Buenas!
Como se comentó en junio en el hilo de OHL, en este valor pintaban bastos...
No me gusta la verticalidad bajista que mantiene, máxime en correlación con el resto de la renta variable.
La última opción de posible rebote es la zona de 6,00-6,10. Si no... la hecatombe de OHL prosigue según el guión trazado en su día.
Hay que mantener siempre una actitud crítica y no dar por sentado lo establecido. En este caso, pese a tratarse de una plataforma muy fiable, considero que aquí incurren en un grave error.
No sé cuál será su algoritmo de cálculo pero intuyo que puede ser el siguiente:
Si el drawdon es el retroceso máximo en porcentaje de la curva de liquidez calculado sobre el montante acumulado previo a la racha perdedora, creo que el problema se encuentra en el propio trazado de la curva de liquidez, que se dibuja respecto a ganacias y pérdidas latentes y no une los puntos que describen la recta con las posiciones cerradas.
Es decir yo calculo el draw-down de la siguiente forma:
Si empezamos una cuenta de trading con 100.000€ y en un momento dado la elevamos a 150.000€ y a partir de ese momento sufrimos el mayor retroceso de toda la serie de trades estudiados q supone 15.000€ por ejemplo, el DD sería: 15.000/150.000=10%.
Ese DD se extrapola al principio y evaluamos en función de nuestro perfil de riesgo si estamos dispuestos a asumir ese retroceso (10% de 100.000) en caso de que éste aconteciese en el origen de la operativa.
Debemos notar una cosa sobre el cálculo del DD:
Si enlazamos 2 trades negativos, pero no se recupera el capital previo a la racha con las siguientes operaciones positivas, este sigue contando hasta su nivel mínimo.
Es decir, si la cuenta se mueve: 100.000-150.000-140.000-130.000-135.000-145.000-130.000-120.000-150.000-160.000. El calculo sería: (150.000-120.000)/150.000) en lugar de (150.000-130.000)/150.000.
Espero que te sirva.
Un saludo!
El único master que puede servirte es el del IEB en Madrid. Pero es presencial y muy caro. No aprenderías mucho, pero tiene prestigio y prácticas en el sector.
La materia que ves en los online es tan básica...
Lo ideal obviamente es ponerte una larga temporada con los 3 niveles del CFA. Pero antes con el inglés, claro.
Y la tercera alternativa es entrar por méritos en lugar de "titulitis".
Me refiero a que aprendas a invertir/especular de verdad y audites una cuenta de trading durante un año. Los números son el idioma universal que todas las empresas entienden.
Te deseo mucha suerte!!
Me estaba volviendo loco al ver ese gráfico porque es idéntico a los que yo suelo hacer.
Luego he visto el pie de foto... jajajaja
Las Wolfe suelen ostentar un objetivo mínimo en la intersección del precio con 1-4. Pero no es una verdad absoluta. Sólo sirve para orientarse.
Ya que influyen factores como la inclinación, el movimiento precedente, la interacción con ese objetivo mínimo y la coincidencia con memorias estáticas relevantes... y lo más importante: hablamos de velas temporales o velas de ticks como en el gráfico que expones ;)
Gracias por la explicación. Ahora cuadran mejor las cosas.
Supongo que pierdes a propósito 19.700 porque te entrenas en demo con la cuantía que esperas meter en real en un futuro.
No obstante considero que deberías haber avisado al inicio del hilo.
Respecto al margen de 260, descontando el coste del spread, te permite un retroceso contra tu capital de 50p. Dax.
En los futuros ordinarios reglados por el MEFF, en este caso del Ibex, las garantías son de 1.000p. Y aún así te proporcionan un apalancamiento x10.
Imagina el riesgo que asumes en Dax por operación.
Como aún operas en demo, ya no lo expongo como crítica, si no como consejo/advertencia.
Depende de la función de utilidad de cada especulador, pero de forma orientativa, deberías exponer un 1% de tu cuenta de trading por operación. Es decir, cuando pierdas, que no existe un sistema que se mantenga en el 100% de aciertos, en euros debería suponer 3€. Como entenderás, los 10€ entre la apertura y el cierre de tus posiciones ya exceden con creces dicho riesgo...
Los USA están mas fuertes y, dentro de ellos el nasdaq se lleva la palma. Propuse el mismo patrón de giro para SP, DOW, Eurostoxx, Ibex y DAX, pero no tiene por qué ser así cuando llevan velocidades distintas (Nasdaq) Eurostoxx y DAX aún no han llegado a la zona límite de subida propuesta. Y con ese margen de subida europea, en el nasdaq podríamos ver lo siguiente. Ya veis lo milimétricamente que se está cumpliendo el guión de momento...
El contrato mini-dax va a 5€ el punto y veo que metes 2 en ocasiones... con una cuenta de 300€...
Todos hemos "jugado" a multiplicar la cuenta con cantidades irrisorias, pero cuando publicamos las estadísticas de la proeza avisamos que es un "juego".
Espero que nadie se tome en serio esa gestión monetaria.
Extrapolado a una cuenta de 30.000€ de trading, implicaría llevar una operativa de 1.000€ el punto.
Si piensas que con más capital no operarías de la misma forma, confirmamos que se trata de un juego.
Pero vas de lujo! :)
Un saludo crack.
Estamos en la primera parte del escenario que propuse el 1 de octubre, el de la subida. Lo ha realizado más rápido de lo que esperaba, lo cual me genera dudas de si se cumplirá la segunda parte. Pero mientras el escenario no quede anulado, el guión sigue en pié.
USA ya ha llegado al nivel señalado como conflictivo, el dax está muy cerca.
Lo de los cortos en el oro a 1.191 si que me ha gustado ;)
Veremos... dijo un ciego.
Un abrazo!
