Bisain
03/03/17 16:51
Ha respondido al tema Banco Santander (SAN)
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Bueno, me acordé:
Resumo porque se ve mal, los viernes al menos historicamente parece que sube más que baja....
Esto es lo que hace el SAN a 3 y 10 años por día (son las sumas de x% de apertura y del x% cierre-apertura):
A 3 años cambio intradia:
Friday 55.726916404443195
Thursday 12.446172531380082
Wednesday -35.77661974065747
Tuesday 53.60993917437138
Monday -138.6906325171919
Total -43.64845657847921
A 3 años gap de apertura:
Friday 41.49234371678424
Thursday 68.347396852443
Wednesday 37.262203200773726
Tuesday -1.8894517958044634
Monday -54.66648055256662
Total 40.27416520838187
STDdev 2.683010494836659
A 10 años cambio intradia:
Friday 10.615764932141468
Thursday 38.254003644654034
Wednesday -31.88013093865625
Tuesday 58.04414757297008
Monday -133.17752332863287
Total -100.3895825725108
A 10 años gap de apertura:
Friday 40.151076154707376
Thursday 69.87790584185805
Wednesday 9.770941623566946
Tuesday 7.333786585640633
Monday -34.71652443734867
Total 71.74019062202206
STDdev 2.683010494836659
Es una suma y puede tener valores extremos, pero si limito los bordes al 1% para que un día que haya subido/bajado mucho solo cuente como un 1% o un 0.1% o lo que sea, los resultados son bastante parecidos. Si a alguien le vale bien :), a mis algoritmos les va bien.