diferencias entre sistemas automáticos institucionales y retail

Chinclán claro que se publica de todo, el objeto de este blog en ningún momento es censurar, siempre que se comente con palabras respetuosas cualquier opinión. Respetuosamente estás mezclando "churras con merinas", hablas de un broker de CFDs, a ver... Sergio Mur es trader INSTITUCIONAL, no tiene spreads, ni comisiones, entra al mercado líquido en alta frecuencia, con tecnología, a la que tú, ni yo, tenemos acceso. Estamos hablando de otra liga, ok? De repente mezclas XTB, que no tiene nada que ver. XTB organizó las fantásticas ponencias, pero el sistema de Sergio, que es "media frecuencia" sobre el SP, no opera en XTB. Todo esto queda claro en el artículo. Así que nada de tongo, ni conclusiones erróneas. Por otro lado, tu cálculo está mal, es 1 punto contra 0,5 así que el porcentaje de ganadoras para breakeven es 66,66% y no 75%. Sergio está en torno al 80% así que va muy "sobrado" (en el buen sentido de la palabra). Y lo último, aquí nadie está vendiendo nada. Es un sistema automático de un TRADER INSTITUCIONAL, para una INSTITUCIÓN, al que ni tú ni yo, tenemos acceso. Jejeje, creo que te has apresurado en tus conclusiones y comentario. saludos cordiales, EA-Billionaire

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Ea billionaire 23/10/10 04:31

Ha escrito el artículo Almar y Castells - La realidad del alquiler de sistemas automáticos de trading en Forex

Ea billionaire 23/10/10 04:24

Ha comentado en el artículo Rugosidad, Fractales, Riesgo de Ruina, Hurst y demás monstruos - Optimo Trade, innovación en sistemas de trading

Estuve reflexionando sobre el coeficiente de rugosidad, y mi conclusión es la siguiente: Debe ser CERO, cuándo sea una recta perfecta, puesto que entonces la rugosidad sería cero, por lógica. 1 debe indicar que el camino recorrido es el doble de la recta perfecta. 2 debe indicar el triple de camino recorrido y así sucesivamente. Posteriormente se deberían ver cómo afectan estos coeficientes a la aplicación de diversos MM. Y ver si 0,5, es decir 1,5 veces de camino recorrido sobre la recta perfecta sería algo factible y bueno, o incluso 0,2 que indicaría un 20% más de camino recorrido sobre la recta perfecta (1,2 el camino de esta recta perfecta). Se deben evaluar tramos de coeficiente como idóneos, y sobre todo en la aplicación de sumas de sistemas, para ver su mejor clara, al normalizarse de 0 a 1, el coeficiente cobraría sentido matemático. saludos cordiales, EA-Billionaire

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