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Participaciones del usuario davilin

davilin 02/03/15 21:18
Ha comentado en el artículo Gamma Scalping en Ibex - Cambiando el Criterio de Scalping
Miguel, Padrino, de momento solo escribo para deciros que es un lujo teneros aquí. Me acabo de leer todo el hilo y necesito un tiempo para integrarlo bien antes de comentar. Pero insisto, muchas gracias por vuestras aportaciones. David.
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davilin 22/01/15 22:13
Ha comentado en el artículo Put Ratio Spread como Estrategia de Alta Probabilidad - Ejemplo en el Dax | 5,7% de Rentabilidad Neta en dos días
Hola Miguel, Siempre me ha gustado esta estrategia y de hecho estuve operándola durante un tiempo con resultados dispares. Recuerdo que lo hacía comprando el Put a una distancia aproximada de una desviación típica y veo que tu propones compra la Put con precio de ejercicio a dos desviacions típicas de distancia. Esto me ha hecho pensar en la principal razón por la que dejé de operar de este modo. Fué porque no era capaz de saber cual era la mejor distancia respecto al precio con la que empezar a diseñar la estructura. ¿Podrías explicar la razón por la que propones empezar a dos desviaciones típicas de distancia? ¿No se puede obtener un mejor trato cuanto más cercano esté el Put Ratio del precio de mercado actual? Un saludo y felicidades por tu blog. Encantado de volverte a leer. David.
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davilin 03/03/14 15:25
Ha comentado en el artículo Modelo 720: Preguntas más frecuentes
Hola, Tengo cuenta con Interactive brokers. ¿Tambien es considerada una cuenta omnibus? Disculpa si es una repetición de la pregunta de Patatu y ya está contestada, pero es que no tengo claro qué es exactamente una cuenta Omnibus y tampoco acabo de entender esto que comentas referente a la determinación de la titularidad... Te agradecería una respuesta, aunque de todos modos te felicito y agradezco tu dedicación a ayudar al resto. Un saludo, David.
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davilin 27/04/13 16:40
Ha respondido al tema Cuenta broker y Modelo 720
Hola Numar, Te agradezco mucho esta información, pero hay un fragmento del texto que escribes que no acabo de entender. Me refiero a cuando dices: "Además de hacernos ganar bastante tiempo a algunos, creo que al comunicar el saldo medio del 4T12, queda claro de como interpretan la consulta V1102-13. Para el efectivo seria C-5 y nada en V-3." No sé que es la consulta V1102-03, ni tampoco a que te refieres con C-5 o V-3. En mi caso concreto, pediré que me hagan el cálculo exacto de mi saldo medio en efectivo y que, sin duda, será inferior a los 50.000 euros mínimos que obligan a presentar declaración 720. Desde esa cuenta, sin embargo, también tenia en cartera opciones sobre acciones ( por valor inferior a 50.000 ). Pero si sumara estos dos valores si que se sobrepasaria dicha cifra. ¿Es a un caso como éste al que te refieres en tu comentario? Muchas gracias por tu aportación y te agradeceria todavía más una aclaración a mi duda. Saludos, David.
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davilin 29/09/12 16:59
Ha comentado en el artículo Gamma trading y gamma scalping sobre SLV
Hola Miguel, Acabo de descubrir este experimento de Gamma Scalping que nos estás mostrando y quisiera comentarte una cosa además de agradecer tu generosidad. Verás, hace un par de meses me estoy dedicando a hacer Gamma Scalping en real. Más o menos utilizo tu misma operativa ( según me ha parecido entender ), pero con la diferencia que los Straddles con los que opero son a mucho menor plazo que los tuyos. Tienes razón cuando comentas que a menos plazo a vencimiento la pérdida del valor temporal es superior, pero la Gamma es también muy superior. De modo que pienso que es importante observar la relación entre las dos... Y estudiándolo atententamente me doy cuenta que la relación Gamma/Theta crece a medida que nos acercamos a vencimiento de las opciones, por lo que teóricamente es más rentable esta estrategia, ¿no? De acuerdo con lo que tienes que operar más a menudo equilibrando la Delta, pero la probabilidad de que la ganancia del "scalp" te compense la pérdida por Theta es mayor, ¿no crees? ¿que opinas? Un saludo, David.
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davilin 04/07/12 01:07
Ha comentado en el artículo Operativa con opciones sobre el VXX
Hola Miguel, Despues de darle muchas vueltas llegué a la conclusión de que el VXX es adecuado para venderlo, pero no siempre. El mejor momento es cuando los dos futuros del VIX de vencimiento mas cercano ( que son los componentes del VXX ) se ponen en "backwardation". O en cristiano, cuando el contrato de futuro mas cercano a vencimiento cotiza a un precio superior al futuro del siguiente vencimiento. Cuando eso sucede, teoricamente tiene que haber subido un subidón fuerte, y es en ese momento y con mucha prudencia cuando se pueden empezar a abrir cortos del VXX. Estadísticamente, solo el 20% del tiempo sucede el "backward", pero merece la pena estar atento... Para aumentar las probabilidades de acierto, un buen filto seria esperar a que el VIX tambien cotice por encima de los 30. Si, si, ya se que es mucho pedir, pero te aseguro que la fiabilidad es altísima. Saludos, David
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davilin 02/07/12 23:51
Ha comentado en el artículo Operativa con opciones sobre el VXX
Hola Migueln, Durante un tiempo estuve investigando ( y operando ) el VXX, y a la conclusión que llegué es que lo más inteligente es apostar por una disminución de su precio a largo plazo. El contango es como una especie de virus que poco a poco va acabando con el. Reconozco que es tentador apostar por una subida de la volatilidad ( ya que éstas suelen ser explosivas ), pero es mucho mejor apostar a la baja... Por lo que, aunque la idea que propones la considero buena, pienso que seria mucho mejor si la plantearas a la inversa. Compra de put a largo plazo e ir vendiendo puts mes a mes. No se que opinas...
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davilin 20/04/12 15:10
Ha comentado en el artículo El link semanal
Hola Miguel, Escribo este mensaje para hacerte saber que me gustan mucho los enlaces con los que nos "obsequias" en este hilo. Cada semana espero la actualización e intento devorar lo que puedo. Muchas gracias, David.
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davilin 20/04/12 14:59
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
Hola Mostar, Pues si que te agredecería que comentaras aquí lo que te responden en IB, porque de verdad que no lo considero nada normal... Sin las cuentas claras no se puede trabajar, sin duda. Saludos, David.
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