Información de Mínimos

Compra de volatilidad aprovechando los mínimos del Vstoxx - opciones

Eurostoxx col

El Vstoxx es el índice de volatilidad implícita del eurostoxx, éste se encuentra en los niveles de los 16.15, unos niveles bastante bajos.

En base a este dato y a que pienso que el Eurostoxx para octubre se puede mover cerca de un 5% (ya sea al alza o a la baja) me estoy planteando la siguiente estrategia.

Una long straddle, esta estrategia consiste en la compra de una opción call y una opción put con mismo vencimiento y mismo strike, que en este caso sería el más cercano al precio actual, 3250 puntos. 

Por la prima de la call pagaría 57.5 puntos y por la prima de la put pagaría 66 puntos, lo que vendría a suponer un coste de unos 1235. La operación sería rentable si antes de vencimiento el Eurostoxx se mueve un 3.8% tanto al...

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