Creo que vamos a sufrir pero saldremos con algo limpio. No voy muy cargado pero llevar llevo.
Francisco acaba de soltar un lote con perdidas para recomprar mas abajo.
Un saludo
yo tampoco entrare, me gusta dormir tranquilo, porque yo si duermo (no como otros...es broma).
En mi comentario anterior (118) hay un error (al menos): si te ejecutan la call vendida en dinero quedariamos vendidos de soja, con lo que podriamos ejecutar nuestra opcion larga y perderiamos la diferencia de strikes.
Con un etf si que podria dormir.
Todo muy complicado.
Creo que la unica salida valida es hacer rolling de la call comprada y vendida antes de que la call vendida entre en dinero. Tambien se podrian cerrar ambas opciones en el punto de empate (el benificio de la operacion seria cero). El problema de llegar a este punto de empate es que el subyacente llegaria a un precio entre los dos strikes de la opcion vendida y comprada. La opcion vendida estaria en dinero y por tanto con posibilidades de asignacion. Si fueran acciones y no hay dividendos proximos no creo que te asignaran, y si te asignan pagas y vendes al dia siguiente. Pero en este caso es diferente, lo primero que estas opciones las compran y las venden cuatro (muy pocos), y si a alguien, aunque sea un error, le da la idea de ejecutarla,...uh!! decir en casa que no hay nada mejor que la soja y que vayan haciendo espacio en el salon (5000 bushels), no sería fácil.
Otra cosa seria si hubiera un etf del futuro de la soja, el riesgo seria bastante menor, en parte por la liquidez y porque el problema de la asignacion no seria tan "traumatico".
Un saludo.