Este sitio web usa cookies para analizar la navegación del usuario. Política de cookies.

Aceptar

Información de Stress Test

El Banco Central Europeo realiza los Stress Test a la banca europea, 130 entidades en 2014, para demostrar la solvencia del sector financiero europeo y convencer de esta manera a los inversores para que sigan invirtiendo en los diferentes países de la Unión Europea.

Stress Test

¿Qué son los Stress Test?

Los Stress Test son pruebas de resistencia bancaria a las que periódicamente son sometidos los bancos de la Unión Europea.

Se trata de hacer simulaciones sobre la capacidad que tienen los bancos y cajas de ahorro de responder ante distintos escenarios adversos que pueden darse en la economía.

Los escenarios sobre los que se realizan los Stress Test son tres:

  • Escenario básico: se estudia el comportamiento de de las entidades si se cumplen las previsiones sobre la evolución de la economía.
  • Escenario de deterioro macroeconómico: Se analiza el efecto de una caída del 3% del PIB.
  • Crisis en la deuda soberana: Se analiza el efecto de importantes pérdidas en la inversión en bonos soberanos.

Los Stress Test tratan de predecir los efectos sobre distintas variables como el desempleo, la morosidad, concesión de créditos y préstamos y las inversiones.

Las entidades financieras deben superar los Stress Test con un mínimo de solvencia de Tier1, es decir, el dinero que tienen garantizado (recursos propios), frente al dinero que tengan comprometido.

Tier1 exigido en 2014:

  • Nivel de capital exigido en el escenario basico del 8%
  • Nivel de capital exigido en el escenario estresado del 5,5%

¿Cómo se realiza un Stress Test?

pasos stress test

 

  1. El primer paso para realizar un Stress Test es definir el escenario macroeconómico de referencia, se utilizan las previsiones de crecimiento de la Comisión Europea.
  2. El segundo paso es computar los deterioros brutos, calcular las pérdidas hipotéticas previamente a determinar la capacidad de absorción de las perdidas. 
  3. El tercer paso considera los recursos disponibles, de las entidades, para soportar las hipotéticas pérdidas del escenario. Se consideran dos categorías: Provisiones constituidas por las entidades y capacidad de generación de ingresos netos durante el periodo del análisis. 
  4. El cuarto paso es calcular el impacto y el nivel final de capital exigido a las entidades después del stress test, el capital se denomina Core Capital (CT1).
  5. El quinto y último paso consiste en la definición por parte de las entidades, cuyo CT1 ha sido inferior al objetivo, de las medidas para solventarlo.
 

 

Fidelity sobre los Stress Test: Europa tiene un sector financiero relativamente saludable

Después de los resultados de los Stress Test 2016, el director de inversiones RF de Fidelity señala lo siguiente:

En general, los últimos tests de estrés realizados a la banca europea han mostrado un sector relativamente saludable. Las mejoras tanto en los niveles de calidad como de capital para la mayoría de las entidades han resultado en unos ratios mucho más fuertes que los de 2014, con pocas sorpresas en cuanto a nombres concretos. Aunque no había una nota de corte que superar, algunos bancos tendrán un mayor escrutinio. Por ejemplo, los bancos irlandeses tuvieron unos ratios CET1 más débiles de lo esperado debido a unos mayores costes de financiación en un escenario de estrés y al incremento de provisiones. RBS también ha resultado...

Foro de Stress test

  1. Re: Test de estrés

    Hoy de momento el Ibex se ha dejado el 1% aunque en gráfico de 10 minutos ha respetado la mm200,...

Otros titulares


1. ¿Cuánto dinero vas a invertir?

Euros

2. ¿Durante cuánto tiempo?

Conoce la otra comunidad del grupo Emergia.

Verema: Vinos, Restaurantes, Enoturismo y Club de Vinos