Sharkopciones Gamma es una de las letras griegas con mayor importancia pero que, bajo mi punto de vista, está un poco olvidada o no es muy considerada.Gamma nos mide el ratio de cambio de delta. Se expresa en tanto por ciento y nos indica lo que se mueve delta en función del movimiento del subyacente. Es decir, nos mide la aceleración de delta. Es el delta del propio delta.
Migueln El título tan esotérico de este post hace referencia a determinadas sensibilidades que paso a analizar: Charm o encanto, Veta, Delta, Vega, Gamma y theta.
Sharkopciones Te invito a que visualices el webinar que hicimos hace un tiempo: 'Introducción a las Letras Griegas'
Migueln En el método de prueba y error desarrollado en este blog hay determinadas estrategias que han presentado resultados consistentes. Esta es una de ellas, de hecho se cerró el pasado viernes y acabó con un 18,61% de rentabilidad financiera neta en cuatro meses. Venta de Volatilidad con Cobertura de Gamma en DAX: 18,61% de Rentabilidad Financiera Neta en Cuatro Meses
Migueln Después de varios post en este blog y en blog ajenos dedicados a Delta y a Gamma, voy a dedicar el hilo a las sensibilidades que afectan a gamma.Recordemos que gamma es la griega que mide como cambia delta según cambia el precio del activo subyacente. Su formulación matemática por tanto es:
Income trader Hace ya tiempo dedicaba un post a explicar que era Delta y cómo se calculaba en Excel. Cuando tienes una posición, o spread de cualquier tipo, con opciones tienes una exposición o has hecho una apuesta sobre: lo que va a hacer el precio, lo que va a hacer la volatilidad, lo que va a hacer el tiempo y lo que van a hacer los tipos de interés.
Migueln Llevo varios días pensando en un sistema que sin asumir grandes riesgos pueda dar una rentabilidad no muy alta pero sí recurrente
Migueln Publico este post entre semana para hablar de una griega que suele pasar desapercibida pero que puede ser crucial para aquellas posiciones largas en gamma como pueden ser los straddle.
Migueln Gamma mide la variación de delta ante variaciones en el precio. Hacer trading con gamma es algo que ocasionalmente hacen los minoristas y si hablamos de operaciones de gamma scalping éstas son aún más raras en el ámbito retail.
Sharkopciones La letra griega más importante para hacer trading direccional es delta. En líneas generales, se podría decir que delta es igual a swing. Aunque existen muchas diferencias entre estrategias y tipo de mercado, de cada 100$ ganados o perdidos aproximadamente 70$ se deben a esta griega. Por tanto, tenerla siempre controlada es uno de los objetivos de mi operativa.
Efectoyunque Explicación de las variables que afecta a una opción financiera con la metafora de una vaquilla que sale a la plaza en una capea.