Contenidos recomendados por agmageton (2)

agmageton 03/11/16 13:11

Ha publicado el tema Reflexiones sobre trading

agmageton 17/02/14 11:52

Ha comentado en el artículo Perdí 110.000 euros con Astroc, pero recuperé el 90% el día siguiente: entrevista con Josef Ajram

Estimado Josef, no me gusta tu slogan "Siempre digo que para ganar en bolsa hay que ir a no perder, definir muy bien la pérdida y saber modificar los stop win para intentar ilimitar el beneficio." Vaya analogía¡¡¡ no perder e ilimitar el beneficio, el beneficio y la perdida van a ir íntimamente ligado, por lo que si quieres ilimitar el beneficio o optimizar el beneficio tendrás que plantearte cuanto perder y no ir a no perder, se ha de perder lo necesario para ganar, dicho de otra manera la mayor fortaleza de un trader para seguir un método va a radicar en saber perder, si el planteamiento es ir a no perder, es como decir ir a no ganar, porque la ecuación riesgo recompensa no será realista, porque la propia naturaleza del trading es el riesgo y no se puede quitar de la ecuación...eso no quita que posteriormente la gestión del riesgo y monetaria incidan en ese propósito, pero el juego debe tener unas condiciones definidas por su propia naturaleza, no definidas por nuestro sesgo psicológico... Aunque siempre me guardo el comodín de que hayas encontrado un método que pulverice el riesgo y maximice la ganancia, entonces realmente tienes talento. Un saludo.

agmageton 16/09/13 12:34

Ha respondido al tema Sistemas de tendencia

Las tendencias existen porque así se demuestra con herramientas como el exponente de hurst, que nos deja claro que los precios se mueven en tendencias, luego después de estas afirmaciones podemos destacar que unas formaciones de precios tienen mayor volatilidad que otras, pero queda totalmente descartado que los precios en el largo plazo sean aleatorios como base de crecimiento. Lo fundamental para sistemas de tendencia es la elección de mercados cuya distribución de precios se aleje lo más posible de la normalidad estadística. Esto es; rachas tendenciales de amplitud y frecuencia suficiente como para ser modelizadas por un sistema discreto basado en reglas, Mucho antes de que Burton G. Malkiel (1973) popularizase el concepto del paseo aleatorio (random walk) como paradigma de los mercados financieros, subsistía la disputa de si las inmumerables variables pseudo-aleatorias (información puntual de todo tipo) que intervienen en la dinámica de los mercados se acomodan al teorema del límite central o no. Voy a ahorrarles una sucesión de ecuaciones que podrían dificultar la lectura. Quédense con lo importante: - Si la respuesta es afirmativa, entonces abandonen cualquier esperanza de obtener con su flamante sistema beneficios consistentes. Ninguna estrategia puede nadar con éxito en el inasible océano del movimiento browniano. - Pero si la respuesta es negativa, aunque sea por escaso margen, cabe la posibilidad de aprovechar el exiguo sesgo sobre el insondable arcano a nuestro favor.